NFA vieta il bloccaggio dal 15 maggio 2009 - pagina 14
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Il blocco crea la possibilità potenziale per il cliente di truffare la società di intermediazione e per il commerciante di non pagare
Timbo, spiegare come?
nell'esempio di
VENDERE eurusd 1,6000
comprare eurusd 1,2400
chiudere entrambi gli ordini a 1,4000
qual è il problema con il dc?
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in questa situazione come e perché imbroglio la società di intermediazione
(se ho preso profitto a condizione che il rivenditore non sia un'operazione di gioco d'azzardo)
Se è una società di copertura, allora qualsiasi profitto che prendo, compreso lo SWING, può essere considerato come un imbroglio DTF da parte mia)
La cosa più interessante in questa situazione, per quale motivo non posso pagare (di nuovo, non un gadget)
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Voglio dire che se questa è una cucina, il profitto in cucina è un imbroglio da parte mia ... sia con serrature che con altalene...
E sto stupidamente seguendo la posa con un pivot corto - se il link rompe la perdita massima - pivot indietro, se la forza maggiore rotola contro la posa - stessa storia, con l'inversione di posa che va sul segnale.
Beh, se la serratura aiuta... basta andare da un broker che ha delle serrature
certo che è un inconveniente...
ma si può commerciare senza il blocco.
dividere il flusso di segnali per uno strumento in due conti
Naturalmente è una seccatura tenere traccia di Take Stops, cioè trattare due conti come uno solo!
Questa è una complicazione dell'Expert Advisor - ma è risolvibile.
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Farò trading su due conti e bandirò i lotti.
Il fornitore di liquidità, superiore ma non ancora marginale tra l'altro, fornisce lo stesso
Cosa offre la DC al cliente: il tasso di cambio della coppia di valute e la possibilità di fare una transazione su di essa...
Il commerciante deve 1. effettuare le proprie transazioni per conto del commerciante. 2. Per tutte le stesse cose.
Gli stessi soldi per i quali prendono uno scambio.
DC non è un commerciante, non fa transazioni. Il fornitore di liquidità opera con denaro reale che costa interessi, o con derivati che sostituiscono il denaro reale e costano esattamente gli stessi interessi. L'interesse è raccolto/pagato al/dal DC, che lo trasmette al cliente. Il fornitore di liquidità non fa soldi sugli scarichi dei clienti, ma solo sugli interessi e le commissioni. A proposito, anche un normale DC non fa soldi sugli scarichi, ma solo sulle commissioni tramite gli spread, più eventualmente il proprio mark-up di swap - cioè compra all'ingrosso, vende all'ingrosso. La risposta è che il fornitore di liquidità ha i soldi.
eseguire ciascuno separatamente in conti demo
Scegliete quello che è meglio.
Perché farlo?
In generale, il tema della miscelazione è un argomento a parte.
Da tutti gli esempi conosciuti per chiarezza, prendete Bettinger al campionato prima dell'ultimo, ne aveva tre in uno, presumo che siano simili, ma non tanto da sceglierne uno su tre
Non importa quante strategie siano coinvolte, anche in conti diversi, tutto finisce per essere una sola strategia, il cui risultato riempirà il vostro borsellino.
non ha senso combinare insieme strategie simili, se hanno differenze significative di efficienza, in questo caso, si dovrebbe scegliere la migliore.
l'unico obiettivo della combinazione può essere l'uso più efficace del deposito.
il primo è buono nella sessione giapponese, il secondo in quella europea, il terzo in quella americana.
ognuno decide per sé cosa può essere combinato
Timbo, spiega come?
Per esempio così. Usando una loco con un deposito minimo, si apre una posizione enorme su e giù allo stesso tempo. Quando il mercato apre, c'è un gap, diciamo, verso l'alto. La posizione al rialzo viene chiusa in profitto senza slippage e la posizione al ribasso viene chiusa allo stop con slippage (perché esattamente questo accade l'ho già detto prima) - o meglio MK che supera la dimensione del deposito. Come risultato la società di brokeraggio ha una perdita non coperta dal margine del cliente.
Per esempio così. Utilizzando una loco con un deposito minimo, si apre una posizione enorme su e giù allo stesso tempo. Quando il mercato apre, c'è un gap, diciamo, verso l'alto. La posizione al rialzo viene chiusa in profitto senza slippage e la posizione al ribasso viene chiusa allo stop con slippage (perché esattamente questo accade l'ho già detto prima) - o meglio MK che supera la dimensione del deposito. Di conseguenza, la società di brokeraggio ha una perdita non coperta dal margine del cliente.
Potremmo anche aprire posizioni sullo spot e sui futures - gli strumenti sono diversi e il risultato è lo stesso. O in due conti. Quindi non ha importanza per lo spaccio. Oppure possiamo introdurre più restrizioni.
Potresti anche aprire posizioni sullo spot e sui futures - gli strumenti sono diversi ma il risultato è lo stesso. O in due conti. Vale a dire che al banco degli spacciatori non interessa. O dovremmo introdurre ancora più restrizioni.
Le posizioni su diversi conti o strumenti saranno caricate con l'intero margine. Il blocco di uno strumento su un conto non lo farà. Rispettivamente, il risultato sarà diverso per le società di intermediazione.
A proposito, ci saranno molte restrizioni. Loki è solo l'inizio. Per essere più precisi, sono già iniziati, ma sono legati solo a società di intermediazione, per questo non c'è rumore. Una delle restrizioni - aumento dei requisiti dei fondi per l'apertura di società di intermediazione, cioè molte piccole aziende dovranno lasciare il mercato. Almeno dalla scena americana, cioè aspettatevi una nuova ondata di apertura di cucine in paesi non regolamentati. Ma ci saranno sicuramente anche altre restrizioni.
Dato che la decisione è già stata presa al livello superiore, qualcuno dovrà adattarsi in un modo o nell'altro.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3227105/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2422399/
DC non è un trader, non fa i suoi scambi.
Di cosa stai parlando...
deve essere il mercato stesso :)))
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I DC di tutta la catena fino alla cima sono interconnessi come
Il cliente e il DC sono interconnessi perché il mercato è del commerciante!
Vogliamo discutere anche di questo?
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Il trading in due conti e la proibizione dei lotti non sono importanti.
Se avessimo la possibilità di sviluppare il nostro software, non ce ne fregherebbe niente dei regolatori della Federazione Nazionale!
È facile come una torta nella logica di combinare due conti...;)
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Un esempio semplice: un DC netto, due conti #1 e #2, combinando il tipo di terminale MT.
Il conto numero 1 è prioritario, significa che le prime posizioni sono aperte su di esso...
Poi dipende dal trade, se non c'è nessuna posizione aperta sul 1-st, si passa al 2-st.
se (SymbolPos >1) aprire Vol in Acc2; //
ecc...
Nel terminale tutto sarà visualizzato come al solito, ma campi tecnici aggiuntivi come #account
se il commerciante vuole vederli o no...
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Il principio della segnalazione separata e generalizzata non è un problema.
E se abbiamo GeneralMagic, accetterà il valore del biglietto nella posizione di apertura e lo passerà
e passandolo per eredità ai rollover fino alla chiusura, è possibile progettare rapporti МТ usuali.
Dove l'intero commercio è scritto in una sola linea comprensibile invece di un casino di Dills...
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A proposito, questo è un sottile suggerimento per gli sviluppatori, se hanno finalmente deciso di abolire il direct locking.
Un piccolo modulo come questo sarebbe conforme alla decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista degli Stati Uniti e non offenderebbe gli attuali utenti di MT...