Spread trading in Meta Trader - pagina 222
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Благодаря Леониду, статьи к размышлению, в частности определения торговых критериев:
1. T. Pravdyuk - Correlazione applicata.
2.T. Pravdyuk. Pratica del commercio di vapore. Parte 1. Regressione. 3.
3 T. Pravdyuk. La pratica del paired trading. Parte 2. Ricorsione.
P.S. Sto ancora familiarizzando con il materiale.
Ahh, pensavo fosse qualcosa di nuovo. È personale. Anche se i link possono essere utili ad altri lettori.
Non proprio in tema, ma penso - le informazioni saranno utili a quelli qui(estratti dal mio articolo di revisione stagionale):
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____ Dollar Index - Ottobre __________________
Guardiamo la situazione EURUSD oggi alla luce di l'outlook stagionale di ottobre per il DXZ12 Dollar Index.
L'euro ha una correlazione inversa con il Dollar Index, perché è l'"inverso" dell'euro che rappresenta oltre il 60% di questo indice! E questi strumenti si "muovono" in relazione "reciproca" tra loro.
Nel frattempo, la stagionalità di ottobre contribuisce alla crescita della domanda di attività rischiose durante le prime due decadi del mese. E di conseguenza - una diminuzione del tasso di cambio del dollaro!
Dopo Up-correzione, che ha avuto luogo nella terza decade di settembre, si presume la ripresa della caduta stagionale del Dollar Index. Soprattutto perché le notizie europee attuali positive (per lo più) contribuiranno a domanda per le valute europee. Inoltre, le agenzie di notizie globali hanno ampiamente spostato la loro attenzione dai problemi dell'Eurozona a quelli degli Stati Uniti.
Di seguito un grafico delle tendenze stagionali pluriennali (5-10-15 anni) dell'indice del dollaro DXZ12:
Sono attesi ulteriori cali stagionali dell'indice (il calo medio è fino a 1.500 sulla scala DX) e di conseguenza un aumento degli asset rischiosi(eurusd ecc.) fino ai primi anni 20 di questo mese!
L'attuale situazione DXZ12 è mostrata nel grafico:
Si noti che la stagionalità di settembre del Dollar Index ha funzionato molto bene, - "come un orologio"! Vediamo cosa ci aspetta in ottobre!
Buona fortuna a tutti! --------------------- leonid553
Ecco l'archivio con l'indicatore esperto e gli inludi
Voglio dire subito che è solo una bozza di controllo dell'idea, non una soluzione pronta
Ecco una foto
Server AlpariFS-MT5
PS Fate attenzione a leggere i commenti nel codice.
Ricevo uno strano messaggio quando carico - la cartella ha un formato sbagliato o è corrotta...
Scarica di nuovo, per favore...
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Il 32° numero della rivista mensile Leprechaun è ora disponibile.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala
L'articolo PRIMES OF SEASONAL TRADING (ottobre, 2012) p. 53. 53 - offre per la considerazione di promettenti entrate di coppia di ottobre a medio e lungo termine sulle tendenze stagionali pluriennali di alcuni spread di materie prime e azioni, disponibili per l'implementazione nella piattaforma di trading MT4 di alcune società di brokeraggio. Inoltre, in risposta a numerose richieste dei nostri lettori, descriviamo i movimenti stagionali previsti per il mese di ottobre di alcuni strumenti del mercato delle materie prime e delle azioni.
Ecco alcune delle voci previste:
(Buona fortuna a tutti!)
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I movimenti dei prezzi delle materie prime (petrolio) nel mese di ottobre.
(frammenti di panoramica stagionale)
Non molto tempo fa si pensava che la stagione delle vacanze negli Stati Uniti finisse a fine agosto e inizio settembre e poi la crescita delle materie prime si fermasse per molto tempo! Tuttavia, negli ultimi anni c'è stata una leggera tendenza stagionale al rialzo dei prezzi delle materie prime dai primi giorni di ottobre!
Qui sotto c'è un grafico delle tendenze stagionali medie pluriennali (3, 5 e 10 anni) del greggio Light Sweet.
Tuttavia, molto più promettenti per il trading di ottobre a medio termine sono i prodotti di base: benzina XRB e olio da riscaldamento HO (heating oil). La stagione automobilistica estiva è finita e la domanda di benzina è diminuita! La gente è preoccupata per gli attuali problemi interni. Uno di questi problemi è il riscaldamento nel prossimo periodo autunno-inverno!
I consumatori all'inizio di ottobre continuano a fare scorta di olio da riscaldamento in anticipo - in vista del prossimo inverno. Quindi, nella prima metà di ottobre, la domanda di olio combustibile HOX2 supera di solito la domanda di olio CL e di benzina XRB! Dovrei notare che tutto ciò non significa che il prezzo dell'olio combustibile aumenterà molto. L'aumento (o la caduta) dei prezzi delle materie prime è in gran parte dovuto all'attuale situazione economica e politica mondiale.
Di nuovo, la cosa più interessante per noi qui è che siamo assolutamente indifferenti su come andranno i prezzi delle materie prime! Non siamo interessati a questo! Perché, qui possiamo assumere con grande probabilità che, in qualsiasi scenario, la domanda di olio combustibile in ottobre supererà la domanda di benzina! In altre parole, il prezzo dell'olio combustibile aumenterà più velocemente o diminuirà più lentamente del prezzo della benzina! Così, abbiamo la seguente logica per lavorare in ottobre. Dalla metà della prima decade di ottobre cercheremo un'opportunità tecnica per comprare olio combustibile HO e vendere benzina XRB allo stesso tempo!
Cioè, compriamo olio combustibile - spread benzina: COMPRA HOX2 - VENDI XRBX2 = 1:1 (contratti di novembre).
Vi ricordo che qui (a differenza del mercato Forex) lo spread non si chiama asc-bid, ma una transazione appaiata, che consiste in due posizioni opposte aperte su strumenti correlati. Questi spread sulle materie prime sono molto più stagionali, più affidabili e meno rischiosi delle entrate singole!
Il potenziale di profitto medio di una tale entrata accoppiata di ottobre è fino a +800 pips (ticks) sulla scala dei derivati sulle materie prime, cioè circa +3000 dollari per 1 contratto di spread (cioè per 1 contratto di posizione accoppiata)!
Un grafico delle tendenze stagionali medie di 15 anni nello spread HO-XRB=1^1 è mostrato nella figura:
Dovreste mantenere le posizioni fino ai primi giorni della seconda decade di ottobre. O fino a raggiungere un profitto totale di +800 punti (ticks) sulla scala dei derivati delle materie prime. Tuttavia, lo spread olio combustibile-benzina è uno strumento sufficientemente volatile, che permette (con una certa abilità) di lavorare qui sui pullback con entrate a breve termine (1-3 giorni) con piccoli obiettivi fino a +150/+300 punti di profitto sulla somma di due posizioni!
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(leonid553, analista di Pantheon-Finance)
Invest777: - hai dimenticato una condizione importante che continuo a ripetere (a tamburo battente) nei miei annunci per le mie entrate di arbitraggio a breve termine XAG-XAU, DX - EURGBP su m30 e m15.
Assicurati di chiudere la tua posizione ad un incrocio di linee di prezzo (o quando la linea di spread raggiunge il limite opposto del canale) , con qualsiasi risultato attuale! Le linee su questi prezzi convergeranno comunque entro 2-3 giorni, e la linea dello spread molto presto attraverserà anche il canale - e con questa chiusura i rischi sono ridotti a un minimo ragionevole.
Naturalmente "non esiste l'ideale", ma con un po' di abilità tali entrate di arbitraggio a breve termine sono abbastanza possibili per lavorare con calma, senza saltellamenti - aumentando abbastanza stabilmente i profitti, anche a piccoli tassi.
Con qualsiasi risultato attuale, specialmente su un timeframe inferiore, sarà meno, nel migliore dei casi sarà zero. Uno spread adeguato inizia in H1, che vedo che anche tu pratichi e metti negli annunci, ma guardandolo possiamo affermare chiaramente che la correlazione non è perfetta, il che significa che è una bomba a orologeria, devi solo aspettare il momento sfavorevole.
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Invest777, - Non so bene di cosa mi accusi! Che per quasi un anno (anche di più) ho annunciato qui voci accoppiate a breve termine (su m15 e m30), tra le quali non c'era una sola perdente?
Per tf=n1 - al contrario, non consiglio affatto di usare questa tattica! Inoltre, per SI-GC=1:2 suggerisco di lavorare solo su TF=M30. E su EURGBP-DX=1^2 - non più che su TF=M15.
Sì, a volte (molto raramente) passo a un TF superiore quando chiudo le posizioni, ma non consiglio agli altri di farlo.
Se non vi dispiace, mostratemi una zona nella storia osservabile, dove a queste condizioni con gli spread specificati (m30 e m15 rispettivamente) avrebbe luogo una perdita molto consistente, paragonabile alla perdita del deposito. In modo che tutti i presenti potessero vedere "questa bomba a orologeria".
Quando carico dice - la cartella ha un formato sbagliato o è danneggiata...
Ricarica, p.
Ho appena scaricato direttamente dal sito web tramite FF + DMaster con successo, l'archivio è stato decompresso.
Appena scaricato direttamente dal sito web tramite FF + DMaster con successo, archivio decompresso.
Io, non lo farà... :-(
Via opera e DM:
Non voglio... :-(
Attraverso Opera e DM: