Spread trading in Meta Trader - pagina 226
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Totalmente, se la linea blu è sopra la linea verde + la linea del segnale cambia colore in rosso (restringimento del canale) + la linea dello spread è stata recentemente sotto il limite inferiore delle buste, allora COMPRA 1,0 ESZ2 ^ COMPRA 2,0 DXZ2
E viceversa
Sì, l'entrata è tracciata dalla posizione della linea verde ESZ2 (se è in basso, compriamo entrambi i simboli e viceversa).
A proposito, ora l'indicatore della linea dei prezzi mostra già un rapporto vicino a 1:3. Potrebbe essere necessario aggiustare (restringere leggermente) la larghezza del canale della linea di diffusione Env.Dev in aggiunta.
Oppure invece di ESZ2 possiamo prendere il mini indice Dow YMZ2 ( o mini Nasdaq NQZ2) e lasciare il rapporto 1:2
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Inoltre, alla luce dell'attuale stagionalità degli indici azionari fino al 6-10 novembre http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=52 (post 766) suggerirei di usare di più quei segnali in cui si prevede un acquisto simultaneo a breve termine di entrambi gli strumenti di spread.
Grazie Leonid per le informazioni molto interessanti sullo spread trading.
Posizione di spread a breve termine chiusa quando l'indicatore Spread_I_env raggiunge il confine opposto del canale, senza aspettare il passaggio del primo indicatore Ind_2Line+1, con un profitto di 100 unità di valuta di deposito.
Gli spread di accoppiamentopetrolio greggio/petrolio/benzina sono spread di scambio standard e scambiano sempre con un rapporto uguale (1:1) in qualsiasi combinazione di accoppiamento.
(Anche se ci sono anche spread tripli come CL-XRB-HO=2^1^1(o 3:2:1), ma hanno essenzialmente le stesse dimensioni del lotto. In modo che la dimensione di uno strumento sia uguale alla dimensione totale degli altri due contro strumenti).
A causa dell'attuale calo stagionale della domanda di olio combustibile negli Stati Uniti (olio combustibile, ticker HO), - i contratti a breve termine sono attualmente (dalla terza decade di ottobre) meno richiesti di quelli a lungo termine!
Ecco un grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (5 e 15 anni) nello spread di calendario HOZ2 - HOF3 di olio combustibile (dicembre - gennaio):
http://f11.ifotki.info/org/6206dc92354f584d6a98bc5c6e1b7d4b05a4bd133727901.png
Il potenziale di profitto stagionale medio dello spread fino alla metà della prima decade di novembre-mese è oltre +400 punti (1 pip=4.2$) secondo il sito di MSRI (media di 15 anni)
. Lasciatemi ricordare che la cosa più interessante per noi qui è che siamo assolutamente indifferenti da che parte andranno i prezzi degli strumenti primari! Non siamo interessati a questo! Perché, qui possiamo assumere con grande probabilità che in qualsiasi scenario, la domanda per il contratto a lungo raggio F3-oil nell'intervallo di tempo analizzato sarà superiore alla domanda per il contratto Z a corto raggio! In altre parole, il prezzo dell'olio combustibile F3 aumenterà più velocemente o diminuirà più lentamente del prezzo dell'olio combustibile Z!
La situazione attuale per l'olio combustibile (contratto singolo e spread) è mostrata nella figura seguente. La linea dello spread sembra eccessivamente volatile, ma "in realtà" non è proprio così! Questa volatilità è illusoria, a causa della bassa liquidità del contratto lungo: http://i069.radikal.ru/1210/ef/10e9b891ae04.gif
Qui vi ricordo ancora una volta che è meglio entrare(SEL HOZ2 - BUY HOF3) nel mezzo dei trade di materie prime americane per ridurre le perdite sull'ask-last-bid del contratto lungo!
Allenamento, - circa +$500 per contratto di spread!
No comment!
Allenamento, - circa +$500 per contratto di spread!
No comment!
Allenamento, come si dice, non migliore, oltre 1000 unità di valuta DEP per lotto 0,05.
In uscita:
Lavorando, come si dice, meglio di 1000 unità di valuta DEP per lotto 0,05.
In uscita:
Vi ricordo che il grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (5 e 15 anni) dello spread del calendario dell'olio combustibile HOZ2-F3 si presenta così:
Dall'inizio della prossima settimana monitoriamo la situazione per un'inversione, cioè comprando lo spread:BUY HOZ2 - SELL HOF3 . Il potenziale di profitto d'acquisto stimato è di diverse centinaia di punti (tick) della scala dei derivati delle materie prime (cioè, 1 tick = 4,2 dollari) fino alla fine della seconda decade di novembre. L'entrata può essere attuata solo a chiari ed evidenti segni "tecnici" di inversione della linea di spread!
Vi ricordo che il grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (5 e 15 anni) dello spread del calendario dell'olio combustibile HOZ2-F3 si presenta così:
Dall'inizio della prossima settimana monitoriamo la situazione per un'inversione, cioè comprando lo spread:BUY HOZ2 - SELL HOF3 . Il potenziale di profitto stimato è di diverse centinaia di punti (tick) della scala dei derivati delle materie prime (cioè 1 tick = 4,2 dollari) fino alla fine della seconda decade di novembre. L'entrata è realizzabile solo con chiari ed evidenti segni "tecnici" di un'inversione della linea di spread!
Grazie, Leonid per le informazioni sul commercio!
Stasera dopo le 19:00 di Mosca, alla fine della stagione, chiuderò entrambe le gambe della diffusione del mais del calendario. Finché entrambe le posizioni sono in profitto!