Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 18

Nuovo commento
 
Neutron:

Qui, ho ricordato un'altra definizione molto, molto scientifica di una tendenza o di un mercato piatto. Si basa su un modello di tipo Zig-Zag (ZZ).

Grazie per l'attenzione alla domanda. Penso che questo metodo sia molto simile a quello proposto, come notato da Composter. Vorrei però confrontare la stima. Ma il criterio trend/flat sarebbe fondamentalmente diverso. Una buona opzione è stata suggerita da SK (usando la regressione lineare) Ma non vogliamo più gravare su un volontario. Se qualcuno è disposto a fare delle stime, saremo felici di accettarle. Come per tutto quanto sopra, molto lavoro è stato fatto, risultati ottenuti, conclusioni tratte. Tutto si applica ai criteri proposti. Coloro che leggono attentamente riceveranno degli spunti di riflessione.

Il 50/50 può essere diverso. Ci sono momenti in cui si può ottenere un po'. Hai stimato questo "bit" o era strettamente inferiore allo spread?

Nessuna valutazione approfondita è stata fatta a causa dell'altro compito da svolgere. La "risposta" ha coinciso con le ipotesi teoriche (come richiesto per essere provata), ma ciò non significa che non se ne possa trarre alcun beneficio. "Leggermente" è apparso in alcune combinazioni, ma il vantaggio statistico era piccolo (57/43 in media) e tutto naturalmente senza spread e swap, cioè teoricamente. Principalmente è stata testata la coppia EUR/USD, altri leggermente diversi, ma in modo insignificante. "Rip" :-) è possibile, ma in un modo diverso.
 
imsgfx:
Ecco l'ultimo esempio (EURO, M1, 30 pip, spread 2 pip)

- rottura 1,5800

- COMPRA 1,5807

1. Controlla le impostazioni del tuo terminale per la deviazione dal prezzo richiesto (penso che tu abbia 5 pip lì, che è più che probabile)

2. "Live" non esegue sempre pip per pip. Il prezzo potrebbe non essere stato a questo livello abbastanza a lungo per voi per aprire una posizione, l'apertura è di solito fatta al prossimo più vicino al vostro prezzo, vedi punto 1.

3. La cosa più importante. Questo EA non è progettato per il trading. Il suo compito è quello di raccogliere dati statistici sul periodo storico al fine di valutare il rapporto di stare nella tendenza e nella posizione piatta secondo i criteri stabiliti.

 
Xadviser:

Grazie per l'attenzione alla domanda. Penso che questo metodo sia molto simile a quello proposto, come notato da Composter. Vorrei però confrontare la valutazione. Ma il criterio trend/flat sarebbe fondamentalmente diverso. Una buona opzione è stata suggerita da SK (usando la regressione lineare) Ma non vogliamo più gravare su un volontario. Se qualcuno è disposto a fare delle stime, saremo felici di accettarle. Come per tutto quanto sopra, molto lavoro è stato fatto, risultati ottenuti, conclusioni tratte. Tutto è applicabile ai criteri proposti. Quelli che leggono con attenzione daranno spunti di riflessione.

Una volta mi sono occupato di questa questione, ho ancora il codice che permette di stimare la redditività del TS di cui sopra.

Sull'asse orizzontale - un passo di divisione H-Z, sulla verticale - <Z>-2H - rendimento medio sugli strumenti specificati per 1 mese. Il ritorno positivo della strategia corrisponde allo stato di tendenza del mercato - quando è ottimale fare trading sul movimento. Negativo - indica la condizione piatta ed è ottimale per commerciare contro il movimento (per maggiori dettagli vedere la pagina 17 dell'argomento).

Da questi dati consegue che la condizione principale del mercato è incerta (50/50) con la leggera prevalenza del piatto, il che permette di usarlo per fare i conti su un ritorno medio di 2-3 punti da ogni entrata-uscita dal mercato. Il PZ ottimale per questo periodo di dati storici ha H=10-20 pip.

 
Xadviser:
imsgfx:
Ecco un esempio recente (EURO, M1, 30 pip, spread 2 pip)

- rottura 1,5800

- COMPRA 1,5807

1. Controlla le impostazioni del tuo terminale per la deviazione dal prezzo richiesto (penso che tu abbia 5 pip lì, che è più che probabile)

2. "Live" non esegue sempre pip per pip. Il prezzo potrebbe non essere stato a questo livello abbastanza a lungo per voi per aprire una posizione, l'apertura è di solito fatta al prossimo più vicino al vostro prezzo, vedi punto 1.

3. La cosa più importante. Questo EA non è progettato per il trading. Il suo compito è quello di raccogliere dati statistici sul periodo storico al fine di stimare la correlazione del prezzo che rimane in tendenza e la posizione piatta secondo i criteri stabiliti.

L'ordine è stato aperto come dovrebbe (secondo l'algoritmo dell'EA) sulla barra successiva alla rottura (la barra aperta a 1,5805) con uno spread di 2 punti (1,5807). Quando si prendono in considerazione le statistiche, l'inizio del flat di quel periodo viene preso come 1.5800 e l'apertura della barra successiva dovrebbe essere presa che offusca l'intero quadro. La variante di come correggere un tale problema è ovvia e vi auguro buona fortuna nei vostri sviluppi.

 
imsgfx:
L'apertura dell'ordine, come dovrebbe essere (secondo l'algoritmo dell'Expert Advisor), è avvenuta sulla barra successiva alla rottura (la barra si è aperta a 1,5805) con uno spread di 2 punti (1,5807). Quando si prendono in considerazione le statistiche, l'inizio del flat di quel periodo viene preso come 1.5800 e l'apertura della barra successiva dovrebbe essere presa che offusca l'intero quadro. La variante di come correggere questo problema è ovvia, e vi auguro buona fortuna nel vostro lavoro.

Capito.

Ma non è un "problema". Dipende da quale strategia usare. Nelle impostazioni dell'EA, puoi abilitare la "controtendenza". In questo caso, l'esempio che hai descritto sarebbe un vantaggio.

Grazie.

 
Neutron:
Dai dati di cui sopra, ne consegue che la condizione di mercato sottostante è incerta (50/50) con una leggera predominanza di piatto, il che permette di contare su un ritorno medio di 2-3 punti da ogni entrata-uscita dal mercato quando lo si sfrutta. Il PZ ottimale ha H=10-20 punti.

L'apparente somiglianza dei risultati ottenuti suggerisce la loro credibilità. Anche se la metodologia è vicina.

Il rendimento semilungo della strategia corrisponde allo stato di tendenza del mercato - quando è ottimale fare trading in base al movimento. I rendimenti negativi indicano una condizione piatta ed è ottimale fare trading contro il movimento.

Avete valutato la possibilità di valutare la "redditività della strategia"?

 
Xadviser писал (а)

Avete valutato la possibilità di stimare la "redditività della strategia"?

Sì, ho controllato sia su demo che reale - il rendimento è esattamente lo stesso, meno lo spread meno l'inflazione (nstabilità) dell'optimum per H.

 

Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto un'immagine interessante...

Penso che possa ricordare a qualcuno qualcosa...

p.S. Devi guardare ogni grafico singolarmente...

 
forte928 писал (а) >>

Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto un'immagine interessante...

Penso che possa ricordare a qualcuno qualcosa...

p.S. Devi guardare ogni grafico singolarmente...

Eugene, stai parlando per enigmi. C'è un certo significato sacro o è lo stile del fraseggio?

Era un'osservazione o uno studio? Qual era la sua essenza e quali erano i suoi obiettivi? Quali sono stati i risultati e le conclusioni?

Naturalmente ricorda, ma non dice nulla :-(

Qual è il grafico? In questo disegno? Le definizioni delle coordinate non sono molto chiare (asse verticale - linee della griglia).

Spiegazioni chiare sarebbero apprezzate.

Auguri,

Sergey

 

Ho preso quattro onde e le ho aggiunte con periodicità...1;0.618,0.5,0.382 - il risultato è sullo schermo, cose simili continuano ad apparire sui grafici e possono essere osservate sia in direzione avanti che indietro, la forma selezionata dovrebbe essere applicata alla tendenza del prezzo esistente e di conseguenza si dovrebbe trarre una conclusione sulla natura del movimento del prezzo... Come fare cose del genere è certamente un'idea ma ho una vaga idea...

c'è la posta per la comunicazione forte@inbox.ru

1...111213141516171819
Nuovo commento
Motivazione: