Campionato di ottimizzazione degli algoritmi. - pagina 107
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Immaginate che non ci sia nessun tester in MT.
Tu stesso hai bisogno di testare la tua strategia su una sezione selezionata della storia del grafico di un certo strumento.
La tua strategia ha 5 parametri, dai cui valori dipende la redditività della tua strategia, sulla sezione di test selezionata.
È necessario determinare quali valori di questi parametri daranno la massima redditività della vostra strategia in questa sezione del grafico.
Ci sono così tanti possibili valori di parametri che se controlli manualmente ognuno di essi, ti ci vorranno anni per trovare quelli che danno la massima redditività della tua strategia.
Cominciate a sviluppare un algoritmo di ottimizzazione dei vostri parametri che calcolerà i loro valori migliori per il periodo testato più velocemente di voi.
Perché? Perché avete deciso che la storia si ripeterà e un periodo simile si ripeterà in futuro.
Questa è la prima cosa che un trader immerge nel campo della speculazione sul mercato. Ma non è l'unico.
In ogni caso, qualunque cosa tu dica Zelinsky se la prenderà con tutto, non ha senso fare discorsi inutili con quest'uomo (intasa il thread), non ha offerto nulla di praticamente valido finora e non può offrire nulla; è uno scriba di codici e nulla più, cioè un esecutore di idee altrui. Non ha abbastanza immaginazione per le proprie idee.
In ogni caso, non importa quello che dici, Zelinsky se la prenderà con tutto, non ha senso fare conversazioni inutili con quest'uomo (intasa il thread), non ha e non può offrire nulla di valore pratico finora, è uno scriba di codici e niente più, cioè un esecutore di idee altrui. Gli manca l'immaginazione per le proprie idee.
Certo, potete prendervi per un dibattito del tipo "sei un pazzo", ma sarà retorico e senza dubbio senza successo per voi. Perché? Perché sei così veloce a scendere in insulti isterici. Non sei interessante. È banale.
Uno spot per la tua immagine:
Immaginate che non ci sia nessun tester in MT.
...
Come fa quello che hai appena scritto ad avere a che fare con quello che stai facendo o stai per fare nel "campionato".
Voglio solo capire come quello che stai dicendo da due mesi a questa parte abbia a che fare con il trading e se i risultati del "campionato" possano essere utilizzati nella pratica del trading.
Cioè, sono interessato a sentire una spiegazione sotto forma di:
-- All'interno del "campionato" svilupperemo o mostreremo alcune funzionalità, che saranno in grado di fare così e così -- e saremo in grado di applicarle, per esempio, per risolvere così e così un compito nel commercio".
Come fa quello che hai appena scritto ad avere a che fare con quello che stai facendo o stai per fare nel "campionato".
Voglio solo capire come quello che hai detto negli ultimi due mesi ha a che fare con il trading e se i risultati del "campionato" possono essere utilizzati nella pratica del trading.
Cioè, sono interessato a sentire una spiegazione sotto forma di:
-- Svilupperemo o dimostreremo qualcosa che può fare questo o quello durante il campionato - e saremo in grado di usarlo per esempio per risolvere questo o quel compito nel commercio".
1. In che modo quello che hai appena dipinto si collega a quello che stai facendo o farai nel "campionato".
2. Voglio solo capire come quello di cui state parlando da due mesi abbia a che fare con il trading e se i risultati del "campionato" possano essere utilizzati nella pratica del trading.
3. Cioè, mi interessa sentire una spiegazione sotto forma di:
-- Svilupperemo o dimostreremo un funzionale, che può fare questo o quello -- e saremo in grado di usarlo per risolvere certi compiti nel commercio".
1. Personalmente, partecipo al campionato per mettere alla prova le mie capacità di programmazione, e cercare di avere la meglio su chi sta sfidando tutti. Si può chiamare autoaffermazione.
2. Se MT non avesse un tester in grado di ottimizzare i parametri, lo sviluppo di un ottimizzatore personale sarebbe praticamente necessario per il trading.
Forse l'ottimizzatore di tester di MT non è così buono e può essere migliorato. Il confronto tra le prestazioni del tester e gli algoritmi dei partecipanti può anche essere considerato un obiettivo del campionato.
Ho già scritto diverse volte su quale compito AO può risolvere nel trading, per come lo intendo io.
In questo caso, tutto ciò che i partecipanti faranno nel Campionato rimarrà in loro esclusivo possesso, a meno che non forniscano i loro algoritmi per uso pubblico.
In generale, la valutazione del valore di qualsiasi cosa è molto soggettiva.
Siete totalmente difettosi se non capite lo scopo degli algoritmi di ottimizzazione in generale e nel trading in particolare. Non intralciare i partecipanti, gli arbitri non chiedono l'opinione degli spettatori e degli analisti del divano ai campionati.
Il flusso dei tuoi insulti è regolare. I moderatori non lo fermano.
Sottolineo le frasi chiave per mostrare ancora una volta la verità conosciuta anche da un bambino: "chi ti chiama con nomi cattivi è se stesso".
p.s. Puoi fare una lista dei tuoi insulti (non solo nel mio indirizzo) ai quali i moderatori non hanno reagito in alcun modo:
1. https://www.mql5.com/ru/forum/87536/page93
2. https://www.mql5.com/ru/forum/87536/page98
3. proprio ora
Il flusso dei tuoi insulti è regolare. I moderatori non lo fermano.
Sottolineo le frasi chiave per mostrare ancora una volta la verità conosciuta anche da un bambino: "chi ti chiama con nomi cattivi è se stesso".
p.s. Puoi fare una lista dei tuoi insulti (non solo nel mio indirizzo) ai quali i moderatori non hanno reagito in alcun modo:
1. https://www.mql5.com/ru/forum/87536/page93
2. https://www.mql5.com/ru/forum/87536/page98
3. proprio ora
Bene. Poiché il fitting è solo un caso speciale di problemi di ottimizzazione, allora come possono non essere necessarie velocità ed efficienza. A cosa serve trovare i massimi se cambiano più velocemente di quanto l'algoritmo li cerchi. Immaginate di avere un meccanismo per la predizione accurata delle minuzie (che sia almeno il 60% delle volte), ma il calcolo viene fatto per un periodo di più di un minuto, e che bene verrà da tali predizioni. E anche se avete ragione in realtà le previsioni sono corrette. È lo stesso qui.
Bene. Poiché il fitting è solo un caso speciale di problemi di ottimizzazione, allora come possono non essere necessarie velocità ed efficienza. A cosa serve trovare i massimi se cambiano più velocemente di quanto l'algoritmo li cerchi. Immaginate di avere un meccanismo per la predizione accurata delle minuzie (che sia almeno il 60% delle volte), ma il calcolo viene fatto per un periodo di più di un minuto, e che bene verrà da tali predizioni. E anche se avete ragione in realtà le previsioni sono corrette. È lo stesso qui.
Stiamo parlando del periodo storico per adattare i valori dei parametri. Il periodo è statico e non scorre seguendo le lancette dell'orologio. Un algoritmo di ottimizzazione non è un algoritmo di previsione. C'è una confusione di nozioni.
...
Al momento, non c'è una comprensione e/o un chiarimento definitivo - cosa abbiamo, cosa dobbiamo ottenere, a cosa serve.
Qualsiasi tentativo di capirlo è inconcludente.