Condizioni di mercato - piatto o tendenza? Quale domina? - pagina 10
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Possiamo anche suggerire il seguente semplice metodo. L'indicatore di lisciatura non dovrebbe cambiare entro un determinato intervallo (20-40 punti). E quando esce dalla gamma cambierà dolcemente. Poi diventerà piatto - piatto. Dove cambia - una tendenza.
Resta solo da calcolare quante barre, o incrementi di prezzo, sono sulle sezioni orizzontali e quante sono sulle sezioni mutevoli.
Le altezze dei segmenti devono necessariamente essere contate per quelli che sono stati costruiti.
Fatto
Xadviser ha scritto (a):
Quanto è problematico implementare questo algoritmo? Penso che questo approccio al conteggio (stima) sia più oggettivo. Cosa ne pensate?
Credo che si possa fare. Darò un'occhiata.
Solo che non so quando - probabilmente già da domenica.
Fatto
Semplicemente fantastico! Un enorme RISPETTO a voi!
Tuttavia, i numeri sono ancora difficili da credere. (è davvero un graal, anche se non dovrebbe esserlo. Dobbiamo cercare un errore. Forse è troppo piccolo da stimare? Come controllare i dati ottenuti. Forse potresti essere in grado di eseguire l'Expert Advisor? Se aprissimo secondo la regola semplice, guadagneremmo 2018 punti di profitto e 488 punti di perdita meno 24 trade * 3 punti di spread = 72 punti in questo intervallo (senza prendere in considerazione gli slippage).
Totale 2018-488-72=1458 punti di profitto per circa 43 giorni (4102 (15 min) / 4 / 24 = 42,7).
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa... Non stai confondendo la storia con la realtà =)
Ho scritto subito - ora dobbiamo vedere quale percentuale di queste tendenze non scompare quando lo ZigZag viene ridisegnato.
Per questo scopo dovremmo eseguire dei test in modalità visiva e provare a fare trading in base a questi "segnali", oppure migliorare lo script in modo che calcoli tutto da solo.
Xadviser ha scritto (a):
Come si imposta l'area misurata? Forse si può aggiungere un dato numero di barre?
Sarebbe utile aggiungere una larghezza di canale impostata al rapporto (wishful thinking)
Ok.
komposter писал (а):
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa... Non stai confondendo la storia con la realtà =)
Ho scritto subito - ora dobbiamo vedere quale percentuale di queste tendenze non scompare quando lo ZigZag viene ridisegnato.
Per fare questo dobbiamo eseguire dei test visivi e provare a fare trading con questi "segnali" o migliorare lo script in modo che calcoli tutto da solo
La frase corretta è: Ogni nuovo TFS sarà piatto all'inizio, fino a quando il prezzo raggiunge un certo livello (pari al doppio della larghezza del canale), poi diventa un trend (a condizione che l'affare vada a Breakeven) e questo trend non scompare. Il risultato che vediamo nella storia è che tutti i trade piatti sono perdenti, e i trade di tendenza sono redditizi. Se tutto è calcolato correttamente (somma dei segmenti separatamente flat e trend), il risultato sarà esattamente lo stesso del rapporto meno Spread*numero di trade (lo slippage non è naturalmente considerato)
Tuttavia, i numeri sono ancora difficili da credere. (C'è davvero un graal, anche se non dovrebbe esserci. Dobbiamo cercare un errore).
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
E' proprio questo, no. Non era affatto questo l'obiettivo. L'idea era di raccogliere statistiche e scoprire se i dati sarebbero stati applicabili allo sviluppo di un'altra ST. È, per così dire, un effetto "collaterale" =)
Se apriamo trade "direttamente" sul confine di un canale per il suo breakthrough, cioè ogni volta che è un flip, allora graficamente ogni segmento flat sarà una perdita e ogni segmento trend sarà un profitto
Inoltre su uno stesso appartamento si possono di solito prendere diverse perdite (anche se non ho controllato i dettagli del calcolo delle statistiche questa volta).
Quindi non ci saranno diverse perdite in ogni appartamento separato.
Finora il primo sospetto è che un breve intervallo è scelto per la stima
Inoltre, sullo stesso appartamento, è di solito possibile prendere più di una perdita (anche se non ho guardato i dettagli del calcolo delle statistiche questa volta).
Ecco perché non ci sarà più di una perdita per ogni appartamento separato
Sì, sembra che non ci saranno ulteriori perdite nell'appartamento. E l'ampiezza del canale non dovrebbe essere sottratta dalla diffusione della tendenza? E' un'entrata in scena che fa breccia.
Basta guardare attentamente la foto. Da non confondere con i segmenti ZZ. TFS formato "andare" dal bordo al bordo del canale in ogni caso, se trending o piatto. Non c'è bisogno di togliere nulla. Se lo confrontiamo con il segmento ZZ, è esattamente più grande (più lungo) di due larghezze di canale, come ho già detto. Ecco perché Andrei ha rifatto il calcolo delle statistiche. Ma si è rivelato (ciò che è sulla foto) su Euro e in un dato intervallo. Per altre coppie (ho controllato sterlina) sembra 50/50, che è "meglio", cioè mi sembra più affidabile. Anche se, se lo faccio passare attraverso tutti e con diverse larghezze di canale, posso trovare delle varianti "interessanti".
Inizialmente mi sono legato ai punti ZZ per facilità di calcolo. Non influenzerà il valore in pip, mentre il fattore tempo sì.
I segmenti segnati in un altro colore sono "cronometrati" ai trade effettivi, come se fossero stati aperti quando il prezzo e il valore del confine del canale erano uguali.
Come è impostato il canale di questa ZZ, naturalmente, lo so molto bene, perché ho scritto io stesso il codice originale, ma Andrey (komposter) lo ha usato per lo scopo in questione, il che non mi dispiace.
Dovresti anche modificarlo, perché a volte disegna i segmenti in modo errato =) E sarebbe bello aggiungerci degli extra. Ma in generale mi piace molto.
L'indicatore di lisciatura mostrato sul grafico è in eccesso, ma non in modo significativo. In linea di principio si può usare qualsiasi filtro, qualsiasi mouvings, regressione o DCT - sarà un po' meglio contro i picchi acuti, ma non è così importante. Più importante, secondo me, è come viene gestita la logica di trading durante il trend e il flat.
La logica di trading non viene gestita in alcun modo. Lo scopo era quello di ottenere dati statistici sui prezzi in flat e trend secondo il tempo (numero di barre) e la grandezza in pips per le condizioni specificate del trend e del flat per un possibile uso in diversi TS.
Come "risultato collaterale" sembra che per alcuni parametri abbiamo un vantaggio significativo dei segmenti di tendenza su quelli piatti. Ecco perché c'è un compito di controllare la validità dei dati ottenuti ed è una questione di trading.
Perché se usato correttamente, è possibile guadagnare ancora di più su alcune sezioni piatte che su quelle di tendenza.
Sono completamente d'accordo. Di nuovo, non si tratta di fare criteri di trading per il TS ancora