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Hmm, pensavo di avere un'idea approssimativa di quello di cui stavi parlando, ma con questo post hai completamente distrutto quel malinteso :). Ma mi piacerebbe andare a fondo della questione. Che ne dite di iniziare con ordine, a piccoli passi? Usando un parametro come esempio.
Quindi, ecco la serie di prezzi, la percorrete e calcolate il parametro ad ogni barra. O ad ogni spunta?
Poi si costruisce uno spazio di fase a partire da questi valori. Hai detto che le traiettorie di fase dovrebbero essere continue. Quindi lei prende tutti i valori? Da ogni barra (da ogni tick) ?
In caso contrario, come si fa a determinare in quali punti del tempo prendere i valori per ulteriori analisi? E in che senso poi ha parlato di continuità?
Procediamo per gradi. Il parametro, imho, deve essere locale, altrimenti come può descrivere la condizione del mercato. Di conseguenza, deve essere calcolato ad ogni dato (non importa se è una barra o un tick).
Lo spazio di fase non è costruito a partire dai valori. Lo spazio di fase è l'intera gamma di valori di un parametro. Se c'è un solo parametro, il FP è una linea (o il suo segmento). Se ce ne sono due, è un piano (o la sua regione).
La traiettoria di fase è continua - questo significa che non ha discontinuità né del secondo né del primo tipo. Per le funzioni continue, la continuità è definita in modo univoco. Nel nostro caso, il processo è discretizzato. Perciò l'unicità non è raggiunta qui e la continuità ha un significato molto approssimativo. Tuttavia, entrambi capiamo che significa che i cambiamenti di un parametro su ogni dato sono sostanzialmente limitati (lo si può fare in senso statistico). Quindi la domanda se prendo TUTTI i valori mi sembra in qualche modo poco chiara. Ci sono esattamente tanti valori (cioè punti sperimentali) quanti ne prendo per l'analisi. Ma i punti FP sono leggermente di più. :-)
Quindi, se disegniamo una traiettoria abbastanza lunga, non abbiamo ancora nulla per l'estrazione del contesto da essa. Dobbiamo specificare i punti di entrata e di uscita (o i punti di entrata nella posizione opposta) sulla traiettoria. Questo è ciò che fa un algoritmo completamente esterno. Nella mia versione di un sistema ideale (cioè focalizzato sul massimo profitto), questi sono i vertici di GZ. Nella tua versione, queste sono le entrate e le uscite, che sono impostate dalla tua strategia di apertura e chiusura delle posizioni. E la usi solo perché l'hai stimata soggettivamente come portatrice di un profitto con alta probabilità.
Da un lato, otteniamo la parametrizzazione del mercato che porta a queste o altre traiettorie, e dall'altro lato, otteniamo l'algoritmo di entrata-uscita. Se dalla loro connessione i punti di ingresso formano un cluster in un posto e i punti di uscita in un altro, questo è il risultato desiderato. Nel vostro caso è definitivo. Nel mio, dovremmo anche controllare se i valori dei parametri da soli sono ora sufficienti per aprire e chiudere i trade. Se sì, allora è anche la fine. Se non lo è e il semplice ritrovamento di una traiettoria nel cluster lungo non è sufficiente per aprire la posizione corrispondente (nella tua lingua - in questo cluster c'è ancora una percentuale troppo alta di punti "cattivi"), allora dovremmo cercare un ulteriore filtro di entrata. O un algoritmo più complesso di input. O un'altra parametrizzazione.
Spero che abbiate capito che il concetto di continuità della traiettoria e la tempistica di input-output sono due "grandi differenze". :-))
учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда .....
PF è una cosa interessante...... prendiamo un periodo di 12 mesi (un anno) .... nei vincoli mettiamo il deposito 1000000 e la percentuale 0.08..... otteniamo 3-5 mila variazioni del parametro...... testiamo (non importa come) e non importa quale parametro ..... otteniamo la stessa cosa - 800, ma per 2-3-4 anni..... e cosa farne? ..... con PF.....
l'unico uso che ho trovato per me è nell'accordare la MM
Sono un principiante, amico :((((Надеюсь ты понял, что понятие непрерывности траетории и моменты времени для входов-выходов - это "две большие разницы". :-))
Il problema non era che non lo capivo, il problema era che non capivo perché avevi bisogno di continuità. E ancora non lo so, perché non è ancora usato da nessuna parte. Cosa ti importa se il tuo cluster consiste di punti discreti o di punti appartenenti a qualche traiettoria continua.
Tuttavia, a giudicare da quello che hai scritto non ha niente a che vedere con la comprensione del tuo approccio, finora è esattamente come immaginavo.
Ok, andiamo avanti. Così avete superato il problema della parametrizzazione e avete gli ambiti cluster per entrate e uscite perfette. Come pensi di controllarese"i valori dei parametri da soli sono ora sufficienti per aprire e chiudere le transazioni"?
a Night....
per ogni mercato c'è una e una sola decisione: comprare, vendere, astenersi ..... come viene presa questa decisione è una decima questione.... ma il modo di capirlo è la prima cosa..... può essere fatto tramite esperimenti o ricerche di mercato, ma può anche essere fatto ottimizzando un esperto basato su questa idea..... si può dire che non è affatto "contesto" - qualunque sia il contesto, quando un'idea è redditizia.....
Mi sto fluttuando in onore del Natale..... e buone vacanze a voi :)
Il problema non era che non lo capivo, il problema era che non capivo perché avevi bisogno di continuità. E ancora non lo so, perché non è ancora usato da nessuna parte. Cosa ti importa se il tuo cluster consiste di punti discreti o di punti appartenenti a qualche traiettoria continua.
Tuttavia, a giudicare da quello che hai scritto non ha niente a che vedere con la comprensione del tuo approccio, finora è esattamente come immaginavo.
Se il valore di un parametro può saltare in qualsiasi momento da un cluster lungo a un cluster corto in un conteggio, chi ha bisogno di tale parametro? Questo complica enormemente il lavoro con tali parametri e rende il compito di raccogliere statistiche (come diceva nonno Lenin) molto complicato. Se il parametro cambia continuamente, cioè più o meno dolcemente, passerà del tempo prima che lasci il cluster lungo e raggiunga il cluster corto. Questo è esattamente il tempo necessario perché il profitto cresca.
Non tutte le esigenze decisionali si riflettono direttamente nella strategia. Ci sono anche condizioni implicite. Per esempio, non solo hai bisogno di un mezzo di trasporto per arrivare alla stazione, ma è meglio che tu abbia anche qualcosa da indossare. Non è facile fare a meno dei vestiti.
A proposito, la continuità non è la continuità effettiva della traiettoria. I conteggi sono discreti, quindi le traiettorie sono un insieme discreto di punti. Ma non mi ripeterò, l'ho già scritto in un post precedente. Leggete e vedrete. E un cluster non consiste in singoli punti o in un pezzo di traiettoria. Un cluster è una parte di un FP. Penso che sia ovvio.
Ok, andiamo avanti. Qui avete conquistato il problema della parametrizzazione e ottenuto gli ambiti cluster per ingressi e uscite perfetti. Come verificheretese i "valori dei parametri da soli sono ora sufficienti per aprire e chiudere le transazioni"?
Если значение параметра в любой момент может прыгнуть за один отсчет из кластера лонг в кластер шорт, то кому такой параметр нужен ? Это колоссально усложняет работу с такими параметрами и делает правильную постановку задачи для сбора статистики (как говорил дедушка Ленин) архисложной. Если параметр меняется непрерывным, т.е. более-менее гладким образом, то пока он выйдет из кластера лонг и дойдет до кластера шорт пройдет некоторое время. Как раз то самое, за которое вырастает профит.
Quindi ora iniziate a testare? OK. L'hai fatto e si scopre (dato che i tuoi cluster sono lunghi) che gli ingressi e le uscite sono notevolmente diversi dall'ideale. Inoltre, alcuni input risultano essere mancanti. Ma questo non è niente, è peggio che alcune delle uscite sono saltate. In altre parole, si perde il fatturato e si perde il profitto accuratamente coltivato. Ma non è questo il vero problema. Il vero problema è che le vostre condizioni di entrata e di uscita sono soddisfatte in situazioni completamente impreviste. Non ti sei assicurato in alcun modo contro il rischio di colpire gruppi di punti estranei.
Qual è la tua azione?
P.S. A proposito, hai scritto che conti la probabilità di un risultato positivo. Lo farà dopo i risultati del test?
Tutte le domande che hai posto hanno le loro risposte più o meno intelligibili.
Tuttavia, tutte queste domande, d'altra parte, vanno ben oltre il concetto di FP e il lavoro con il contesto.
C'è bisogno di andare oltre l'ambito dell'argomento? O sono i vostri problemi metodologici? Forse solo curiosità?
In breve, non capisco un po' dove vuoi arrivare e dove vuoi arrivare. :-)
Il fatto è che ho iniziato esattamente con quello che lei chiama il suo sistema. E il mio sistema era proprio la mia risposta a questi e ad altri gravi problemi del "vostro" sistema. Quindi mi chiedo davvero se hai trovato risposte soddisfacenti rimanendo al suo interno. O semplicemente credete che un giorno risolverete i problemi trovando la parametrizzazione "giusta", per qualche miracolo? O non li avete ancora compresi veramente e quindi non capite la differenza fondamentale tra gli approcci?
Davvero non capisco la differenza fondamentale di approccio. Se puoi, spiega.
Ciò che è stato discusso qui - il concetto di FP e il suo raggruppamento - non è ancora TC e ancor meno MTS. È ancora solo un quadro metodologico, a mio parere giusto, per la ricerca di mercato e l'analisi dei risultati di questa ricerca. Alcuni aspetti di questo concetto possono essere utilizzati in TC, tra cui - direttamente. Ma aspettarsi che "risolva tutti i problemi" sarebbe probabilmente un po' ingenuo. La metodologia corretta è buona, ma la soluzione delle questioni fondamentali è il risultato, prima di tutto, della creatività (e non un miracolo). Ed è al di là di tutte le metodologie.
Quindi, rimanendo nell'ambito del concetto menzionato, non si troveranno ovviamente tutte le risposte. E quello che ho trovato non è anche direttamente connesso con FP, tuttavia fornisce la sua parametrizzazione e può essere usato esattamente con l'aiuto dell'approccio descritto.
Видимо вы имели в виду что со временем деформация поверхности может привести к смещению оптимальной зоны.
Sì. E valutare l'impatto del parametro "tempo" è probabilmente la parte più creativa dell'intera operazione. La cosa buona è che la superficie ottimale è potenzialmente un'entità più stabile dell'area ottimale su una linea, per esempio.