Perché la distribuzione normale non è normale? - pagina 16
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EURCHF è uno strumento altamente liquido, ma potenzialmente a basso rendimento, in altre parole un segnale/rumore debole
perché le valute dell'Europa continentale sono fortemente correlate : EUR, CHF, SEK e DKK sono strettamente legate all'EUR
si chiama falsificazione della ricerca o almeno non obiettività
Neutron hai un talento sprecato non pagato... il team Rothschild apprezza tali specialisti e paga bene le teorie sul riscaldamento globale ))))
EURCHF è uno strumento altamente liquido, ma potenzialmente a basso rendimento, in altre parole un segnale/rumore debole
perché le valute europee continentali sono fortemente correlate: EUR, CHF, SEK e DKK sono strettamente legate all'EUR
si chiama falsificazione della ricerca o almeno non obiettività
Neutrone hai un talento per sprecare ... il team Rothschild apprezza tali specialisti e paga bene per la teoria del riscaldamento globale ))))
Non credo che Sergei abbia falsificato nulla. Sembrava riguardare la correlazione degli incrementi all'interno della stessa serie temporale (una qualsiasi citazione). Ha appena mostrato il risultato, che si ottiene con metodi chiari, esaminando diverse scale
Non credo che Sergei abbia falsificato nulla.
L'ho segnato come il massimo e il minimo non è obiettività.
>> c'è una battuta in ogni battuta.
perché le valute dell'Europa continentale sono altamente correlate: l'euro, il franco, la corona scandinava e la DKK sono strettamente legate all'euro
si chiama falsificazione della ricerca o almeno non obiettività
Neutron stai sprecando un talento non pagato... il team Rothschild apprezza tali specialisti e sono ben pagati per le teorie sul riscaldamento globale ))))
Pensi che questo sia un grafico di uno strumento liquido?
E puoi vedere i volumi di trading di questo cross, dove sono dati (su Oanda per esempio). Non sono paragonabili ai volumi delle principali valute o dei cross dello Yen. E gli spreads su di loro sono grandi di notte sul mercato. Ci possono essere diverse ragioni per cui lo strumento è illiquido, comprese quelle menzionate sopra.
Non credo che Sergey abbia falsificato nulla. Sembra che si trattasse della correlazione degli incrementi all'interno di una serie temporale (una qualsiasi citazione). Ha semplicemente mostrato il risultato, che si ottiene con metodi chiari, indagando diverse scale
Grazie, Sergey, per il tuo sostegno.
banca ha scritto >>
>> perché le valute dell'Europa continentale sono altamente correlate: l'euro, il franco, la corona scandinava e la DKK è strettamente legata all'euro
Esiste un modo matematicamente corretto per ricostruire gli indici valutari dall'analisi dei principali strumenti. La cosa principale è avere più dati di ingresso.
Recentemente, specialmente per questo scopo, ho raccolto dati su tutte le coppie di valute in Alpari durante 1 o 2 mesi. Ecco la dinamica degli indici:
Si può vedere che le valute mondiali sono correlate tra loro, alcune sono anticorrelate. Ma è difficile capire qualcosa di chiaro da questa accozzaglia di linee. È più facile trovare i coefficienti di correlazione di coppia tra tutti gli indici e guardarli.
Dalla tabella possiamo vedere che solo lo svizzero è "intenzionalmente" attaccato all'ebreo. La sterlina è più debole, perché in parte "insegue" lo JPY. L'Eura e la Bx non sono d'accordo.
È interessante notare che l'esistenza di una correlazione tra due attivi che "inseguono" un leader non indica ancora una connessione reale tra loro (risulta essere indiretta). È come in una squadra: alcune persone che non hanno alcun interesse l'una per l'altra ma che tuttavia devono lavorare in sincronia, obbedendo al piano generale dell'azienda. Quindi ci sono dipendenze significative (o vere) e dipendenze immaginarie (mediate)... Come possono essere separati?
Grazie, Sergey, per il tuo sostegno.
Esiste un modo matematicamente corretto per ricostruire gli indici valutari dall'analisi dei principali strumenti. La cosa principale è avere più dati di ingresso.
Recentemente, specialmente per questo scopo, ho raccolto dati su tutte le coppie di valute in Alpari durante 1 o 2 mesi. Ecco la dinamica degli indici:
Si può vedere che le valute mondiali sono correlate tra loro, alcune sono anticorrelate. Ma è difficile capire qualcosa di chiaro da questa accozzaglia di linee. È più facile trovare i coefficienti di correlazione di coppia tra tutti gli indici e guardarli.
Dalla tabella possiamo vedere che solo lo svizzero è "intenzionalmente" attaccato all'ebreo. La sterlina è più debole, perché in parte "insegue" lo JPY. La Yevra e il Bax non vanno d'accordo.
È interessante notare che la correlazione tra due asset che "inseguono" lo stesso leader non significa che ci sia una connessione effettiva tra loro (è mediata). È come in una squadra, alcune persone che non hanno interesse l'una per l'altra ma che tuttavia devono lavorare in sincronia, obbedendo al piano generale dell'azienda. Quindi ci sono dipendenze significative (o vere) e dipendenze immaginarie (mediate)... Come possono essere separati?
Avete provato lo stesso ma con uno spostamento di tempo, per esempio un giorno?
Pensi che questo sia un grafico di uno strumento liquido?
E i volumi di trading di questo cross possono essere visti dove sono dati (su Oanda per esempio). Non sono paragonabili ai volumi delle principali valute o dei cross dello Yen. E gli spreads su di loro sono grandi di notte sul mercato. Ci possono essere diverse ragioni per cui lo strumento è illiquido, comprese quelle menzionate sopra.
>> la liquidità è determinata dallo spread relativo.
Lo spread (media per i market maker) è minore con i franchi che con la sterlina o lo yen
C'è un modo matematicamente corretto per ricostruire gli indici valutari dall'analisi degli strumenti sottostanti. La cosa principale è avere più dati di ingresso.
abbastanza coppie di dollari invece di indicipaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Certo che sì, e non solo per un giorno, ma per qualsiasi intervallo di tempo... E l'ho anche tracciato.
Il risultato è il seguente:
Le correlazioni statisticamente significative sono mantenute solo quando non c'è uno spostamento.
Quando si sposta di UN tick, l'ampiezza delle correlazioni diminuisce di circa 2-5 volte, e dopo spostamenti di più di UN tick - non c'è niente da prendere!
Sembra che l'arbitraggio basato sull'inefficacia del mercato sia possibile solo all'interno di un tick, e non è disponibile per noi in linea di principio. Abbiamo bisogno di piattaforme completamente diverse e non di VC capaci di piazzare ordini sul mercato in pochi millisecondi.
la liquidità è determinata dallo spread relativo
È più uno spread dipendente dalla liquidità