FR H-Volatilità - pagina 13
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Siamo pari - ho già paura delle tue critiche!
Prival, interpreto il concetto di FR e uso il termine correttamente - come viene insegnato all'università e utilizzato in articoli scientifici pubblicati in pubblicazioni peer-reviewed, fisici. Cioè, il termine è consolidato! Il concetto di "mercato efficiente" e "arbitrarietà" è introdotto e sfruttato dall'econometrico A.N. Shiryaev nella sua opera in due volumi "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics". Equidistanza significa l'uniformità di qualcosa, in questo contesto stiamo parlando di valori di prezzo in intervalli di tempo uguali, ad esempio dopo un'ora. La speculazione è anche un termine comunemente accettato e significa fare certi movimenti corporali per ottenere un profitto senza produrre beni materiali. Per quanto riguarda l'"efficienza", sono d'accordo con te.
1) Shiryaev ha definizioni chiare di TUTTO - e tu no. Dovrei saperlo, ho usato i suoi libri per passare la teoria della probabilità alla Facoltà di Meccanica dell'Università Statale di Mosca e lui è il ricercatore di un mio amico.
2) Non confondere la scienza e il commercio. Sono due differenze molto grandi - ciò che le persone intelligenti fanno in teoria non è applicabile in pratica dal 90% (esperienza di mechmate + trader di valuta in una grande banca)
3) Shiryaev non è un metro "econometria", è un metro in teoria della probabilità.
4) L'uniformità è anche della serie "sulle dita". Se lo sai, Analisi Matematica definisce la convergenza uniforme di un integrale non "ma è un integrale che converge uniformemente".
5) >> Interpreto il concetto di FR e uso correttamente il termine - come viene insegnato all'università e usato in articoli scientifici pubblicati da editori peer-reviewed, fisici. Cioè, il termine è consolidato!
Sì, tra i fisici. Che siedono su bassi stipendi nelle università e insegnano ai nerd (per cui sono onorati e rispettati, tra l'altro - vero). Ma non tra i trader che commerciano davvero )))). E cosa vuoi - commerciare o difendere una tesi, decidiamo?
6) >> La speculazione è anche un termine accettato e significa fare certi gesti allo scopo di realizzare un profitto senza produrre beni materiali.
Ci risiamo con il problema delle definizioni. Le tue definizioni sono pessime, compagno! Secondo la vostra definizione, la rapina a mano armata in una banca è una "speculazione". Perché, tutto combacia :-D
Sergey, sei il mio omonimo. Tu stesso hai convenuto che sulle tue immagini non si tratta di FR, ma di una funzione di densità di probabilità (vedi pp. 1, 10 e 11 di questo thread). E anche all'università avrebbe dovuto essere insegnato correttamente, ve lo dico come ex capo del dipartimento di informatica. Per il resto dei termini non garantisco, non sono un economista, ma dal mio umile punto di vista c'è qualcosa che non va. Riferimenti a dissertazioni autorevoli, non un argomento (meglio un libro che sia sopravvissuto a diverse edizioni sulla statistica, diciamo B.R. Levin). Sarò molto felice di chattare via Skype, che non sporcherebbe il forum. Sto aspettando privalov-sv. Ho anche fatto un regalo speciale per quando ti metterai in contatto.
Privato, tesoro. È difficile discutere con il capo del dipartimento, anche se è un ex, ma mi permetto di interferire leggermente.
Come scritto in Bulashev, "Statistics for Traders", ci sono due tipi di rappresentazione di una legge di distribuzione CB: integrale e differenziale. La legge integrale si chiama in realtà funzione di distribuzione della probabilità SP, e hai assolutamente ragione. La legge differenziale si chiama funzione di densità di probabilità, o funzione di densità di probabilità (in senso lato). Neutron e io l'abbiamo capito da tempo tra di noi, quindi vi suggerisco di lasciar perdere le discussioni sul termine e di entrare in una discussione sostanziale.
L'arbitraggio è la proprietà del mercato di produrre un rendimento statisticamente valido. Può essere causata, per esempio, dalla stazionarietà dei valori non nulli della funzione di autocorrelazione, dalla presenza di tendenze deterministiche o stocastiche o altro. La cosa principale è che il mercato dell'arbitraggio permette di selezionare le situazioni con la probabilità di qualche risultato stabilmente diversa da 0,5
Le speculazioni sono operazioni sul mercato, la cui essenza è solo "comprato più economico, venduto più caro" o prima "venduto più caro", poi "comprato più economico". L'arbitraggio, come operazione di mercato, consiste nel comprare e vendere simultaneamente lo stesso bene su mercati diversi, ma a prezzi diversi. Questa è la definizione classica. Recentemente, ci sono stati tentativi di chiamare arbitraggio anche le transazioni speculative. Dopo tutto, qual è la differenza tra l'acquisto simultaneo su diversi mercati o la vendita sullo stesso mercato in momenti diversi? Il principio principale è lo stesso.
Per quanto riguarda la tesi di Pastukhov dissipa i tuoi dubbi - è un buon lavoro. La matematica è elementare e il contenuto principale dell'opera è la dimostrazione di teoremi che giustificano effettivamente il metodo. Per qualcuno che vuole guardare il mercato da un punto di vista statistico - esperienza molto utile. Per me, un totale ignorante di statistica matematica, questo lavoro mi ha portato ad un livello in cui so di cosa sto parlando. :-))
L'equità può, ovviamente, essere un indicatore dell ' arbitraggio (se aumenta costantemente :-), ma non può mai esserlo. L'essenza dell'indicatore è un riflesso qualitativo e quantitativo di qualche proprietà, un aspetto. Indipendentemente dal TS, dal trader, dal broker, dal tempo e da altre cose. E l'equity, in presenza di arbitraggio, potrebbe non crescere.
Capisco che possiamo parlare di qualcosa solo se siamo d'accordo sui concetti e sullo stesso linguaggio. Perciò, se qualcosa vi sembra scorretto, poco chiaro o sbagliato, parlate, chiedete e lo risolveremo. Purché dia un impulso costruttivo al lavoro di tutti noi.
>> L'arbitraggio è la proprietà del mercato di produrre un rendimento statisticamente valido. Può essere causato, per esempio, dalla stazionarietà dei valori non nulli della funzione di autocorrelazione, dalla presenza di tendenze deterministiche o stocastiche o altro. La cosa principale è che un mercato di arbitraggio permette di distinguere le situazioni con la probabilità di qualche risultato stabilmente non uguale a 0,5
Per quanto riguarda la questione delle definizioni - probabilmente volete dire quanto segue: "Un mercato è arbitraggio quando esiste in esso almeno un TS redditizio.
Un paio di domande allora:
a) L'insider trading è un TS?
b) È una TS al telegiornale?
c) E sull'analisi tecnica (ma questo si chiama certamente un TS, fatto - ma in "a" e "b" non sono sicuro).
Se si leggono attentamente i libri di Shiryaev, si può capire che rientra nella seguente definizione, già abbastanza rigorosa:
"Un mercato è arbitrario se NON è una martingala relativa a un flusso *** di sigma algebre". Dove *** viene sostituito a seconda di ciò che si vuole considerare un TS funzionante di a,b,c - e ciò che non lo è.
No, non sono un maniaco della matematica - è solo che state discutendo di cose apparentemente intelligenti per 12 pagine qui, ma in realtà non c'è chiarezza ))) Se giochi, è meglio che giochi fino in fondo :-D
>> Per quanto riguarda la tesi di Pastukhov dissipa i tuoi dubbi - è un buon lavoro. La matematica è elementare e il contenuto principale dell'opera è una dimostrazione di teoremi che giustificano effettivamente il metodo. Per una persona che vuole guardare il mercato da un punto di vista statistico, è un'esperienza molto utile. Da totale ignorante di statistica matematica, questo lavoro mi ha portato a un livello in cui so di cosa sto parlando. :-))
Questo lavoro le ha fatto guadagnare dei soldi?
a Prival.
Non sono d'accordo con te.
1. Riguardo all'arbitraggio, ecco un'interpretazione dell'arbitraggio da Wikipedia: "Il broker A inserisce un ordine per comprare 100 azioni di una certa azienda per 18 centesimi, e il broker B inserisce un ordine per vendere 100 azioni della stessa azienda per 17 centesimi. Se lo speculatore nota entrambe le offerte allo stesso tempo, può accettarle entrambe e ottenere un profitto. Questo è ciò che si chiama arbitraggio", cioè l'arbitraggio o esiste o non esiste. Il tempo della sua comparsa e scomparsa non ha importanza (l'importante è fare due accordi). Anche se possiamo intendere l'arbitrato in modo diverso, perché non capisco la frase inefficienza del mercato in realtà.
2. I metodi di analisi della BP (serie temporale) non funzionano? La MA non funziona, anche il coefficiente di correlazione non funziona, ecc. I metodi di analisi della BP sono un carro e un carretto e tutti non funzionano? Anche la previsione della pressione con NS Better non funziona?
3) Qual è il risultato del Campionato di Trading Automatico 2007 che ti porta a queste conclusioni?
Per il primo punto. Non posso dare il link - non ricordo dove ho guardato, ma sostengo che il termine "arbitraggio" si applica all'atto di comprare una valuta e contemporaneamente venderne un'altra con l'obiettivo di vendere la prima e comprare la seconda in momenti diversi sullo stesso mercato per ottenere un profitto dalla differenza di prezzo dello strumento previsto. L'efficienza del mercato postula per definizione l'impossibilità di fare profitti speculativi su di esso (eccetto lo sfruttamento di informazioni privilegiate) - è impossibile prevedere il mercato.
Sul secondo punto. Come valutare le prestazioni di un metodo? Se parliamo della possibilità di prevedere la BP, allora è possibile! Lo stesso "coefficiente di correlazione" predice perfettamente il valore futuro del prezzo su qualsiasi TF. In questo senso "imetodi di analisi BP di cui ci sono un carro e un carretto" funzionano. Ma se stimiamo la capacità prognostica di questi metodi, il valore richiesto è molto inferiore alla commissione applicata da DC per ogni transazione. In questo senso "si scopre che il MA non funziona, il coefficiente di correlazione non funziona nemmeno, ecc.
Sul terzo punto. Forse ci siamo fraintesi. Affermo che l'analisi dei risultati di trading sul Campionato di Trading Automatizzato 2007 ci permette di dire con certezza sulla possibilità di operazioni di arbitraggio a Forex, tenendo conto delle attuali commissioni delle società di brokeraggio! Questa è una forte dichiarazione di principio! Infatti, a nostro tempo siamo entrati in questo business senza essere pienamente convinti dell'esito positivo di questo evento. Non sto parlando dei malati di mente che "solo per fortuna" mettono migliaia di sterline nel Forex sperando di diventare ricchi, nel migliore dei casi frequentando un paio di "corsi per trader" organizzati da società di brokeraggio. No, prima di tutto, prima di iniziare a spendere i nostri anni per sviluppare una strategia redditizia, dovremmo essere sicuri della solvibilità di base del compito. Altrimenti dovremmo essere in un manicomio. Purtroppo, tutti i metodi di analisi di cui sopra non danno una risposta chiara a questa domanda, ma fortunatamente Better ha risposto per noi :-) Almeno per me l'obiettivo è ora chiaro e raggiungibile.
>> L'efficienza del mercato per definizione postula l'impossibilità di
C'è efficienza in senso debole e forte, e in generale c'è molta complessità, davvero )))) Solo che molto è legato all'atteggiamento verso l'insider...
>> Sostengo che l'analisi dei risultati delle operazioni sul Campionato di Trading Automatizzato 2007 permette di dire con fiducia sulla possibilità di condurre operazioni di arbitraggio nel mercato Forex, tenendo conto delle attuali commissioni delle società di brokeraggio!
Non lo fa. Questa è solo una demo, ahimè. E anche il sistema super-mega-intelligente di modellazione delle requote non simulerà il mercato per voi. Il fatto triste è che anche le BANCHE (attenzione, le BANCHE - non i poveri fisici) si chiudono i limiti a vicenda con la motivazione "fai trading troppo bene, non abbiamo tempo per coprirti, mi dispiace".
>> ma per fortuna Better ha risposto per noi :-)
Non fare di te un idolo. Anche se, naturalmente, abbastanza divertente! Personalmente non credo nelle reti neurali, mi dispiace. Ma se Better ha davvero trovato qualcosa, sono sinceramente felice per lui. Ma ho i miei dubbi.
Guarda la logica - Renaissance Technologies (l'hedge fund di maggior successo al mondo - http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies) ha un rendimento annuale del 60% prima delle commissioni. Ed è SUPER cool - l'intera industria si sta leccando gli occhi e pensa di aver venduto l'anima al diavolo. I rendimenti della batteria sono almeno 200 volte superiori. Sì, Batter è intelligente, MA - Renick ha 50 dottorati in matematica, un mucchio di programmatori psicologi. Mi dispiace, continuo a pensare che in termini di capacità aggregate, questo mega è più potente di Batter. No, forse Batter sarà un secondo Simons (fondatore di rentech, Ph.D. in matematica - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons)- ma 2 cose
a) Dimenticare i rendimenti che vediamo sul campionato.
b) Anche i DC sono meglio dimenticati. Troppo lontano dal mercato reale - scambiare futures su valuta, perché scambiare spot con swap predatori?
kniff, richiesta a voi, dal momento che dai libri di Shiryaev terwer passato: si spiega a me, anche un dilettante, sulle mie dita, che cosa è questo teorema di Dub(Doob), che così piace parlare particolarmente avanzato. Cos'è questo teorema sulla martingala dimostrato, che si suppone implichi che un TS redditizio non può essere costruito su una martingala?
Prival, grazie mille per l'estratto dell'articolo di Tikhonov. Lì ho trovato qualcosa che mi interessava.
Ce ne sono molti, tra l'altro - sulla frequenza di attraversamento di bande di sub-martingala, il nervo di Dub, il teorema di Dub sulla convergenza delle sub-martingala, ecc.
E perché la TS su una martingala non funziona? Beh, nel caso discreto è un fatto banale (si può controllare con le mani) - dopo tutto TC è solo una qualche variabile casuale misurabile su un flusso di algebre sigma con alcune condizioni (le condizioni sulle dita sono che "non vede" il futuro).
E in generale, il fatto che un TS redditizio non può essere costruito deriva dal fatto che l'integrale stocastico di qualsiasi funzione martingala ha una media zero (nel caso discreto l'integrale stocastico si trasforma in una somma e questo fatto è controllato semplicemente dalla definizione della martingala).
E il finrez di qualsiasi strategia è, se ci pensate, l'integrale stocastico di qualsiasi funzione (che implementa la strategia) sul processo dei prezzi.
Chiedi ad Amir se vuoi i dettagli )))) Non è solo una martingala, è un discepolo di Shiryaev stesso ;)
Non fare di te un idolo. Anche se, naturalmente, è abbastanza divertente! Personalmente non credo nelle reti neurali, mi dispiace. Penso che più semplice è, meglio è. Ma se Batter ha davvero trovato qualcosa - sono sinceramente felice per lui. Ma ho i miei dubbi.
Guarda la logica - Renaissance Technologies (l'hedge fund di maggior successo al mondo - http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies) ha un rendimento annuale del 60% prima delle commissioni. Ed è SUPER cool - l'intera industria si sta leccando gli occhi e pensa di aver venduto l'anima al diavolo. I rendimenti della batteria sono almeno 200 volte superiori. Sì, Batter è intelligente, MA - Renick ha 50 dottorati in matematica, un mucchio di programmatori psicologi. Mi dispiace, continuo a pensare che in termini di capacità aggregate, questo mega è più potente di Batter. No, forse Batter sarà un secondo Simons (fondatore di rentech, Ph.D. in matematica - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons)- ma 2 cose
a) Dimenticare i rendimenti che vediamo nel campionato.
b) Anche i DC sono meglio dimenticati. Troppo lontano dal mercato reale - scambiare futures su valuta, perché scambiare spot con swap predatori?
Supponiamo per un momento che lei si sbagli. Diciamo solo che.
Supponiamo che sia apparsa sul mercato una tecnologia che mostra un rendimento di circa. 100% al mese a basso rischio. Quali pensa siano le conseguenze di questo fenomeno?
....The DC è anche meglio dimenticare. Se siete troppo lontani dal mercato reale - scambiate futures su valute, perché fare trading spot con swap predatori? ...In generale, il fatto che non potete costruire un TS redditizio segue dal fatto che l'integrale stocastico di qualsiasi funzione martingala ha una media zero (nel caso discreto l'integrale stocastico si trasforma in una somma e questo fatto è verificato semplicemente dalla definizione della martingala).
Se ho capito bene, l'unico modo per ottenere un reddito a lungo termine sul mercato è quello di accumulare swap. Questa è l'unica (eccetto l'insider) fonte di reddito per una persona psicologicamente sana. Giusto? Se è così, allora come si può spiegare la redditività della strategia del leader del campionato. Dopo tutto, il numero di transazioni effettuate da lui, e quindi il risultato ottenuto da lui può essere considerato statisticamente significativo. Certo, si può dire che lo scommettitore ha avuto un colpo di fortuna nelle condizioni del mercato, ma mostra la presenza e la durata di tali strisce... Oppure tutto è determinato dalle condizioni di serra create al campionato - una specie di campagna di PR non banale da Forex.
Quindi capisco che io comunico con voi su un forum pubblico, e voi non siete un membro della Commissione Superiore di Attestazione che è stato spinto a prendere in considerazione un argomento di questo forum invece del previsto lavoro di tesi! Allora non capisco la vostra reazione a quello che sta succedendo, che confina più con un processo di narcisismo che con la ricerca di un dialogo costruttivo. Vedo che conosci un sacco di cose utili di cui tutti possiamo beneficiare. Quindi lasciateci fare domande e voi rispondete!
In generale, il fatto che un TS redditizio non può essere costruito segue dal fatto che l'integrale stocastico di qualsiasi funzione martingala ha una media di zero (nel caso discreto l'integrale stocastico si trasforma in una somma e questo fatto è controllato semplicemente dalla definizione della martingala).
E il finrez di qualsiasi strategia è, se ci pensate, l'integrale stocastico di qualsiasi funzione (che implementa la strategia) sul processo dei prezzi.
P.S. Se TC è un processo casuale che dipende dal prezzo stesso, allora è molto più complicato...