Ipotesi basate su Fourier - pagina 6
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grasn: Спасибо! Поеду сегодня в отпуск - попробую повторить расчеты. А вдруг - Грааль? )))
Senza l'identificazione del modello, non c'è modo di ottenere il graal. E con esso, non c'è nessun graal per definizione. Ma potrebbe essere un buon sistema, in teoria.
E ho bisogno di una biblioteca sull'algebra lineare. A proposito, hai promesso di aiutare :o)
A proposito, hai promesso di mandarmi i ToR.
Ho già scaricato alcuni libri dalla rete per aggiornare l'argomento nella mia testa.
(L'algebra lineare è un'intera sezione della VM, spero che non pensiate che descriverò tutta la VM in codice :o)
A proposito, hai promesso di mandarmi i ToR.
Ho già scaricato alcuni libri dalla rete per aggiornare l'argomento nella mia testa.
(L'algebra lineare è un'intera sezione della VM, spero che non pensiate che descriverò tutta la VM in codice :o)
Non ho bisogno di ToR, non riesco nemmeno a capire come scriverlo. E ho bisogno di un'implementazione MQL:
- inversione di matrice
-prodotto matrice
-transizione di matrici
Non dovete scrivere tutto. Ci sono delle DLL già pronte che vengono utilizzate, non riesco a capirle. Qui, per esempio
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (il primo post di Ilnur su questa pagina). Lì c'è molta confusione. Ho trovato questa libreria clapck.dll, ma non ha alcuna specifica, cazzo, ho cercato tutto, cosa fare con essa - non capisco. Sono andato alla descrizione di LAPACK - tutto è figo, ma come usare queste routine di driver (come soluzioni già pronte) in pratica - non lo so.
Come si applica la matrice lo capisco più o meno, ma come farla funzionare con mql è un mistero per me. È più facile scrivere un graal (è una specie di scherzo).
Sono necessarie implementazioni MQL:
- inversione di matrice
-produzione di matrici
-matrici di trasposizione
Questo suona già come un ToR. È tutto (ciò di cui hai bisogno per essere felice)?
Non modificherò Lapak poiché utilizza l'approccio orientato agli oggetti in MQL-5,
e con 4 è più facile da riscrivere.
Questo suona già come un ToR. È tutto (ciò di cui hai bisogno per essere felice)?
Non rifarò Lapak, perché ha l'approccio orientato agli oggetti in MQL-5,
ma sul 4 è solo un mucchio di stronzate, è più facile da riscrivere.
Credo di sì, non credo di aver tralasciato nulla.
Non ho scavato a fondo nella matematica, ma supponiamo che sia giusto.
...
Il 1° segmento è un impatto, il 2° è completamente diverso, e li stiamo sommando qui. :)
Dove ci pieghiamo? Chi e con cosa?
Conosci almeno i simboli matematici o sei un totale imbranato?
Mostrami almeno un segno di addizione nel calcolo delle ampiezze o delle fasi nell'esempio che ho dato.
C'è un'ipotesi: se prendiamo un segmento di prezzi, supponiamo delle ultime 1000 barre, e lo approssimiamo tramite FFT, allora, se catturiamo correttamente le armoniche di base tramite FFT, possiamo estrapolare ugualmente i prezzi non solo nel futuro, ma anche nel passato.
Questo può essere fatto, per esempio, come segue: possiamo selezionare un tale insieme di parametri FFT (numero di armoniche, precisione di approssimazione) in modo che dia il minimo RMS nell'intervallo che precede quello selezionato (per esempio, da 1200 a 1000 barre). In questo caso c'è la probabilità che i coefficienti selezionati approssimino non solo l'intervallo precedente, ma anche quello futuro da 0 a 200 (naturalmente, se i ritmi di base del mercato non cambiano significativamente).
Colleghi, qualcuno può aiutare a testare l'ipotesi?
Ciao, ho scavato molto in direzioni simili, ho solo fatto il campionamento armonico su un campione di prova appena prima del futuro. Il campione di prova non si adattava naturalmente
nella decomposizione di Fourier. Ho mantenuto queste armoniche, che in totale hanno dato la migliore correlazione con la serie iniziale. A volte si è rivelata una bella previsione, e a volte si è rivelata una schifezza totale.
Il problema è che non esiste un criterio per valutare la qualità della previsione, quando non si può vedere il futuro in tempo reale. Quindi il valore di un tale predittore è discutibile.
Sì, per la previsione con questo metodo è importante che lo spettro di Fourier "istantaneo" sia stabile sull'orizzonte implicito, ma cambia ad ogni nuova barra. Aumentare la finestra di decomposizione
dà un falso effetto di costanza allo spettro che, per definizione, non è "istantaneo" e riflette tutte le armoniche in questa finestra, ma nessuna delle armoniche che
hanno luogo al confine tra il passato e il futuro, tanto meno nel futuro stesso. La decomposizione di Fourier è piuttosto un'approssimazione della finestra, che non sa nulla di ciò che succede al di fuori di essa,
e non collega in nessun modo il passato e il futuro in un modello comune. Se finite di disegnare una donna alla fine della finestra di decomposizione, decomporrà anche quella finestra in armoniche, correggendo così tutti i coefficienti Ak,Bk - per tenere conto del nuovo disegno finito.
Spero di essere stato d'aiuto...
Sì, tutto questo non ha davvero bisogno di scrivere. Ci sono dll già pronti utilizzati, non riesco a capirli. Per esempio, qui
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (il primo post di Ilnur sulla pagina). Lì c'è molta confusione. Ho trovato questa libreria clapck.dll, ma nessuna specifica per essa, cazzo, ho cercato tutto, cosa fare con essa - non capisco. Sono andato alla descrizione di LAPACK - tutto è bello, ma come usare queste routine di driver (come soluzioni pronte all'uso) in pratica - non lo so.
Più o meno capisco come si applica la matrice, ma come farla funzionare con mql è un mistero per me. È più facile scrivere un graal (è come uno scherzo).
Qui ho dato un esempio di implementazione dell'algoritmo di inversione della matrice in MQL (preso dai codici sorgente della libreria LAPACK).
Dove ci pieghiamo? Chi e con cosa?
Conosci almeno i simboli matematici o sei un totale imbranato?
Mostrami almeno un segno di addizione nel calcolo delle ampiezze o delle fasi nell'esempio che ti ho dato.
Buona continuazione della discussione. Continuate a fare un buon lavoro.
Ho trovato questa libreria clapck.dll, ma non ha specifiche, ho cercato dappertutto, non so cosa farci.
Ho trovato nel mio "stash" un file header con l'implementazione dell'algoritmo di riferimento della matrice basato sulla libreria esterna clapack.dll.
Ho anche aggiunto la libreria stessa all'archivio, per sicurezza.