Applicazione dell'analisi matematica e della matematica superiore - pagina 8
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Sul flusso dei prezzi. Sono totalmente d'accordo con te. Riguardo ai volumi, non lo so. I volumi a volte hanno un aspetto molto strano. Guarda EURUSD 2006.11.24 10:30 ora di Mosca. A proposito, quando studiavo MT4, guardavo come cambiavano i volumi durante il movimento dei prezzi. E stavo aprendo se sembrava che ci fosse una tendenza e i volumi stavano aumentando mentre il prezzo si muoveva nella direzione della tendenza. E sembrava aiutare... Quindi è discutibile, ma lasciamo perdere per ora per semplicità.
Il fatto è che il volume in azioni e forex sono cose completamente diverse. In generale, il volume è un indicatore molto prezioso quando mostra il volume di una transazione. Ma nel forex, il volume è solo un numero di tick, cioè le variazioni di prezzo. Nient'altro. Probabilmente, il numero di tick per barra può anche significare qualcosa, ma, in primo luogo, non è chiaro cosa, e in secondo luogo, non è chiaro come questo non chiaro cosa può essere utilizzato. Ecco perché penso che per la semplicità del quadro è meglio rifiutare i volumi per il momento.
Ora i modelli. Immagino che tu voglia vedere un po' di fisica dietro a tutto questo? Finora credo nella folla e nella teanalisi (esattamente credo, non posso provare nulla, ma sembra plausibile). La linea di fondo è questa: c'è una folla. E ci sono metodi di teanalisi generalmente accettati (e persino imposti alla folla). Tutti vedono i grafici approssimativamente allo stesso modo, con la precisione ai rumori. E credono nelle stesse cose. E quindi compiono all'incirca le stesse azioni. Per esempio, non ho incontrato niente di più assurdo di Elliott Waves e dell'analisi delle figure. Tuttavia, fa sì che la folla si comporti più o meno allo stesso modo. Quindi, è vero per il mercato. Naturalmente, tutte le azioni non sono assolutamente identiche. Le stesse onde con le cifre possono essere interpretate in modo molto diverso. Tutto è più severo con i valori dell'indicatore. Ma anche in questo caso c'è una certa casualità, per cui può verificarsi una complessa distribuzione degli accumuli di ordini sul mercato. Ora, se per caso o per intenzione dei maestri del gioco, il prezzo entra in una di queste concentrazioni, si innesca una risposta: si attivano ordini multipli, i volumi crescono (a proposito, questo è un altro motivo per cui considero importanti i volumi) e come risultato, il prezzo accelera o rallenta. Il modello di mercato è la diffusione di perturbazioni in un ambiente altamente non lineare e non si sa quanto sia distribuito. Purtroppo un tale modello dà poco aiuto pratico. Le proprietà del mezzo sono sconosciute. Inoltre, non è del tutto chiaro come possano essere conosciuti. Possiamo solo indovinare dove ci sono aree di forte non linearità - accumuli di ordini. A questo scopo si dovrebbe conoscere la teanalisi classica, anche se sembra essere una schifezza assoluta. Per prevedere le azioni della folla, bisogna conoscere le sue credenze. Purtroppo, questo modello non spiega affatto e non cerca nemmeno di spiegare le derive temporanee, che è quello che mi interessa ora. Ahimè, non ho niente di meglio da offrire. Può suggerire qualcos'altro?
Non la fisica, ma il meccanismo, l'essenza del processo. Se è compreso in qualche misura, allora diventerà chiaro quale dei modelli fisici conosciuti si può cercare di applicare.
Credo anche nella folla, e la considero come il secondo assioma del mio approccio. Un mercato è un mercato, l'interazione della domanda e dell'offerta. Compra più a buon mercato, vendi più caro - la legge della speculazione. È lo stesso ovunque, e il Forex è probabilmente il più sofisticato di tutti i mercati mondiali. E un altro fattore importante - poiché questo mercato è globale, è molto improbabile e difficile da manipolare, cosa che non è rara in borsa.
Ma oltre alla folla, ci sono anche i processi fondamentali dell'economia mondiale. E sono questi che determinano in gran parte i tassi di cambio relativi. Il gioco speculativo dei prezzi è solo un'increspatura sulla superficie di una corrente profonda. La differenza della quarta cifra del tasso di cambio del dollaro fa poco per toccare gli esportatori-importatori, ma è sufficiente per gli speculatori.
Quindi, generalmente d'accordo con te, vorrei trarre una conclusione leggermente diversa da questo. "Per prevedere le azioni della folla, bisogna conoscere le sue credenze" - io la metterei così: "I termini tradizionali "ipercomprato/ipervenduto" riflettono solo i poli opposti di questa condizione, ma gli indicatori moderni potrebbero non misurarla abbastanza bene.
A proposito, qui nel forex, i miei 20 anni di programmazione non valgono quasi niente. Quasi, perché posso ancora scrivere il codice da solo e non ho paura del debug tramite Print(). È un problema completamente diverso da risolvere. Non la costruzione logica di un sistema che risolve un compito ben definito, ma la lotta con l'ignoto. Quindi difficilmente la conoscenza del C/C++, anche perfettamente impeccabile, può aiutare a CAPIRE un sistema semplice per 3-5 indulatori diversi. ...
Sì, Yrixx, volevo anche chiederti. Sembra che anche tu sia un principiante, hai elaborato alcuni metodi di decomposizione del sistema? Ora cerco di pensarlo (e lo faccio) come un insieme di segnali di abilitazione e disabilitazione. Per esempio, due muggiti incrociati. Il segnale per un accordo. Ma lo stocastico si aggira da qualche parte nel mezzo. Sembra che sia più facile pensare in questo modo. Ma le immagini nello Strategy Tester a volte mi confondono. Qual è il tuo problema?
Per il debug Print() va bene all'inizio. Ma per un'operazione più seria, l'output nel file è più efficiente.
Per capire gli indici, è meglio leggere le loro descrizioni direttamente sul sito MQ https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/.
Vedrete da soli che gli algoritmi di calcolo sono elementari, e allo stesso tempo vedrete ciò che è comunemente noto e non reinventerete la ruota. Risparmiare tempo è una cosa utile.
Ho la stessa opinione sui segnali. Dal punto di vista logico, è la formulazione più semplice del compito di sviluppare quei mezzi tecnici su cui l'EA dovrebbe basarsi. Ma anche questa semplice formulazione porta ad una grande complessità. Componenti diversi danno segnali diversi - questo è normale, perché solo componenti diversi possono aumentare l'affidabilità dei segnali. Tuttavia, la gerarchia di questi componenti non è predeterminata, quindi una piccola deviazione dalla logica elementare e non è già chiaro come elaborare questi segnali.
Phoenix è un buon esempio, comunque. Ci sono solo 4 (se la memoria non mi inganna) indicatori e 5 segnali. La logica è elementare: l'accordo viene eseguito se tutti e 5 danno il via libera. Pertanto, è facile capire il principio del suo funzionamento. Ma ottimizzarlo non è solo difficile, ma molto difficile. :-)) L'autore ha una metodologia speciale per questo scopo. E questa metodologia porta a parametri inside out per OsMA. Non si può ottenere in un tester.
Personalmente non ho pensato alla logica complessa, e quindi non mi preoccupo della decomposizione. Finora, il compito per me è quello di formare segnali e stimare la loro affidabilità. Allora è abbastanza facile calcolare l'affidabilità della loro intersezione.
Con i modelli, vedete, sembra che anche voi non abbiate nulla di praticamente accettabile. E riguardo alla manipolazione - penso che sosterrò... Non ho alcun dubbio che il forex sia in parte gestibile. Naturalmente è gestito con grandi somme di denaro che io e voi probabilmente non ci sogneremmo mai. Tuttavia, questo denaro è piccolo rispetto ai Poteri, che getta fuori equilibrio... In ambienti non lineari questo è abbastanza possibile. Ed è improbabile che tutto questo casino sia stato creato solo perché potessimo avere cibo in abbondanza per i nostri cervelli... Per favore, non ridete. Sono stato chiamato teorico della cospirazione e altre parolacce per affermazioni simili più di una volta :))))))))))
A proposito dei miei problemi con i tacchini. Ahimè, è più una questione di abitudine e di esperienza. Se tracciamo un'analogia con la meccanica quantistica, anche lì, quando si ha una buona padronanza delle rappresentazioni delle coordinate e della quantità di moto, cose come i rapporti di incertezza cominciano a sembrare abbastanza ovvie. Lo stesso vale qui. Puoi imparare a memoria tutte le formule di calcolo di tutti gli indici. Puoi imparare a memoria tutti i documenti su questo sito. Ma finché non sarà nelle vostre dita, non capirete nulla. Ho capito Phoenix nel senso di cui parli (segnali). Non c'è davvero nulla di complicato. La parte difficile inizia quando si cerca di capire come funziona nella vita reale, dove tutti questi indici interconnessi lavorano insieme. Ecco perché voglio scrivere qualcosa di mio, molto semplice, ma qualcosa che potrò regolare, diciamo, per un mese...
È lo stesso qui. Puoi imparare a memoria le formule di calcolo di tutti gli indici. Puoi imparare a memoria tutti i documenti di questo sito. Ma finché non sarà nelle vostre dita, non capirete nulla.
Ecco perché vi ho suggerito di leggerlo sul sito web. La questione è che tutti gli indicatori hanno solo due o tre idee, che vengono rielaborate per ognuno di loro a modo loro. Quando si legge tutto di seguito, alla fine ci si annoia. :-)) È solo quando tutto è già sistemato nella tua testa e sia le idee che i metodi sono visibili. Tutto quello che resta da fare è torcerlo un po' con le mani.Ho capito Phoenix nel senso di cui parli (segnali). Non c'è davvero nulla di complicato. La parte difficile inizia quando si cerca di capire come funziona nella vita reale, dove tutti questi indici interconnessi lavorano insieme... A proposito, anche tu ammetti la complessità di Phoenix, quando parli di tuning. Ecco perché ora voglio scrivere qualcosa di mio, molto semplice, ma qualcosa che riuscirò a inserire, diciamo, per un mese...
Gli induttori non sono interconnessi in alcun modo. Ognuno darà il suo segnale indipendentemente dagli altri. L'Expert Advisor attende la conferma simultanea di tutti i segnali. Ma non è assolutamente chiaro perché esattamente questi valori di parametri funzionino.
Ho un'idea che vorrei implementare io stesso, ma non voglio rinunciare a quello che sto facendo per il bene di qualcosa di nuovo. Se volete lavorare su un semplice schema con le vostre mani e, allo stesso tempo, scrivere qualcosa di vostro, potete provare.
Il più sensazionale campionato di sashken esperto è costruito su solo 2 MA. Ma ha la sua scorza distintiva. Non è nel fatto che sono diversi tipi di МА, ma l'incrocio МА è usato come un segnale inverso. Cioè, se la comprensione classica è quella di comprare quando la veloce ha attraversato la lenta verso l'alto, allora questo segnale è usato lì per vendere. Questa è una variante dell'implementazione della strategia controtendenza. È abbastanza adatto in un mercato volatile (e la sterlina è il più volatile) quando non c'è una tendenza. Pertanto, per questo Expert Advisor ci sono ampie aree in cui è molto redditizio. Ma appena inizia la tendenza, perderà tutto. Questo è quello che è successo al campionato.
L'idea è quella di selezionare o costruire un indicatore dello stato del mercato che determini solo la fase di trend-un-trend. Questo indicatore dovrebbe inoltre servire da interruttore nella logica: interpretare il segnale nella direzione del trend e viceversa.
Naturalmente, per trasformare il sashken in un normale Expert Advisor, questo non è sufficiente. Dobbiamo risolvere un paio di altri problemi. Ma questo è il suo difetto principale.
Infatti, non è solo uno studio di teanalisi. La questione di riconoscere e separare le fasi del mercato è rilevante per tutti. Ha un valore non solo pratico ma anche scientifico. Quindi, c'è, tra l'altro, molto spazio per un vero studio basato su un approccio scientifico. Se necessario - usando qualsiasi matematica disponibile (al contrario dell'aritmetica primitiva usata negli indicatori standard).
Sarò felice di parteciparvi, se sarà la vostra volontà :-))
Ecco perché ora voglio scrivere qualcosa di mio, molto semplice, ma qualcosa che riesca comunque a starci per un mese, diciamo...
Eugenk1, per far girare la conversazione su un piano pratico, suggerisco un punto di partenza per la creazione di qualcosa di più o meno semplice, senza meccanica quantistica, invarianti di taratura e con possibilità di adattamento nei fine settimana. E l'applicazione dell'econofisica può essere pensata con calma e dopo aver fatto qualcosa di non complicato e fattibile.
Ci sono due МА adattive - Kaufman's in Code Base (grazie a dmitriy) e FRAMA (da Rosh, nel thread 'ArrayMinimum() function'). Sono disegnate molto bene e più o meno piatte sulle bandiere - proprio quello di cui ho bisogno per avere meno falsi segnali. Naturalmente c'è un ritardo, ma si può provare a gestirlo come in ZeroLAG MA ('ZeroLAG MA').
Sistema iniziale - due MA adattive accordate in modo diverso con qualche rudimentale filtro crossover. La prossima cosa è questa idea che ho letto per caso in un articolo popolare sulla teoria delle catastrofi: "Dopo una catastrofe, il sistema non ricorda i suoi parametri precedenti".
E ora lo testiamo su tutta la storia di quella società di intermediazione, di cui avete le quotazioni. Se tutto va bene su tutta la storia, buona fortuna! Se no, cerchiamo di trovare punti nella storia, in cui il sistema (non il mercato, ma il sistema!) ha avuto un crash, e vedere come i parametri del sistema devono essere cambiati (diciamo, solo il filtro) per il sistema di lavorare tra i crash. I criteri di una catastrofe - qualsiasi ragionevole, possono ancora essere scelti - o intuitivamente, o con la stessa economicofisica o la teoria dei sistemi dinamici.
L'importante è cominciare, e poi le idee stesse appariranno...
Come mai siamo così amichevoli con te ed Eugene? :-)))
Questa è un'idea interessante sulle catastrofi. Se siete in grado di identificare i disastri quando accadono, potete farne qualcosa di sostanziale. In caso contrario, l'Expert Advisor non sarà in grado di resettarsi. Dovrebbe prima sopravvivere alla catastrofe e poi identificarla comunque. Cosa ne pensi?
In generale, il punto è che il nostro principale alleato è la statistica, vale a dire che possiamo trarre conclusioni basate su eventi ricorrenti, e il nostro nemico sono gli outlier, che sono falsamente considerati come inefficienze di mercato redditizie. E l'uso dei picchi può essere spinto molto, molto in profondità nell'Expert Advisor. Cioè prendiamo 10 Expert Advisors che si adattano a loro e danno profitto sulle storie, poi li riuniamo in un programma e voilà, abbiamo 100 trade. Le statistiche sembrano di più, ma in realtà non è cambiato nulla!
Se hai un filtro di segnale che funziona MOLTO RARAMENTE, per esempio 5 volte all'anno, allora la sua efficacia e validità può essere facilmente messa in discussione, anche se il numero totale di trade supera il migliaio.
Significa che ogni simbolo e ogni "se" in consigliere dovrebbe avere una grande STATISTICA sulla storia per essere valido. Naturalmente, il numero totale di scambi è importante, ma allora dovremmo andare più a fondo.
È un'idea interessante quella dei disastri. Se si è ancora in grado di identificare i disastri nel momento in cui si verificano, allora si può ricavarne qualcosa di sostanziale. In caso contrario, l'EA non sarà in grado di riconfigurarsi. Dovrebbe prima sopravvivere alla catastrofe e poi identificarla comunque. Cosa ne pensate?
Durante l'emersione, è improbabile che abbia successo. Ci saranno ancora dei prelievi. Un'altra cosa è che questi drawdowns possono essi stessi servire come indicatore di un crash del sistema. In generale, la catastrofe del sistema dovrebbe probabilmente essere presa solo in base ai parametri del sistema stesso, non ai parametri "oggettivi" del mercato, perché è una catastrofe del modello, non una catastrofe del mercato. (Hehe, non ci sono disastri nel mercato, solo noi li vediamo come disastri - perché i modelli non si adattano alla realtà oggettiva...).
Una volta che lo abbiamo identificato - non commerciare ulteriormente e attendere un certo tempo per ottenere le statistiche di sistema in condizioni mutevoli, e quindi ottimizzare il sistema e lavorare in modalità normale, fino al prossimo segnale di un crash di sistema ...
A proposito, non mi sono posto il compito di creare un Expert Advisor che si resetta automaticamente. La cosa principale è il rilevamento automatico di una catastrofe, e quali parametri avrà dopo il cataclisma, solo Dio lo decide...
A proposito, non avevo intenzione di creare un EA riconfigurabile automaticamente. La cosa principale è il rilevamento automatico delle catastrofi.
Questo è quello che avevo in mente. Per quanto riguarda l'Expert Advisor - questo è il compito di Eugene.
E in generale, questo compito ha lo stesso effetto di quello che ho descritto. Se ci sono due strategie - tendenza e controtendenza - allora il crash è un segnale per passare all'altra strategia. Deve avvenire solo nella fase di catastrofe del modello, non nella fase EA. :-)
E possiamo usare i loro valori passati come valori iniziali dei parametri per una nuova strategia e cambiarli (adattarli) gradualmente man mano che le statistiche si accumulano. Allo stesso tempo, l'attesa di nuovi dati può sempre essere solo una trappola. È già abbastanza o no? Qualunque siano le statistiche, il mercato può cambiare in qualsiasi momento. E se questo cambiamento (catastrofe) viene identificato correttamente, ci sarà un po' di tempo per adattare i parametri.
PS Sembra che il trattamento cognac di Eugene gli abbia fatto bene. O viceversa? :-)))
Le nostre catastrofi differiscono significativamente, poiché la tua èuna transizioneoggettiva del mercato ad un'altra fase (da trend a flat o viceversa), mentre la mia è un crollo del modello soggettivo nel suo insieme (fanculo tutto - sia flat che trend). Non credo che l'incidente debba essere così frequente come il tuo - anche se l'idea non è senza merito... Penso che i primi tentativi di costruire tali sistemi non dovrebbero essere difficili da implementare, e le catastrofi come tali dovrebbero essere rare. E sono sicuro che un paio di dozzine di programmatori assunti da una ditta seria hanno implementato questo molto tempo fa, hehe...
Riguardo al sashken. Cosa significa il suo segnale di trading? Molto semplice. Quello veloce ha attraversato quello lento dal basso verso l'alto. Durante il ritardo, la parte alta del piatto è cambiata in una parte bassa. Significa che è un buon momento per vendere. Così, questo segnale include implicitamente un parametro come il periodo piatto. Come vedete, non è così semplice... Per quanto riguarda l'efficienza del trading, non ha convinto neanche me. Ho avuto solo 3 scambi redditizi in totale. E l'ultimo è stato in profondo drawdown per molto tempo... Ahimè, con tutto il mio rispetto per Sasha, temo che la sua EA non contenga idee che avrebbero senso sviluppare...
E la questione della separazione delle fasi del mercato... Non so come si risolve, ma so come si chiama. Si chiama il Graal... E tutto quello che facciamo qui, infatti, è un tentativo di risolverlo con questo o quel grado di certezza...