una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 36
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Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Так уже не раз говорил, что после идентификации выборки расчитываю показатель Херста для выбранного канала для того, чтобы сделать заключение о способе его (канала) участия в прогнозе.
Vladislav,
Stai scherzando, ripetendo quello che hai già detto più di una volta.
Ma se non lo sei e mi sono sbagliato, allora ripeterò per la terza volta la domanda attorno alla quale si sta effettivamente svolgendo la discussione.
solandr, quando calcola l'indice Hurst, usa le scale degli errori di approssimazione e conta lo spread come prezzi alti - bassi (e non gli errori). È corretto?
Risparmiare tempo. Solo sì o no?
Buona fortuna.
Vladislav 02.06.06 20:12
Yuri, sei assolutamente irritato per niente. Non ho davvero capito la sua domanda. Ti sto rispondendo come hai chiesto: per il problema che vuoi risolvere - questo è esattamente il preventivo di cui hai bisogno.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Punto interessante. E non comprensibile per me a livello puramente psicologico :) 5 minuti fa ho fatto un test in forma analitica che ha confermato il mio sospetto:
1) Abbiamo una serie casuale Xi, dove Xi = Close[i]-Close[i+1].
La varianza per questa serie è Dx=X^2-X^2
2) Un canale di regressione lineare che approssima la serie con la formula Yi=A*Xi+B, tale che i punti della linea su barre adiacenti differiscono di delta_t.
Allora possiamo scrivere che Xi=Mi+ delta_t, cioè abbiamo una nuova serie casuale Mi delle differenze tra Close[i] e le linee di regressione lineare.
La varianza di questa serie Dm=M^2-M^2
3) La trasformazione dimostra che Dx è identicamente uguale a Dm.
Questo dimostra ancora una volta che il calcolo dell'indice di Hurst usato nel file Excel coincide con il calcolo che usa Vladislav. Ma perché non l'ha detto subito, per non chiedere a vuoto? O era troppo pigro per spiegarlo, o ci è arrivato in modo puramente empirico...
Tali trucchi nella nostra città :)
Ho scaricato il file, ho visto lo schema di calcolo. Ora devo digerirlo.
Il file è qui - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Hurst2.zip
Il fatto che la pendenza e lo spread calcolati rispetto all'errore (cioè rispetto al canale di regressione lineare) portino a H<0,5 è molto comprensibile.
Come ho scritto sopra, la trasformazione y=a*x+b significa una rotazione del sistema di coordinate in cui la linea di regressione diventa il nuovo asse Oh. Non c'è tendenza in questo nuovo sistema di coordinate. Rimangono solo le fluttuazioni del mercato intorno all'asse del tempo. E poiché il mercato non è soggetto alla distribuzione normale, allora dopo la rimozione della componente di tendenza, rimane solo una componente antipersistente, che corrisponde a H<0,5.
A proposito, da quanto sopra si evince che solo 2 delle 4 versioni di calcolo date da Rosh hanno senso: blu (dove H è calcolato nel modo usuale) e blu (dove H è calcolato rispetto a LR). Quelli verdi e marroni, dove lo sko è calcolato rispetto a LR, e lo spread è normale, o viceversa, non hanno senso.
Mi chiedo come possano essere usati per trarre conclusioni sul comportamento del mercato?
Il primo. E qui c'è di più dal recente passato, ho deciso specificamente di controllare la storia nel luogo dove c'è una sorta di "inversione" della tendenza
Bene, la probabilità di un'inversione ha dato i suoi frutti. È salito di oltre 150 pip.
C'è solo una cosa che non riesco a capire. Sull'ultimo grafico Hurst=0,5127 e non c'è tendenza.
Significa che in assenza di una tendenza il mercato tende sempre alla distribuzione normale
o è solo per questo intervallo?