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Ecco quanto è strano per me sull'ottimizzazione: "Diciamo che il 1° gennaio. 2010 - 1 novembre 2010 - periodo di ottimizzazione di 10 mesi; 2 novembre 2010 - 2 dicembre. 2010 - 1 mese - 10 % a termine (OOS). % - tu sei il test di avanzamento". Anche lì le istruzioni lo descrivono come segue. Supponiamo di optare per un anno dal 01.01.2008 al 01.01.2009, poi sceglieremo i parametri più adatti, poi faremo un forward per il periodo dal 01.01.2009 al 01.04.2009 (diciamo il 1° aprile 2009), faremo un forward di 3 mesi (25%) e troveremo i parametri che mostrano buoni risultati sul forward, cioè dopo il periodo di ottimizzazione non versa con questi parametri ma qui abbiamo una domanda: dove è la garanzia che non verserà dal 4° mese? Non è meglio riempire al massimo rovinato dalla data di oggi (01 aprile 2009) e domani mettere all'asta?
https://championship.mql5.com/2010/ru - eh, io faccio il tifo per il bunting:)))
Ecco quanto è strano per me l'ottimizzazione: "Diciamo che il 1° gennaio. 2010 - 1 novembre 2010 - periodo di ottimizzazione di 10 mesi; 2 novembre 2010 - 2 dicembre. 2010 - 1 mese - 10 % a termine (OOS). % - tu sei il test di avanzamento". Anche lì le istruzioni lo descrivono come segue. Supponiamo di optare per un anno dal 01.01.2008 al 01.01.2009, poi sceglieremo i parametri più adatti, poi faremo un forward per il periodo dal 01.01.2009 al 01.04.2009 (diciamo il 1° aprile 2009), faremo un forward di 3 mesi (25%) e troveremo i parametri che mostrano buoni risultati sul forward, cioè dopo il periodo di ottimizzazione non verserà con questi parametri ma qui abbiamo una domanda: dove è la garanzia che non verserà dal 4° mese? Non è meglio riempire fino al limite massimo alla data di oggi (01 aprile 2009) e metterlo all'asta da domani?
È così che si fa... E periodo di trading = avanti... Leggi qui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 e Robert Pardo "Progettare, testare e ottimizzare i sistemi di trading per
Per maggiori dettagli vedere "The Market Trader" - molto informativo e istruttivo. Lo raccomando.
È così che si fa... e il periodo di negoziazione = avanti... Leggi qui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 e Robert Pardo "Sviluppare, testare e ottimizzare i sistemi di trading per
Lo "Stock Trader" è molto informativo e illuminante. Lo raccomando.
Cioè è meglio ottimizzare un anno, poi avanti di tre mesi, e poi tre mesi dopo ottimizzare di nuovo con uno spostamento di tre mesi? Ho letto questo articolo, troverò Robert Pardo sul web e lo leggerò:)
Ho appena testato il mio EA (non FANN) e ho fatto quanto segue: ho preso un periodo dal 01.01.2010 e l'ho riaperto fino al 27 novembre. Il 29 novembre l'ho messo a testare da lunedì e sta lavorando con profitto (per ora)), ma una settimana dopo l'ho riaperto di nuovo dal 01.01.01.2010 a 04.12.2010 anni, cioè aggiunto stupidamente settimana e di nuovo prooptil e di nuovo appeso i migliori risultati nel test, anche, finora nel plus, ora ottimizzare di nuovo, di nuovo aggiunto una settimana, otochu dal 01.01.2010 anno alla data..... a tale metodo .....
Cioè, è più corretto ottimizzare per un anno, poi avanti per tre mesi, e poi, dopo tre mesi di nuovo ottimizzare con uno spostamento di tre mesi? Ho letto quell'articolo, troverò quello di Robert Padreau sul web e lo leggerò :)
Cioè è più corretto fare l'ottimizzazione per un anno, poi avanti di tre mesi; poi di nuovo l'ottimizzazione per il periodo - per lo stesso anno + 3 mesi (avanti) - poi reale con demo parallelo (per tracciare
discrepanze e le loro possibili ragioni) - (3 mesi)...
A condizione che ci siano abbastanza scambi, min. 200-300 o più...
Cioè è più corretto fare l'ottimizzazione per un anno, poi avanti di tre mesi; poi di nuovo l'ottimizzazione per il periodo - per lo stesso anno + 3 mesi (avanti) - poi reale con demo parallelo (per tracciare
discrepanze e le loro possibili ragioni) - (3 mesi)...
Soggetto a un numero sufficiente di scambi min. 200-300 o più...
Ho capito, cioè dopo tre mesi di trading reale, non si scartano i "vecchi" tre mesi dalla coda, ma si aggiunge solo il forward e l'optimum di nuovo. Ho capito tutto, ma qui c'è una domanda: dov'è la garanzia che non si getti dopo l'avanzamento? E il mio robot ha scambiato una media di 2000 all'anno.... E per quanto riguarda il libro, Trader Joe's, sto solo piangendo :))
Ho capito, cioè dopo tre mesi di trading reale non si scartano i "vecchi " tre mesidalla coda, ma si aggiunge semplicemente il forward e l'optimum di nuovo. Ho capito tutto, ma qui c'è una domanda: dov'è la garanzia che non si getti dopo l'avanzamento? E il mio robot ha scambiato una media di 2000 all'anno.... E riguardo al libro, Trader Joe's, sto solo piangendo :))
Ho capito, cioè dopo tre mesi di trading reale non si scartano i "vecchi" tre mesi dalla coda, ma si aggiunge semplicemente il forward e l'optimum di nuovo. Ho capito tutto, ma qui c'è una domanda: dov'è la garanzia che non si getti dopo l'inoltro? E il mio robot ha scambiato una media di 2000 all'anno.... E riguardo al libro, Trader Joe's, sto solo piangendo :))
Sì, ci sono così tanti gradi nel libro che è pazzesco))) È un vero peccato lì:)))