una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 31
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Ci sono i valori Up e Dn Risk Level nella didascalia del tuo grafico. Il loro significato è generalmente chiaro dai loro nomi.
Ma è solo in generale. E non si possono capire molte cose in particolare. :-)
Se sono stime della probabilità che il mercato salga o scenda, allora la loro somma dovrebbe essere uguale a 1.
Se quelle sono stime di probabilità di alcuni livelli su e giù, allora sembra diverso. :-)
Potrebbe spiegare come in effetti e, se possibile, su cosa si basa il calcolo quantitativo.
Grazie in anticipo.
Questa informazione è di debug e mostra la cifra finale in termini percentuali, che indica quanti lotti del massimo possibile specificato parteciperanno al trading, se il segnale di ingresso è generato nella barra corrente o al momento di aprire la prossima. Ho scritto che il mio Expert Advisor funziona in modalità debug. Penso che avrei testato tutto molto tempo fa, ma ora devo stampare molte informazioni intermedie che naturalmente rallentano l'Expert Advisor.
C'è anche un numero di barre lì, è la barra iniziale da cui è stata determinata l'ultima tendenza a medio termine. In altre parole, è l'inizio del canale di tendenza a medio termine.
Buona fortuna e buone tendenze.
Hai dato una buona prova che iStdDev() è equivalente a STANDOTCLONP().
Ma la mia domanda non riguardava questo ;-)
...
Ma qui le colonne I e K contengono risultati molto diversi.
IMHO c'è un problema terminologico nell'articolo, perché iStdDev ovviamente non usa l'approssimazione muwng, mentre questa funzione (iMA) in StdDev.mq4 è usata per altri scopi ;-)
Cioè iStdDev NON è una misura della dispersione dei dati intorno a una media mobile di quei dati, è RMS nella terminologia standard della teoria della probabilità.
Grazie.
Z.I.: Bella vernice che hai, non diversamente da quella comune! ;-)
Ora ho capito. Sì, hai ragione - è un po' diverso. Ma Vladislav intendeva usare questa funzione (StdDev) sull'intero campione del canale, cioè il periodo di mediazione è uguale al numero di barre incluse nel canale. Ed è per questo che ho suggerito nell'articolo di usarlo. Questa funzione mostra quanto i dati sono stati sparsi in passato dal valore di muving su N barre (traccia una linea orizzontale) su queste N barre. Per quanto riguarda la terminologia - guarderò più precisamente.
Comunque, se avessi allegato la foto sarebbe stato molto più chiaro, altrimenti non ci capiamo :)
È difficile trovargli un difetto - può essere interpretato in questo modo e in quell'altro:)
Il codice prende anche un muving su una barra fissa e guarda lo spread da questo valore a un array di prezzi. In generale, capisco il tuo commento, ma penso che il 99% degli utenti non si preoccupa di questa differenza - chiamala dispersione dal muving o deviazione classica standard. :)
Intendi il 99% degli utenti? ;-) Che portano i sacchi solo dopo aver sentito parlare di ...
Sono d'accordo con il resto. Ora ci capiamo :)
Grazie per aver fatto il disegno per me! Si è rivelato molto chiaro.
Purtroppo, lo StdDev conta classicamente solo in modalità SMA. In altri modi abbiamo "variazioni su un tema dato".
E nella mia prima domanda intendevo, in effetti, la linea retta orizzontale come l'approssimazione più semplice.
Vladislav, forse l'hai provato all'inizio del tuo sviluppo di sistemi di trading?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
No. La questione è che ho bisogno di sapere quanto bene questa approssimazione descrive il movimento attuale del mercato. E proprio per questo ho bisogno di stimare lo spread intorno al valore approssimato. Questo è anche chiamato la deviazione standard dell'errore.
Buona fortuna e buone tendenze.
Non riesco ancora a capire l'applicazione del coefficiente Herst.
La formula del coefficiente ha MathLog(nHrst*0.5) nel suo denominatore;
ho capito che nHerst è un periodo per il quale viene calcolato il coefficiente.
Ma se cambiamo il timeframe, diciamo, da M30 a M5, diciamo che il periodo sarà cambiato 6 volte al giorno e di conseguenza anche il coefficiente nHerst sarà cambiato.
Questo non dovrebbe essere il caso, altrimenti l'uso di questo coefficiente è semplicemente irragionevole. Forse per periodo si intende il tempo?
Grazie per la tua risposta -Alexander.
Buona fortuna e buone tendenze.
Grazie per la vostra risposta. Potreste spiegare quanto segue.
Si usa un certo numero di intervalli di confidenza: 90%, 95%, 99%, ecc. Per ognuno di essi l'ampiezza del canale è definita tra parentesi. Questo adattamento, tuttavia, dipende dal tipo di funzione di densità di probabilità. Implicando che viene utilizzata una distribuzione normale?
Inoltre. Anche l'RMS di un campione è una variabile casuale. Usate direttamente il valore calcolato o tenete conto della sua varianza in qualche modo?
Grazie in anticipo.
PS.
A proposito, devo unirmi ad ANG3110 in una domanda riguardante l'indice di Hearst.
Se, come hai scritto una volta, la pendenza (S) deve essere calcolata usando la matrice degli errori (cioè la differenza del prezzo e la sua proiezione data dalla regressione), allora il range (R) deve essere calcolato usando questa matrice degli errori. Allo stesso tempo, l'ultima variante di script per il calcolo del canale di regressione e dell'indice di Hurst, che solandr ha indicato come corretta, utilizza l'array di errori per il calcolo del crampo, e lo spread è calcolato come la differenza tra High e Low nel campione. Dov'è la giustizia, brava gente? :-)
nHrst è il numero di elementi nel campione per il quale viene calcolato l'indicatore. Se è questo che intendeva, è corretto.
Non so se sia appropriato usare l'indicatore Hurst, ma certamente c'è qualche incongruenza nei suoi calcoli. La serie temporale che abbiamo in qualsiasi t/f è costituita da barre, ognuna delle quali ha un'intera gamma di valori. Hearst è calcolato utilizzando una serie temporale, che è una semplice sequenza di numeri. Puoi contare per Close, High o Low. Oppure si può prendere un valore arbitrario tra High e Low per ogni barra. In generale, si otterranno valori diversi come risultato.
L'unica speranza è che per campioni abbastanza grandi questi valori convergano. Tuttavia, quando si va a un t/f più alto la gamma High-Low aumenta, e il numero di elementi nel campione diminuisce, e significativamente. Quindi la validità del risultato scende significativamente.
IMHO
ha analizzato il codice elaborato da solandr attraverso la storia su diverse valute tramite Print- il rapporto è entro 0,2~0,4 È corretto?
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21:27:47 2006.06.01 17:59 xxx EURUSD,H1: HURST[0,3102]
21:28:50 2004.01.05 00 00:00 xxx USDCHF,H1: HURST[0,1666]
.......................................................................................
21:29:06 2006.06.01 18:59 xxx USDCHF,H1: HURST[0.3029]
e altre valute stesso