Combinare più indicatori in un EA - pagina 3
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Il 50% era in mezzo ai piedi dell'altro!
O cosa?
Che senso ha fare trading su di loro se poi si perde tanto quanto si è scambiato su di loro?
Stiamo parlando di probabilità.
Chiaritevi.
Ripeto - credete a tutti i segnali.
E' l'80%.
Cosa c'è di sbagliato in questo?
avatara, in questo caso si dovrebbe credere solo al 30% dei segnali, e si dovrebbe dimenticare il restante 70% o filtrarli
e lavorare con loro da un'altra parte del sistema. Da dove viene l'80%? 30%.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Per filtrare, questi indicatori filtrati devono sapere PIÙ di quelli filtrati. E allora perché diavolo abbiamo bisogno di quelli filtrati?
Per filtrare, questi indicatori filtrati devono sapere PIÙ di quelli filtrati. E perché diavolo abbiamo bisogno di quelli filtrati?
Diverse strategie possono essere combinate in un EA. Ma, questo è se uno non è sufficiente. Anche se, se ognuno di loro è cattivo - allora aumentando il
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avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Richie 06.01.2010 18:07
avatara ha scritto >>.
Il 50% era in mezzo ai piedi dell'altro!
O cosa?
Che senso ha fare trading su di essi se poi si perde anche tanto quanto si è scambiato su di essi?
Mi ripeto. Quindi:
Stanno insieme - 20%.
si contraddicono a vicenda, ma uno di loro dice la cosa giusta - il 50%.
Insieme dicono bene: 30%.
Da qui la conclusione - 80% se si crede a ciascuno - a parte e insieme.
;)
Il mio punto è che ha senso abbandonare del tutto il concetto di "correttezza" del segnale.
È generalmente accettato, e penso che questo sia ciò che si intende qui, che un segnale sarà considerato corretto se dopo aver aperto su un segnale per aprire una posizione la posizione viene chiusa sull'inverso del segnale dell'indicatore con un profitto. Questa "discrezione" dei segnali, sì o no, + o -, secondo me, è la ragione delle affermazioni di alcuni compagni che l'AT non funziona. Con questo approccio che combina una qualsiasi delle possibili combinazioni di indicatori, otterremo risultati peggiori rispetto alle prestazioni degli indicatori singolarmente.
Ora capisco da dove viene l'80%. Ma il principio "AND" implica l'uso di esattamente il 30%. E l'80% è
un principio molto diverso: "OR".
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Questo non è stato discusso con precisione.
Stiamo studiando le probabilità. Il topic-starter dovrebbe dimostrare la sua conclusione.
Altrimenti non è chiaro ai nuovi arrivati. ;)
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
E io pensavo che l'argomento riguardasse gli aspetti pratici degli indicatori di attraversamento. L'OTV, non credo, è di alcun aiuto in questa materia.