Aiuto con Fourier - pagina 13
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Beh, va bene!!! Ho mentito. Lasciami in pace.
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Ma posterò una foto. Te l'ho promesso un anno e mezzo fa.
La Fourier non è applicabile nel forex.
La Fourier non è applicabile nel forex.
Non ci sono dubbi!!! Anche tutti gli indicatori standard non sono applicabili.
Non c'è dubbio!!! Inoltre, tutti gli indicatori standard non si applicano.
Cosa è applicabile?
>> Cosa è applicabile?
È un mezzo scherzo. Sto applicando Fourier.
Aiuta chi lo sa:
Quando si decompone una serie usando il metodo di Fourier, si verificano outlier significativi alle estremità del periodo. Come ottenere una buona approssimazione alle estremità, almeno paragonabile (in termini di RMS) all'approssimazione all'interno del periodo?
Esempio - nell'allegato
Aiuta chi lo sa:
Quando si decompone una serie usando il metodo di Fourier, si verificano outlier significativi alle estremità del periodo. Come ottenere una buona approssimazione alle estremità, almeno paragonabile (in termini di RMS) all'approssimazione all'interno del periodo?
Non è sorprendente, poiché a 0 e 2 * PI la trasformata inversa di Fourier dà il valore dell'armonica 0, cioè la media aritmetica dell'intero periodo.
Sì, sono sicuro. Ecco perché si chiama processo casuale. Altrimenti, dovrebbe essere un processo quasi casuale, ecc.
Sergey, rispetto la tua intelligenza e la tua curiosità. Leggo sempre i tuoi post con il più profondo interesse. La tua conoscenza della matematica è di gran lunga superiore alla mia, ma permettimi ancora di dissentire ragionevolmente con te:
Il rosso è la frequenza in barre per X e il numero di colpi a una data frequenza per Y, sotto è la componente di ampiezza (un valore astratto normalizzato). Il marcatore bianco è ad una frequenza di picco di 1500 min (25 ore e 100 barre). La fase è uguale a pi greco.
La profondità di calcolo è di 11500 bar (tutto quello che è stato caricato nel terminale al momento. Le componenti ad alta frequenza sono state filtrate. Le immagini di diversi TF sono correlate tra loro.
Possiamo tornare alla questione della casualità del mercato?