Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 77
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Qui, non ricordo esattamente, ma se non mi sbaglio, il vantaggio statistico (specificamente per "file forex"), per kagi risulta essere quasi trascurabile. Può essere recuperato solo con una presenza molto, molto lunga sul mercato, e data una MM inaffidabile, è praticamente impossibile. O mi sbaglio?
Sì, qualsiasi vantaggio significativo è molto difficile da ottenere. Parlo solo per me, altri possono avere risultati diversi.
Ed ecco, a proposito, una ripartizione della serie Open, m1, GBPUSD con una soglia di 10 spreads (cioè 30 pips) :
Penso che sia molto chiaro. Certamente meglio della ripartizione temporale
Temo che, con queste intuizioni inaspettate da parte tua, non riuscirò ad ottenere il magico algoritmo Kagi, che non è più complicato del renko.
Probabilmente non hai notato (o non hai voluto notare) che nel post sopra, mi sono scusato con te per la mia affermazione errata e il mio tono duro nei tuoi confronti!
Non devo ricordare a memoria il contenuto della dissertazione - non è necessario. Per il livello di comunicazione del forum, questo, credo, è abbastanza sufficiente, soprattutto perché sono sempre pronto a "rollback" pubblicamente in caso di imprecisione da parte mia. Lei, per qualche ragione, insiste nel prendere la posizione del mio censore pubblico... È certamente utile, ma il tono da mentore con cui fai le mie "osservazioni" su questioni che non sono realmente cruciali nel contesto della comunicazione, mi porta a credere che tu abbia un complesso d'inferiorità.
Ancora una volta: potrei sbagliarmi e sbagliare. Non c'è bisogno di mettermi in una posizione di giustificazione. Stiamo parlando con voi da pari a pari e discutendo di questa o quella questione, ricordatelo finalmente.
Per quanto riguarda le tre linee di codice, non stavo costruendo la suddivisione di Kagi, ma i punti di entrata/uscita. In questo senso, mi sbaglio, e la costruzione di Kagi (nel senso che hai espresso sopra e con cui sono d'accordo) è più complicata, e non si adatta a tre righe. Se questo è vero, allora ammetterò pubblicamente che non ho codice in tre righe. Ma mi ripeterò affermando che per i punti token, la complessità del codice Renko e Kaga è la stessa e si adatta a tre linee di cui due blocchi if e tre operatori di assegnazione.
E, 2H non ha dimensionalità perché sono solo 2 o giù di lì. Non ci sono punti, perché è impossibile confrontare le onde H in punti, il che significa che c'è sempre una conversione adimensionale. È una questione di gusti, però.
2H è senza dimensione perché vuoi che sia così, o hai un umorismo così particolare?
2H, è 2 moltiplicato per H, dove 2 è una costante adimensionale, H è un parametro di divisione della BP iniziale lungo l'asse verticale, che è dimensionale per definizione e misurato in punti. Il prodotto, comprensibilmente, è dimensionato in punti.
HideYourRichess, o mi dici cosa intendi con il tuo "2H non ha dimensione perché è solo 2... "O smetterò di discutere questo argomento con te, vista l'evidente assurdità da parte tua!
Ed ecco, a proposito, una ripartizione della serie Open, m1, GBPUSD con una soglia di spread di 10 (cioè 30 pips):
Penso che sia molto illustrativo. Certamente meglio della ripartizione temporale.
Qual è la cosa migliore? La domanda non è retorica.
C'è meno rumore ed è visivamente più chiaro. Questo grafico è un grafico a minuti. In particolare, mostra che il commerciante preferisce vendere gli spread alla rinfusa a partire da 10 pezzi, il che permette un gioco più adeguato, ad esempio con lo stesso zigzag. Caricherò uno strato unico con questo in serata e vedrò cosa dice.
Probabilmente non hai notato...
Un buon e fruttuoso dibattito scientifico, nei circoli scientifici elevati, ha tutte le caratteristiche di una pugnalata in un vicolo buio. (c) Questa è una scusa da parte mia, semmai. Sono solo meticoloso, ma non è un complesso.
Per quanto riguarda le tre linee di codice, non stavo costruendo la scomposizione di Kagi, ma i punti di entrata/uscita...
Non lo capivo, ora lo capisco. Fatemi almeno dare un'occhiata a questo algoritmo, non mi ci è voluto così tanto per capire come stanno le cose.
La 2H non ha dimensioni, perché lo vuoi tu, o hai un umorismo così particolare?
2H, è 2 moltiplicato per H, dove 2 è una costante adimensionale, H è il parametro di partizione della BP originale lungo l'asse verticale, che è dimensionale per definizione e misurato in punti. Il prodotto, comprensibilmente, è dimensionato in punti.
HideYourRichess, o mi dici cosa intendi con il tuo "2H non ha dimensione perché è solo 2... "O smetterò di discutere questo argomento con te, vista l'evidente assurdità da parte tua!
2H è un simbolo. Può rappresentare due unità di qualcosa, si può parlare di dimensioni da questo punto. Ma 2H è anche solo un simbolo per una quantità senza dimensione. In questo caso stiamo parlando di Hvol/H=2. Qui non ci sono dimensioni. Nvol/H>2 è semplicemente indicato con >2H. Questo simboleggia il confronto di valori adimensionali, nessuno parla di pip o altro.
Allora stiamo parlando della stessa cosa.
Neutron, ti sei imbattuto in questo libro?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Credo di sapere cosa sono i tempi ora. È il modo migliore per distruggere le informazioni utili. Cioè, per costruire una ripartizione temporale accettabile, devi impostare una soglia > 10 spreads (preferibilmente 25). Tuttavia, con un tale partizionamento c'è un deficit di materiale statistico, quindi ho cercato di costruirlo a partire dalle ore. Il risultato: per uno split più o meno adeguato avevo bisogno di una soglia di 80 (o meglio 100) spreads! Tradotto in russo questo significa 300 punti, signori! Mi chiedo se c'è qualche trader che è in grado di resistere a questi drawdown.
Ovviamente, dovrò entrare nel business della raccolta delle zecche, dopo tutto.
al neutrone
A quanto pare non ho ancora capito perché la domanda non era "retorica". Dammi un suggerimento qualche volta. E c'è un'altra domanda stupida, ma su un argomento caldo:
Per quanto ho capito te e HideYourRichess, il calcolo della volatilità sulla serie risultante è la cosa più semplice - moltiplicare H(presa in pip) per 2 e si ottiene Hvol. Tuttavia, qualche tempo fa hai detto che ci sono +H > 2 e -H < 2 (forse ho confuso qualcosa) e il lavoro con la serie risultante, a seconda di ciò che H sarà esattamente il contrario. Ecco la domanda, in realtà:
1. Come può H essere < 2, se il minimo possibile H=1 (cioè un punto)? Se H è preso nel prezzo di una quotazione, come può essere > 2?
2. Finora ho normalizzato i dati alimentati all'ingresso della griglia per la volatilità raddoppiata della serie studiata. Suppongo lo stesso (tutta questa confusione ispirata dalla disputa sulla 2H) -:)
Tuttavia, preferisco ancora chiedere.
P.S. C'è un'opinione che la verità nasce nelle dispute, ma per tutta la vita ho osservato come si perde in esse. Tu e HideYourRichess sembrate aver capito tutto, ma i vostri argomenti mi fanno girare la testa. Sto per iniziare a dubitare che 2 x 2 = 4 -:) ... e un consilium di matematici con coltelli nel vicolo.
P.S. C'è un'opinione che la verità nasce nelle discussioni, ma per tutta la mia vita ho visto come si perde in esse. Sembra che tu e HideYourRichess abbiate esposto tutto, ma i vostri argomenti sono un casino nella mia testa. Sto per iniziare a dubitare che 2 x 2 = 4 -:) ... e un consilium di matematici con coltelli nel vicolo.
I colleghi parlavano di cose diverse, ma casualmente con gli stessi nomi. Quindi non c'è nulla di sorprendente nella perdita di "nessuna verità". :о)
In termini di prestazioni - non tutto è liscio, ma ci sono sicuramente segni incoraggianti.