una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 245
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Mi è piaciuto il tuo punto di vista sul mercato (mi ha fatto pensare a molte cose) e volevo sapere se l'ho già usato nella pratica? O l'uso più pratico di esso è la non partecipazione a speculazioni sul Forex - il denaro sarà più sicuro (suppongo che questa risposta è anche possibile)?
Per quanto ho indovinato, stiamo parlando di confrontare due valori di dimensioni diverse (punti e tick, rispettivamente), ma non si possono confrontare così... o non sono sicuro di cosa intendi?
No, stiamo parlando di pip in entrambi i casi. Per esempio, quando il prezzo sale e passa attraverso un canale con la larghezza di N pip, dovremmo mettere una linea di supporto sotto il canale e quando lo sfonda, dovremmo entrare.
questi valori sono uguali nella costruzione di Pastukhova.
Mi è piaciuta la tua visione del mercato (mi ha fatto pensare a molte cose) e volevo sapere se l'avevo già usata in pratica? O l'uso più pratico di esso è la non partecipazione a speculazioni sul Forex - il denaro sarà più sicuro (suppongo che questa risposta è anche possibile)?
Ho anche una modesta domanda. Come vanno le cose con il metodo di Vladislav? L'avete portato alla ragione? Volevo aspettare l'anniversario annuale di questa domanda, ma ora che tali domande hanno iniziato ...
A proposito Shiryaev, il consigliere scientifico di Pastukhov, ha detto in un discorso che Pastukhov e altri si sono comprati auto nuove, quindi il vero beneficio è stato. Dubito davvero che ci sia qualcosa nella dissertazione che porterà direttamente a una nuova auto, ma è un approccio interessante, proprio come quello di Vladislav, che ci permette di fare delle stime numeriche.
Possiamo notare una sensibilità molto bassa delle partizioni reneko alle condizioni iniziali! Probabilmente per questa ragione Pastukhov non ha prestato attenzione a questo punto nel suo lavoro.
Ahimè Seryozha, non condivido il tuo ottimismo. Le due immagini qui sotto mostrano il rendimento della strategia H per costruzioni Renko con H=14.15 e H=33.35 rispettivamente. I valori di 14 e 35 sono presi perché sono gli estremi locali nei miei ritorni. E 15 e 33 sono per il confronto con i vostri risultati. I grafici mostrano il rendimento a seconda del punto di ancoraggio della griglia Renko, o, nelle tue parole, il punto di partenza. Lo spread non è stato preso in considerazione. I risultati in punti.
Come potete vedere, i risultati sono fondamentalmente diversi dai vostri. La sensibilità della strategia per le costruzioni Renko dipende molto dalle condizioni iniziali. Il profitto può triplicare o addirittura cambiare il segno. Inoltre, quando si cambiano le condizioni iniziali il valore di H-volatilità può cambiare, per esempio da 1,90 a 2,10. Ciò significa che dovremmo passare dalla strategia H- a H+. Nel secondo grafico questo è visibile perché il rendimento sta andando in meno. La ragione di questo è che il calcolo è stato fatto per la strategia L-, quindi tutto ciò che darebbe profitto per la strategia L+ risulta essere esattamente la stessa perdita per la strategia L-.
Come conferma vorrei dimostrare la dipendenza (quasi lineare) del profitto della strategia H dal valore della volatilità H.
La mente curiosa può trarre conclusioni molto lontane da queste immagini.
E ho una domanda per te, Sergey. Come sei riuscito a ottenere una tale stabilità di Renco? Forse avete simulato il processo di trading con questa strategia in Matcad?
PS
Ancora, per Renko c'è la possibilità di guadagnare 1000 punti all'anno anche con uno spread di 2 punti.
L'ho trovato con H=42 e con la griglia corretta. Questa ancora permette +-2 pips, cioè c'è un'isola di stabilità di 5 pips. Dal punto di vista del critico di parte questo è tutto senza senso e arretrato. Tuttavia, questo è lo scetticismo di un occhio superficiale. L'ancoraggio della griglia renko ha un profondo senso fisico. Le sue linee sono livelli di supporto/resistenza.
Come sappiamo, i livelli Murray sono anche equidistanti e sono ora molto popolari. Hanno, tuttavia, un paio di punti oscuri, la cui soluzione non so quanto sia giustificata e se lo sia del tutto. Primo, sono costruiti a partire da zero, e secondo, il metodo di costruzione è la divisione binaria. Perché - chiede Murray. E in questo caso il mercato stesso ci dice qual è l'intervallo tra i livelli e dove inizia.
A proposito Shiryaev, il consigliere scientifico di Pastukhov, ha detto in un discorso che Pastukhov e altri si sono comprati auto nuove, quindi il vero beneficio è stato. Dubito davvero che ci sia qualcosa nella tesi che porterà direttamente a una nuova macchina, ma è un approccio interessante, proprio come quello di Vladislav, che ci permette di fare delle stime numeriche.
In linea di principio ho già riferito di questo diverse volte in questo thread. L'idea originale della metodologia di Vladislav, basata sull'indice Hurst, ha dovuto essere abbandonata. Questo indicatore è dipendente dal rumore (dipende dal fornitore di quotazioni), e quindi è instabile in termini di previsione con le conseguenze appropriate per il trading. Ma la cosa principale che si è rivelata preziosa e che sto usando ora è l'idea della previsione basata sulla matstatistica. Muovendomi in questa direzione, ho aggiunto le mie idee sull'applicazione della regressione di secondo ordine, i metodi per costruire canali di regressione ottimali sulla base della convergenza delle regressioni di primo e secondo ordine e anche l'idea mitica correlata delle "limitazioni del capitale speculativo". Quello che ha portato a tutto questo è mostrato qui:
"strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliot
solandr 15.01.07 14:34 (A proposito, la curva di correlazione delle previsioni (linea gialla solida con bordi medi punteggiati) ha indicato piuttosto precisamente la gamma di prezzi nell'intervallo di tempo specificato)
Sulla descrizione dei metodi di disegno dei canali si può vedere qui
"strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott".
solandr 04.10.06 10:11
Il risultato finale sul conto reale non è impressionante finora. L'incremento reale è leggermente superiore allo zero. Sono alla ricerca di altro. Ho intenzione di provare alcuni metodi alternativi di formazione delle barre. Da molto tempo ho un forte desiderio di vedere come potrebbero apparire i miei canali su di loro. C'è una discussione su Renko. Il mio prevedibile obiettivo futuro è quello di scrivere uno script che produca la variante richiesta della formazione delle barre. Se la realizzazione di questo compito avrà successo, presenterò i risultati.
"MQL4: chi vuole vedere grafici senza barre mancanti, venga qui =)"
solandr 17.01.2007 10:44
PS: Come canali di regressione sul periodo M30 (per la determinazione esatta di stoploss, e punto di entrata in posizione) ho cambiato dal modo tradizionale di costruzione di regressione Prezzo vs Tempo al principio di calcolo di regressione Tempo vs Prezzo. Certo, non cambiava nulla in linea di principio. Ma ha portato a punti di arresto e di entrata molto prima (più vicini) perché la pendenza di questo metodo di costruzione della regressione è un po' più ripida, anche se naturalmente entrambe le regressioni costruite sullo stesso intervallo si sovrappongono esattamente al centro del campione.
Per quanto riguarda il significato fisico dell'uso della regressione Time versus Price, si può offrire la seguente interpretazione. I confini del canale di regressione del dominio temporale indicano presumibilmente il tempo di esistenza di un determinato livello di prezzo. Qualcosa come se il tempo attuale è passato oltre l'intervallo di confidenza e il livello non è stato rotto, la probabilità che il prezzo rimbalzi da questo livello è alta.
In termini più semplici, probabilmente si potrebbe dire così. Questa è solo l'interpretazione più logica di una tale variante di costruzione di un canale di regressione. Non ho ancora pensato a un'altra interpretazione.
Ho visto le foto e mi sono piaciute molto, ma ero più interessato a sapere se sei arrivato al mondo reale o no e qual è stato il risultato, ho avuto la risposta - grazie. Sono felice che tu sia arrivato alla realtà e deluso che tu non l'abbia ancora raggiunta.
L'idea iniziale del metodo di Vladislav basato sull'indice Hurst ha dovuto essere abbandonata. Perché questo indicatore è dipendente dal rumore (dipende dal fornitore di quotazioni), e quindi non è stabile nella previsione con le conseguenze appropriate per il trading.
Stranamente, gli articoli dicono che è un indicatore stabile.
Ma la cosa principale che si è rivelata preziosa e che sto usando ora è l'idea della previsione basata sulla matstatistica. Andando in questa direzione, ho aggiunto le mie idee in termini di utilizzo della regressione del secondo ordine, modi per costruire canali di regressione ottimali basati sulla convergenza delle regressioni del 1° e 2° ordine,
questo è ciò che mi piace, il fatto che sia computabile.
Anch'io sono in un periodo di pausa - sono giunto alla conclusione che le strategie "semplici" non funzionano. Per esempio la strategia Kagi con una e la stessa H per un anno è come cercare di navigare su una barca di mare attraverso i fiumi o attraversare gli oceani su una barca. cioè uno dei metodi di complicazione è la selezione dinamica di H. A seconda del mercato.
O paternali. Cioè, invece di canali regressivi, cercate paternali che possono essere calcolati in anticipo e correlati con canali o parabole. La stessa paternità di Gartley può essere interpretata in questo modo, se lo si desidera. Secondo me, in paternas il problema dell'ingresso dovrebbe essere più facile. Ma questi sono tutti progetti, e ce ne sono molti, come sempre.
Vorrei chiedere come si entra nell'affare? Mi interessa quanto segue: se il canale si forma verso l'alto o la parabola, aspettate che il prezzo arrivi al bordo inferiore o piazzate un ordine dall'alto sul bordo del canale?
Ho testato per un anno usando solo piccole puntate di 0,5 dollari. Sto ricevendo automaticamente una formazione psicologica. La mia opinione su questo argomento è già formata da tempo e consiste nel semplice fatto che, teoricamente, un trader può prendere dal mercato esattamente quanto gli permette la sua psicologia. Cioè, tu stesso capisci che una cosa è avere un lotto di 1$ e un saldo fluttuante di 5-10$ al giorno, e un'altra cosa è avere un lotto di 1000$ con una possibile variazione del saldo di 50.000$/giorno. Secondo me, prima di avere quest'ultima opzione bisogna semplicemente crescere fino ad essa, passando gradualmente attraverso l'intero ciclo di aumento della dimensione della posizione da 1$ a 1000$ e oltre. Naturalmente, non è necessario aspettare fino a quando il deposito stesso cresce a questi valori, ma saltando da 1 dollaro lotto immediatamente a 10 dollari lotto - questo è irto di gravi conseguenze (per ora presumo che l'opzione di raddoppiare il tasso ad ogni aumento sufficiente del deposito). Ci sono un sacco di storie su Forex. Se guardiamo gli esempi di cui sopra vedremo che il profitto reale non è così male, vedremo che quello reale è perso. Ma i miracoli non accadono, le condizioni di trading della demo coincidono con le condizioni di trading del reale, ad eccezione delle situazioni in cui ci si muove bene solo un enorme lotto di dimensioni reali (ma non è per questa situazione, perché la gente precipita molto prima di raggiungere la dimensione del lotto)! Il problema di queste situazioni è semplicemente l'immaturità della preparazione psicologica del trader.
D'altra parte, impegnarsi in una raccolta di statistiche lunga mesi con una demo è molto probabilmente una semplice perdita di tempo. La demo è necessaria solo per rilevare errori di programma grossolani nelle versioni iniziali del codice dell'Expert Advisor, non per un vero e proprio test. Se non avete fiducia nell'operatività dell'Expert Advisor, perché dovreste sprecare il vostro prezioso tempo, che è sempre poco, in un demo-testing a lungo termine? Ho anche iniziato a fare il debug di ulteriori modifiche del codice molto tempo fa in un account reale. Anche se posso dire apertamente che ci sono stati singoli casi di fallimenti di versioni modificate dell'Expert Advisor che hanno chiuso/aperto erroneamente trade reali. E allora? Questi casi isolati non potrebbero fare la differenza in un piccolo deposito di titoli di 300 sterline e non hanno nemmeno influenzato le statistiche generali. Se una persona non è mentalmente pronta ad accettare anche perdite minime durante il gioco ed è pronta a sedersi sulla demo per anni, il Forex probabilmente non fa per lui. Ecco perché, invece di perdere tempo con le partite demo, puoi occuparti di qualcosa di molto più interessante invece di scambiare senza senso una valuta con un'altra e viceversa. Dall'esterno non sarebbe altro che senza senso! ;o).
Inoltre, date i dettagli del gioco reale che ho giocato il mese scorso. Ho fatto circa 300 scambi. Profitto totale +7367 pip, perdita totale -6130 pip. Punteggio totale a mio favore Profitto netto +1237 pips. Approssimativamente risulta essere circa 4 pip di profitto per scambio. Se si guarda solo al Profitto Netto, molte persone lo sognano soltanto. Io, invece, guardo il rapporto tra il Profitto Totale e la Perdita Totale, che è poco più di 1. Questo è ciò che mi preoccupa, poiché un risultato finale positivo può essere una coincidenza del tutto casuale, nonostante un solido numero di scambi. Scambio tutte le 19 coppie di valute disponibili. Gli spread, così come gli swap, non mi interessano perché il take profit/loss è molto più ampio di spread e swap. Il tempo di detenzione degli scambi è di solito da 1 giorno a 2 settimane.
Beh, ci sono anche altre opinioni al riguardo. Per esempio con Northwind. O in semplici cose inutili qui http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942 o in My Thoughts (MM) sulla sposa (sezione Kunstkammer).
Anche se sarebbe più preciso dire che questo indicatore è molto robusto solo su campioni di dati molto grandi. Su piccoli (2-5 giorni) campioni di dati da utilizzare per la previsione, questo indicatore differisce sulle quotazioni di diversi broker, il che porta a risultati diversi. Anche se nello stesso thread è stato dimostrato che il risultato su diverse quotazioni può avere un MO positivo, che può anche variare più volte in diversi broker. Questo è esattamente ciò di cui non sono soddisfatto. In questo thread ci sono esempi di filtraggio di questo indicatore, che in teoria dovrebbe migliorare la situazione. Ma non me ne sono occupato, perché lì, dove il lavoro inizia non con i dati grezzi, ma con i dati elaborati (in questo caso filtrati) può nascondere il fantasma di MTS chiamato "fitting" ;o). Così com'è, non abbiamo a che fare con l'informazione primaria del mercato, ma con la rappresentazione del mercato. Anche nel caso dei tick possiamo solo sperare di ottenere informazioni secondarie sui processi reali che avvengono nel mercato stesso (non conosciamo l'esatto giro di denaro, dopo tutto). Formando alcuni timeframes o tickframes dai ticks lavoriamo con informazioni "terziarie". E quando filtriamo o elaboriamo questa informazione "terziaria" in qualche modo, allora gli ordini di distanza dalla fonte primaria crescono e crescono con la velocità dello spazio ;o)! Da questo punto di vista, la costruzione delle regressioni è un po' migliore, poiché non trasforma la serie di dati originale, ma determina solo i suoi possibili punti estremi sulla sua base. Ecco perché mi sembra che se uno deve muoversi nel Forex, poi solo in aree di formazione di informazioni "terziarie" sul mercato e il suo uso più diretto senza varie integrazioni (filtraggio).
Penso che questo sia quasi l'unico modo in cui ha senso muoversi nel Forex. Tutto il resto, non basato sulla matematica è solo indovinare con risultato noto (guarda i risultati del campionato di trading automatico per esempio. La gente non ha fatto qualche ricerca prima di mandare esperti al campionato? E sono lontano dal pensare che non abbiano abbastanza capacità intellettuali per partecipare al campionato. Credo fermamente che stiano andando nel posto sbagliato. Questo è tutto!)
Entro in un trade al breakout del limite del canale di regressione lineare. Posto uno stop loss al di fuori del confine del canale in anticipo se si formano le condizioni per la sua possibile penetrazione. Ho già menzionato le condizioni - è di essere oltre l'intervallo di confidenza del 96% sulle regressioni del primo e del secondo ordine sull'orizzonte temporale D1. Dal momento che i prezzi delle offerte sono visualizzati nel terminale, i prezzi degli stopper sono i seguenti:
BUYSTOP_open_price=Limite superiore del canale+(Spread+1)*Punto
SELLSTOP_open_price=Basso del canale-1*Punto
Significa che l'apertura è 1 pip sotto il confine del canale.
Poi, man mano che la tendenza continua, il volume delle scale viene aggiunto una volta al giorno con la stessa dimensione del lotto, con spostamento dello stop lungo il confine del canale o lungo l'ultimo frattale.
Durante questo mese i trade si chiudevano solo tramite stoploss, che non è sempre la via d'uscita più efficace. Ora sto pensando di prendere profitto al Take Profit. In alternativa, sto provando le tattiche avverse. Ho scritto uno script che costruisce le proiezioni delle linee secondo questa metodologia quando i punti di controllo di base sono impostati manualmente. Quando è difficile disegnare le proiezioni lineari, imposto semplicemente il takeprofit in base al calcolo del mio indicatore, che ho postato qui.
L'idea dietro la strategia è ovviamente la seguente. Rapide prese di profitto durante i periodi di tendenza a scapito di perdite brevi e perdite lente durante i periodi piatti. Finora non sono riuscito a combattere le perdite nell'appartamento. In generale, penso che sia inutile. Forse una scelta razionale dei punti di presa di profitto dovrebbe migliorare le sue prestazioni. In generale, l'attuazione dell'idea di strategia Turtle, ma a un livello tattico e tecnico completamente diverso.
Non c'era tristezza...
Una breve ispezione del codice Matkad per costruire la dipendenza della stabilità del profitto da H non ha rivelato alcun errore. Inizierò uno studio dettagliato.
Sono molto occupato.
È un peccato che tu abbia cancellato tutte le foto in quel thread :o(. Stile interessante.
. Ma senza immagini si può solo immaginare. Forse
in qualche modo si potrebbe fare una sorta di ricostruzione delle immagini al testo
E pubblicare l'archivio (testo con immagini) su mql4.com come file zip?
Questo tipo di informazioni è abbastanza raro da trovare. Tutto di più
Ci sono sempre più discorsi vuoti di cui sono pieni tutti i forum di Forex.
Non ho le foto salvate, per intero, ce ne sono solo alcune.
Ma so che alcuni visitatori della sposa hanno sicuramente quasi tutto,
tranne l'ultimo. Non ricordo qual è il suo soprannome e non posso controllare di persona.
Non posso, per ovvi motivi. :)
Vento del Nord, ho una domanda immodesta. Fai trading su
Ho una domanda molto modesta: fai trading sul Forex (reale o demo)? Mi è piaciuta la tua visione del mercato (mi ha fatto pensare a molte cose) e mi piacerebbe parteciparvi.
Voglio sapere se l'hai già usato in pratica?
in termini pratici? O forse l'applicazione più pratica è semplicemente
Non partecipare a speculazioni sul Forex - avrete più soldi (non escludo la possibilità di usare
Non escludo nemmeno questa risposta)?
Sono solo un umile viaggiatore che si mette in viaggio e si aspetta di trovare un tesoro
alla fine di questo arduo viaggio mi aspetta un tesoro. Lungo la strada, nessuno mi offre, o nessuno di noi.
offre camere lussuose, un letto morbido, un bidet e la colazione a letto. :)
Naturalmente ho qualche demo, ma non ci presto molta attenzione. Nel mondo reale.
Non faccio trading sul conto reale per una questione di principio (ma lo facevo). Per varie ragioni. Uno di loro,
Ricerca di un mercato adatto. Non sono molto soddisfatto di scommettere sui cambiamenti dei numeri
di un particolare DT russo, perché non è un mercato, è una lotteria. L'altra ragione,
la ricerca di una strategia sicura. Lasciatemi essere schietto, ho una strategia che porta in
10 pips al giorno, ma non è quello che voglio. Inoltre, questa strategia è pura
sciamanesimo. Ed è meno di quello che ho ora nel mio lavoro principale.
Un tempo avevo un approccio intuitivo. Non ho mai usato nessun indicatore, solo seguendo i livelli più vicini, le linee di supporto e altre cose del genere. Ho ottenuto 250 pips al giorno sul simulatore e 50 pips per 3 ore sulla demo. Ma prima di iniziare ad usare il trading reale ho deciso di prendermi un giorno di riposo e mentre mi divertivo il "regalo" è scomparso. Dopo di che ho adottato la dichiarazione come misura del successo. Sulla base di questa idea di misurazione, si può misurare la "qualità" di un trader. Giocavo con condizioni avverse sul simulatore e funzionava bene, ma quando sono passato alla modalità demo tutto è cambiato bruscamente e allora ho deciso che non gioco più con le mani. La qualità del mio commerciante misurato si è rivelata troppo scadente - non potevo fidarmi di loro con i soldi. Ora sto giocando alla demo hands on solo per divertimento.
Ma mi sembra comunque che se si tratta di un sistema di trading meccanico, il carico psicologico non c'entra niente. Lo sviluppo e il test sulla storia reale, poi un po' di test anche su dati reali e se i risultati sono stabili allora i volumi massimi disponibili possono essere raggiunti sia dagli investitori che dalle società di intermediazione. Non ho ancora raggiunto questa fase, ma tutte le storie sulla demo funzionano e quella reale non funziona - questo è dal gioco della mano, non ho inventato queste raccomandazioni per MTS, se trovo il link lo posterò.
Ho anche appena dato informazioni sul conto reale per l'ultimo mese ...
Non sono sicuro se sia una regolarità o un caso fortuito. Per me il criterio mo/sko per i trade maggiore di 0,1 è sufficiente per dire che c'è una rottura della casualità (almeno per la distribuzione normale), ma purtroppo anche con questo mo/sko rimane il problema della stabilità per giorno/settimana/mese, ecc. Il numero di affari di 300 al mese è buono, direi addirittura molto buono, mi piace molto. E il rapporto tra più e meno è ancora positivo. Sarebbe bello se poteste calcolare mo/ska o se non vi dispiace (scusate la nudità) stampare l'estratto conto, bastano i punti di trade, senza dettagli. Ci sto lavorando da molto tempo e non ho idea di cosa farci. Il profitto medio di 4 pips per scambio è piccolo, naturalmente, ma c'è spazio per migliorare.
Beh, ci sono anche opinioni opposte su questo argomento. Per esempio con il North Wind guardate qui.
grazie per il link, lo cercherò sicuramente, inoltre devo studiare seriamente ciò che non soddisfa il North Wind. La tesi di Hirst e Pastukhov nel complesso il modello frattale ispira ottimismo e vale la pena trattarlo. A proposito, la tua idea sul capitale speculativo e di trading non è una soluzione ma è un passo verso il mercato frattale.
Riguardo ai dati ho l'impressione che il forex sia strettamente gestito, non al 100% ma comunque. Ci sono alcuni calcoli al riguardo ma l'idea è per lo più grezza e non voglio ancora pubblicarla. Anche se si dice che il mercato è una democrazia, in realtà non è così, i miei sospetti. Ma tuttavia, se il mercato è governato, basta rivelare questa procedura di gestione e si possono fare soldi anche su di esso. Quindi non è tutto così male, nonostante la differenza nelle dichiarazioni e nelle statistiche delle citazioni. Penso che l'idea del trading non dipenda da come viene gestito il mercato e non dipenda da chi lo gestisce. Per ogni giro c'è una vite, e per ogni vite c'è un labirinto, e così via.
controllare i risultati dell'AutoTrading Championship
L'ho studiato abbastanza in dettaglio, ma personalmente non sono riuscito a ricavarne nulla di positivo.
Entrare in un trade al breakout del confine di un canale di regressione lineare.
comprensibile. Ho un sacco di idee al riguardo, ma temo che la maggior parte di esse siano emozioni, quindi per non arrovellarmi...