I conoscitori di Fourier... - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ci credo!
L'immagine è così buona - nessun ritardo, e la stiratura è buona... Qualcosa deve essere sbagliato! Deve essere un prelievo eccessivo?
Cos'altro potrebbe essere? - Altrimenti, è solo una macchina da soldi.
Ho anche usato linee di Fourier - lente e veloci, solo la barra zero viene ridisegnata
Ecco anche le linee di Fourier - lente e veloci, solo la barra zero è ridisegnata
Credo che questo - non funzionerà perché è completamente in ritardo!
No. È un'approssimazione elementare del periodo per OPT + il suo errore per 2*PI (0a barra). Perché se i valori a 0 e 2*PI non sono uguali, l'OPF produrrà un errore su di essi equiparando i valori alla 0a armonica, cioè la media aritmetica del periodo analizzato. Potete prendere una semplice media mobile e impostare il numero di barre analizzate come valore di input, e alla 0a barra il valore di questa stessa media mobile sarà uguale al valore del FOS per 2*PI.
Oh, Yura, sei così colto...
Dimmi, semplice patacca, "Perché non c'è FZ in quella foto?".
Ciao a tutti...
Ho una domanda sulla trasformata di Fourier...
Dopo la trasformazione di Fourier e il filtraggio passa alto con trasformazione inversa,
vuoi continuare a calcolare la funzione risultante fuori dall'intervallo di trasformazione (se puoi fare un esempio)...
La trasformata di Fourier non è altro che una regressione non lineare (adattamento) di una serie trigonometrica. Potete naturalmente trovare le ampiezze, le fasi e le frequenze dei termini trigonometrici più importanti ed estrapolarle nel futuro. Per esempio, nel mio indicatore Extrapolator, l'importanza di ogni frequenza è determinata dall'errore quadratico medio della regressione, cioè se un certo termine trigonometrico si adatta più esattamente ai dati, è considerato più importante. Tuttavia, si noti che l'estrapolazione dei termini trigonometrici implica che il movimento dei prezzi è effettivamente descritto da semplici funzioni trigonometriche. In altre parole, se il movimento dei prezzi è la soluzione di un'equazione differenziale omogenea, allora l'estrapolazione trigonometrica avrà senso. Altrimenti, il suo successo sarà lo stesso dell'estrapolazione di qualsiasi altra funzione di adattamento (un polinomio, per esempio). Non sono convinto che i movimenti dei prezzi siano la soluzione di un'equazione differenziale omogenea, perché è improbabile che le onde che esistevano nei prezzi 20 anni fa esistano ancora oggi. Si può naturalmente parlare di cicli economici con un periodo di alcuni anni. Ma questi cicli non influenzano il movimento dei prezzi in un giorno o anche in una settimana, cioè nell'intervallo di tempo interessante per un trader. Nonostante ciò, non nego l'esistenza di onde più veloci nei prezzi. Ma sono iniziati da certi eventi in certi momenti (un comunicato stampa importante per esempio) e svaniscono rapidamente, come le onde del terremoto. L'adattamento e l'estrapolazione delle funzioni trigonometriche hanno senso solo durante queste scosse di assestamento e solo con ampiezza decrescente. cioè A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a). IMHO
La trasformata di Fourier non è altro che una regressione non lineare (adattamento) di una serie trigonometrica. Potete naturalmente trovare le ampiezze, le fasi e le frequenze dei termini trigonometrici più importanti ed estrapolarle nel futuro. Per esempio, nel mio indicatore Extrapolator, l'importanza di ogni frequenza è determinata dall'errore quadratico medio della regressione, cioè se un certo termine trigonometrico si adatta più esattamente ai dati, è considerato più importante. Tuttavia, si noti che l'estrapolazione dei termini trigonometrici implica che il movimento dei prezzi è effettivamente descritto da semplici funzioni trigonometriche. In altre parole, se il movimento dei prezzi è la soluzione di un'equazione differenziale omogenea, allora l'estrapolazione trigonometrica avrà senso. Altrimenti, il suo successo sarà lo stesso dell'estrapolazione di qualsiasi altra funzione di adattamento (un polinomio, per esempio). Non sono convinto che i movimenti dei prezzi siano la soluzione di un'equazione differenziale omogenea, perché è improbabile che le onde che esistevano nei prezzi 20 anni fa esistano ancora oggi. Si può naturalmente parlare di cicli economici con un periodo di alcuni anni. Ma questi cicli non influenzano il movimento dei prezzi in un giorno o anche in una settimana, cioè nell'intervallo di tempo interessante per un trader. Nonostante ciò, non nego l'esistenza di onde più veloci nei prezzi. Ma sono iniziati da certi eventi in certi momenti (un comunicato stampa importante per esempio) e svaniscono rapidamente, come le onde del terremoto. L'adattamento e l'estrapolazione delle funzioni trigonometriche hanno senso solo durante queste scosse di assestamento e solo con ampiezza decrescente. cioè A*exp(-|lambda|*t)*cos(w*t+a). IMHO
Si noti che dopo che l'onda è svanita, il prezzo spesso fluttua in un range stretto e poi o continua lungo la tendenza o si verifica un nuovo shock e una nuova onda in dissolvenza. È possibile prevedere le onde in dissolvenza (dopo uno o due scoppi) ma è impossibile prevedere la direzione dello shock.
Perché?
Lo shock tende ad essere in contrasto con l'indignazione. Statisticamente affidabile.
..... Lo chiamerei l'effetto onda incompleta.
Cioè, se l'onda non entra nella sezione di misura, non è possibile una corretta previsione di Fourier.
Sia le armoniche dirette che quelle a lungo periodo sono soggette a questo effetto.
Non si chiama così.
Ancora una volta vi do la definizione. Qualsiasi funzione con uno spettro finito può essere rappresentata come una serie di Fourier (non necessariamente periodica a proposito http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Chiunque lavori con PF dovrebbe capire molto bene il teorema di Kotelnikov.
Quegli esempi che hai dato y=k*x+c o molto grande periodo, questo è un non adempimento del teorema di Kotelnikov, lo spettro è infinito.
Mi permetto di dissentire, supponiamo di essere alla fine del movimento e in 10 punti la tendenza cambierà,
Penso che non dovremmo saltare sul carrozzone, soprattutto perché l'affidabilità di questi 10 punti è in discussione.
Personalmente ho notato spesso che i primi 10 punti non sono veri, ma le quotazioni reali più vicine sono uguali a quelle previste.
Qui la domanda sfocia dolcemente in "effetto Fourier o ultimo punto", e su questa domanda mi sembra che l'effetto
è causato da un altro effetto. Prova a impostare una linea retta della forma y = k*x + c, e poi estrapola con Fourier,
e invece di una linea retta verso l'alto otteniamo una curva verso il basso. Lo chiamerei l'effetto onda incompleta.
Cioè, se l'onda non rientra nell'area di misurazione, allora non è possibile una previsione corretta con il metodo di Fourier.
Sia le armoniche diritte che quelle a lungo periodo sono soggette a questo effetto.
Ma la tua figura mostra una linea retta che è legata alla formula y=ax+b
Sto mostrando una funzione che attraverso una trasformata di Fourier (linea verde)
ha la sua funzione basata sui coseni, cioè possiamo osservare la continuazione della curva...
dopo averla trasformata, otteniamo la pre-curva e dopo averla trasformata otteniamo la lisciata
prezzo
Non si chiama così.
Ancora una volta, vi darò una definizione. Qualsiasi funzione con uno spettro finito può essere rappresentata come una serie di Fourier (non necessariamente periodica a proposito http://www.nsu.ru/education/funcan/node35.html#SECTION00330000000000000000 )
Chiunque lavori con PF dovrebbe capire molto bene il teorema di Kotelnikov.
Gli esempi che hai citato y=k*x+c o molto grande periodo, è un fallimento del teorema di Kotelnikov, lo spettro è infinito.
questo è il principio su cui è costruita la compressione nei sistemi di comunicazione... per trasmettere non un segnale digitalizzato ma spettri di segnale ottenuti come risultato di TF in un intervallo di tempo finestra... in questo caso abbiamo un intervallo di tempo che si sposta costantemente e mima una conversione di frequenza variabile... quando la frequenza devia in modo insignificante questi cambiamenti possono essere ignorati... ma a salti bruschi, richiede un nuovo ricalcolo... ed è ancora importante per la continuazione di una curva di un segnale che l'onda sarebbe all'inizio della fase cioè durante la crescita cioè al massimo o al minimo dei valori... Livello ottimale a mio parere a livello 0,15 da un punto di inversione d'onda...
Perché?
Lo shock tende ad essere in contrasto con l'indignazione. È statisticamente affidabile.
Ma ci sono delle eccezioni... quando passa una perturbazione, l'urto è contro-direzionale all'accumulo di stress direzionale...
Ho osservato tali perturbazioni lo scorso settembre...