Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 30

Nuovo commento
 

Non è ancora così.

Voglio davvero che arriviate alle mie stesse conclusioni. Penso che sia molto importante capire la fisica di tutti i processi che influenzano le decisioni di trading.

Questo NUMBER spiega i "tick lag", è direttamente correlato ad essi e spiega la comparsa dei gap e dà una comprensione della non stazionarietà, non tutta, ma una parte di essa.

Per facilitarvi il compito vi do un frammento degli ultimi commenti del forum

Questo è ciò che dice Yurixx

'FR H-volatilità'.

Beh, non direi così. L'uomo, quando ha iniziato a lavorare con la VR, era originariamente concentrato sugli stessi intervalli di tempo tra i conteggi. Ci sono molte ragioni per questo approccio come giustificazione, ma non è importante in questa situazione. Dove il processo è continuo o dove la frequenza dei segnali è così alta che il campionamento deve essere fatto involontariamente, questo è più o meno giustificato. Ma quando il processo è discreto e questa discrezione è di fondamentale importanza, la situazione cambia radicalmente.

Questo è quello di cui parlavo (lo strumento deve essere giusto)

'FR H-volatilità'.

Ecco di cosa parlavano i compagni mech(kamal)!!!

'FR H-volatilità'

... Come si dice nell'industria degli hedge fund, "quello che ha meno ping alla borsa non è quello che è più intelligente, ma quello che ha meno ping alla borsa". E questo non è uno scherzo (le principali banche d'investimento fanno processori speciali per calcolare i prezzi delle opzioni e simili, quindi tempo critico).

Rosh sa di chi porta questo numero. Non riesco a trovare il link, ma ricordo sicuramente che l'ha nominato in uno dei thread. Anche se, se fosse stato per me, gli avrei dato un altro nome, sarebbe stato quello di uno scienziato sovietico (ma questo è lirico e poco importante).

Se non riuscite a trovarlo, cercherò entro la metà della prossima settimana di spiegarlo e mostrarlo in immagini. Ma quello che dovete fare con esso e come potete combatterlo richiederà un po' di riflessione.

Sono più che sicuro che Mathemat studia (ha studiato) il comportamento di questo numero. Abbiamo solo bisogno di guardarlo da un'angolazione diversa.

Sono impaziente, molto impaziente di sentire le vostre idee.

 
Hurst, Prival? Se è così, non lo studio troppo, ma sicuramente ne terrò conto quando genererò i sintetici.
 
A volte si usa l'espressione "numero di Nyquist" e i segni indiretti nell'indovinello convergono verso di esso. Ma se è così, più sulla cosa principale (come esattamente governa il mondo) per favore :)
 
Ha senso, Candido. Beh, da qui a Kotelnikov è un tiro di schioppo.
 

Es. Mezzo passo fatto. frequenza neukvist. Il ritardo dei tick è dovuto al fatto che si tratta di un numero di valore di sl. ! Un altro mezzo passo di Kotelnikov, ancora un po' e conoscerai il divario. Lo strumento è sbagliato!!!

 
rsi:
Rosh:
Avete provato questo? Credo di averti già dato un link a questo programma - http://www.r-project.org/

Non indirizzato a me, ma ha cercato di utilizzare il link. Rosh, mi vergogno a dirlo, ma non ha funzionato. Per favore, ditemi dov'è il problema. La guida dice che è facile fare doppio clic sull'icona: Per installare usa `R-2.6.1-win32.exe'. Basta fare doppio clic sull'icona e seguire le istruzioni. Ma questa icona non si vede da nessuna parte, e nella cartella scaricata dei file eseguibili non si trova affatto. Dove sono stupido?
Non ho ancora installato o scaricato questo programma. Ma dovrebbe funzionare, come si è incontrato di recente sulla dichiarazione dell'investitore di qualcuno che lo usa. Ma non ricordo dove esattamente.
 
Prival:

è il numero del valore di sl. !

Questa è un'affermazione che non posso lasciare nelle retrovie e non andrò oltre senza un chiarimento :)
 

Frequenza di Nyquist? Quindi la metà della frequenza di campionamento governa il mondo, o almeno il mercato? Prival, potresti elaborare un po' di più, mi sembra che tu stia per rovesciare le basi della mia comprensione del DSP :o)

 
Rosh:
rsi:
Rosh:
Avete provato questo? Credo di averti già dato un link a questo programma - http://www.r-project.org/

Non rivolto a me, ma ha cercato di usare il link. Rosh, mi vergogno ad ammetterlo, ma non ho potuto installarlo. Puoi dirmi dov'è il problema? La guida dice che è facile fare doppio clic sull'icona: Per installare usa `R-2.6.1-win32.exe'. Basta fare doppio clic sull'icona e seguire le istruzioni. Ma questa icona non si vede da nessuna parte, e nella cartella scaricata dei file eseguibili non si trova affatto. Dove sono stupido?
Non ho ancora installato o scaricato questo programma. Ma dovrebbe funzionare, come si è incontrato di recente sulla dichiarazione dell'investitore di qualcuno che lo usa. Ma non ricordo dove esattamente.

Ok. Grazie, Rosh. Andrò a cercarlo...
 

Mathemat, hai qualche idea a favore della presenza di un effetto di periodo di raddoppio sul mercato?

P.S. Scusami, questo è off-topic, ma non c'è altro posto dove chiedere :)

1...232425262728293031323334353637...85
Nuovo commento
Motivazione: