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Mi chiedevo da dove iniziare quando si calcola il rischio per un nuovo trade, se il criterio principale è il rischio più basso? -
ContoFreeMargin(), AccountEquity(), AccountBalance() ...?
- AccountBalance() - non tiene conto dei trade aperti.
- AccountEquity() - questo è quello che vediamo sul grafico del bilancio? - In questo caso faremo affidamento sul denaro che non possediamo ancora.
- AccountFreeMargin() - possiamo usarlo? (Accetto di non aver capito bene di cosa si tratta)
- AccountEquity() - questo è il nostro fondo... Guarda il grafico che fa il tester. Ci sono due linee lì - una (blu) è l'equilibrio e l'altra (verde) sono i fondi.
Il saldo è il nostro ipotetico, possibile profitto che deve ancora essere realizzato, è così... niente... un'approssimazione di ciò che potrebbe venire fuori dall'accordo...
I fondi sono ciò che abbiamo già e ciò che rischiamo. E se il nostro ordine è caduto in deficit, questo viene immediatamente mostrato sulla curva dell'equity (il grafico dei mezzi reali ).
Ecco perché AccountBalance() è, nelle tue parole, "... quello che vediamo sul grafico dell'equilibrio... ... soldi che non ci appartengono già...".
I fondi che ci appartengono sono azioni.
Quando si chiude una posizione in meno, la curva di equilibrio cade sulla curva dell'equity. Anche se, finché non abbiamo chiuso la posizione, il saldo non riflette questo e mostra il possibile stato del conto, creando l'apparenza di stabilità e prosperità... :) Nel frattempo, la curva delle azioni riflette lo stato reale del nostro conto e dei nostri fondi.
Se c'è solo una posizione aperta sul mercato, non possiamo vedere la curva delle azioni. Non appena apriamo un'altra posizione e la chiudiamo lasciando aperta la seconda, vedremo immediatamente la curva dell'equity poiché la posizione reale del conto differisce da quella possibile. Oppure chiudete una singola posizione parzialmente in profitto e la curva dell'equity diventerà immediatamente più alta della curva di equilibrio. Se la chiudete completamente, vedrete entrambe le curve convergere nello stesso punto.
Inoltre... Ho notato una caratteristica interessante di Ind. A/D. Se tracciamo delle linee di tendenza su di esso (di nuovo, attraverso i suoi estremi), allora se il grafico A/D incrocia queste linee, possiamo aspettarci un'inversione o una correzione della tendenza principale nel grafico del prezzo. Non riesco a capire come implementarlo nel codice. Allego anche una foto:
Se non vi dispiace, vi prego di consigliarmi almeno l'algoritmo come farlo.
Non riesco a capirlo in nessun tipo di struttura ordinata e sequenza di operazioni...
Non lasciare che il mio collega qui si prosciughi... :)
- AccountEquity() è il nostro mezzo... Guarda il grafico che fa il tester. Ci sono due linee lì - una (blu) è l'equilibrio e l'altra (verde) sono i fondi.
Il saldo è il nostro ipotetico, possibile profitto che deve ancora essere realizzato, è così... niente... un'approssimazione di ciò che potrebbe venire fuori dall'accordo...
I fondi sono ciò che abbiamo già e ciò che rischiamo. E se il nostro ordine è caduto in deficit, questo viene immediatamente mostrato sulla curva dell'equity (il grafico del denaro reale ).
Ecco perché AccountBalance() è, nelle tue parole, "... quello che vediamo sul grafico dell'equilibrio... ... soldi che non ci appartengono già...".
I fondi che ci appartengono sono azioni.
Quando si chiude una posizione in meno, la curva di equilibrio cade sulla curva dell'equity. Anche se, finché non abbiamo chiuso la posizione, il saldo non riflette questo e mostra il possibile stato del conto, creando l'apparenza di stabilità e prosperità... :) Nel frattempo, la curva delle azioni riflette lo stato reale del nostro conto e dei nostri fondi.
Se c'è sempre una sola posizione aperta sul mercato, non possiamo vedere la curva dell'equity. Una volta che apriamo un'altra posizione e la chiudiamo lasciando aperta la seconda, vedremo immediatamente la curva dell'equity poiché la posizione reale del conto sarà diversa da quella possibile. Oppure chiudete una singola posizione parzialmente in profitto e la curva dell'equity diventerà immediatamente più alta della curva di equilibrio. Se la chiudete completamente, vedrete entrambe le curve convergere nello stesso punto.
Quello che voglio dire è che vediamo la linea Equity = Funds (verde) sul grafico dell'equilibrio.
.
Non sono d'accordo con l'affermazione che l'equità è ciò che abbiamo già. Se ho aperto un trade con Take Profit = 300 pips, il prezzo è passato in +200 pips e questo è mostrato dalla linea Equity. Supponiamo che a questo punto io voglia aprire un nuovo trade ed effettuare un calcolo del rischio (un'opzione -> da Equity). Se dopo questo il prezzo si inverte e va a zero o meno, il rischio preso dall'Equity sarà più alto del rischio preso dal Balance - e non sarà affatto corretto, poiché il Profit su un trade non chiuso è un Profit virtuale.
Il secondo caso - se il profitto sul primo trade è andato in rosso e si dovrebbe aprire un nuovo trade, il rischio preso da Balance (che non vede l'attuale=unclosed unprofitable trade) sarebbe sovrastimato.
La conclusione è quella di considerare il valore più basso di entrambi. Qui vorrei avere informazioni su AccountFreeMargin() - cos'è e se risolve il problema o non è affatto rilevante.
È possibile riconfigurare MT4 in modo che i Drawdown siano calcolati in base al saldo e non al capitale?
(Credo che una volta fosse così, in che versione è e dove lo prendo?)
Intendevo dire che vediamo la linea Equity = Funds (verde) sul grafico del bilancio.
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Non sono d'accordo con l'affermazione che l'equità è ciò che abbiamo già. Se ho aperto un trade con Take Profit = 300 pips, il prezzo è passato in +200 pips e questo è mostrato dalla linea Equity. Supponiamo che a questo punto io voglia aprire un nuovo trade ed effettuare un calcolo del rischio (un'opzione -> da Equity). Se poi il prezzo si inverte e va a zero o meno, il rischio preso dall'Equity sarà più alto del rischio preso dal Balance - e non sarà affatto corretto, perché il Profit su un trade non chiuso è un Profit virtuale.
Il secondo caso - se il profitto sul primo trade è andato in rosso e si dovrebbe aprire un nuovo trade, il rischio preso da Balance (che non vede l'attuale=unclosed unprofitable trade) sarebbe sovrastimato.
La conclusione è quella di considerare il valore più basso di entrambi. Qui è dove vorrei ottenere informazioni su AccountFreeMargin() - che cos'è e se risolve il problema o forse non è affatto rilevante.
Proviamo un esperimento... Ho intenzionalmente disabilitato tutto nel mio Expert Advisor, lasciando solo posizioni aperte secondo il mercato e la tendenza, rimuovendo gli stop-loss e controllando la fine della tendenza. Apriremo tutte le posizioni che sono possibili per seguire il mercato e le chiuderemo parzialmente quando il mercato si muove, e quelle che hanno aperto sul fondo o sulla cima si appenderanno e mangeranno margine. Guardiamo le curve dell'equilibrio e dell'equità... VA BENE? (Notare la colonna Fondi liberi (equity) nell'angolo superiore sinistro della finestra dell'indicatore)
Quindi...
Aperto la prima posizione e spostato 12pp in profitto; nessun saldo, i fondi stanno già mostrando un aumento...
Una posizione è stata parzialmente chiusa, l'altra è sul mercato. Il saldo mostra i fondi dalla chiusura parziale, il patrimonio netto è superiore al saldo poiché il prezzo corrente continua a salire.
Se chiudiamo tutte le posizioni ora, il saldo è uguale al capitale...
Qui possiamo già vedere che l'ultima chiusura parziale è stata ad un prezzo migliore di quella precedente. Pertanto, il patrimonio netto ha iniziato a diminuire, avvicinandosi all'equilibrio.
E ora guardiamo l'equilibrio e l'equità...
... Bene, dopo una settimana di questa maratona...
1. Sto cercando di fare una funzione che cercherà gli estremi in qualsiasi grafico indicatore.
..
2. Se tracciamo delle linee di tendenza su di esso (di nuovo, attraverso i suoi estremi), allora se il grafico A/D attraversa queste linee, dovremmo aspettarci un'inversione o una correzione della tendenza principale nel grafico del prezzo. Non riesco a trovare come implementarlo nel codice.
1. Non c'è nessun problema nell'identificare gli estremi - basta alimentare l'indicatore all'ingresso di qualche ZZ invece del prezzo. Naturalmente, ci si dovrebbe rendere conto che la procedura per identificare gli estremi è fondamentalmente ambigua. Ricordo di aver mostrato una foto in questa forma qualche tempo fa. Oh, l'ho trovato :)
2. Non inventerò un'immagine, ma ho intenzione di farlo da diversi anni e ancora non ci riesco: una linea è definita da due coefficienti, diciamo A e B. Si creano due array, A[] e B[], e un contatore di linee, i. Quando create una nuova linea, inserite A e B in A[i] e B[i] e incrementate il numero di linee. Se il conteggio delle linee supera la dimensione degli array, incrementateli o azzerate il contatore (cioè, iniziate a buttare fuori le vecchie linee nell'ordine della loro creazione). Il resto è semplice, si calcola la posizione attuale di ogni punto della linea negli array A[] e B[] nel ciclo e si controlla l'intersezione con la linea indicatrice.
A proposito, si dovrebbe pagare un campione di futuro indicatore come tassa :)
Grafico, dopo 16 giorni. Potete vedere chiaramente come la linea del saldo cade sulla linea del capitale quando tutte le posizioni sono chiuse quando aumenta del 5%.
Questo è chiamato il profitto totale di tutte le posizioni.
Sulla base di quanto sopra, potete dirmi cosa mostra la reale posizione del conto - il saldo, che sale costantemente, o i fondi?
Hai confermato quello che ho già scritto, ma continui ad attaccarti a uno degli estremi.
Non per deviare troppo dall'argomento principale - sono più interessato alla domanda su AccountFreeMargin() - cos'è e se risolve il problema che ho descritto sopra.
Hai confermato quello di cui ho già scritto, ma continui ad attaccarti a uno degli estremi.
Non per deviare troppo dall'argomento principale - sono più interessato alla domanda su AccountFreeMargin() - cos'è e se risolve il problema che ho descritto sopra.
Print("Account Free Margin = ",AccountFreeMargin());