Arbitraggio - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Anche io
Reshetov
Se non sai su quale timeframe l'EA deve essere posizionato, in un'ora (come quello dell'autore) il prezzo può andare lontano.
Perché è impossibile fare trading nella variante potik per la demo.
Perché non posso fare trading sul tester della demo?
Un'ottima domanda. Ho analizzato le letture del backtest del tester su minuti e ore - c'è una differenza, anche se non grande.
'Rollback del database del forum'
Non spiegherò qual è l'arbitraggio necessario. Qui proponiamo la stessa strategia, solo che nell'arbitraggio reale le transazioni si fanno quando c'è una differenza di prezzo vantaggiosa tra beni reali e contratti scambiati in borsa. In questo caso la differenza viene presa solo per i contratti scambiati in borsa.
L'essenza della strategia è semplice, cioè
Può salire o scendere non solo per lo squilibrio del valore del dollaro (arbitraggio) ma anche per il rafforzamento o l'indebolimento dello yen o del chiff a causa di fattori macroeconomici. Per esempio, il dollaro USA non cambierà, l'economia giapponese e quella svizzera miglioreranno e il valore delle coppie di valute scenderà.
È un filo un po' traballante, vero? Alcuni post appaiono e poi scompaiono...
Ci scusiamo per l'inconveniente.
Non c'è molto da perdere, davvero... Almeno l'unica perdita che ho visto è stata la risposta di Yuri alla domanda sulla differenza di risultati quando si usano i tick o i prezzi di apertura. Penso che lo ripeterà, se qualcuno è interessato. E il fatto che il mio post è stato significativamente ridotto, quindi il rollback non c'entra niente.
Ieri sono riuscito a salvare il post del signor Reshetov. Mi limito a salvare tutti i suoi post informativi in una cartella (con il suo nome), visto che ne succedono di tutti i colori. ... E ieri ho meccanicamente cliccato su save.
Se questo post Yury non l'ha cancellato ed è solo un problema tecnico, per favore leggilo. Allo stesso tempo il tempo di Yuri sarà risparmiato. Se al signor Reshetov non dispiace, cancellerò questo inserto:
Reshetov
Meno spesso si scambia, meglio è. Cioè, più lungo è il timeframe, più efficace è l'EA. E non solo questo, ma anche più primitivo nelle tattiche di mediazione dei costi. Ma maggiore è la divergenza dei prezzi, più garanzie possono essere necessarie per lo squilibrio del mercato e potremmo incorrere nella mancanza di fondi come ha fatto Vimac.
Ma il modo migliore per aumentare l'efficienza non è attraverso i timeframe, ma attraverso la misurazione della forza dei movimenti di prezzo precedenti. Uno di questi modi di trattare i drawdown azionari è quello di inserire un filtro all'inizio dell'evento start(). C'è solo una condizione nel filtro:
se il valore della linea principale ADX(14) < 40, allora uscire attraverso il ritorno (cioè, l'EA non dovrebbe fare nulla se ADX(14) è sotto il livello 40). In questo caso, l'Expert Advisor scambia molto meno, ma il drawdown dei fondi è significativamente ridotto.
Quando il codice sorgente è disponibile tramite CodeBase, provate a sperimentare un tale filtro su H1.
Per favore: qualcuno ha salvato l'articolo di Reshetov sulla MASD? Non ce l'ho e vorrei leggere. Per favore, inviatemelo per informazioni personali.
Saluti, Fed.
Se hai un test con una versione precedente dell'Expert Advisor, puoi aggiornarlo senza modifiche. Per fare questo:
- Salvare il profilo nel terminale per ogni evenienza
- Scarica la nuova versione
- Eseguire il MetaEditor
- Chiudere il terminale
- Rinominare tramite il menu File > Salva con nome ... Nome EA da ArbitrageReverse_1.1 a ArbitragReverse
- Compilare
- Eseguire il terminale
Se compilate con il terminale attivato, le impostazioni sono impostate di default per i parametri d'ingresso dell'Expert Advisor