Applicazione dell'analisi matematica e della matematica superiore - pagina 6
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Molto interessante...
Merda... A volte penso che siamo tollerati solo per mantenere qualche scuola di matematica nel paese... :(
Heh... Questa è la definizione di questi stessi confini è la pietra filosofale del commerciante o il Graal... :) Riguardo alla muva, sto solo facendo un esempio. Penso solo che il sistema originale può essere molto, molto semplice, se ha un'unità di adattamento attaccata. Ma fare questo blocco è molto, molto difficile. È qui che serve una matematica forte.
Caro Gatto Nero (scusa, non conosco il tuo patronimico),
Non è difficile realizzare un sistema automatico per adattare un Expert Advisor alle condizioni attuali del mercato. Ma è improbabile che tu ci riesca. Quando ho letto questo tuo post
I test di Turing non mi interessano, non mi interessa affatto creare un meccanismo che sia stupido come il babbeo medio. Il mio compito è più modesto. Scegliere alcune caratteristiche stabili dal mercato, che possono essere utilizzate per ottimizzare il sistema abbastanza rapidamente. È più facile a dirsi che a farsi... Sulla logica ternaria ho detto effettivamente solo in relazione al link citato. Mi piaceva troppo l'idea dei pattern di prezzo e non mi piacevano molto i timeframe e tutto ciò che li riguardava fin dall'inizio del Forex. A proposito, ho scritto il mio primo programma su mql4 proprio su questo argomento. Ho assistito ad alcune interessanti conversazioni su questo argomento sullo spider, ma non l'ho ancora capito. Non ho ancora abbastanza conoscenze. Vorrei qualcosa di più semplice, campi Yang-Mils, invarianza di gauge, superstringhe ecc... :))))))))))))
Volevo consigliarti, da fisico a fisico, di utilizzare i metodi di integrazione del continuo e la statistica quantistica. Cose abbastanza semplici da soddisfare il vostro livello. Tuttavia, poi mi sono ricordato di un altro post
dmitry, phoenix è troppo complicato, l'ho già guardato. Interessato a qualcosa di molto, molto semplice. Per esempio su muwings o stocastico. Sono d'accordo, la foto è molto bella. Si può vedere chiaramente cosa è successo il 13... Ma sarebbe meglio iniziare queste ricerche con qualcosa di semplice.
e ho capito che se il consiglio di Hendrick non ti soddisfa a causa della complessità, probabilmente non lo farà neanche il mio.
Quindi, invece di consigli, voglio fare una domanda semplice e diretta: hai intenzione di fare l'auto-adattamento dell'EA prima dell'EA stesso? L'ho capito così. Avete scritto molto su questo auto-adattamento, ma niente sulla strategia che dovrebbe adattare.
Sembra che non abbiate mai ottimizzato e nemmeno testato nulla. Penso di sì, perché lo script che testa l'EA sulla storia differisce dall'EA stesso di 2-3 dozzine di operatori. E se esiste un tale script, ci vogliono solo 10 minuti per trasformarlo in un ottimizzatore primitivo. Non abbiamo bisogno di dll, C o anche C++ per questo. Naturalmente, possiamo creare un ottimizzatore più complesso che userà metodi matematici invece della più semplice ricerca di varianti. Ma è davvero necessario? Per confermare o invalidare la tua idea sulla fluidità dei cambiamenti nelle caratteristiche del mercato basta prendere il sistema più semplice di 2 muwings che hai già citato 10 volte e ottimizzarlo su segmenti di mercato diversi e non sovrapposti. Il metodo di ricerca diretta è abbastanza adatto qui. 2 medie mobili hanno solo 2 parametri i cui valori cambiano discretamente in un intervallo limitato. Anche 1000x1000= solo 1 milione di passaggi. Ci vorranno 1-2 ore, se prendiamo un periodo di 1 mese di storia, che corrisponde pienamente al vostro desiderio di sintonizzare l'EA secondo gli ultimi dati e per un breve periodo di tempo.
Come persona che ha 20 anni di esperienza di programmazione, questo è un compito di un giorno al massimo. Ma forse dopo il suo completamento, perderete alcune delle vostre illusioni (il che è buono) e smetterete di speculare su come dovrebbe essere, e comincerete a lavorare concretamente in questa direzione (il che è molto buono).
Perché le mie parole "non ci riuscirai" significano solo che non ha senso parlare in astratto dell'auto-adattamento del sistema e di quanto sia complesso, finché non hai il sistema stesso. Sarai d'accordo, sembra divertente quando una persona parla di come spenderà i suoi soldi guadagnati sul Forex, se non sa nemmeno come fare una transazione.
PS Se trovi ancora difficile il sistema dei 2 muwings, prendi un sistema basato su 1.
Vedi, le mie stime sono le seguenti - la capacità del sistema di adattarsi alla storia (denotiamo con A) A ~ exp{P}/N^Alpha. P - numero di parametri, N - numero di accordi, Alpha - qualche grado. Naturalmente, il comportamento del profitto f-fi per ogni parametro è importante qui, ma in generale, per esperienza, la formula è corretta in media. Quindi l'ottimizzazione è una cosa pericolosa!
Sono un sostenitore delle conclusioni fondamentali complesse + ottimizzazione dei parametri teoricamente giustificati.
Phoenix è complicato dal fatto che ha un sacco di parametri, e ho ancora a che fare solo con l'ottimizzatore. È con la ricerca di un sistema prototipo che ho iniziato ora. I sistemi più semplici (2 mouve, MACD, stocastico) purtroppo non sono stati ottimizzati affatto. O non riescono a ottimizzare affatto, anche per un mese. O falliscono o hanno enormi drawdown. Quindi non è tutto così chiaro con il sistema stesso.
Esattamente! La questione non riguarda l'ottimizzatore e non l'ottimizzazione! L'approccio normale di uno scienziato è quello di andare in profondità nel fenomeno, capire la sua essenza, la sua natura e poi su questa base costruire un modello. Avendo un modello, si può studiare la sua adeguatezza, la validità delle sue previsioni, ecc. Se sono sufficienti, può essere implementato sotto forma di un Expert Advisor, i cui parametri devono essere ottimizzati.
Ci sono altri approcci chiamati "proverò in questo modo", ma sono la via dei dilettanti. Per i possessori di "qualche scuola di matematica" non è serio. Perciò propongo di non perdersi in pensieri, e di discutere se non la natura e le regolarità del mercato, almeno le idee sulla base delle quali si può costruire il suo modello. O modelli, se ce ne sono. E come assioma, propongo di assumere che a parte il flusso di dati sui prezzi, non c'è altro, e tutte le informazioni sono incorporate e visualizzate in questo flusso. Propongo di astrarre dai volumi, perché non esprimono nulla in Forex.
Un'altra cosa. Di solito, le persone della nostra età, così come le persone semplicemente colte, si rivolgono a tutti, eccetto gli amici e i parenti, con il tuo nome. Suggerisco di non rompere questa tradizione.
A proposito, qui nel forex, i miei 20 anni di programmazione non valgono quasi niente. Quasi, perché sono ancora in grado di scrivere codice da solo e non ho paura di fare il debug tramite Print(). È un problema completamente diverso da risolvere. Non la costruzione logica di un sistema che risolve un compito ben definito, ma la lotta con l'ignoto. Quindi difficilmente la conoscenza del C/C++, anche perfettamente impeccabile, può aiutare a CAPIRE un sistema semplice per 3-5 indulatori diversi. ...
Sì, Yrixx, volevo anche chiederti. Sembra che anche tu sia un principiante, hai elaborato alcuni metodi di decomposizione del sistema? Ora cerco di pensarlo (e lo faccio) come un insieme di segnali di abilitazione e disabilitazione. Per esempio, due muggiti incrociati. Il segnale per un accordo. Ma lo stocastico si aggira da qualche parte nel mezzo. Sembra che sia più facile pensare in questo modo. Ma le immagini nello Strategy Tester a volte mi confondono. Qual è il tuo problema?
Hanno lo stesso problema dei sistemi con molti gradi di libertà (parametri). Essi "ricordano"
una specifica serie temporale piuttosto che i modelli fondamentali. Ecco perché tutti si lamentano della breve "durata" dei sistemi.