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Buon anno a tutti!
Sembra che un certo numero di autori trovi più facile descrivere lo stato del sistema di negoziazione nel mercato piuttosto che il mercato stesso.
Come se ci fosse un razzo e un bersaglio in avvicinamento. ;)
Quindi, nel contesto, che tipo di sistema vediamo?
IMHO, lo spazio di fase non ha bisogno di essere uno spazio vettoriale lineare, né di avere non solo due, ma anche una sola operazione sui suoi elementi. Credo che ci sia solo un requisito da prendere in considerazione: i parametri di stato del sistema, che possono essere le coordinate dello spazio delle fasi, devono essere continui nel tempo. Questo requisito assicura la continuità della traiettoria del sistema nello spazio delle fasi. Se non c'è questa continuità, qualsiasi tentativo di trarre conclusioni sul comportamento del sistema anche nel prossimo futuro si trasforma in uno sforzo senza senso.
D'altra parte, se abbiamo una traiettoria continua, allora ci deve essere una certa nozione di vicinanza di punti. Ne consegue che lo spazio di fase deve essere metrico. È possibile che la forma esplicita di questa metrica non abbia nemmeno un ruolo e che si possa usare la metrica euclidea. Tuttavia, è improbabile che faccia qualcosa senza di esso.
Logicamente. Vedi l'articolo al link qui sotto.
Secondo. Ma non mi fisserei su desideri di massa. Gli argomenti sono questi.
Il desiderio della folla è noto per impostare un ciclo di feedback positivo. Più il desiderio è grande, più la folla capisce dove correre, più la folla è attirata in quella direzione e più il desiderio diventa grande. La fine di questa tendenza si verifica quando non c'è più nessuno da trascinare, cioè quando il desiderio è al massimo. Le banche e i grandi attori ne approfittano e manipolano la folla in questo modo. Considererei quindi più promettente trovare strumenti che riflettano l'umore delle banche e dei grandi giocatori e che siano in anticipo sui desideri della folla. Ma questo non è in opposizione a "strumenti che riflettono questo desiderio di massa nel miglior modo possibile", ma in aggiunta, per equilibrio, per completezza del quadro.
A proposito di folla.
Ecco una foto per riflettere:
Una serie temporale di rendimenti è stata divisa in due file in base a qualche caratteristica. La lunghezza della prima serie è risultata essere un paio di punti percentuali più corta della seconda serie. Gli istogrammi delle serie risultanti sono mostrati sopra. La prima distribuzione è bimodale e con la coda, mentre la seconda è unimodale e non ha quasi nessuna coda. Questo non è chiaramente il caso dei rendimenti casuali.
Può spiegarsi meglio?
Ho sviluppato parzialmente l'idea da questo articolo: http://www.waset.org/journals/waset/v30/v30-62.pdf
Ora presumo anche che saremo interessati proprio alle sezioni con m minimo.
Di questo non sono sicuro.
Ma puoi darmi qualche link ad algoritmi più efficaci?
Sì, posso. Inoltre, Google dà questi link prima di tutto se glielo chiedi gentilmente.
http://public.lanl.gov/jt/Papers/box-assisted-correlation.pdf // O(N*logN)
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.4138.pdf // -||-
http://matematicas.uclm.es/abueno/webpdfs/ebaalgor2.pdf // -||-
http://www.pittsburgh.intel-research.net/people/gibbons/papers/ipl05.pdf // Algoritmo Intel con complessità O(N)
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/1998/s.a.borovkova/c2.pdf // buona panoramica dei metodi
http://repository.tudelft.nl/file/333955/202549 // è solo qualcosa a cui pensare
http://www.adamgrare.com/docs/Ning2008c.pdf // anche interessante
Насчёт этого я не уверен.
Cosa c'è di sbagliato nei pochi gradi di libertà?
Cosa c'è di sbagliato nei pochi gradi di libertà?
Per come la vedo io, più alto è il numero di gradi di libertà (~gruppi di agenti con comportamento indipendente) - più stabile si comporta il prezzo. Di conseguenza, il prezzo torna a una certa media e possiamo usare i pullback per ottenere un profitto. // Secondo istogramma dal mio post precedente
Quando il numero di gradi di libertà è piccolo, il prezzo tende a continuare a muoversi in qualsiasi direzione, ma è probabile che questo movimento sia instabile poiché il cambiamento di comportamento di un gruppo può avere un impatto molto forte sul prezzo e semplicemente lo fa girare.
Correggetemi se qualcosa è sbagliato.
A proposito, ecco un altro link utile: http://www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserfilatov.pdf (ero interessato al modello Wege-Easing da lì).
Sembra che per un certo numero di autori sia più facile descrivere lo stato del sistema di trading nel mercato piuttosto che il mercato stesso.
Non è molto chiaro quale sia più facile. :)
Il modo di pensare è questo:
Per cercare tali strumenti, è necessario avere a disposizione esempi di implementazione dei contesti dati. Cioè, essere in grado di identificarli nella storia. La matematica viene in mente proprio come mezzo per trovare realizzazioni di contesti nel passato.
E come vede un approccio pratico per trovare tali strumenti?
Ci sono molte varianti. Tutto dipende dalla sanzione che stiamo tracciando.
Come approccio puramente formale, potreste metterla così:
IMHO è interessante la seguente variante: consideriamo solo le variazioni di prezzo.
K1*(C0-C1)*V1 + K2*(C0-C2)*V2 + ... KN*(C0-CN)*VN,
dove С0- prezzo corrente, СN- prezzo di N barre fa, VN - volume di N barre fa, KN - coefficiente di effetto del prezzo di N barre fa
In realtà esaminiamo l'equità di una parte della folla. Quando i trader aprono una posizione, prendono decisioni basate sui cambiamenti di prezzo, non sui prezzi stessi. Il trucco sta nella scelta corretta dei rapporti KN, sarebbe più logico sceglierli a seconda dei metodi di trading del gruppo di trader iniziato.
Per esempio, se vogliamo ottenere l'equity aggregata dei breaker, i rapporti possono dipendere dalla deviazione del prezzo dal livello di breakdown.
Successivamente analizziamo questa equity. Sia i valori critici di questa curva che i suoi cambiamenti critici (come il drawdown) possono essere interessanti. L'importante è adattare i rapporti a un certo gruppo target.
Poi consideriamo i principali metodi di trading breakout/bouncing, allargamento medio, channeling. E ottenere l'interazione di questi gruppi in forma numerica. Forse anche per i gruppi con orizzonte diverso, ma potrebbe essere troppo.
Dagli indicatori standard si distinguerà per puntare al gruppo target, non per mischiare tutti i prezzi. E la discrezione - la profondità della storia analizzata non è fissa, ma dipende dal tempo del segnale di entrata per questo gruppo di trader. Ci concentriamo sull'uscita di un certo gruppo di trader, che può essere sia sl, tp e tempo.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/118170/page/0/fpart/1/vc/1
Ma questo è un approccio puramente teorico. In pratica tutto dipende dalle scoperte casuali - testare diverse idee e ipotesi, dare un senso ai risultati. E così il concetto stesso - il tentativo costante di legare i modelli trovati alla logica di mercato (e il contesto/sanzione ne è una parte importante) è principalmente utile nella pratica. Perché la ricerca è praticamente cieca - non si sa nulla in modo affidabile sul trading moderno, su cosa guidano i partecipanti e su come fanno soldi in generale, a parte la speculazione. Non cercherò di scoprire cosa sta succedendo sul mercato, ma scoprirò cosa sta succedendo sul mercato.
Perciò sarò lieto di vedere che posso usare l'EA per enfatizzare un certo contesto. Probabilmente comprenderò, indagherò e troverò qualcosa di interessante :)
Sono d'accordo. Non mi fisserei sul desiderio di massa. Gli argomenti sono questi.
Il desiderio della folla è noto per dare un feedback positivo. Più grande è il desiderio, più la folla capisce dove correre, più la gente è attirata in quella direzione e più grande diventa il desiderio. La fine di questa tendenza si verifica quando non c'è più nessuno da trascinare, cioè quando il desiderio è al massimo. Le banche e i grandi attori ne approfittano e manipolano la folla in questo modo. Perciò riterrei più promettente trovare strumenti che riflettano l'umore delle banche e dei grandi giocatori e che siano in anticipo sul desiderio della folla. Ma questo non è in opposizione a "strumenti che riflettono questo desiderio di massa nel miglior modo possibile", ma in aggiunta, per equilibrio, per completezza del quadro.
Sono d'accordo. Non mi riferivo alla folla di filistei disinformati, ma a qualsiasi gruppo che è significativo finanziariamente e si comporta in un certo senso in modo stereotipato (in modo simile). Anche se si tratta di un singolo partecipante - per esempio un grande market maker.
На самом деле непонятно, что легче. :)
Quindi, forse, definire ciò che vale la pena.
Dopo tutto, senza una definizione del sistema, tutti i ragionamenti sugli spazi di fase sono "reticolari"...
;)
Складывается впечатление, что определённому числу авторов легче описывать состояние торговой системы в рынке, а не сам рынок.
Come fa lei stesso a capire il contesto? Come propone di descrivere un mercato senza sapere nulla di come funziona realmente?
Per i comuni consumatori di quotazioni, il mercato non può essere altro che un flusso di dati provenienti dall'Onnipotente (la DC dove si fa trading). Le speculazioni sui grandi giocatori, i consorzi, i market maker, persino i loro livelli di opzioni, non significano nulla finché non abbiamo un modello accurato che descriva il loro comportamento. Nella sua forma di input il mercato per noi è una scatola nera con un'imbottitura sconosciuta, ma con alcuni output noti.
Cercherò di essere più specifico, visto che vedo un tentativo di vedere almeno una parvenza del contesto del mercato. Questo tentativo non è definitivo, sto solo cercando di riportare la discussione sulla terra.
In primo luogo, sembra che non ci sia modo di sfuggire all'orizzonte temporale come parametro di contesto, semplicemente perché ci sono giocatori con diversi orizzonti d'azione. Le entrate di un giocatore che tiene le posizioni per settimane sono qualitativamente diverse da quelle di uno scalper che cattura pochi pips. Il timeframe non definisce necessariamente in modo univoco la forma dei dati del grafico iniziale. È semplicemente il quantitativo minimo di tempo con cui un giocatore lavora. Può essere un grafico con candele segnate astronomicamente, o Renko, o anche ZZ.
Ok, prendiamo il TF H1 e guardiamo il nostro Euro preferito. La prima cosa che dobbiamo fare in questo grafico è fissare alcuni punti di riferimento, ancore dalle quali dovremo agire più avanti. Queste ancore non devono essere markup ideali, staccati dalla realtà (come il markup ZZ), ma segnali di un algoritmo reale che funziona in tempo reale (senza guardare al futuro). Questo, tra l'altro, è il motivo per cui non mi piace la ZZ, dato che i momenti di registrazione del segnale su di essa sono abbastanza lontani dai momenti di "ingressi ideali".
C'è una completa arbitrarietà nella scelta di questo algoritmo reale. Non deve essere un sistema di trading. Può essere una combinazione arbitraria di prezzi storici, volumi, livelli di offerte, ecc. L'unica cosa importante è che questo algoritmo è in tempo reale.
Cominciamo con qualcosa di primitivo per illustrare l'idea. Il sistema di base - "crossover del grafico con il periodo di 10 barre con il prezzo di chiusura della prima barra". Avviamolo per i test. Questo sistema marca il grafico in segmenti [Open_position; Close_Position]. Chiamiamo questo sistema di barre "grafico a 10 punti".
Inoltre costruiamo analogamente N-carte per N = 2...500. Perché lo facciamo? Facciamo la "convoluzione per parametro N": ci sbarazziamo del parametro arbitrario N, che ovviamente non ha nulla a che fare con Context. Quello che otteniamo è che una certa funzione logica da N unità (simmetriche negli argomenti, cioè, markup) ci dà alla fine un certo markup Ultimate. Diciamo che se questa funzione è un'intersezione di marcature, allora la marcatura marginale è la congiunzione di tutte le N marcature. Voglio sottolineare che non deve essere una congiunzione, ma è la congiunzione che sembra la più logica finora.
È chiaro che nel caso del nostro sistema di base il markup Ultimate non esisterà. Sarà vuoto. Scegliere il giusto sistema di base è una specie di arte. Deve essere imparato.
A proposito, se il sistema di base ha due parametri (per esempio, il sistema "intersezione di due maschere M, N"), allora la congiunzione avrà due parametri.
Supponiamo di riuscire a trovare un buon sistema di base che, come risultato di un'operazione di convoluzione su tutti i suoi parametri, ci dia un partizionamento finale non vuoto. Questo è solo il primo passo.
Il partizionamento marginale è già qualcosa di stabile per questa parametrizzazione di base. È su questa partizione marginale che si può costruire la ricerca del contesto. Questo è tutto, riposiamoci per ora.
P.S. Già ora vedo dei difetti in quella proposta. Ma non ho intenzione di correggere questa versione. Che rimanga quello che è venuto fuori.
Как Вы сами понимаете контекст? Как Вы предлагаете описывать рынок, не зная по сути ничего о том, как он на самом деле функционирует?
... для нас рынок - это черный ящик с неизвестной начинкой, но с несколькими известными выходами.Sono più vicino alla definizione del contesto come quadro di riferimento, dove
Система отсчёта — это совокупность тела отсчёта, системы координат и системы отсчёта времени, связанных с этим телом, по отношению к которому изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных точек или тел.
Il quadro di riferimento potrebbe essere un "osservatore indifferente" - seduto sul recinto a guardare. ;)
Il prezzo si muove nel tempo in relazione ad esso, poi vicino ad esso... poi davvero su... e a volte giù.
(ci saranno anche domande sull'errore di dividere una tale scala a livelli significativi di "corsa", ma prima o poi dovremo pensare anche a questo) l'idea del topicstarter di permettere che l'extremum 33 sia usato come punto di riferimento mi sembra rilevante.
In primo luogo, sembra che non possiamo ancora liberarci dell'orizzonte temporale come parametro di contesto - semplicemente perché ci sono giocatori con orizzonti diversi. Le entrate di un giocatore che mantiene le posizioni per settimane sono qualitativamente diverse da quelle di uno scalper che cattura pochi pips. Il timeframe non definisce necessariamente in modo univoco la forma dei dati del grafico iniziale. È semplicemente il quantitativo minimo di tempo con cui un giocatore lavora. Può essere un grafico con candele segnate astronomicamente, o un Renko, o anche uno ZZ.
qui vedo un tentativo di risolvere proprio questo problema di partizione significativa dell'asse delle coordinate per il nostro corpo ancora indifferente.
Per cominciare dobbiamo fissare alcuni punti di riferimento, ancore, da cui dobbiamo ballare più avanti.
Esattamente. Poi si può notare nel contesto lo stato del mercato.
Queste ancore non dovrebbero essere markup perfetti staccati dalla realtà (per esempio markup ZZ), ma segnali di un algoritmo reale che funziona in tempo reale (senza guardare avanti). Questo, tra l'altro, è il motivo per cui non mi piace la ZZ, dato che i momenti di registrazione del segnale su di essa sono abbastanza lontani dai momenti di "ingressi ideali".
.... per ora ci riposiamo.Non mi aspettavo che il concetto fosse cambiato. 33 - non dà il segnale, ma il luogo dove l'osservatore siede. A volte un recinto fatiscente. A volte una cittadella.
E se un osservatore indifferente nota il recinto fatiscente, procede immediatamente verso il prossimo posto più favorevole, secondo la sua stima.
(Ipotizzerei che il suo scopo sia quello di ridurre al minimo la frequenza dello spostamento della testa, su o giù.
Noi, che non siamo indifferenti ("non spettatori":), dovremmo insegnargli a comportarsi in questo modo, e dal suo comportamento e dalle sue strategie costruire.
;)