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Sono ancora ottimizzato solo al 20% (la tua EA), e la cartella ANN è già 1,1 giga!:)) Sta mangiando spazio:))) Quando finisce l'ottimizzazione, andrò a scavare, ma come trovare tutto, tra tanti file.....

Ricerca: in Explorer, digitate un nome di file parziale, per esempio EURUSD35 e otterrete una lista di tutti i file nella directory con questa sequenza nel nome del file.
 
VladislavVG:

ZS Sì, e un consiglio: non affrettatevi ancora a fare le cose per bene. Questi EA sono più una dimostrazione delle capacità dell'approccio che una schermaglia personalizzabile.


Non lo usate sul conto reale? "Che cos'è?) Almeno ci sono delle fermate ben definite. Se ho provato molte schifezze diverse, martingala, EA con 10-20 pips prendere e 200 e 500 si ferma (oltre sit), quindi questo EA a mio parere non è la versione peggiore.... qualcosa del genere, se volete sapere qualcosa di meglio, sarei felice.
 
VladislavVG:
Cerca - in explorer digita un nome parziale del file, ad esempio EURUSD35 e otterrai una lista di tutti i file nella directory con quella sequenza nel nome del file.

Grazie:)
 
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Non lo usate sul conto reale? Direi "più regolabile di una scaramuccia" - che cos'è?). Se l'ho provato, non ho mai visto tali gobbe, non ho mai visto martin, ho visto martingale, ho visto consulenti con 10-20 pips take e con 200 e 500 stops, quindi questo EA non è la peggiore versione.... e sarei felice se poteste raccomandare qualcosa di meglio.

No, non lo uso, almeno non di testa. Ma in linea di principio, si potrebbe fare qualcosa. Per farlo, bisognerebbe fare un po' di "armeggiare" con il sistema di input. O semplicemente cambiare l'intero approccio ))))))))).

Il sistema di entrata di questo EA è: RSI con periodo 30. È come cercare di fare trading solo su questo indicatore. 

void ann_prepare_input () {
    int i;
    double res = 0;
    for(i = 0; i < AnnInputs; i++) {
      res = (iRSI(Symbol(), 0, 30, PRICE_OPEN, i) - 50.0) / 50.0; 
      if (MathAbs(res) > 1) {
         if (res > 0) {
            InputVector[i] = 1.0;            
         } else {
            InputVector[i] = -1.0;            
         }
      } else {
         InputVector[i] = res;            
      }
    }
}

Nessuna griglia sarà in grado di commerciare con profitto per molto tempo. Non è difficile controllarlo - l'algoritmo è il seguente:

1. Non condurre l'ottimizzazione su tutta la storia disponibile, ma, per esempio, supponiamo che sia agosto 2010. Ottimizzatelo PRIMA di questa volta.

2. Esegui la variante che ti piace DOPO la data di ottimizzazione fino ad oggi.

Si chiama test in avanti e permette di risparmiare molto tempo, di rifiutare opzioni instabili e, soprattutto, di risparmiare denaro.

E otterrete un "setup personalizzabile" quando i vostri trade saranno redditizi per un certo tempo e un certo numero di operazioni saranno aperte nel periodo fuori dal periodo di ottimizzazione, non solo una o due volte, naturalmente. Allora l'unica cosa che resta è modificarlo di tanto in tanto ......

 

Beh, so cos'è un forward, devo aver fatto questa domanda su questo sito un anno fa, o forse due:)) E riguardo al freesht poco profondo ho pianto:))))))))) Per quanto riguarda la griglia in avanti (questo non è il solito EA), perché il risultato sarà ancora diverso, perché è una rete, mostra sempre cose diverse (non capisco perché, come pesi specifici ci sono sempre cambiando, non lo capisco), con EAs normale a questo proposito è molto più facile....

 

A proposito, non ho mai capito il principio che c'è dietro, non ho potuto leggere il codice, ma qualcosa sui livelli RSI:))

 

"Al di fuori del periodo di ottimizzazione il sistema lavorerà per un po' di tempo e il numero di trade - non uno o due, naturalmente - in profitto" - quasi ogni Expert Advisor può essere acquistato per renderlo almeno un po' di tempo in profitto, purché non perda e il drawdown non sia stato forte, questa è un'altra questione :))

 
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Beh, so cos'è un forward, devo aver fatto questa domanda su questo sito un anno fa, o forse due:)) E riguardo al frecht poco profondo, ho pianto:))))))))) Per quanto riguarda la griglia in avanti (questo non è il solito EA), perché il risultato sarà sempre diverso, perché è una rete, mostra sempre risultati diversi (non capisco perché, sembra che i pesi ci sono sempre cambiare, non lo capisco), con EA normali in questo senso è molto più facile....

Lì, nella funzione start() {}, c'è del codice che regola la griglia (fine tunes) su test..... in avanti 

   // Adaptive part
   if (IsOptimization() || IsTesting()) {
      total = OrdersHistoryTotal();
      if (total > 0) {
         OrderSelect(total - 1, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY);   
         if (OrderProfit() < 0) {
            if (OrderType() == OP_SELL) {
               train_output[0] = 1; 
            } else {
               train_output[0] = -1; 
            }
            // Learning
            for (i = 0; i < AnnsNumber; i++) {
                       ann_train (AnnsArray[i], InputVector, train_output);
                      }
         
        }
      }
   }

IMHO - non permette una valutazione adeguata. Se lo rimuovete, allora tutto sarà come in un normale EA.

 
VladislavVG:

Lì, nella funzione start() {}, c'è del codice che regola la griglia (finiture) sul test..... in avanti

IMHO - non permette una valutazione adeguata. Se lo rimuovete, allora tutto sarà come in un normale EA.


Sono d'accordo che è inadeguato, sono d'accordo che i pesi specifici nella corsa dovrebbero essere gli stessi dell'ottimizzazione, altrimenti la seconda corsa è "da zero" - per quanto ho capito. Nel mondo reale per "finire" non funzionerà, quindi, bisogno di canaglia sul mandato con gli stessi pesi specifici, ma bisogno di imparare come salvarli, ho visto da qualche parte nel ramo - è possibile.
 
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"Al di fuori del periodo di ottimizzazione il sistema lavorerà per qualche tempo e il numero di trade - non uno o due, ovviamente - in profitto" - quasi qualsiasi consulente può essere acquistato, in modo che almeno per qualche tempo in più, purché non perda e il drawdown non sia forte, questo è un altro problema:))

Non sempre: a causa delle limitate possibilità di analisi della storia, è possibile guadagnare, per esempio, durante la fine di una tendenza e quando ci si sposta in una zona di consolidamento o inversione di tendenza, si perde molto denaro.
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