Aiuto con Fourier - pagina 10

Nuovo commento
 
ANG3110 писал (а):
per (int k=0; k<=N; k++)
{
sum_cos=0.0;
sum_sin=0.0;
per (int i=0; i<T; i++)
{
sum_cos+=(Close[i]-b-a*i)*MathCos(w*k*i);
sum_sin+=(Close[i]-b-a*i)*MathSin(w*k*i);
}
ak[k]=somma_cos*2/T;
bk[k]=somma_sin*2/T;
}
ak[0]=ak[0]/2;
Hmmm strano...
Quindi state costruendo una serie di Fourier per l'intervallo [T,0]... Ma in questo caso se si ricostruisce fx[i] usando i coefficienti della serie di Fourier si ottiene che fx è periodica con il periodo T! Cioè, fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] è il futuro previsto).

O sto fraintendendo qualcosa?
 
shobvas писал (а):

Hmmm strano...
Così si costruisce una serie di Fourier per l'intervallo [T,0]... Ma in questo caso se si ricostruisce fx[i] dai coefficienti di una serie di Fourier allora si scopre che fx è periodica con periodo T! Cioè, fx[-i]=fx[T-i]. (fx[-i] è il futuro previsto).

O sto fraintendendo qualcosa?

Sì, proprio così, il modello si ripete. Ciò che era dietro viene tirato avanti. E la traiettoria in termini di ampiezza non coincide nella maggior parte dei casi. E la tempistica delle inversioni a U, al contrario, è più spesso la stessa.
 
ANG3110, stai ancora torturando il povero Fourier, non si è messo a guardare nel futuro, non gli interessava :) Credetemi, ho passato 6 anni all'istituto a studiarlo. Lei ha già scritto "Ciò che era dietro viene tirato avanti", che di per sé nega la teoria della predizione. Quindi abbandonate il tipico schema di lavoro con le frequenze, uscite da questa situazione di stallo, scervellatevi, cercate un'altra soluzione.
 
lsv писал (а):
ANG3110, stai ancora torturando il povero Fourier, non si è messo a guardare nel futuro, non gli interessava :) Credetemi, ho passato 6 anni all'istituto a studiarlo. Lei ha già scritto "Ciò che era dietro viene tirato avanti", che di per sé nega la teoria della predizione. Quindi abbandonate il tipico schema di lavoro con le frequenze, uscite da questa situazione di stallo, usate il vostro cervello, cercate un'altra soluzione.

Sembra che tu abbia studiato all'istituto, ma non hai ancora imparato come comportarti. Non hai notato che mettere pressione su qualcuno non è il modo migliore, se non il peggiore, di gestire una relazione. Inoltre, non sai dove sono andato a scuola e ho lavorato, altrimenti probabilmente non ti saresti permesso una tale sciocchezza.
E se avete notato, sto solo aiutando gli interessati a capire come costruire il tutto da un punto di vista programmatico. Guardando il thread, mi è sembrato che tu stesso stia solo "scherzando", ma non hai fatto nulla di concreto. O mi sbaglio?
 
ANG3110 писал (а):
Sei stato all'università, ma non sembra che tu abbia imparato come comportarti. Non hai notato che mettere pressione su qualcuno non è il modo migliore, se non il peggiore, di avere una relazione. Inoltre, non sai dove ho studiato e lavorato, altrimenti probabilmente non ti saresti permesso una tale sciocchezza.
E se avete notato, sto solo aiutando gli interessati a capire come costruire il tutto da un punto di vista programmatico. Guardando il thread, mi è sembrato che tu stesso stia solo "ponderando", ma non hai fatto davvero nulla. O mi sbaglio?
Mi dispiace! Vorrei solo che uscisse da questa impasse. State pensando nella giusta direzione, sì, l'intero mercato può essere descritto da una funzione f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., una serie infinita di seni. Ma vi siete fermati a Fourier, conducendovi così in un vicolo cieco. Voglio che cerchiate altre soluzioni invece di fermarvi solo su questa.

Riguardo alle mie soluzioni, sì, sono andato un po' oltre, ma ho trovato il prossimo vicolo cieco. Una volta ho cercato di darti un consiglio, cioè ti ho mostrato la direzione che ho preso, ma tu non l'hai presa.
 
lsv писал (а):

Mi dispiace! Voglio solo che tu esca da questa impasse. State pensando nella giusta direzione, sì, l'intero mercato può essere descritto da una funzione f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., una serie infinita di seni. Ma vi siete fermati a Fourier, conducendovi così in un vicolo cieco. Voglio che cerchiate altre soluzioni invece di fermarvi solo su questa.

Riguardo alle mie soluzioni, sì, sono andato un po' oltre, ma ho trovato il prossimo vicolo cieco. Una volta ho cercato di darti un consiglio, cioè ti ho mostrato la direzione che ho preso, ma tu non l'hai presa.
Non mi piace molto il tono moralista di "verità assoluta" con cui ti rivolgi a me, perché ancora una volta, non conosci il mio livello di educazione e pratica, e probabilmente non puoi darmi alcun consiglio costruttivo, ma va bene, è un tuo problema. La probabilità che le onde si ripetano nel mercato è molto alta, l'ho controllata e non mi interessa chi o cosa dice qualcuno al riguardo. Inoltre, posso vedere varianti di altre possibili soluzioni in cui l'accuratezza della coincidenza delle "ripetizioni" previste può non essere molto rilevante. E un'altra cosa - la trasformata di Fourier è una piccola parte di quello che faccio e che ho già fatto. Potete vedere come esempio questo lavoro 'a PR+SQ-e', dal quale spero sia chiaro che un dilettante in questo campo difficilmente potrebbe farlo.
 
lsv писал (а):
Mi dispiace! Voglio solo che tu esca da questa impasse. State pensando nella giusta direzione, sì, l'intero mercato può essere descritto da una funzione f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., una serie infinita di seni. Ma vi siete fermati a Fourier, conducendovi così in un vicolo cieco. Voglio che cerchiate altre soluzioni invece di fermarvi solo su questa.

Riguardo alle mie soluzioni, sì, sono andato un po' oltre, ma ho trovato il prossimo vicolo cieco. Una volta ho cercato di darti un consiglio, cioè ti ho mostrato la direzione che ho preso, ma tu non l'hai presa.

lsv, condividi la tua esperienza. Sii più specifico. Io, per esempio, non nego che se ci si tortura a lungo con Fourier, qualcosa si risolve. L'idea di ANG3110 alla serie di Fourier della deviazione del prezzo dalla linea di tendenza è abbastanza interessante.
 
No, che la serie di Fourier si ripeta è ovviamente sbagliato! Allora non bisogna costruire una serie di Fourier per ripetere il passato!
 
lsv писал (а):
Mi dispiace! Voglio solo che tu esca da questa impasse. State pensando nella giusta direzione, sì, l'intero mercato può essere descritto da una funzione f(t) = A0 + A1*sin(B1*t +C1) + A2*sin(B2*t +C2) + ..., una serie infinita di seni. Ma vi siete fermati a Fourier, conducendovi così in un vicolo cieco. Voglio che cerchiate altre soluzioni invece di fermarvi solo su questa.

Riguardo alle mie soluzioni, sì, sono andato un po' oltre, ma ho trovato il prossimo vicolo cieco. Una volta ho cercato di darti un consiglio, cioè ti ho mostrato la direzione che ho preso, ma tu non l'hai presa.

Dammi un indizio! =)
Non a proposito, sospetto che la soluzione di f(t) includa ancora eXponenti decadenti =)

Almeno datemi un indizio su quale direzione sia, perché ho tormentato ANG3110 con domande, e si è rivelato inutile.
Solo io e lui abbiamo perso tempo =)
 
shobvas писал (а):
Dammi un indizio! =)
Non a proposito, sospetto che la soluzione di f(t) includa ancora eXponenti decadenti =)

Almeno datemi un indizio su quale direzione sia, perché ho tormentato ANG3110 con domande e si è rivelato inutile.
Solo lui ed io abbiamo perso tempo invano =)

Gli esponenti decadenti sono la stessa serie armonica, il problema è che questa serie è infinita.


Se facciamo la trasformata di Fourier otterremo serie di frequenze a partire da f0, ma per guardare almeno un po' nel futuro, cioè per vedere la direzione della tendenza, dovremmo fare in modo che la frequenza minima analizzata sia al massimo 2 volte inferiore a f0 (fmin<=f0/2). Ma se vogliamo usare la Fourier per ottenere fmin, dovremo aumentare la serie analizzata di un fattore 2, il che contraddice la condizione. Conclusione: Fourier non è appropriato qui. Uscire: trovare un altro algoritmo, metodo, soluzione.

1...34567891011121314151617...19
Nuovo commento