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No, ci sono entrato e l'ho fatto bene.
Lo so. Ma il mio messaggio di errore è nella descrizione di CPositionInfo.
Amministrazione, almeno scrivi qualcosa sul mio messaggio precedente. Ho l'impressione di essere andato nel posto sbagliato e che il messaggio sia stato ignorato.
L'abbiamo fatto. Hai capito bene, anche gli altri lo capiranno.
Un errore nella descrizione della libreria standard
In particolare nella descrizione di CPositionInfo, comando PriceOpen()
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen
Il valore restituito non è "prezzo aperto" ma" prezzo apertomedio ponderato".
Sì, su una compensazione è la media ponderata del prezzo di apertura (su una copertura è uguale al prezzo di apertura).
Inoltre, anche su una copertura nella storia della posizione (GUI), il prezzo di chiusura è anche la media ponderata.
Il prezzo medio ponderato non corrisponde al prezzo di apertura/chiusura del simbolo. Pertanto, anche su una copertura, i visualizzatori della storia del commercio di solito non funzionano correttamente.
Sì, nel netting è la media ponderata del prezzo di apertura (nell'hedging è il prezzo di apertura).
Inoltre, anche su una copertura nella storia della posizione (GUI), il prezzo di chiusura è anche la media ponderata.
Il prezzo medio ponderato non corrisponde al prezzo di apertura/chiusura del simbolo. Pertanto, anche su una copertura, i visualizzatori della storia del commercio di solito non funzionano correttamente.
Si capisce subito il punto. Ma il problema del prezzo medio ponderato di apertura ha implicazioni più profonde. La questione è che se la posizione viene aumentata, i penny cominciano ad essere divisi, e si perdono quando si arrotonda. E il risultato è che alla fine il bilancio non quadra. Tutte le transazioni sono fatte in rubli interi, e il saldo finale non si somma a causa dei copechi persi.
Si capisce subito il punto. Ma il problema del prezzo medio ponderato di apertura ha implicazioni più profonde. Il fatto è che se si aumenta ancora di più la posizione, i centesimi cominciano ad essere divisi, e si perdono nell'arrotondamento. E il risultato è che alla fine il bilancio non quadra. Tutte le transazioni sono eseguite in rubli interi, e il bilancio finale non converge a causa dei copechi persi.
È nel terminale o nel tuo codice?
Non hai fatto nessun arrotondamento extra?
Si capisce subito il punto. Ma il problema del prezzo medio ponderato di apertura ha implicazioni più profonde. Il fatto è che se si aumenta ancora di più la posizione, i centesimi cominciano ad essere divisi, e si perdono nell'arrotondamento. E il risultato è che alla fine il bilancio non quadra. Tutte le transazioni sono eseguite in rubli reali, e il saldo finale non si somma a causa dei copechi persi.
Suona come un'accusa di completa incompetenza da parte degli sviluppatori della piattaforma di trading.
È nel terminale o nel tuo codice?
Hai fatto qualche giro inutile?
Perché agitare l'aria con le parole quando si può controllare? FORTS rublo-dollaro futures, il saldo è calcolato con la perdita di copechi.
Un modello che riproduce l'errore con una perdita di un centesimo nel bilancio, anche quando si negozia manualmente.
Schema per riprodurre l'errore di perdere un centesimo nel bilancio, anche quando si fa trading manuale.
Dare accesso all'investimento a questo conto.
Datemi l'accesso all'investimento su questo conto.
Ho aperto un conto demo per provarlo. Non c'è accesso agli investimenti.