FR H-Volatilità - pagina 6
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Ecco perché c'è una faccina sorridente. Fino a poco tempo fa, c'era una discussione molto attiva sulla misura della "casualità" del flusso delle citazioni. Il processo di Wiener è stato usato come benchmark e il flusso di citazioni è stato paragonato al Wiener da una parte o dall'altra. Il punto principale della discussione non riguardava nemmeno la forma della FR, ma se il flusso di quotazioni riflette alcuni schemi stabili (non necessariamente deterministici) che possono essere sfruttati, o se si tratta ancora di SV senza arbitraggio, hoas ecc.
Qual è la tua opinione ora, Mathemat, quanto governa la statistica nel forex e cosa dovremmo cercare: superiorità statistica (nel senso di imperfezione, arbitraggio di mercato) o ancora un pattern ?
Un ricercatore ragionevole capisce che un sistema capace di mostrare un modesto fattore di profitto non inferiore a 1,5 (con, diciamo, il 99% di probabilità calcolabile ) in modo costante e dimostrabile, non è affatto facile da realizzare. Nella stragrande maggioranza dei casi che vedo qui alcune conclusioni statistiche sul sistema sono fatte solo sulla base dell'analisi della visione soggettiva di un trader del mercato (in termini di un particolare sistema) - ma vedo pochissime conclusioni relative alla statanalisi delle proprietà oggettive delle serie del mercato. Ma questi sono due componenti uguali del sistema! Il sistema può essere ottimo nel backtest, ma dove si trova l'analisi della variabilità associata a diverse realizzazioni della serie temporale!
A proposito, oserei dire che ci sono stati alcuni argomenti interessanti sull'analisi della seconda componente di recente. Ma questi argomenti richiedono un lavoro profondo e approfondito, non solo la combinazione dei parametri dell'ennesimo graal (con una lettera minuscola)...
Cosa intende per "sostenibile e dimostrabile"? Provata teoricamente? O praticamente? Perché la stabilità da sola non basta?
скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%)
E come possiamo calcolare la probabilità a priori del fattore di profitto? Sempre sulla base di un modello teorico? Quindi si suppone che sia possibile costruire un modello che rifletta adeguatamente la natura dei processi nel mercato. Allora sarà possibile dimostrare, calcolare e trarre conclusioni oggettive. Ma tutto questo è un'utopia, e penso che non mi darai torto. Probabilmente un giorno la scienza sarà pronta ad offrire tale teoria, ma nel frattempo siamo al livello di Carl Linneo in biologia: classifichiamo candele e modelli. :-) Ecco perché personalmente non posso dire che la statistica regna. Non ho visto nessun TS, che sarebbe costruito sulle proprietà statistiche del flusso delle quotazioni e che porterebbe profitti stabili. Il primo tentativo teorico è la tesi di Pastukhov, per la quale voglio ringraziarlo molto. Ma ci sono TS redditizi, e l'Expert Advisor di Better non è il primo e nemmeno l'unico. Ma finora sono tutti costruiti su modelli deterministici (e, ahimè, non teorici). Anche la PNN di Better non sfrutta affatto le proprietà statistiche della serie, e il suo nome probabilistico dice solo la natura della decisione, non la base di tale decisione.
E vedo pochissime conclusioni legate alla statanalisi delle proprietà oggettive delle serie del mercato.
Questo posto nel tuo post mi ha interessato molto. Ultimamente mi sono appassionato alle statistiche. :-))
Naturalmente, le mie indagini sulle statistiche del flusso di citazioni non possono essere definite sensate, dato che non sono un esperto in questo campo. Tuttavia, mi hanno aggiunto molta comprensione. Inoltre, hanno aumentato il mio desiderio di renderli sufficientemente profondi, significativi e costruttivi. Quindi voglio chiedervi:
1. Cos'è "l'analisi statistica delle proprietà oggettive delle serie del mercato"? Che cosa comporta?
2. Quali "proprietàoggettive " dovrebbero essere studiate?
3. Quali conclusioni su quali aspetti statistici del mercato devono (o possono) essere fatte per basare una domanda sulla costruzione di una ST su questa base?
4. Come vedi la costruzione di un TS basato sulla conoscenza delle proprietà statistiche dei BP del mercato?
Non lasciatevi intimidire dall'immediatezza di queste domande. Mi rendo conto che lei, come tutti, non ha risposte esaurienti. Quelli che lo hanno fatto, non sono più tra noi. :-))) Li metto nella speranza che nel processo di discussione qui, come è successo più di una volta, possano sorgere pensieri utili e si possano fare progressi.
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1. Cos'è "l'analisi statistica delle proprietà oggettive delle serie del mercato"? Cosa comporta?
2. Quali "proprietàoggettive " devono essere studiate?
3. Quali conclusioni su quali aspetti statistici del mercato devono (o possono) essere fatte per basare una domanda sulla costruzione della ST su questa base?
4. Come vedi la costruzione di un TS basato sulla conoscenza delle proprietà statistiche dei BP del mercato?
La domanda principale era questa: "Perché la stragrande maggioranza dei TS i cui segnali sono basati su interpretazioni di trading tradizionali di indicatori convenzionali si prosciugano?". Le solite risposte - "il mercato sta cambiando", "le quotazioni delle diverse società di intermediazione sono diverse", "insufficiente profondità di test o ottimizzazione", ecc. - Non sono soddisfatto di tali risposte, perché in questo modo possiamo "provare" il fallimento di qualsiasi ST quando accade realmente. Mi accontento solo di chiare ragioni matematiche per il fallimento. Il risultato della mia analisi è il primo dei presunti articoli, che fornisce, a mio parere, una critica abbastanza convincente dei principi di costruzione di TC.
Purtroppo, questa critica, anche se chiara ideologicamente, non è ancora supportata tecnicamente (codice). La ragione principale è che non ho ancora imparato a fare la cosa più importante - generare storie sintetiche (da bar, naturalmente), delle quali potrei dire che non differiscono da quelle reali nelle loro caratteristiche principali.
A cosa servono questi sintetici? Semplicemente per rendere il materiale su cui viene testata la strategia statisticamente rappresentativo. Il problema principale per il costruttore del sistema è la mancanza di dati. I test e l'ottimizzazione sono sempre fatti su una singola "realizzazione" di un processo storico. Nessuna analisi in avanti, nessun test multi-valuta e multi-periodo descritto nel classico libro di Pardo darà ancora la necessaria fiducia statistica che il sistema funzionerà ancora, e Pardo stesso lo ammette. Se eseguiamo il TS su qualche migliaio di sintesi, possiamo trarre conclusioni abbastanza sicure sulla robustezza della strategia (non sui parametri del TS, ma nello spazio di tutte le sintesi!) Ma questo richiede dei sintetici di alta qualità. Allora il processo di test può essere portato a un livello qualitativamente nuovo. La metodologia stessa di tali test "sintetici" è l'argomento del secondo articolo da me proposto.
La mancanza di conoscenza delle caratteristiche statistiche fondamentali delle serie finanziarie reali è l'unico ostacolo serio che impedisce di implementare l'idea nella realtà (è diventato chiaro dopo aver consultato xeon e komposter). Tutto il resto può essere implementato in MQL4 con l'aggiunta di diverse caratteristiche non documentate del linguaggio.
Questa è in realtà la risposta a quasi tutte le tue domande, Yurixx, cioè un tentativo di dimostrare la robustezza di TC. Non risponderò alla domanda 4, perché non suppongo di usare le proprietà statistiche delle serie finanziarie in TS. Personalmente ne ho bisogno solo per i test qualitativi.
Comunque, spero che l'argomento sia interessante. Voglio avvertire in anticipo: non tutti i TC sono testati in questo modo! Non quelli che sfruttano le proprietà discrete del mercato (Fibo, canali, livelli di supporto/resistenza). È molto probabile che continuerò a pubblicare gli articoli come sono ora (filosofici e analitici), ma saranno più una cosa tipo manifesto piuttosto che una soluzione tecnica specifica. Ci sono altre considerazioni che non ho menzionato qui.
Se tutto quello che è stato scritto sopra è percepito come un cavo sicuro allevato, basta dirlo, non mi offendo.
Al contrario, tutto viene percepito abbastanza chiaramente e positivamente. Vedo che anche tu non ti arrendi di fronte ai piccoli problemi. C'è un bel posto in "Lunedì" di Strugatsky. Due battute del dialogo: "Quindi questo è un problema classicamente insolubile! - Certo che lo è. Che senso ha risolvere quelli insolubili? Sai in anticipo che hanno comunque una soluzione" :-)) Molto pertinente.
Non sono sicuro che il problema che hai posto abbia una soluzione. Mi riferisco alla generazione di serie che "non differiscono da quelle reali nelle loro caratteristiche principali". Tuttavia, generare serie sintetiche che possono simulare il comportamento delle serie reali in una certa misura, e usarle per testare TC è un problema fresco e fondamentale.
La mia comprensione "fisica" del forex in poche parole: il forex è un sistema stabile, autoconsistente, con grande coefficiente di dissipazione e piccolo rilassamento, che tende al suo equilibrio. Tuttavia, è costantemente perturbato dall'esterno e queste perturbazioni sono molto diverse per forza, durata e natura. Da impulsi deboli, ma costanti e duraturi, che si traducono in lunghe tendenze, a impulsi "psicologici" molto brevi e senza base materiale. Costruire un sistema che possa riflettere tutto questo è costruire un modello di mercato perfettamente funzionante. Questo è quello che penso sia impossibile (al momento), perché in realtà tutti i fattori che influenzano il mercato in un modo o nell'altro non sono ancora stati studiati del tutto. Ma costruire un modello stocastico multiparametrico che non pretende di rappresentare il mercato (cioè genera serie che è abbastanza possibile distinguere da quelle reali) è abbastanza possibile e non meno utile.
Il compito di TS non è quello di determinare precisamente dove, quando e come il prezzo andrà, ma di estrarre dinamicamente dal flusso di dati reali la natura dell'influenza che i fattori esterni significativi hanno sul mercato, e adattarsi a tale influenza. Se TS è in grado di farlo, allora non gli importerà se i dati sono reali o sintetici, reagirà adeguatamente. Così, avendo un modello stocastico multiparametrico limitato, possiamo perturbare i suoi parametri in modo casuale e/o deterministico per ottenere serie che non sono reali o vicine ad esse, ma che possono comunque rendere ragionevole il test TS.
Se ho almeno un po' ragione, non c'è modo di calcolare le caratteristiche stabili delle serie, perché sono costantemente soggette a perturbazioni, e questa è tutta utopia. E dobbiamo entrare dall'altro lato, dal punto di vista che il profitto nel Forex si ottiene non dalla conoscenza o dall'uso delle statistiche delle serie, ma dalla conoscenza e dall'uso della perturbazione, che viola queste statistiche.
Questo problema è molto più complicato della banale generazione del processo di Wiener, poiché in quello di Wiener gli incrementi vicini sono indipendenti, mentre nella serie FF sono dipendenti. Tuttavia, le leggende sulla venerabilità delle serie finanziarie sono stabili ed esistono anche in forum di trading molto seri. Naturalmente, si nutrono della somiglianza esterna grossolana di tali serie sintetiche e reali. Alcuni cercano anche di andare oltre e trovare fibs, canali e livelli di resistenza/supporto nelle serie Wiener, "giustificando" così la validità dell'analisi tecnica. Beh, questo, mi dispiace dirlo, è già un pazzo...
È qui che i nostri obiettivi divergono, Yurixx. Il tuo obiettivo è quello di sfruttare le perturbazioni per trarne vantaggio, e il mio è quello di trovare leggi statistiche stabili di serie finanass, che includono queste perturbazioni e servono come base per un test qualitativo della nostra ST. In linea di principio, questo non dovrebbe interferire con ulteriori studi di serie finanziarie reali.
Ascoltate solo come suona bene: "sustainable statzakon finanasy rows incorporando queste perturbazioni". :-)
Se le perturbazioni sono per definizione esterne al mercato, se sono temporali (altrimenti non sarebbero perturbazioni), allora di che tipo di stabilità di leggi, parametri e funzioni del processo statistico possiamo parlare?
La stabilità (né in senso stretto né in senso morbido) non sarà soddisfatta per definizione quando uno dei fattori dominanti del processo è sostituito nel tempo da un altro. Per esempio, una ripresa economica viene sostituita da una recessione economica. Oppure, come adesso, il sistema finanziario comincia a sgretolarsi e subisce un crollo. Presumo che non troverete queste leggi statutarie sostenibili teoricamente. Se ho ragione, allora ditemi come, in linea di principio, troverete queste leggi, dove? Facendo ricerche su dati storici reali? Come?
A proposito, per quanto riguarda il mio obiettivo, - interpretazione troppo libera. Non ho detto nulla in proposito, ma a questo punto i nostri obiettivi coincidono: la ricerca sulla natura e i modelli del forex. E se non lo fossero, difficilmente farei queste discussioni "intelligenti". E io parlavo solo della vittoria come misura della comprensione dei processi con cui abbiamo a che fare. E se questa comprensione avverrà, non mi negherò il piacere, come ricompensa, di attingere a quella fonte. Neanche tu lo farai.
Come ha fatto Peters nel suo libro http://bigforex.biz/load/8-1-0-136. Potete anche leggere http://bigforex.biz/load/8-1-0-137, è il suo primo libro. Secondo me, quelle che tu chiami perturbazioni si adattano abbastanza bene al suo modello, dato che lui non esclude in alcun modo queste perturbazioni, ma guarda semplicemente il processo senza tagliarne fuori le sezioni di tendenza.
So che il compito è molto difficile, ma l'obiettivo è molto allettante. A proposito, Peters non è l'unico. C'è anche Shiryaev, che studia anche le statistiche delle serie finanziarie.
E un'altra cosa, Yurixx: sono capace di fare conversazioni intelligenti, ma in questo caso il mio obiettivo è il più pratico, proprio quello che i giovani costruttori di sistemi non fanno mai e non lo considerano degno di attenzione, cioè un tentativo di trovare un approccio per provare la robustezza di TS (statistica, ovviamente). Ed è un'ottima cosa che un obiettivo così pratico sia basato su una ricerca così elementare.
Non ci sono molte persone decentemente versate in statistica qui (non mi includo a tali), e, temo, dovrà cercare matematici sul lato. Ma ci sono persone qui che possono codificare anche il diavolo con MQL4, e questo è molto buono.