Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 15
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Probabilmente qualsiasi approccio può alla fine essere ridotto a giocare per un breakout e/o un rimbalzo, in questo senso è simile su questo forum. Forse altre analogie formali sono appropriate per questo thread, ma il diavolo, come sapete, è nei dettagli. Per quanto riguarda l'essere ingombrante - queste persone hanno iniziato a trattare nel mercato molto prima che questo thread sorgesse.
Penso che se hai usato il tuo approccio per molto tempo, anche tu ti confonderai in esso :).
A proposito, è importante capire che il vero scopo dei termini speciali non è quello di complicare, ma di semplificare la comprensione delle idee.
Inizierò con l'approccio.
Beh, non proprio. La questione è che il mercato come ci viene presentato è discreto. Possiamo solo teoricamente mettere ordini in ogni punto (sebbene un punto sia anche un valore discreto) esattamente questo fattore genera una certa selettività che può essere trattata come un breakout o un rimbalzo. In realtà dovremmo semplicemente muoverci con il mercato.
A mio parere (enfasi aggiunta), c'è un problema irrisolvibile in tutte le discussioni simili. Cercare di coprire l'intero mercato (tutti i movimenti) creando il suo modello (di mercato). Questa è una strada senza uscita. Non metto in dubbio la possibilità di creare un tale modello, ma dobbiamo determinare le nostre priorità (obiettivi). Se lo scopo di creare un modello è una cosa, se con l'aiuto di un modello si guadagnano soldi per il pane e il burro è un'altra, se si guadagnano soldi per il pane e il burro (senza alcun modello) è un'altra cosa. Si potrebbe anche costruire un modello di vita. E quando vivere? E il problema principale è il tentativo di prendere le distanze (separarsi) dal processo. Cioè, c'è il Sé-individuo, e c'è la società (natura), che è separata. La persona ha iniziato una lotta con la natura con la sua separazione (allontanamento), opponendosi ad essa, anche se non è un nemico per lui, ma un amico, la sua parte e viceversa, la persona è una parte indispensabile della natura (società). Così anche con il mercato (che è simile al modello della natura, dove c'è sempre una scelta) essere partecipi di esso e contemporaneamente cercare di prenderne le distanze è destinato a fallire. Il mercato non è una palla da biliardo, che quando viene colpita da una palla si comporta così e così, a seconda di come l'auto-giocatore (dall'esterno) la colpisce. Nel mercato, il giocatore è una palla ed è allo stesso tempo un partecipante, una causa e un osservatore. In parole povere, il mercato è il partecipante (trader). Allora, con chi si combatte? Con te stesso. E non c'è bisogno di costruire un modello, è proprio di fronte a voi, guardatevi bene allo specchio:). E il diavolo (i dettagli) è diverso per tutti, rispettivamente. Forse è questo che attrae la gente al mercato (oltre al denaro mercantile) - la sua analogia della vita, la ricerca di se stessi.
.... Mi sono distratto..., ma altre analogie.
Immaginate di essere in barca a vela. Non hai modo di muoverti se non con il vento. Sapete chiaramente dov'è il vostro obiettivo e navigate verso di esso. Naturalmente è bene che il vento sia giusto, ma per un marinaio esperto non importa da dove soffia il vento, anche se è dritto verso di voi, starete navigando verso la vostra meta. Non fa differenza se lui sa perché soffia, perché è così forte, perché soffia in questa direzione (il modello). Il suo compito è quello di utilizzare il vento, perché il suo obiettivo non è la causa del vento (ecc.), ma la destinazione e dove è diretto. Naturalmente la conoscenza aggiuntiva lo aiuterebbe, ma non influirà in alcun modo su quanto si avvicina al suo obiettivo. L'unico ostacolo sulla sua (vostra) strada è la depressione, la mancanza di vento. Beh, si può richiamare, non importa quanto bene si immagini il suo modello (di vento)?
Credo che non solo ho studiato abbastanza a lungo, ma l'ho anche sperimentato praticamente. Il mio obiettivo è fare in modo che il risultato pratico abbia una base teorica. No, voglio scartare tutte le soluzioni complicate, perché sono per le soluzioni semplici (affidabili).
Non ho paura dei termini speciali anche se penso che qualsiasi cosa complicata possa essere spiegata con le dita, ma purtroppo non molte persone possono farlo. Per saggezza intendevo l'approccio, il disaccordo con il quale ho dichiarato sopra.
È facile accumulare un mare di dati di ogni tipo e affogarci dentro.
Devi aver dovuto fare l'ottimizzazione. Non hai calcolato quante soluzioni sono state scartate e ne è rimasta solo una? Cerco solo di andare più per ottimizzazione logica, per non passare attraverso tutte le opzioni possibili. Immaginate che stiamo andando verso una miniera d'oro, ma sulla strada troviamo improvvisamente i segni di una miniera d'oro. La miniera non ci sfuggirà, ci sono poche possibilità che quella che troviamo sia una miniera d'oro, ma nulla ci impedisce di controllarla. La mia strada è dalla pratica all'ottimizzazione.
E come dovrebbe eliminare l'arbitrarietà nella loro scelta? Voglio dire che diciamo che il più basso può avere per esempio una larghezza di 20, 30, 50 ecc. punti, il più alto 100,121, 150, ecc. Finora non vedo alcun criterio in questo approccio per determinare i parametri dei canali superiori e inferiori.
Nessuna. Cioè 20,30,50 sono tre larghezze di canale 20-giovane, 30-medio, 50-senior (e forse due sono sufficienti). Il criterio è che le condizioni di scambio non devono verificarsi simultaneamente. La cosa principale è che la larghezza del canale dovrebbe rientrare nell'intervallo stat.predominante, come hai mostrato nel grafico.
Puoi approfondire cosa si può ottenere da questo?
Dovrebbe dare stabilità (diminuzione del drawdown), dato che la probabilità di perdite simultanee su diverse coppie è inferiore (ma rimane, quindi dovrebbe essere controllato in pratica, almeno sulla storia). L'analogo della variante precedente. Solo quello su una coppia con canali diversi, e questo su coppie diverse.
Ed ecco la nuova versione di EA (sì, ora esattamente EA =).
1. Aggiunta l'opzione per selezionare la data di inizio e di fine (per usare tutta la storia lascia i valori predefiniti);
2. Spostati i punti di riferimento trend/float. Ora ogni stato (segmento) termina con la rottura del prezzo (simulare il trading). Tutto si è spostato a destra ;)
3. Aggiunte statistiche su serie di "stati" (accordi), non ancora tutti:
- serie più lunga per numero di segmenti (numero di segmenti, lunghezza totale, altezza totale);
- la serie più lunga per larghezza (numero di barre, lunghezza totale, altezza totale);
- la serie di maggiore ampiezza (con somma massima delle altezze dei segmenti) (statistiche simili).
4. Le statistiche vengono aggiornate ogni tick (l'EA può essere guidato nel visualizzatore e osservare il cambiamento degli indicatori).
5. Aggiunto il disegno di linee ZigZag (ora l'indicatore non ha bisogno di essere lanciato) e variabili esterne per cambiare colori e stili di tutte le linee.
6. Finalmente, aggiunto il trading;) È destinato esclusivamente al tester!!! (E si scambierà solo durante i test, se non viene cambiato nulla nel codice) Ora possiamo confrontare le statistiche del rapporto del tester con le nostre statistiche (è essenzialmente un rapporto di scambio anche questo). Le differenze sono minime, il che è un bene.
7. Tutto ciò che è nuovo (e anche vecchio) dovrebbe essere controllato a fondo. Certo, ho controllato molto, ma potrei non aver notato tutto.
Il codice è diventato ingombrante (un errore qui, un errore là). Se l'idea si sviluppa, la riscriverò.
Xadviser, come ti trovi con Skype? Non hai ancora finito? Io, a proposito, uso anche Firefox (v2.0.0.13) e skype (v3.6.0.248) funziona benissimo.
Ed ecco la nuova versione per esperti (sì, ora è l'esperto =).
Sì... è un po' complicato. Non sarebbe più facile con un tacchino? (scusate... perché sto infilando il mio muso da maiale nelle arance?)
Ma tutto sembra essere a posto a prima vista. Rispetto. Folla di fan qui. E anche i numeri sono buoni. Ho bisogno di guidare un po' di più. Date un'occhiata più da vicino ai numeri del rapporto.
Come si calcola la larghezza (numero di barre) nelle tendenze e nei piatti?
Se l'idea si svilupperà, la riscriverò.
Mi piacerebbe, e tu?
Francamente, siamo ansiosi di aggiungere alle condizioni di trading del nostro TFG qualche algoritmo che fornisca 2-3 ordini dal livello attuale nella direzione del movimento principale.
Sicuramente non è l'opzione migliore (forse ci sono soluzioni simili più interessanti) ma se non è difficile. Allo stesso tempo sarà un controllo approssimativo del punto
Xadviser, come ti trovi con skype? Non ancora risolto? A proposito, anch'io uso Firefox (v2.0.0.13) e Skype (v3.6.0.248) funziona bene.
Sì, apparentemente è ancora un problema del mio computer. Per molto tempo è morto lentamente. Qualcosa verrà fuori.
La modalità passiva è caratterizzata da
Come è implementato il calcolo della larghezza (numero di barre) in trend e flat?
Xadviser ha scritto (a):
Beh, a me piacerebbe, e a te?
Sì, probabilmente continueremo. Solo io farò una pausa. C'è molto lavoro, la gente sta aspettando.
Se non ti dispiace, fai una nuova lista di miglioramenti, altrimenti sono a pagina 13 già confuso ;)
Xadviser ha scritto:
Ad essere onesti, abbiamo voglia di aggiungere alle condizioni di trading della nostra coppia di valute un algoritmo che metta 2-3 ordini in più nella direzione del movimento principale
Non c'è bisogno di renderlo più complicato. Tutti gli espedienti commerciali che faremo ci distrarranno soltanto (per il numero di zeri nel rapporto del tester).
Prima raggiungiamo il nostro obiettivo, poi assembliamo il robot di trading.
A proposito, sarei interessato a vedere un esempio della tua analisi di una particolare coppia/FT.
Se non è difficile, fai una nuova lista di miglioramenti, perché sono già confuso sulla 13a pagina ;)
Bene, perché la larghezza è un po' meno desiderabile da contare, ho sottolineato a pagina 13. Questo è quello che pensavo sarebbe sfuggito, così ho chiesto di nuovo. Ma non è un grosso problema. Per quanto ci riguarda la dimensione (rapporto) in punti è più importante, e la larghezza è già come un ulteriore fattore vantaggioso. E vedrò cos'altro è necessario.
In generale, tutto splendidamente implementato. Tutto è chiaro, ma un po' di informazioni ingombrano il nome dell'esperto.
..... sarà solo una distrazione (il numero di zeri nel rapporto del tester).
A proposito, sarei interessato a vedere un esempio della tua analisi di una particolare coppia/TF.
Non capisco gli zeri
Applicato ai dati ricevuti o cosa? Nel momento attuale? Non ha capito bene il desiderio.
Consideriamo una delle opzioni suggerite sopra
La logica del lavoro
Il canale iniziale (più vecchio) è usato per prendere una decisione a 100 p. Il canale aggiuntivo (basso) è usato per aprire trade solo nella direzione indicata dal canale alto. La chiusura avviene al raggiungimento del confine opposto del canale. L'ordine principale che è stato aperto secondo le condizioni del canale alto non viene modificato e viene chiuso da solo secondo le condizioni del canale alto. Le direzioni delle transazioni sono indicate con delle frecce.
La figura 1 mostra la variante di apertura delle operazioni nel canale di tendenza alta
Immagine 1
Come potete vedere dall'immagine, l'applicazione di condizioni aggiuntive ha aggiunto 65pp al salvadanaio oltre alle condizioni di base che hanno portato 63pp
La Fig. 2 mostra opzioni di canali senior piatti, ma i termini commerciali aggiuntivi (TP) "lavorano" nella direzione del canale principale fino al cambiamento della direzione
Fig_2
Come possiamo vedere, le cose non sono così rosee qui. Oltre alle perdite secondo il criterio di base, le perdite sono state aggiunte al salvadanaio :-(
La Fig_3 mostra la variante piatta
Fig_3
Come possiamo vedere, le condizioni aggiuntive in questa variante hanno ridotto le perdite del criterio di base.
Riassumiamo.
Se avessimo lavorato solo con le condizioni di trading del canale Senior, avremmo condotto 4 operazioni con un totale di perdite +63-53-28-76=-94 punti
Con condizioni aggiuntive abbiamo ottenuto da (9+2+4+6=21) 21 trade in più con l'importo totale di
1 serie) +6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65
2 serie) +28-70=-42
3 serie) +15+23-15-49=-26
4 serie) +4+18+16+5+16-37=+22
Il totale di +19 punti sul TP supplementare (non dimenticare che lo spread non è stato preso in considerazione)
Quali conclusioni si possono trarre.
Ragazzi, smettetela! C'è un gruppo di persone avanzate che muovono le labbra cercando di entrare nell'argomento, e tu cancelli!
Pensate che se nessuno scrive, nessuno legge?
Mi piacerebbe sentire domande, commenti, suggerimenti da "muovere le labbra". Non siate avari, compagni. O tutti fanno i consiglieri in segreto?
P.S. Ma non lo sono. Prima di chiedermi qualcosa, chiedetevi se ho letto tutto. Altrimenti, alcune persone si offendono.
Non capisco gli zeri.
Applicato ai dati ricevuti o cosa? Nel momento attuale? Non capisco bene la richiesta.
"Zeri nel rapporto del tester" è quando il profitto finale è superiore a 1000000 =)))
Intendevo dire che se si inizia a scegliere i criteri di trading, ci si può lasciar trasportare dal fare profitti virtuali, e dimenticare l'analisi...
Analisi - sì, a qualsiasi dato. Solo un esempio di analisi: "Ecco il grafico EURUSD H1 per tale e tale periodo, ecco le statistiche, traete tali e tali conclusioni, ecc.