Ipotesi basate su Fourier

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C'è un'ipotesi: se prendiamo un segmento di prezzi, supponiamo delle ultime 1000 barre, e lo approssimiamo tramite FFT, allora, se catturiamo correttamente le armoniche di base tramite FFT, possiamo estrapolare ugualmente i prezzi non solo nel futuro, ma anche nel passato.

Questo può essere fatto, per esempio, come segue: possiamo selezionare un tale insieme di parametri FFT (numero di armoniche, precisione di approssimazione) in modo che dia il minimo RMS nell'intervallo che precede quello selezionato (per esempio, da 1200 a 1000 barre). In questo caso c'è la probabilità che i coefficienti selezionati approssimino non solo l'intervallo precedente, ma anche quello futuro da 0 a 200 (naturalmente, se i ritmi di base del mercato non cambiano significativamente).

Colleghi, qualcuno può aiutare a testare l'ipotesi?

[Yuriy Asaulenko]

equantis >> :

IMHO, la definizione stessa del problema della previsione è completamente sbagliata. Questo, per la definizione stessa di PF, non funzionerà.

[Evgeniy Gutorov]

La stessa trasformata di Fourier ha uno svantaggio - quando il segnale viene ricostruito all'indietro porta alla distorsione relativa allo stato minuto all'indietro... Quindi, per controllarlo, o devi capirlo da solo o cercare altri argomenti... tutti questi argomenti sono stati arati da tempo...

[Mykola Demko]

Capisco che l'idea principale è ancora quella di prevedere il futuro, mentre il passato è solo per la verifica.

L'ipotesi che avete è che se la previsione passata sarà corretta, allora potete fidarvi della previsione futura (correggetemi se sbaglio).

Da qui la domanda se la previsione passata convergerà, dove è la garanzia che il mercato non ha cambiato l'umore nel tempo di vita dell'ultimo segmento e

le previsioni future convergeranno?

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Sì, proprio così. Penso che qualsiasi modello di mercato (FFT o NS o qualsiasi altro, ad esempio su candele) funzioni per un certo periodo di tempo. Per quanto ho capito, la FFT cerca di approssimare la curva del prezzo allo stesso modo su tutta la sezione data (poiché l'RMS è applicato ad ogni barra). Quindi l'ipotesi è valida solo per la situazione in cui il modello di comportamento del mercato non è cambiato (e di conseguenza tutte le armoniche rimangono) durante l'intero periodo di "apprendimento" da 1200 barre nel passato a +200 barre nel futuro ((a) segmento di apprendimento principale di 1000 - 0 barre, (b) segmento di test 1200-1000 e (c) segmento di previsione 0 - 200). Naturalmente, se il modello di comportamento del mercato cambia in questa sezione, tutto è perso )))

D'altra parte ho pensato che probabilmente non c'è molta differenza tra le opzioni:

1. per eseguire la FFT su un segmento 1200 - 0

2. o FFT (usando il FOS) sull'intervallo 1000 - 0 e poi ottimizzare (usando lo stesso FOS) per i risultati sull'intervallo 1200 - 1000.

Proverò a programmarlo e guarderò i risultati, grazie alle librerie disponibili qui.

[Олег]

Come faccio a far reagire immediatamente un indicatore a uno script?' vedi il mio penultimo messaggio

[Evgeniy Gutorov]

E forse lanciare un modello di indicatore con il principio di elaborazione della reazione dell'indicatore allo script ... non solo in manuale ma anche in modalità automatica ... io controllo quasi tutti gli indicatori per il cambiamento dinamico dei dati in modalità offline ... non aspettare i movimenti di prezzo ...

[Stanislav Korotky]

Assumendo che l'analisi del segnale FFT mira ad ottenere alla fine una risposta del filtro digitale quasi ottimale, ho scritto un tale predittore. Ironicamente ha mostrato un PF vicino a 2 sugli ultimi 4 mesi senza alcuna ottimizzazione, ma scarichi sugli altri periodi. E torniamo alla vecchia questione che qualunque strumento si utilizzi, cioè anche quello che sembra autoadattarsi al mercato, dobbiamo selezionare i suoi parametri che saranno ottimali solo in un certo periodo di tempo, e non sappiamo quando questo periodo sarà finito. Per un filtro in particolare, dobbiamo giocare con le frequenze della larghezza di banda.

[Evgeniy Gutorov]

E supponendo di avere distorsioni minime che possono essere trascurate per fare una predizione - il processo di predizione è allora possibile?

[Vladyslav Goshkov]

equantis >> :

C'è un'ipotesi: se prendiamo un segmento di prezzi su, diciamo, le ultime 1000 battute e lo approssimiamo con la FFT, allora se abbiamo catturato correttamente i ritmi di base con la FFT, possiamo estrapolare ugualmente i prezzi non solo nel futuro, ma anche nel passato.

Colleghi, qualcuno può aiutare a testare l'ipotesi?

Noi possiamo. È sufficiente ricordare le basi della matematica.

Controlla la domanda, anche tre (domande di testa ;) ).

1. Qual è il numero massimo di barre avanti/indietro (rispetto al tuo esempio) che si può estrapolare il valore di una funzione restaurata con il metodo di Fourier, e perché?

2. Se prendiamo un numero infinito di termini della serie, quali valori si otterranno a quali barre (questo può essere stimato senza applicare la decomposizione ;) ) ?

3. cos'è una funzione periodica ;)...

Buona fortuna.

ZS 2 a tutti quelli che non hanno ancora rinunciato a Fourier - iniziate a imparare le basi dei metodi e non precipitatevi subito nel boschetto - potete risparmiare un bel po' di tempo ;)...

[Yury Reshetov]

forte928 >> :

E supponendo di avere una distorsione minima che può essere trascurata per fare una predizione - il processo di predizione è allora possibile?

1. Una FFT corretta ha una distorsione quasi nulla, motivo per cui viene utilizzata per moltiplicare grandi numeri (dell'ordine di centinaia di megabit) e molto raramente ha un errore. Per una precisione di 4-5 cifre delle quotazioni, queste distorsioni non avranno alcun effetto.

2. PF è un'analisi spettrale di funzioni periodiche. Cioè, se si ottiene un'espansione della serie di Fourier in BP di 1000 barre, allora per le prossime 1000 barre si otterrà la copia esatta del precedente periodo di 1000 barre. Perché PF è un'approssimazione di funzioni periodiche, non un'estrapolazione.

Tutto ciò che si può fare per l'estrapolazione, è per esempio decomporre due periodi precedenti per N barre nell'analisi spettrale. Poi, per estrapolare le prossime (non ancora esistenti) N barre, prendere la media aritmetica delle ampiezze armoniche e spostare la fase di ogni armonica esattamente di tanti radianti quanto la differenza nelle armoniche corrispondenti nei due periodi precedenti in studio.