FR H-Volatilità - pagina 36
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Beh, è impressionante. Come primo risultato - uno schizzo veloce e un giro - è molto buono. Non per niente mi piace ZZ. Non si può dare l'input così direttamente...
Quale NS (se non è un segreto) hai costruito per questo?
Beh, non l'ho alimentato "così direttamente". Va notato che queste trasformazioni permettono di ripristinare l'aspetto iniziale di WP senza perdita di informazioni, quindi sono di natura cosmetica, il che, tuttavia, aumenta la precisione della previsione. Ho preso NS come descritto nell'articolo 'Predicting prices using neural networks', ho giocato un po' con il numero di ingressi e di neuroni nel secondo strato, ma non ha cambiato nulla radicalmente.
Qualcuno ha misurato queste cose per le sue ZZ?
Alla fine ho tracciato la durata dei segmenti a zig zag per la mia ZZ. L'asse delle x è il numero dei segmenti in ordine cronologico, l'asse delle y è la durata dei segmenti in minuti.
Cioè se si prende l'OIM per Y questa sarà la durata più probabile dello zigzag. (Il tempo dall'inizio del suo rilevamento). A occhio sono circa 300 minuti, il che è buono
Alla fine ho tracciato la durata dei segmenti a zig zag per lamia ZZ. L'asse x mostra i numeri dei segmenti in ordine cronologico, l'asse y mostra la durata del segmento in minuti. L'inaspettato (e triste) per me era la presenza di una tendenza significativa. L'immagine mostra 2 approssimazioni: lineare e polinomiale di 4° grado, la seconda per dimostrare che quella lineare è abbastanza buona. La situazione è simile per tutte le major. I dati grezzi sono del 1999.
Qualcuno ha misurato queste cose per le sue ZZ?
Idea molto interessante, proprio molto interessante!
Alla fine ho tracciato la durata dei segmenti a zig zag per lamia ZZ. L'asse x mostra i numeri dei segmenti in ordine cronologico, l'asse y mostra la durata del segmento in minuti. L'inaspettato (e triste) per me era la presenza di una tendenza significativa. L'immagine mostra 2 approssimazioni: lineare e polinomiale di 4° grado, la seconda per dimostrare che quella lineare è abbastanza buona. La situazione è simile per tutte le major. I dati grezzi sono del 1999.
Qualcuno ha misurato queste cose per le sue ZZ?
È un'idea molto interessante, proprio così!
La prima domanda è in che misura questo effetto è dovuto a un particolare algoritmo (che è il motivo per cui le parole sulle loro ZZ sono state evidenziate).
Non credo che valga la pena stressarsi per questo. IMHO, se si traccia lo stesso su un periodo più lungo (ma con gli stessi parametri), si scopre che mo oscilla solo. Il mercato ha diverse fasi e cambia. E questo cambiamento non è troppo evidente all'occhio, cioè la frequenza di oscillazione non è troppo alta.
Non so, ci sono quasi 8 anni in questa foto. Quindi, per orizzonti di gioco reali, questa è una tendenza reale, e il fatto che possa essere un'oscillazione di 100 anni non lo terrei in considerazione.
Non credo che valga la pena stressarsi per questo. IMHO, se si traccia lo stesso su un periodo più lungo (ma con gli stessi parametri), si scopre che mo oscilla solo. Il mercato ha diverse fasi e cambia. E questo cambiamento non è troppo evidente all'occhio, cioè la frequenza di oscillazione non è troppo alta.
Non so, ci sono quasi 8 anni in questa foto. Quindi, per orizzonti di gioco reali, questa è una tendenza reale, e il fatto che possa essere un'oscillazione di 100 anni non lo terrei in considerazione.
Per essere sicuri di questo, è sufficiente tracciare una media mobile della durata dei segmenti con un periodo, diciamo, N=100. Il grafico qui sopra corrisponde a N=1, e la linea di regressione tiene conto di tutti i 3600 valori. Per vedere la tendenza locale è necessario prendere qualcosa nel mezzo. Allora diventerà chiaro che l'allungamento del bordo destro è il risultato di un certo comportamento del mercato in prossimità dei 3000 conteggi. Se non vi dispiace, postatelo con un tale dummy invece della regressione polinomiale.
Allora diventerà chiaro che il bordo destro crescente è il risultato di un certo carattere del mercato intorno alle 3000 oscillazioni. Se non vi dispiace, postate con un tale dummy invece della regressione polinomiale.
Non è del tutto chiaro perché il polinomio di 4° grado abbia essenzialmente ignorato la vicinanza del riferimento 3000. In linea di principio, se voglio cercare delle oscillazioni corrette (cioè prevedibili), applicherò il fft ai dati per cominciare. Ma per ora la questione del trend è molto più importante per me, o meglio se il trend è una proprietà del mio algoritmo o una proprietà del mercato. Se non ti dispiace, pubblica dati simili per il tuo algoritmo zigzag preferito.
P.S. Vorrei sottolineare che le oscillazioni brevi non possono annullare il trend in alcun modo, solo le oscillazioni con un periodo significativamente più lungo dell'intervallo coperto dal grafico possono annullarlo.