una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 30
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Bylo da interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "livello di rischio" pods4itajesh i kak trendvyje bary ... :)
Quali sono le percentuali da cui derivano gli intervalli di confidenza.
La piccola linea tratteggiata, per quanto ho capito, è RMS=1, ma cosa è segnato con la lunga linea tratteggiata, a parte la linea gialla centrale?
Grazie in anticipo per la vostra risposta - Alexander.
E quali sono le percentuali da cui derivano gli intervalli di confidenza.
La piccola linea tratteggiata, per quanto ho capito è RMS=1, e cosa è segnato con una lunga linea tratteggiata, tranne la linea gialla centrale?
Grazie in anticipo - Alexander.
Questo è il modo standard di costruire gli intervalli di confidenza. L'intervallo di confidenza del 60% significa che con una probabilità del 60% il prezzo (o quello che si approssima) sarà all'interno dell'intervallo e, di conseguenza, tutte le traiettorie che approssimano il movimento del prezzo e cadono in questo intervallo devono essere considerate uguali per questa probabilità. La dimensione dell'intervallo è considerata in deviazioni standard. È chiaro che la gamma stessa si allarga all'aumentare della probabilità. Ho già detto che qualsiasi traiettoria della gamma può essere presa per disegnare la storia - i segnali coincideranno nella maggior parte dei casi. Questo non è il caso se dovete costruire un'estrapolazione. Cioè, per proiettare i prezzi nel futuro. Ho preso l'algoritmo lineare per diverse ragioni - una di queste è la completa unicità delle proiezioni che permette di visualizzare le costruzioni sulla storia e valutare l'efficacia e il significato dell'algoritmo per trovare campioni. Naturalmente, è ancora necessario applicare molti criteri di selezione per i canali di regressione - ce ne sono molti. E nella fase di esecuzione diretta non si può dire quali saranno migliori e quali peggiori - per questo bisogna costruirli e solo allora stimare. Quello che si vede nell'immagine non sempre funziona - c'è un canale e a volte più. Tuttavia, per scopi pratici, è meglio limitarne il numero - cioè selezionare il numero minimo di quelli più estremi.
Buona fortuna e in bocca al lupo per queste tendenze.
Se non sapete cosa sta succedendo, basta cliccare sul link appropriato e avrete l'immagine.
Potresti darmi la password dell'investitore per il conto dove l'Expert Advisor sta facendo trading e i cui estratti conto sono pubblicati su ampir?
Grazie in anticipo.
Sarebbe possibile chiedervi la password dell'investitore per il conto dove l'Expert Advisor fa trading e i cui estratti conto sono pubblicati su ampir?
Grazie in anticipo.
Sì, è possibile.
Nome: AutoTest_F
Email: 4vg@mail.ru
Accesso : 1000024869
Investitore: 8hfiamr (password di sola lettura)
Solo l'Expert Advisor è ancora in modalità test. Non appena tutto è a posto. Cambierò la password, non dispiacerti, altrimenti tutto questo potrebbe essere usato come un sistema di segnalazione ;). Ho provato sul conto reale, i rischi sono leggermente diversi. Li ho copiati con il mio forex ma i miei trade reali e demo corrispondevano tra loro, per questo li ho lasciati solo per il conto demo e li ho testati con il massimo rischio accettabile.
Ho anche lavorato sul mercato Forex per molto tempo.
Nell'immagine c'è una formula con una radice, così ho dato l'RMS dal muving. E la mia domanda è su cosa c'è sotto la radice. Grazie.
Vladislav, grazie ancora.
Capito, mi correggo :).
HH l'ho disegnato con Paint ;)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Herst-II.mq4 | //| solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)| //| http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "solandr (обработал напильником Rosh)(покрасил Bagadul)" #property link "http://www.metaquotes.ru/forum/6839/page11" #property show_inputs extern int start_bar=500; extern int end_bar=0; extern string h_1 = "SHOW LABELS"; extern bool show_in_point = true; // показывать в пунктах, иначе в ценовом выражении extern string font = "Times New Roman"; extern int font_size = 9; extern int Xd = 3; // от борта в пикселях extern int Yd_step = 13; // между строк в пикселях extern int corner; // угол привязки extern color LC = Purple; extern bool SD = true; // показывать среднеквадратичное отклонение выборки extern bool R_ = true; // показывать максимальный размах иследуемого ряда extern string h_2 = "Коэффициент Хёрста"; extern int digits_Hurst = 2; // точность коэфф. Херста extern bool HURST = true; // показывать коэфф. Херста //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double viborka[]; int size_of_array,i; size_of_array=start_bar-end_bar+1; ArrayResize(viborka, size_of_array); for(i=size_of_array-1;i>=0;i--) viborka[i]=Open[i+end_bar]; //double S_A=iMAOnArray(viborka,0,size_of_array,0,MODE_SMA,0); //Print("Среднее арифметическое выборки = ",DoubleToStr(S_A,8)); double S=iStdDevOnArray(viborka,0,size_of_array,MODE_SMA,0,0); double pMax=viborka[ArrayMaximum(viborka)]; double pMin=viborka[ArrayMinimum(viborka)]; double R=pMax-pMin; //Print("pMin = ",pMin," pMax = ",pMax, " R = ",R); double Hrst; if( (R>0)&&(S>0)) Hrst = MathLog(R/S)/MathLog(size_of_array*0.5); Graphic(size_of_array, S, pMin, pMax, R, Hrst); // наносим лейблы return(0);} //+------------------------------------------------------------------+ void deinit() { if (UninitializeReason() == 1) {Object_Delete("Period"); Object_Delete("SD"); Object_Delete("R"); Object_Delete("Hurst");} return;} //+------------------------------------------------------------------+ ////---------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Graphic(int size, double sd, double min, double max, double r, double hurst) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------+ int yd_1, yd_2, yd_3; // между строк в пикселах double pn = Point, dg; if (!show_in_point) {pn = 1; dg = Digits;} Label_Create("Period", corner, Xd, 13, StringConcatenate("The period is taken for ",size," bars"), font_size, LC); yd_1 = Yd_step; if (SD) {Label_Create("SD", corner, Xd, 13 + yd_1, StringConcatenate("SD [ ",DoubleToStr(sd / pn,dg)," ]"), font_size, LC); yd_2 = Yd_step;} else {Object_Delete("SD");} if (R_) {Label_Create("R", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2, StringConcatenate("R [ ",DoubleToStr(r / pn,dg)," ]"," Min~Max [ ",DoubleToStr(min,Digits),"~",DoubleToStr(max,Digits)," ]"), font_size, LC); yd_3 = Yd_step;} else {Object_Delete("R");} if (HURST) { double HURst = NormalizeDouble(hurst,digits_Hurst); string time_row; color LCH; if (HURst > 0.5) {LCH = Red; time_row = "Trend";} // Fractal Market Hupothesis else if (HURst < 0.5) {LCH = Blue; time_row = "Contratrend";} else {LCH = Black; time_row = "EMH";} // Efficient Market Hypothesis Label_Create("Hurst", corner, Xd, 13 + yd_1 + yd_2 + yd_3, StringConcatenate("HURST [ ",DoubleToStr(HURst,digits_Hurst)," ] ",time_row), font_size + 1, LCH);} else {Object_Delete("Hurst");} return;} ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //// функция создает объект типа - лейбл //| /**/ void Label_Create(string label_name, int corner, int xd, int yd, string text, int font_size, color label_color) { //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| //// corner - номер угла привязки, //| //// xd, yd - расстояние X,Y-координаты в пикселях относительно угла привязки. //| ////---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { bool creat = false; label_name = StringConcatenate(label_name, "_", Symbol()); if (ObjectFind(label_name) == -1) { creat = ObjectCreate(label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); if (creat) { ObjectSet(label_name, OBJPROP_CORNER, corner); ObjectSet(label_name, OBJPROP_XDISTANCE, xd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} } ObjectSet(label_name, OBJPROP_YDISTANCE, yd); ObjectSetText(label_name, text, font_size, font, label_color);} return;} ////--------------------------------------------------------------------------------------+ /**/ void Object_Delete(string object_name) { // функция удаляет объект по наименованию //| ////--------------------------------------------------------------------------------------+ if (!IsTesting()) { object_name = StringConcatenate(object_name, "_", Symbol()); ObjectDelete(object_name);} return;}È andata così
"MQL4: un'immagine per il forum di metaquote"
Funziona come un Expert Advisor, non so se è necessario, ma è visibile.
Ci sono i valori Up e Dn Risk Level nella didascalia del tuo grafico. Il loro significato è generalmente chiaro dai loro nomi.
Ma è solo in generale. E non si possono capire molte cose in particolare. :-)
Se sono stime di probabilità che il mercato salga o scenda, allora la loro somma dovrebbe essere uguale a 1.
Se queste sono stime di probabilità di alcuni livelli su e giù, allora sembra diverso. :-)
Potrebbe spiegare come in effetti e, se possibile, su cosa si basa il calcolo quantitativo.
Grazie in anticipo.
Hai dato una buona prova che iStdDev() è equivalente a STANDOTCLONP().
Ma la mia domanda non riguardava questo ;-)
Ho preso il risultato dell'esempio 4 dal vostro articolo, l'ho aperto in OpenOffice Calc e ho aggiunto le seguenti formule alle celle G2:K2
=STDEVP(B2:B5) - analogo di STANDOTCLONP() di Excel
=B2-F2 - deviazione di Array dall'approssimazione muving
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - deviazione standard dal muving (secondo Vladislav-e Solandr per usare approssimazioni con varie funzioni)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - deviazione standard (da StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - deviazione standard degli errori di approssimazione per muving
Dopo di che, li ho spalmati su tutte le linee (per chiarezza).
Non ho messo in dubbio che le colonne D, G e J dovrebbero mostrare gli stessi numeri!
Ma le colonne I e K contengono risultati molto diversi.
IMHO, c'è un problema di terminologia nell'articolo, perché iStdDev ovviamente non usa l'approssimazione muwng, mentre questa funzione (iMA) in StdDev.mq4 è usata per altri scopi ;-)
Cioè iStdDev NON è una misura della dispersione dei dati intorno a una media mobile di quei dati, è RMS nella terminologia standard della teoria della probabilità.
Grazie.
Z.I.: Bella vernice che hai, non diversamente da quella comune! ;-)