Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 75
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La conclusione principale è che se la volatilità H è uguale a 2H allora l'arbitraggio su una tale serie è impossibile (dimostrato matematicamente). Altrimenti, l'arbitraggio è possibile. Ci sono due strategie, a seconda che la volatilità H sia maggiore o minore di 2H. Queste sono le basi. Più alcune osservazioni sui mecenati ecc.
La grandezza della H è condizionata da qualcosa?
Il valore H è dovuto a qualcosa?
>> In che modo?
L'inizio è gestito, secondo me, in un modo che non è del tutto chiaro. Cosa ti fa pensare che debba essere fatto in questo modo. Dal punto di vista della corrispondenza tra algoritmo di trading e algoritmo di partizionamento, è auspicabile che il primo punto coincida con il primo vertice.
Inoltre, la questione del trattamento corretto dei "vuoti" nei dati rimane aperta.
Indipendentemente dal punto di partenza, l'incertezza associata alla scelta arbitraria del punto di partenza finisce al primo estremo della serie dei prezzi. Inoltre, tutto si rompe senza ambiguità.
Nella costruzione che ho citato, il primo conteggio di Kagi è arbitrario ed è determinato dal punto di partenza sul quoziente. Si potrebbe, naturalmente, entrare in una discussione sull'adeguatezza della voce corretta, ma poi si deve stipulare l'obiettivo finale.
Per quanto riguarda le lacune, i vuoti e simili, non l'ho considerato in questo contesto. E certamente non nego la necessità di una tale elaborazione delle citazioni per l'MTS.
Ancora una volta: sostengo che il blocco di analisi che forma il conteggio del partizionamento Cagy in MQL-e contiene due blocchi if e due operatori di assegnazione. Nello script sembra che ci siano tre linee.
Ho l'impressione che tu non abbia un tale algoritmo, cioè l'algoritmo Kagi non è più complesso dell'algoritmo Renko.
Affrontiamo prima questo e poi la mia comprensione.
Quindi sostengo la stessa cosa - cioè l'algoritmo cagi non è più complesso dell'algoritmo renko (e non meno).
E affrontiamo prima la sua comprensione della mia comprensione. Non potete farne a meno!
Ho allegato l'elenco e i preventivi. Il parametro P è una serie di Open(in questo caso i minuti di GBPUSD - disponibili nell'archivio) Il parametro m è il numero di suddivisioni elementari di base s in un passo kagi
Paralocus , non è così che Kagi è costruito. C'è solo un parametro - H (passo di divisione). Al passo di divisione scelto si definisce il valore Hvol, che caratterizza la redditività dello strumento (o il suo arbitraggio).
Voglio dire, H è calcolato (cioè da cosa dipende H?) o è un valore arbitrario?
paralocus, non è così che Kagi è costruito. C'è solo un parametro - H (il passo di divisione). Al passo di divisione scelto si definisce il valore Hvol, che caratterizza la redditività dello strumento (o il suo arbitraggio).
Ho bisogno di capire l'algoritmo di divisione, e di capire da cosa dipende Hvol, se dipende da qualcosa.
Nel frazionamento di Kagi, non importa da dove si comincia - l'incertezza associata alla scelta arbitraria del punto di partenza finisce al primo estremo della serie dei prezzi. Da lì, tutto si rompe senza ambiguità.
Vi siete mai chiesti come mai per renko l'inizio corrisponde strettamente alla prima partizione, ma per kaga no. Non vedi nessuna incongruenza in questo?
Nella costruzione che ho citato, il primo conteggio Kagi è arbitrario ed è determinato dal punto di partenza sul kotier. Si può, naturalmente, discutere sull'adeguatezza della voce corretta, ma poi è necessario stipulare l'obiettivo finale.
L'obiettivo finale è semplice: mettere in conformità il modello di trading e il modello di divisione delle serie. Importante per la pratica. In teoria, naturalmente, queste inezie non sono importanti.
A proposito, secondo l'aneddotica citata solo di sfuggita nella dissertazione, gli approcci che l'autore ha usato nella pratica sono proprio questo, con loro è auspicabile definire correttamente l'origine. Soprattutto sulle grandi H.
Per quanto riguarda le lacune, i vuoti, ecc. non è qualcosa che ho considerato in questo contesto. E certamente non nego la necessità di una tale elaborazione cotier per l'MTS.
Tenere conto delle lacune è importante quando si tratta dell'uso pratico.
Ancora una volta: sostengo che il blocco di analisi che forma il partizionamento Kagy in MQL-e contiene due blocchi if e due operatori di assegnazione. Nello script sembra che ci siano tre linee.
Quindi sto sostenendo la stessa cosa - cioè che l'algoritmo Kagi non è più complesso dell'algoritmo Renko (e non meno).
Dimostrate, per favore, o lo criticherò o ammetterò di aver sbagliato.
Prima però cerchiamo di chiarire la tua comprensione della mia comprensione. Non senza!
Vediamo se vale la pena di risolverlo prima, forse è un tuo errore e non mio.
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
Il valore può essere qualsiasi cosa, su una serie casuale. Ma in pratica deve essere giustificato, per trovare quello più appropriato.
Su una serie casuale, la volatilità H non dipende da H, su una serie reale sì, a volte in modo insignificante, a volte abbastanza da sovrapporre lo spread. Questo, tra l'altro, è un grosso colpo alla teoria della frattalità del mercato. Se esistesse la frattalità, allora la volatilità H sarebbe sempre intorno a 2H, con qualsiasi H.
Il valore può essere qualsiasi cosa, su una serie casuale. Ma in pratica deve essere giustificato, per trovare quello più appropriato.
Su una serie casuale, la volatilità H non dipende da H, su una serie reale sì, a volte in modo insignificante, a volte abbastanza da sovrapporre lo spread. Questo, tra l'altro, è un grosso colpo alla teoria della frattalità del mercato. Se esistesse la frattalità, la volatilità H sarebbe sempre intorno a 2H, a qualsiasi H.
Grazie! In questo caso, ho un candidato per un valore H adatto.
HideYourRichess, stai confondendo due valori - la volatilità H e il passo di divisione H e quindi confondendo una persona! Non ho introdotto accidentalmente due denominazioni diverse.
HideYourRichess, stai confondendo due valori - la volatilità H e il passo di divisione H e quindi confondendo una persona! Non ho introdotto accidentalmente due denominazioni diverse.
Ho capito che la H-volatility è una lunghezza media (o radice media quadrata) di tutte le distanze dagli estremi locali ai punti di kagi-partition fatti con passo H. Penso che tu l'abbia spiegato in questo modo. La mia domanda riguarda la H stessa - da dove viene?