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La speranza non è ancora andata via. Ultimamente sto cercando di finire il tema degli scarafaggi, che finora si è arenato su Uninhabitable un paio di mesi fa. Molta acqua è scesa, l'idea è cambiata considerevolmente nel tentativo di allontanarsi dalla parametrizzazione irragionevole che vi ha tanto spaventato. Più precisamente, l'idea originale rimane la stessa, banale, ma c'è un "legame" sotto forma di multicurrency, che tecnicamente non è così facile da fare, a causa della necessità di sincronizzazione dei dati. Ma spero di essere in grado di affrontare questi problemi.
E la tua idea è buona, molto buona. Dovrò pensarci per fare delle domande difficili.
No, qui si tratta degli ingressi in tempo reale, impostati prima di qualsiasi parametrizzazione. Questo è esattamente il punto del contendere. Leggilo di nuovo :). Infatti, sto tornando solo ora a dove ho lasciato un anno e mezzo fa. Ti assicuro che eri già al corrente del mio approccio allora :) . A proposito, e questa è la domanda che mi sembra di aver fatto :).
Beh, dal momento che due parametri, ovviamente ci sarà una superficie. E il profitto è semplicemente preso come una media per un dato numero di punti più vicini.
D'accordo, abbiamo degli input in tempo reale. Ma non ci sei entrato da una torcia, vero? C'era una fonte decisionale, giusto? Così ha impostato implicitamente l'algoritmo per determinare i punti dello spazio di fase, con cui la sua divisione in contesti è ulteriormente valutata. C'è ancora un malinteso tra noi. Io sostengo che i punti di decisione del trading dovrebbero essere fissati in anticipo (cosa che avete fatto con una sequenza di trade). E la parametrizzazione dello spazio di fase è ricercata più tardi e in modo indipendente in base all'esigenza di raggruppare i punti che rappresentano gli scambi. (Per quanto riguarda l'applicazione di NS in questo approccio avevi assolutamente ragione - è evidente, soprattutto con più di 2 parametri). Esattamente questo programma è stato implementato. Congratulazioni, risultato interessante!
Non ho capito bene la superficie. Quindi hai davvero fatto una media su qualche area locale? Hai avuto una densità di accordo sufficiente per questo? Cosa intendi per più vicino?
Ecco un'illustrazione del "mio" approccio. Prendiamo un insieme di input, contiamo per ogni input i valori di alcuni due parametri (tenendo conto del contesto). Otteniamo uno spazio di fase bidimensionale (PS). Più precisamente, una sezione trasversale dello spazio di fase da un piano, poiché l'aggiunta di nuovi parametri di stato aumenterà la sua dimensionalità ma non richiederà il ricalcolo di quelli già calcolati. Questo è precisamente il vantaggio dell'approccio a entrata fissa. Ora su questo piano costruiamo una stima approssimativa della dipendenza del profilo dai parametri, che è in un certo senso simile alla funzione di densità di probabilità. Otteniamo una bella immagine
I punti blu sono punti di entrata e si trovano sul piano zero, cioè dove si immergono sotto la superficie la stima del profitto diventa positiva. Ora guardiamo questo caso dall'alto
Possiamo vedere chiaramente le aree che promettono un profitto positivo (cioè le aree in cui i punti sono nascosti dalla superficie). In questo caso bidimensionale, possiamo letteralmente disegnare il loro confine a mano. Per dimensioni maggiori dello spazio di fase non possiamo più fare a meno della matematica.
La domanda rimane - è un montaggio o no? Chi lo sa :). IMHO, tutto dipende dai parametri. Non mi piacciono questi particolari, non sono abbastanza invarianti secondo me. Inoltre non sono sicuro della correttezza della stima del probabile profitto, è abbastanza primitivo.
P.S. Nel caso in cui qualcuno non lo capisca - questa è un'esca per "neofiti" adatti :) .
Questo non è un adattamento, ma una statistica che richiede ulteriori ricerche che possono rifiutare questa parametrizzazione, o aumentare le possibilità che sia corretta.
In sostanza, è una definizione della larghezza della zona ottimale, solo per 2 parametri allo stesso tempo. Più ampia è la zona ottimale (per il caso bidimensionale, più vera è la zona), meglio è. Tuttavia è meglio costruire direttamente la dipendenza non dal profitto ma dall'indicatore più complesso, che tiene conto anche della scorrevolezza del capitale, per esempio il FF. In questo caso, tuttavia, dovremo aggiungere un'ulteriore condizione di credibilità - prendere in considerazione i parametri quando il numero di scambi è almeno 100.
Inoltre, possiamo anche studiare la zona ottimale. Un buon indicatore è il miglioramento costante del sistema in termini di profitto/rischio quando si stringono i parametri del filtro. Se si prende il PF come base per la stima, dovrebbe aumentare, ma il numero di accordi diminuisce allo stesso tempo. In effetti, si scopre che una parte degli affari sono selezionati in modo sequenziale. Cioè se abbiamo, per esempio, 1000 accordi, ne avremo sempre meno quando il filtraggio è debole ma il FF per loro è in aumento. È un importante indicatore statistico che il filtro funziona e mostra davvero il contesto. Se c'è più di un parametro, ognuno deve avere questa proprietà. Anche se se sono logicamente un tutt'uno, non devono esserlo. imha
Alla fine i parametri specifici del filtro saranno scelti come un compromesso tra un alto PF e il profitto totale (in realtà il numero di trade). Ma le prestazioni del sistema possono anche essere controllate sulla base dell'equità con parametri di filtraggio meno rigidi. Sarà un indicatore migliore perché ci saranno molti più scambi.
Мы совершенно чётко видим области, сулящие нам положительное МО прибыли (то есть области, где точки скрыты поверхностью). В данном двумерном случае мы можем нарисовать их границу буквально вручную. Для больших размерностей фазового пространства без математики обойтись уже не удастся.
Остаётся вопрос - подгонка это или нет? Фиг его знает :). ИМХО, всё зависит от параметров. Вот эти конкретные мне не нравятся, они по моему мнению недостаточно инвариантные. К тому же я не уверен в корректности оценки вероятного профита, она весьма примитивна.
Non è un montaggio. Anche se, chissà qual è la definizione di adattamento.
L'idea di mappare i risultati è una buona idea ed è uno strumento di analisi. Purtroppo (o forse viceversa) non è molto utilizzato. Il passo successivo, identificare le aree sostenibili di profitto e perdita, e tracciare queste aree nel tempo. Se si trovano tali aree, e sono stabili nello spazio (cambiamenti di parametri) e nel tempo - andiamo coraggiosamente al centro dell'area - e bene! ;) È chiaro che nella pratica ci sono alcune sottigliezze - ma l'idea generale è la stessa.
Ну хорошо, пусть реалтаймовые входы. Но ты же не от фонаря входил ? Ведь был же какой-то источник принятия решений ? Вот он и задал неявно алгоритм определения точек фазового пространства, по которым далее оценивается разделение его на контексты.
Perché implicitamente, abbastanza esplicitamente. In realtà, questo è il compito principale dell'algoritmo. Sto contando i valori dei parametri allo stesso modo, in tempo reale, ma non hanno niente a che vedere con la selezione dei punti di entrata e di uscita. Poi, dopo aver definito il filtro di contesto, saremo in grado di vietare o permettere il commercio da questi parametri. Ma sarà impossibile spostare i punti di entrata e di uscita.
Sì, ma lei ha sostenuto che dovrebbero essere voci perfette. Ho cercato di spiegarle che questo è il punto più debole della suavisione. Per il motivo che facendo il vostro lavoro e poi cercando di trovare i vostri ingressi e uscite in tempo reale arriverete al punto di partenza. Non ho mai preteso di avere il contrario :).
E la parametrizzazione dello spazio di fase è ricercata dopo e indipendentemente in base al requisito di raggruppare i punti di transazione rappresentativi.
Non hai confuso qualcosa? Sembra che finora abbiamo parametrizzato la serie dei prezzi e questi parametri hanno formato lo spazio di fase.
Non ho capito bene la superficie. Quindi, hai fatto una media su qualche area locale? Ha avuto una densità di accordo sufficiente per questo? Cosa intendi per più vicino?
Hmm, come altro dire. Ogni punto blu è uno scambio, ha coordinate in questo piano di fase, (Xi, Yi). Per ogni punto del piano di fase (X,Y) possiamo calcolare la distanza da ogni punto blu, per esempio con Euclide: (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2. Ogni punto blu ha un profitto, positivo o negativo. Siamo interessati ai 10 punti blu più vicini a X e Y. Fate la media dei loro profitti e ottenete la coordinata di superficie Z per ogni punto (X,Y). Cioè, non impostiamo il raggio di media, ma il numero di vicini considerati, il raggio di media può essere qualsiasi cosa.
Io, a proposito, ho già fatto una variante di sommatoria gaussiana pesata, devo ancora capire, da quali considerazioni sigma dovrebbe essere normalizzato :). Tuttavia, nelle aree densamente popolate i risultati sono abbastanza simili.
P.S. Ancora una volta: i miei trade non solo hanno profitti non ideali, nulla vieta che alcuni di essi non siano redditizi.
... Но лучше сразу строить зависимость не от профита, а от более комплексного показателя, который учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда правда нужно вводить еще и дополнительное условие достоверности - учитывать параметры при которых число сделок не менее 100 например.
In linea di principio ho fatto, come opzione, la media non il profitto, ma il segno del profitto (+1 o -1). Questo può essere considerato come una sorta di PF locale. Ma in generale il valore del profitto con entrate e uscite rigide è anche una funzione del contesto, quindi la variante attuale mi sembra preferibile. Ma il numero di punti utilizzati per la media per le immagini di cui sopra è esattamente 100 :).
Per controllare la qualità dell'equity, ora guardo il rapporto massimo profitto/massimo drawdown e i parametri di regressione lineare per equity (pendenza e RMS).
PF può probabilmente essereutile per studiare la zona ottimale.
Alla fine i parametri specifici del filtro saranno selezionati come un compromesso tra un alto FF e il profitto totale (in realtà il numero di trade). Ma in questo caso, le prestazioni del sistema possono essere verificate anche sulla base dell'equità con parametri di filtraggio meno rigidi. Questo sarà un indicatore migliore poiché ci saranno molti più scambi.
Questo è un trucco curioso. Credo che la diminuzione delle statistiche commerciali quando il filtraggio è stretto sia un problema serio.
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.Selezione di aree stabili di profitto e perdita e monitoraggio di queste aree nel tempo. Se si trovano tali aree e sono stabili sia nello spazio (cambiamenti di parametri) che nel tempo, possiamo facilmente trovare il centro dell'area - e bene! ;)
Approssimativamente così lo vedo, solo chiarisco che per spostamento nello spazio dobbiamo intendere il cambiamento dei parametri dell'operazione di impostazione dell'algoritmo, non i parametri di stato. Cioè, è piuttosto un adattamento della strategia al contesto. È anche un pendio scivoloso, si può andare, ma controllando attentamente la correttezza delle azioni, imho.
Примерно так и я вижу, только уточню, что под перемещением в пространстве нужно подразумевать изменение параметров задающего сделки алгоритма, а не параметров состояния. То есть это скорее подстройка стратегии под контекст. Тоже скользкая дорожка, идти можно, но тщательно контролируя корректность действий, имхо.
Ho il sospetto di non capire la metà della terminologia che viene scritta. Come tale, non posso dire né sì né no. Posso solo dire che ciò di cui parlavo non ha niente a che vedere con l'adattamento della strategia al contesto (qualunque sia il contesto).
Подозреваю, что не понимаю и половины той терминологии, в которой написано. По этому, не могу сказать ни да, ни нет. Могу только сказать, что то о чем вел речь я не имеет отношения к подстройке стратегии под контекст (чем бы этот контекст не был).
Allora sono io che mi sono lasciato trasportare. Apparentemente intendevi dire che nel tempo, la deformazione della superficie può portare a uno spostamento della zona ottimale.
Perché implicitamente, abbastanza esplicitamente. In realtà, questo è il compito principale dell'algoritmo. Sto contando i valori dei parametri allo stesso modo, in tempo reale, ma non hanno niente a che vedere con la selezione dei punti di entrata e di uscita. Poi, dopo aver definito il filtro di contesto, saremo in grado di vietare o permettere il commercio da questi parametri. Ma sarà impossibile spostare i punti di entrata e di uscita.
Bene, questo è ciò di cui sto parlando. Nella fase di costruzione dei contesti, i parametri non dovrebbero avere nulla a che fare con i punti di entrata/uscita. Tuttavia, quando il clustering è fatto, questi valori possono già svolgere il ruolo di un filtro input-output. E spostarli era fuori questione fin dall'inizio. Soprattutto nel vostro caso, quando questi punti vengono presi come base per il clustering.
Sì, ma lei ha sostenuto che dovrebbero essere input perfetti. Ho cercato di spiegarle che questo è il punto più debole della suavisione. Per la ragione che facendo il vostro lavoro e poi cercando di trovare i vostri ingressi e uscite in tempo reale finirete dove ho iniziato. Non ho mai sostenuto che fosse il contrario :).
Vedete, se stiamo parlando di massimizzazione del profitto (che è quello di cui parlavamo come criterio iniziale per costruire un TS), allora sono gli input ideali che dovrebbero essere usati per selezionare la parametrizzazione ottimale (ideale) del FP. Idealmente (:-) allora potremmo non avere affatto bisogno di un filtro commerciale esterno, i parametri FP saranno sufficienti. Ma se stiamo parlando di una strategia di I/O pronta, allora è solo un'altra questione - l'ottimizzazione della strategia esistente con il metodo di clustering FP. Se la strategia è valida, anche il risultato sarà buono. E la metodologia è la stessa.
Quindi si potrebbe dire il contrario: facendo il mio lavoro ottengo un risultato bypassando il passo molto soggettivo di creare una strategia di I/O in piano.
Tuttavia, spero che tu capisca che queste opzioni non sono opposte l'una all'altra. Entrambi sono adatti, purché producano risultati.
Sei sicuro di non essere confuso? Finora abbiamo parametrizzato la serie dei prezzi e questi parametri hanno formato lo spazio di fase.
Stiamo parametrizzando il processo. In altre parole: creiamo un modello del processo, che ovviamente avrà alcuni parametri. Questo modello dovrebbe permetterci di leggere i numeri necessari per descrivere il processo, come MO. O il profitto previsto. E se usiamo i punti che rappresentano le transazioni per costruire la superficie del profitto e il successivo raggruppamento del FP, allora questo non contraddice niente di quello che ho detto prima, né niente di quello che ho detto dopo. E hai certamente ragione - questi sono i parametri che formano il FP.
E quali sono i tuoi?
Ehm, come altro dirlo. Ogni punto blu è una transazione, ha coordinate in questo piano di fase, (Xi, Yi). Per ogni punto del piano di fase (X,Y) possiamo calcolare la distanza da ogni punto blu, per esempio con Euclide: (X-Xi)^2+(Y-Yi)^2. Ogni punto blu ha un profitto, positivo o negativo. Siamo interessati ai 10 punti blu più vicini a X e Y. Fate la media dei loro profitti e ottenete la coordinata di superficie Z per ogni punto (X,Y). Cioè, non impostiamo il raggio di media, ma il numero di vicini considerati, il raggio di media può essere qualsiasi cosa.
Io, a proposito, ho già fatto una variante di sommatoria gaussiana pesata, devo ancora capire, da quali considerazioni sigma dovrebbe essere normalizzato :). Tuttavia, nelle aree densamente popolate i risultati sono abbastanza simili.
P.S. Ancora una volta: i miei trade non solo hanno un profitto non ideale, nulla vieta che alcuni di essi non siano redditizi.
...
Hmm, pensavo di avere un'idea approssimativa di quello di cui stai parlando, ma con questo post hai completamente distrutto quel malinteso :). Ma mi piacerebbe andare a fondo della questione. Che ne dite di iniziare con ordine, a piccoli passi? Usando un parametro come esempio.
Allora, qui c'è la serie di prezzi, la si percorre e ad ogni barra si calcola il parametro. O ad ogni spunta?
Poi si costruisce uno spazio di fase a partire da questi valori. Hai detto che le traiettorie di fase devono essere continue. Quindi prendi TUTTI i valori? Da ogni barra (da ogni tick) ?
In caso contrario, come si fa a determinare in quali punti del tempo prendere i valori per ulteriori analisi? E in che senso poi ha parlato di continuità?