Aiuto con Fourier - pagina 7

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eugenk1 писал (а):
ANG3110, mi dispiace, ho letto tutti i tuoi post e l'impressione è questa. O stai seriamente nascondendo qualcosa (non sto giudicando, il denaro è una cosa intima), o hai un'idea, hai bisogno di aiuto, ma non vuoi aprirti fino in fondo (questo non è buono), o stai parlando di tempi dell'ordine di mesi. Io stesso ho iniziato a padroneggiare tutto questo proprio con l'idea di applicare la trasformata di Fourier. E abbastanza rapidamente si è disilluso.

Né l'uno, né l'altro, né il terzo. Ho avuto la voglia di scrivere un po' ieri e oggi. In realtà non avevo intenzione di dire molto sull'argomento. Mi è stato piuttosto chiesto di mostrare e raccontare e ho accettato. So quello che so e quello che non so al momento. Forse qualcuno può aiutarmi, ma in primo luogo, deve almeno capire di cosa sto scrivendo, e in secondo luogo, avere una buona conoscenza ed esperienza nel campo, e soprattutto, relazionarsi bene con me, e con l'essenza stessa del soggetto. Non credo che ci sia bisogno e molto probabilmente non c'è più bisogno di parlarne. Qualcosa da nascondere? Semplicemente non ho molto tempo e non voglio sprecarlo con spazzatura intelligente e vuote chiacchiere erudite, ci sono molti dilettanti del genere sui forum. Ho esposto alcuni dei miei primi lavori su Spider e sono stati ben recensiti. All'inizio del thread, vedi, qualcuno ha citato uno dei miei primi codici grezzi. Quindi - come, chi, cosa, percepire e ciò che è affascinato o deluso in, non sono davvero interessato, per me, quello che faccio - per lo più funziona.
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, scusami, puoi spiegare cosa si vede effettivamente nella foto? Per quanto riguarda ciò che funziona nel flat, ad essere onesti, ho sempre pensato che funziona perfettamente su un'apertura perfettamente telefonata (diciamo testa - acquisto, croce - vendita), con uno stop maggiore dello spread del flat. Sì, può non essere ottimale in termini di drawdown, ma funziona...

Sono d'accordo - tutto funziona,
a meno che non scendiamo in basso e andiamo a vendere di nuovo e a comprare in alto.
Ma se siamo nel mezzo, possiamo andare a comprare o vendere.

nell'immagine, ho scelto i livelli principali medi secondo il seguente principio

1+2 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
8 + 5 = 13
13 + 8 = 21
21 + 13 = 34
34 + 21 = 55
ecc
.... Principio FIBO

qualcosa del genere
ci sono linee tratteggiate tra i modelli - sembra essere abbastanza una linea di base
se si guarda la griglia in Flat su tutti i TF, si possono vedere chiaramente le onde - inversioni visivamente - niente di più
+ alcuni noti "segreti" dei trader delle medie come l'8° EMA quando la candela chiude sotto il -8°, analisi a candela + EMA, il 3° EMA
per esempio se la candela è completamente chiusa fuori dal 3° EMA è di solito un'ottima entrata
e nell'appartamento e non solo, di solito è un ingresso spike


solo l'idea di un'onda sinusoidale nel futuro è molto vicina
 
Come posso estrapolare una serie di Fourier usando le funzioni che si trovano nella libreria #_lib_FFT.mq4?
Sarebbe interessante vedere cosa mostra la linea in futuro.
Forse qualcuno può aggiornare le funzioni di questa libreria per poter visualizzare la linea nel futuro.
File:
y_lib_fft.mq4  28 kb
 
Frankfurt:

Sarebbe interessante osservare cosa mostra la linea per il futuro.

Mostrerà esattamente la stessa cosa che è già disegnata.
 
Integer писал (а):
Francoforte:

Sarebbe interessante osservare cosa mostra la linea per il futuro.

Mostrerà esattamente lo stesso di quello che è già disegnato.

Nel caso di un fft completo ripeterà ciò che è già disegnato,
e nel caso della trasformazione del coseno, speculare all'indietro dalla fine.


 

È interessante notare che la FFT basata sul coseno ha una derivata uguale a zero per l'ultima barra, cioè mostrerà che una curva di prezzo (massimo o minimo) si verifica sull'ultima barra anche se non c'è tale curva in realtà. La FFT basata sul seno mostrerà sempre la tendenza al suo picco (la derivata ha un valore massimo sull'ultima barra). Una serie di Fourier basata su coseno e seno è più accettabile per costruire una media mobile.

Ecco il codice della media mobile basato sul codice scritto da Klot, che ha usato la FFT del coseno.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       FFT_MA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_color1 Red
//Imorting library #_lib_FFT.ex4. It must be in the expert directory. 
#import "#_lib_FFT.ex4"
 void realfastfouriertransform(double& a[], int tnn, bool inversefft); 
#import
//Input parameters
 extern int n      =8;   // Sets the number of data points as 2^n.
 extern int hmax   =2;   // Max number of harmonics including dc.
//Global variables
 int N;                  //N is number of data points.
//Indicator buffer
 double FFTMA[];
int init()
{
   N=MathPow(2,n);
   if(hmax>N) hmax=N; 
   IndicatorBuffers(1);
   SetIndexBuffer(0,FFTMA);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);
   IndicatorShortName("FFTMA");
   return(0);
}
int deinit(){return(0);}

int start()
{
   double data[];
   ArrayResize(data,N);
   for(int i=0;i<N;i++) data[i]=Close[i];
   realfastfouriertransform(data,N,false);
   if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
   realfastfouriertransform(data,N,true);
   ArrayInitialize(FFTMA,EMPTY_VALUE);
   for(i=0;i<N;i++)FFTMA[i]=data[i];
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

 
Con hmax =2; ci sarà un semplice MA, per un dato periodo, non è del tutto chiaro perché sia necessaria una FFT completa?
 
ANG3110 писал (а):
Con hmax =2; ci sarà un semplice MA, per un dato periodo, non è del tutto chiaro perché sia necessaria una FFT completa?

No, ho anche notato che la FFT completa è molto più stabile (meno ridisegno).
In generale, penso che dovremmo usare il seguente filtro
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
per inventare qualche filtro intelligente. Ci serve per lasciare selettivamente le armoniche necessarie e azzerare quelle inutili. Allora potrebbe avere un po' di senso e di stabilità.

Inoltre, NeuroshellDayTrader usa cinque o sei filtri diversi in FFTadon, mi dispiace non avere formule, potrei armeggiare con loro.
E se si limitano le frequenze non solo in alto ma anche in basso, si può selezionare una certa banda di oscillazioni. L'indicatore sembra bello, ricorda uno stocastico.
 
ANG3110 писал (а):
Con hmax =2; ci sarà un semplice MA, per un dato periodo, non è del tutto chiaro perché sia necessaria una FFT completa?

Francamente, non sostengo l'applicazione della FFT (completa o coseno) per la costruzione di medie mobili per la ragione che la FFT rompe le serie di prezzi per frequenze 2*pi*k*l/N, cioè le frequenze sono note in anticipo anche se le serie di prezzi possono avere armoniche più forti a frequenze adiacenti diverse da 2*pi*k*l/N. L'idea della FFT si basa sull'adattamento di una serie trigonometrica a una serie reale usando il metodo dei minimi quadrati. In questo modo si può montare qualsiasi funzione ortogonale (polinomi ortogonali, nel caso più semplice). Il vantaggio della FFT è che le ampiezze delle funzioni trigonometriche sono campioni della risposta in frequenza del processo con un passo costante di 2*pi/N. Utilizzando la FFT è possibile rifiutare le armoniche ad alta frequenza e quindi costruire una media mobile. Ma tale filtraggio è molto più complicato del filtraggio digitale come la semplice media mobile o il filtro FIR. Date un'occhiata ai miei indicatori di media mobile basati sul filtro FIR:

'FIR MA'.
AFIRMA".
 
klot писал (а):
ANG3110 ha scritto (a):
Con hmax =2; ci sarà un semplice MA, su un dato periodo, non è del tutto chiaro, perché preoccuparsi di una FFT completa allora?

No, l'ho notato anch'io, la FFT completa è molto più stabile (meno ridisegno).
In generale, penso che dovremmo usare il seguente filtro
if(hmax>0) for(i=hmax;i<N;i++) data[i]=0.0;
per inventare qualche filtro intelligente. Abbiamo bisogno che lasci selettivamente le armoniche necessarie e che azzeri quelle inutili. Allora potrebbe avere un po' di senso e di stabilità.

Inoltre, NeuroshellDayTrader usa cinque o sei filtri diversi in FFTadon, mi dispiace non avere formule, potrei armeggiare con loro.
E se si limitano le frequenze non solo in alto ma anche in basso, si può selezionare una certa banda di oscillazioni. L'indicatore ha un bell'aspetto, ricorda uno stocastico.
Il valore della Fourier è che, se viene regolata in modo appropriato, mostra bene i momenti in cui sono probabili i punti di svolta. Non è così male che la traiettoria dell'ampiezza non coincida, al contrario è buono, la velocità di cambiamento di fase può essere presa in considerazione. Ecco un disegno fatto 2 giorni fa usando il minimo di RMS.
Mostra che le principali oscillazioni nel tempo successivamente, più o meno coincidono.

1234567891011121314...19
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