una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 251
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Non importa chi usa cosa, è il risultato che conta.
Dubito che Lomonosov abbia inventato una tavola cercando di imitare qualcuno, o addirittura di copiare qualcuno... :о)
reti, mappature, diffusori, wavelets, frattali... c'è verità in tutto!
e sono curioso di un'altra cosa oggi: http://www.berdyansk.net/club/mist/nom_1/myst_m.htm
:)
si potrebbe andare da Demark, per esempio...
E Pastukhov sembra aver deluso anche i pochi interessati. E per niente!
Alla fine la discussione si è fermata al punto più interessante: come fare una vera strategia di lavoro dai risultati puramente matematici di
. Beh, chi ne ha bisogno?
Solandr:
Puoi essere sicuro che TUTTI sono interessati! E Pastukhov e la sua ricerca.
Sì, sono quello che ha "lanciato la lenza". La discussione della tesi di Pastukhov iniziò senza intoppi e finì bruscamente. L'ho letto con grande interesse, nonostante la mia attitudine all'argomento. Quindi sono curioso di scoprire il risultato :o)))
Solandr:
E perché non usate come linee rosse tratteggiate non l'RMS, ma i bordi di intervalli riservati costruiti sulla base del criterio dei 3 sigma, o calcolati su Student's per esempio per un intervallo riservato del 99%? O avete qualche scopo speciale per la costruzione dei confini scelta? Solo per curiosità.
La scelta dei limiti del canale, un parametro molto importante a cui prestare più attenzione di quanto ho fatto finora. Non c'è uno scopo particolare nel selezionare come limiti del canale l'RMS al momento, se non uno: un posto da cui iniziare. I requisiti per i confini sono piuttosto vaghi, non dovrebbero essere troppo larghi, altrimenti si perde tutto il senso della previsione, e non dovrebbero essere troppo stretti, e inoltre dovrebbero essere il più vicino possibile ai livelli Alto e Basso. A occhio, potrei sbagliarmi, ma il criterio dei 3 sigma aumenterà questi limiti. Ma vedrò sicuramente cosa succede. Ovviamente, una previsione accurata di (H+L)/2 migliorerà notevolmente l'accuratezza complessiva della previsione.
Ho dei requisiti molto modesti per la previsione, anche se l'intervallo [High, Low] "tocca" appena la linea, considero la previsione soddisfatta (naturalmente, questa condizione per ogni barra nell'intervallo di previsione).
Ora sono più interessato al criterio di scelta del numero di campioni. Finora, questo metodo ha un grande svantaggio - non c'è validità della previsione tranne che per il primo criterio trovato. Dovrò chiedere aiuto all'autocorrelazione e alle sue condizioni di convergenza di cui ho scritto tempo fa.
E ci risiamo con i frattali e i loro skyline. Amico, è lo stesso che per i grandi campioni. C'è sempre un conto alla rovescia che separa una sorta di "struttura" destinata a ripetersi/estendersi/scalare..... Si potrebbe, per esempio, confrontare il 14 e il 71, però, cosa mi aspettavo altrimenti :o) O forse sto fantasticando?
Ok, e la "frattalizzazione" andiamo avanti... Da dove cominciare? Cercherò di individuare il più "minimo frattale" tenendo conto che nessuno conosce la definizione esatta e in generale cosa sia un frattale. T-o-o-o-o, che cosa sembra tutto questo, vermi naturalmente!!! Vermi quadrati, comincerò con loro. :о))) (era uno scherzo, non c'è bisogno di chiamare un'ambulanza)
Sergey, non capisco bene cosa c'è tra parentesi, ma posso darti qualche consiglio.
Previsioni di alta e bassa separatamente. Questi due valori si comportano diversamente e questo non è un caso.
Combinandole in un'unica curva e definendo un corridoio simmetrico in questo caso, sarà artificialmente
rendere più aspra la previsione. Perché ne avete bisogno?
Dovrei aggiungere. Anche se semplificate la vostra funzione P(t), ma prevedete separatamente
Alto e Basso, otterrete risultati più tollerabili di adesso.
Ciao Yuri. Intendevo dire che la condizione di ottenere il segmento [High; Low] nel canale previsto (in qualsiasi variante, anche se tocca solo un po' il canale) è soddisfatta per ogni barra prevista.
Prevedere l'alto e il basso separatamente. Questi due valori si comportano diversamente e questo non è una coincidenza.
Unirli in un'unica curva e definire un corridoio simmetrico in questo caso è artificiale.
Rafforzare la previsione. Perché ne avete bisogno?
Dovrei aggiungere. Anche se semplificate considerevolmente la vostra funzione P(t), ma prevedete High e Low separatamente, otterrete risultati più tollerabili di adesso.
Provato, i calcoli non sono molto rassicuranti. Stranamente, scegliere (H+L)/2 dà risultati migliori e nella mia mente - questo è ovvio. High e Low separati sono valori completamente casuali, mentre l'intervallo che il prezzo prende su una barra molto probabilmente ha più senso, almeno credo.
Yuri, come chiami i risultati più tollerabili? Intende una previsione più accurata? Se possibile, in immagini o formule. :о))
Ho avuto il mio primo bambino! - È una ragazza. Non c'è ancora molto tempo per il bodybuilding attivo sul forum.
Seriamente, l'algoritmo di Pastuhov mostra una redditività appena sopra le commissioni di intermediazione e sotto la redditività della strategia autoregressiva che ho sul mio conto reale. Attualmente sto cercando di capire il potenziale esistente di H-builds e delineare modi per aumentare la redditività della strategia.
Seriamente, il mio algoritmo di Pastuhov mostra una redditività in tempo reale appena sopra la commissione di intermediazione e sotto la redditività della mia strategia autoregressiva. Attualmente sto cercando di capire il potenziale esistente degli H-builds e delineare i modi per aumentare la redditività della strategia.
CONGRATULAZIONI!!!!! HOORAY!!!! :о))))))))
Quando dico qualità delle previsioni, intendo quanto segue:
Le barre formate dopo il conto alla rovescia attuale (linea verticale) nel mio caso soddisfano pienamente la qualità della previsione. Tutto il resto della ricerca di un estremo locale in un quadrato rotante sarà fatto con una logica aggiuntiva.
Baaah Sergei! Che notizia! Congratulazioni!
Si scopre che i movimenti del tuo corpo sono efficaci non solo sul forum. :-)))
Congratulazioni speciali alla madre e auguri alla figlia!