Combinare più indicatori in un EA - pagina 6

 
joo писал(а) >>

Beh, Peter è arrivato e ha rovinato tutto. In realtà, ha detto bene.

Non ha offuscato nulla... ma qualcuno userà la ricerca, qualcuno la troverà, qualcuno sputerà fuori la buccia...

 

Eccolo lì, Svinozavr in tutta la sua gloria, non in preda alla sbornia. Vi darà un bel calcio, giovani stalinisti di Michurins. Saprai come mettere insieme i dadi come si deve...

 
Svinozavr >>:

Клуб юных мичуринцев, блин. Лысенки недоученные. ))) Вы какую "развесистую пшеницу" объединяя/скрещивая хотите в результате получить? Экспертостроение при дворе императора Рудольфа. Фаусты доморощенные. // все, успокоился...)))

Индикаторы - это аналитический инструмент ТА. Если вы, не соображая, ЧЕГО они меряют, начнете их бездумно комбинировать, то и рез-т будет соответствующий. Для начала нужна идея, какое состояние рынка, какие условия вам хочется вычленить, а дальше уже идет подбор аналитических инструментов - индикаторов.

А так... "я это добавил, то-то выкинул... стало лучше... хуже..." С бубном канкан не пробовали?

Non dovresti prendertela con noi nerd. Il topicstarter qui insegna.

A proposito.

Nessuno ha ancora confutato la teoria dello sviluppo degli stadi.

E i problemi di degenerazione della patata nelle regioni del sud rimangono.

Inutile dire che l'educazione del piazzale è cattiva come il controllo...

Ne ho appena colto l'essenza, l'epifania è sorta! - BOOM! Kolyan è qui.

O Svinozavr ;)

 
Svinozavr писал(а) >>

Se non hai la minima idea di COSA stiano misurando, inizia a combinarli senza pensare.....

Perché pensi così male delle persone, Svinozavr.

AlGor,come proponi di applicarlo, hai qualche idea in proposito?

 
DDFedor >>:

ничего не опошлил... а ведь кто-то воспользуется поиском, кто-то найдет, кому-то шелуху придется сплевывать...

Non eri tu Simon l'altro giorno a dire:

DDFedor >>:

non può pulire il moccio di tutti

...

♪ the rose-colored glasses won't come off ♪ nessuno può essere salvato dagli urti... Solo i propri errori insegnano qualcosa, anche se il forex approfitta del fatto che un trader che ha fatto un errore una volta lo ripeterà più e più volte...

?
 
avatara >>:

Здесь топикстартер учит.

Il topikstarter qui non insegna, ma è fuorviante:) poiché le conclusioni che trae e ancor più i calcoli sono generalmente errati. Per esempio, la conclusione

3. la connessione errata di diversi buoni indicatori non migliorerà il sistema;

è corretto solo nel caso in cui le letture dei "buoni" indicatori spesso si contraddicono a vicenda (e può essere dimostrato in modo strettamente matematico). E la probabilità della previsione corretta con indicatori "collegati" può essere stimata solo sulla base di dati storici. La formula, se necessario, la scriverò. Si potrebbe anche chiamarla "formula dell'utilità":))))

 
alsu писал(а) >>

... corretto solo se gli indicatori "buoni" si contraddicono spesso...

>> Esattamente.

 
Richie >>:

AlGor,а как вы предлагаете его применять, у вас есть идеи по этому поводу?

Non è così. Tuttavia:

...Ma secondo il nostro compatriota, il fisico Sergei Maslov del Brookhaven National Laboratory, se si ripartisce il capitale tra due portafogli azionari non redditizi e perdenti, esso aumenterà, non diminuirà...

 

Dato che ho promesso, ecco la formula di utilità, prendiamola. (In realtà, di solito si chiama formula di Bayes:))


P(A+ E B+|M+)*P(M+)

P (M+|A+E B+)= --------------------------

P(A+ E B+)


P(A- E B-|M-)*P(M-)

P(M-|A- E B-)= --------------------------

P(A- E B-)


Notazione degli eventi: M+ (M-) - il mercato è salito (sceso), A+, B+ (A-, B-) - l'indicatore corrispondente dà il segnale "su" ("giù")

La linea verticale significa "soggetto a".

La prima probabilità è una probabilità di profitto alla previsione di consenso (previsione secondo il sistema I, come lo chiamava topisstarter) per l'acquisto, la seconda è la stessa per la vendita. In un mercato simmetrico P(M+)=P(M-)=0,5 Le probabilità rimanenti possono essere stimate dalle frequenze degli eventi corrispondenti, contandole dalla storia, per esempio, P(A+ E B+|M+) può essere sostituito dalla frequenza dell'evento di acquisto congiunto degli indicatori A e B dato che la previsione era corretta, P(A+ E B+) è quanto spesso gli indicatori mostrano lo stesso (in questo caso "su")

Si noti che se gli indicatori sono costruiti simmetricamente, allora entrambe le formule devono dare quasi lo stesso valore, sarà una stima della probabilità totale di profitto

 
c'è un altro stato del tacchino. non dare un segnale.
Motivazione: