Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E il più affidabile :o)... Infatti ho provato a fare trading sul reale senza guardare il monitor, cioè senza guardare il monitor capovolto o riflettere nello specchio). Ho fatto trading usando i segnali dei miei colleghi trader che perdevano costantemente denaro, cioè li ho invertiti. Non ho mai provato a comprare il mio forex ma non sono riuscito a comprarlo. Ma la verità è che quando il mercato è più di una barra psicologica (nel mio caso era più di cinque standard), allora per qualche motivo inizia il processo inverso... Cioè, il mio amico inizia a guadagnare attivamente :o). Ho fatto trading sui segnali di un indovino usando i Tarocchi... Non sapendo che cosa è circa tre settimane di fila ha detto che colore sarà il prossimo "bastone" (l'indice candela giornaliera della Borsa di Francoforte) e costantemente indovinato... Ma quando io e i miei amici abbiamo scommesso dei soldi su questa previsione e abbiamo aspettato tutto il giorno questo giorno di "riverniciatura", noi quattro abbiamo perso 32.000 dollari per la giornata :o)... Quindi non è tutto così semplice ragazzi. E se pensi che la storia sia la roba per scrivere un sistema, sei fregato :o)... Scriviamo un EA che dovrebbe drenare in modo brutto! Male, senza speranza, male... Ed è allora che si possono cercare i bordi.
approccio interessante, ho sentito persone usare un pendolo proprio sopra il terminale in un'inversione di faggio - chiedono al pendolo dove saranno le prossime mosse e lui risponde - sembra funzionare...
E funziona. Ho disegnato un grafico dell'Euro su un metro a nastro circa due anni fa usando un pendolo. Voi riderete, ma l'immagine un mese prima era molto simile. Non ci sono molte citazioni di tiro, ma le date e il senso di quello che stava succedendo sono stati indovinati abbastanza bene. Durante il giorno mi sono avvicinato spontaneamente alla macchina e ho chiesto cosa dovevo fare adesso. Puoi provarlo se hai tempo tra un test e l'altro dei tuoi EAs:o). Un foglio A4.Due linee a matita.Al centro è verticale, al centro è orizzontale.Che è croce.Linea verticale da voi con la firma "SI".Linea orizzontale con la firma "NO".Qualsiasi oggetto sul vostro dito indice può servire da pendolo. Avevo un semplice affondatore da un'attrezzatura per la pesca a fondo :o) su uno spago di circa 30 cm di lunghezza con un'asola sotto il dito. Questo è tutto :o). Allontana tutti da te, vai in un bunker, versa del cemento nell'ingresso, se possibile, smetti di pensare al borsch, alle ragazze e alla TV, ma fai attivamente una domanda nella tua mente, cosa devo fare adesso e tieni un pendolo sopra le linee incrociate, dopo averlo calmato dal penzolare... È necessario fare una domanda specifica, il più precisa possibile senza opzioni e osservare la reazione del dispositivo.Per esempio - Devo comprare un paio di fujien adesso? Se inizia a dimenarsi sulla linea verticale "SI" - compra, se sulla orizzontale "NO" - non comprare, ma nemmeno vendere. Se inizia a girare intorno alla croce in qualsiasi direzione - non fare nulla.
Questo è senza dubbio spendere il loro tempo libero per i commercianti di medio termine :o).
p.s. Rispetto, akhtung, atenzione, attenzione ... Non ho ancora raggiunto questo livello di illuminazione. E se ci arrivo, dicono che il denaro non serve a niente...
E funziona. Ho disegnato il grafico dell'EUR su un metro a nastro circa due anni fa usando un pendolo. Riderai, ma il quadro un mese prima era molto simile. Non ci sono molte citazioni di tiro, ma le date e il senso di ciò che stava accadendo sono stati indovinati abbastanza bene. Durante il giorno mi sono avvicinato spontaneamente alla macchina e ho chiesto cosa fare esattamente adesso. Puoi provarlo se hai un po' di tempo tra un test e l'altro dei tuoi EAs :o). Un foglio A4.Due linee a matita.Al centro è verticale, al centro è orizzontale.Che è croce.Linea verticale da voi con la firma "SI".Linea orizzontale con la firma "NO".Faccio una posa da bracciolo, un foglio sotto il dito indice, che è un gomito sul tavolo. Sul dito indice, c'è un oggetto che funziona come un pendolo. Avevo un semplice affondatore da un'attrezzatura da pesca di fondo :o) su uno spago di circa 30 cm di lunghezza con un anello sotto il dito. Questo è tutto :o). Allontana tutti da te, vai in un bunker, versa del cemento nell'ingresso, se possibile, smetti di pensare al borsch, alle ragazze e alla TV, ma fai attivamente una domanda nella tua mente, cosa devo fare adesso e tieni un pendolo sopra le linee incrociate, dopo averlo calmato dal penzolare... È necessario fare una domanda specifica, il più precisa possibile senza opzioni e osservare la reazione del dispositivo.Per esempio - Devo comprare un paio di fujien adesso? Se inizia a dimenarsi su una linea verticale "SI" - compra, se su tgrizonale "NO" - non comprare, ma anche non vendere. Se inizia a girare intorno alla croce in qualsiasi direzione - non fare nulla.
Ecco come gli ingenui commercianti di medio termine passano il loro tempo libero :o)...
p.s. Rispetto, ahtung, atenzione, attenzione... Non ho ancora raggiunto questo livello di illuminazione. E se ci arrivo, dicono che il denaro non serve a niente...
...Hai dimenticato di aggiungere, prima di tutto, che devi accordare il pendolo... Qualcosa come: "Pendolo, pendolo, rispondimi come risponderai "sì" - alla mia domanda (diciamo che il pendolo ha risposto ruotando in senso orario, poi - chiedi al pendolo - come risponderà "no" alla domanda, prima che tu chieda al pendolo la sua disponibilità a lavorare e rispondere alle domande...
Bene, vai avanti... Hai toccato un argomento "vivace". La mia prima istruzione superiore è tecnica, mi sono laureato alla Facoltà di Informatica dell'Università Tecnica Statale nel 1999. Università - quindi lì abbiamo davvero insegnato la materia - bioenergoinformatica - cioè aura, chakra, pendoli, ecc. - È stato interessante tutto questo, cioè noi (un sottogruppo) alla sessione del seminario ci sediamo ognuno alla scrivania, veramente con i pendoli in mano sopra i tavoli - comunichiamo, facciamo domande, riceviamo risposte... È divertente. Non ho ancora applicato il TC come opzione, sto scavando in altre direzioni, anche se tutto è possibile... La cosa principale è il giusto approccio...
Forse i segnali filtrati dai fondi di caffè e dalle fasi lunari... (come opzione) - :- ))
P.S. Considererò la possibilità di dedicare parte del mio deposito alla ricerca in questa direzione...
P.P.S. Penso che ci sarà una degna continuazione - Fondo, TA, analisi spettrale, rete neurale, ... :-))), perché no, è possibile provare...
Non capisco, come scambiare, se non tramite il TS? Per casualità? Anche questo è un TS )))).
Non capisco la domanda, ma il trading è come adattarsi al mercato attuale, e se cambia, adattarsi e negoziare di nuovo.
E non adeguarsi è solo quando voi stessi influenzate il mercato.
Tutto il resto si adatta secondo i modelli trovati. E non durano per sempre. Alcuni durano per mesi, altri per anni.
Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali?
La linea può essere calcolata confrontando i risultati tra Sample e OOS
Molti pacchetti di reti neurali hanno un modo molto comodo per separare il campione in campioni di allenamento e di test. È molto facile individuare una frangia. Se non c'è alcun miglioramento sul campione di prova, allora si tratta di un adattamento nudo. Cioè gli input non sono kosher e il TS può essere scartato. In altri casi, si guarda fino al momento in cui i risultati continuano a migliorare sul campione di allenamento, e non migliorano più sul campione di prova - questo è il confine.
Un'altra cosa è che la separazione dei dati storici sul campione ottimizzato e su quello di prova non è implementata nel tester MT*; quindi è quasi impossibile rilevare il confine in questa situazione durante l'ottimizzazione.
Sperimentando con TS che opera con probabilità ho notato che il fit appare quando alcuni eventi storici hanno probabilità zero. Qualsiasi evento avvenuto nella storia deve avere una probabilità superiore a 0.
Una sfaccettatura può essere calcolata confrontando i risultati tra Sample e OOS
Molti pacchetti di reti neurali hanno un modo molto comodo per separare il campione in un campione di allenamento e un campione di test. Il confine è molto facile da identificare. Se non c'è alcun miglioramento sul campione di prova, allora si tratta di un adattamento nudo. Cioè gli input non sono kosher e il TS può essere scartato. In altri casi guardiamo fino al momento in cui i risultati sul campione di allenamento continuano a migliorare, e sul campione di prova non migliorano affatto - è proprio quel confine.
Un'altra cosa è che la divisione dei dati storici in un campione da ottimizzare e un campione di prova non è implementata nel tester MT*, quindi è quasi impossibile rilevare la differenza in questo caso durante l'ottimizzazione.
Sperimentando con TS che opera con probabilità ho notato che il fit appare quando alcuni eventi storici hanno probabilità zero. Qualsiasi evento avvenuto nella storia deve avere una probabilità superiore a 0.
Proprio così. Non c'è semplicemente un modo migliore per verificare quanto sia ottimizzato il TS (non montato).
Rimane un problema. La pertinenza di tale ottimizzazione è ritardata esattamente dal valore di OOS. Ebbene sì, dirà qualcuno, non resta che ottimizzare il TC fino al momento presente.
Booga-ha! E non c'è un periodo di OOS di prova per il confronto.
Non si può fare a meno di pensare che dobbiamo scegliere la dimensione dell'OOS più piccola possibile per aumentare la rilevanza dell'ottimizzazione. Ma anche qui c'è un problema: più piccolo è l'OOS, maggiore è la probabilità che l'MT in tempo reale fallisca.
È un bastone con due estremità, per così dire. O anche tre estremità.
joo:
Ma qui sta il problema - più basso è l'OOS, più è probabile che il TS nella vita reale si scarichi.
La risposta è sbagliata. Proprio quando addestro NS prendo il periodo di OOS inferiore al periodo del campione di allenamento. La BP non è stazionaria e se facciamo il contrario, otterremo solo un adattamento a un campione breve e un risultato molto dubbio sull'OOS.
In poche parole, per la VR non stazionaria, più breve è il periodo di OOS rispetto a Sample, meno probabile è che il mercato abbia il tempo di cambiare per tale tempo, cioè una parte delle regolarità trovate nella storia può rimanere. E più grande è il periodo di campionamento, più bassa è la probabilità di aggiustamento. Ma non esagerate con Sample, perché un periodo molto grande può dare l'aggiustamento per regolarità già inefficaci, che hanno avuto luogo nel lontano passato e che difficilmente si ripeteranno in futuro.
Hai dimenticato di aggiungere che prima di tutto devi regolare il pendolo. Qualcosa come: "Pendolo, pendolo, rispondimi come risponderai "sì" - alla mia domanda (diciamo che il pendolo ha risposto facendo girare la lancetta delle ore, poi - chiedi al pendolo - come risponderà "no" alla domanda, prima di questo dovresti chiedere in generale al pendolo sulla sua disponibilità a lavorare e rispondere alle domande...
Bene, vai avanti... Hai toccato un argomento vivace. Ho una prima laurea - tecnica, '99, Facoltà di Informatica, Università Tecnica Statale - e lì abbiamo davvero insegnato la materia - bioenergoinformatica - cioè aura, chakra e chakra. Università - quindi lì ci hanno insegnato davvero una materia - bioenergoinformatica - cioè aura, chakra, pendoli, ecc. - È stato interessante tutto questo, cioè noi (un sottogruppo) alla sessione del seminario ci sediamo ognuno alla scrivania, veramente con i pendoli in mano sopra i tavoli - comunichiamo, facciamo domande, riceviamo risposte... È divertente. Non ho ancora applicato il TC come opzione, sto scavando in altre direzioni, anche se tutto è possibile... La cosa principale è il giusto approccio...
Forse i segnali filtrati dai fondi di caffè e dalle fasi lunari... (come opzione) - :- ))
P.S. Considererò la possibilità di dedicare parte del mio deposito alla ricerca in questa direzione...
P.P.S. Penso che ci sarà una degna continuazione - Fondo, TA, analisi spettrale, rete neurale, ... :-))), perché no, è possibile provare...
Infatti, per quanto ne so, le statistiche per le persone impiegate in diversi settori sembrano le stesse con un rapporto di circa il 62%... Siamo completamente "immersi" in quella cifra. Cioè, un tale rapporto è necessario per la sopravvivenza della specie, i non potenti dovrebbero essere meno della metà. Nella CSI si osserva ora l'asimmetria verso i "non potenti". specialmente è visibile in Russia e Ucraina.Non vogliono lavorare e fanno trading con la merda a occhi stretti e di conseguenza la tendenza è chiaramente al ribasso. La situazione con le attività di gioco (scommesse in particolare sotto forma di trading azionario) non è naturale per le persone. :о)
E in breve tempo il DT come azienda cesserà di esistere :o)
La storia del trading ha un sacco di correzioni artificiali ed è quindi innaturale, ma possiamo adattarvi quasi qualsiasi algoritmo. L'unica cosa è che avrà successo per un certo periodo di tempo ed è buono se si scappa con il profitto nel tempo :o)
.... Esattamente 5/95% non in meglio....
Da dove avete preso queste statistiche, per favore?
Lo stesso posto del pendolo...