una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 24
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Ja dumaju 4to dlia ras4iota voln ninado tak zaglubitsia v matematiku... :)
Vot primer mojevo indikatora, katoryj probujet markirovat' volny (po EWA + Wolfe waves):
Na troike i piatiorke - ordera, vot i vsio :)
P.S> algoritmo uze opisal ranshe, vsio delajetsia pod Max/Min cene v periode i napravleniji (mini-trend) :
"strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott".
La tua strategia deve anche essere redditizia, visto che non l'hai abbandonata negli ultimi 2 anni. E se tu mostrassi solo il codice per MT4, e non quello vecchio per MT3, penso che molti trader lo userebbero con grande piacere e ti sarebbero molto grati!
Ma per me, secondo i calcoli iniziali di strategia di Vladislava, sembra che la teoria delle onde di Elliot sia solo un caso speciale di strategia di applicazione di metodi di matstatistica. Cioè, tutte queste zone di inversione, che è previsto molto approssimativamente teoria dell'onda di Elliot è piuttosto accuratamente previsto sulla base di intersezione degli intervalli di confidenza da strategia Vladislava. E direi che la strategia Vladislava mostra anche quelle zone di inversione che non possono essere descritte dalla teoria dell'onda di Elliot, anche usando il vostro indicatore già pronto! Questo è uno dei vantaggi di questa strategia.
Il secondo vantaggio molto significativo dei metodi matstatistici è il fatto che non c'è bisogno di avere un tester di strategia in MT4 per le seguenti ragioni. Primo: quei parametri del sistema che possono essere ottimizzati nel tester di strategia hanno ancora una certa varianza a causa della quale il sistema ottimizzato anche sulla storia dei minuti entro 1,5 anni perderà ancora quando si gioca su un conto reale, in altre parole sul campione di dati, per il quale non è stato ottimizzato (prendo la mia esperienza nell'utilizzo del sistema descritto in questo ramo molto). E la seconda ragione è la durata dei calcoli statistici della strategia. Cioè, se avete una strategia per ottenere condizionatamente un ciclo di calcoli richiede pochi minuti, allora qualsiasi test su dati storici per 1-2 anni è fuori questione! Non otterrete alcun risultato. Allo stesso tempo, questo calcolo fatto dallo script in pochi minuti ti dà un risultato paragonabile all'ottimizzazione plurigiornaliera dei parametri del sistema nel tester di strategia. Cioè, il risultato finale dello script matstatistico non sono livelli specifici di acquisto/vendita, ma la probabilità di continuazione del movimento in una direzione o nell'altra. Cioè, se in qualsiasi momento si può conoscere la probabilità di movimento in una direzione o in un'altra, allora in accordo con essa si possono prendere decisioni commerciali, invece di dire che la quinta onda deve raggiungere questo o quello. Può non raggiungere o superare un livello calcolato secondo Elliott. Secondo la strategia matstatistica sapendo che per esempio nel momento attuale la probabilità della continuazione del movimento è del 5 per cento, e il 95 per cento dice dell'inversione, allora avendo stabilito in corrispondenza con una probabilità più alta e avendo fissato lo stop-loss per esempio al tasso di 30-50 punti riceverete secondo la strategia lo stop-loss solo in 1 trade da 20! I restanti 19 trade secondo i calcoli avranno successo! E non è necessario avere diversi anni di storia per testare questa strategia. Anche i dati che sono presenti sul server del broker nel momento attuale sono sufficienti. Delle limitazioni della storia sul server del broker abbiamo già scritto qui in dettaglio. Potete leggerlo.
Così i metodi matstatici risolvono un sacco di problemi tecnici in una volta, come l'assenza di quotazioni per piccoli timeframe per un periodo di tempo molto lungo, così come il problema della rilevanza delle strategie tcmter in MT4. Cioè, il tester di strategia non ha bisogno di ulteriori modifiche e di conseguenza gli algoritmi genetici non daranno molte nuove funzionalità. Ho già progettato il mio sistema descritto in questo thread utilizzando gli stessi algoritmi genetici, ma li ho implementati manualmente. E sono assolutamente sicuro di aver spremuto un massimo assoluto, non locale, di parametri dal sistema, che non mi ha dato proprio nulla. Il sistema che mostrava il 18% di profitto al mese nello Strategy Tester per 1,5 anni con 3600 trade al ritmo di circa il 10% al mese, sta perdendo profitto con successo da circa 3 mesi.
Raz uze stali govorit' o matstatistikie a nie o EWA... sdelaite novuju vetku dlia etovo :)
Nas4iot EWA, moja sistema polzujetsia solo minimal'mon opoznovaniji 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln, i nikakokj re4i o opoznovaniji figura, tak kak vsio eto vsio ravno sostojit iz 1-2-3 i 1-2-3-4-5 voln... Staryj MT3 kod ja vylozylyli ni dlia polzovaniji, a dlia podmogi razrabo4ikov katoryje soglasovat' kod kod GNU Open Source licenziji, ina4e re4i o razrabotke takoj sistemy i byt' nimozet, tak kakol'ko sam za 2 let vizu 4to sistema pod EWA popadajet do 85% ordini v xoroshuju storonu na na4ale volny 3 i 5 i rabotajet na vsie instrumenty i na tutti periodi vremeni. V reale mnie tak i polu4ilos' - za paru mesiacov pribyl' v reale s 0.1 lotom ot depa $233 do $850 :-D
Tieper' o analitikov EWA - vybroste vsie mnenija katoryje govorat' 4to budet ili "UP" è "DOWN", cioè 2 scenarija. Scenariji dolzen byt' tol'koin! I jesli on nipravil'ny, zna4et gde oshbybka v sisteme.
Samovo menia tak tak4ilos', 4to dolgoje vremya ploko opredelialos' kokda rabotat' sovmestno s trend, e kokda protiv nevo, poka et problema su4estvujet, o milijonax baksov karmane re4i i byt' nimozet ... :)
P.S> 9 su 10 liudej skazet 4to strategija po EWA nirabotajet, 1/10 su nej zarabatyvajut, a sdies' jiest' shans sobrat' tex 1/10 i sdelat' avtomat dlia markirovki voln ... Vsiakije platnyje sistemy katoryje try eto do' i vo mnogogiji slu4aji nipravil'no, pribyli nidajut takoj kakoj nado i poka taket prodalzatsia kokda kazdy budet priatat svoji ideji, obs4ej sistemy po EWA nebudet.
Vi proponete di fare un progetto per creare una strategia EWA per la licenza GNU Open Source per il grande pubblico. Ma per qualche motivo non siete disposti a condividere i vostri sviluppi in termini di presentazione del vostro codice di lavoro per MT4. Una domanda legittima sorge, perché questo codice, che sarà finalizzato dal vecchio codice MT3, sarà condiviso con altre persone che intraprenderanno il lavoro in questa direzione, se non volete condividere i vostri ultimi sviluppi?
Volete solo guardare il processo di qualcun altro che cerca di raggiungere il livello in EWA che voi avete già raggiunto? È ovvio che lei ha già capito completamente l'EWA. Anche se se è il tuo codice più recente, molto probabilmente, molte persone lo testeranno e sicuramente ci saranno molti suggerimenti su come migliorarlo, proprio come vuoi tu! E di persone competenti, che possono offrire qualcosa di reale per migliorare la vostra idea, ce n'è una quantità sufficiente su questo forum.
PS: Mi sembra che Forex non sia un posto dove possa esistere qualcosa di veramente FUNZIONANTE nella forma della licenza GNU Open Source.
La licenza GNU Open Source è disponibile nell'area del fanatismo informatico o, se volete, nell'area delle "guerre sante" come i Linuxoidi contro Bill Gates :o). Questa è probabilmente la fine del campo delle soluzioni off-the-shelf nel campo della creazione di prodotti software pronti all'uso. Tutto il resto sotto la GNU Open Source License spesso richiede ancora grandi capacità intellettuali per applicare qualcosa fatto sotto quella licenza nella vita reale (un clic su un pulsante, come Bill Gates e ottenere un risultato - non molti prodotti con licenza GNU Open source raggiungono ancora quel punto). E, a maggior ragione, una cosa del genere difficilmente può esistere nel regno che riguarda direttamente il denaro.
P.S> GNU Open Source licence primeniajetsia i dlia takix tem gde voobs4e one kompanija imejet monopoliju :) Dite, xot' i Microsoft/Cisco v desktope/seti, v tom tom i v finansovyx projektax. Tak jest o 4iom podumat' pered na4alom, i te kto soglasovat' delat' po GNU, budet' imet' potencial gorazdo bolshe 4em te kto rabotajut v zakrytyx projekt.
Ok, ora mi hai convinto! Non appena avrò capito la strategia di applicazione dei metodi di matstatistica, e se non riuscirò ad ottenere i risultati desiderati (cosa improbabile secondo me), forse proverò a risolvere anche il tuo codice a mio piacimento. Anche se in questo momento non sono sicuro che EWA possa fare di più di accurati metodi matstatistici. Ho scritto abbastanza strategie basate su diversi indicatori ma il risultato è sempre lo stesso - "ancora alla ricerca" :o).
Buona fortuna e buone tendenze.
Tuttavia, non capisco bene questa idea. Il fatto che il calcolo debba essere eseguito su H1 e M30 - è un compromesso comprensibile tra la quantità di calcoli e la precisione di analisi richiesta. Ma non capisco bene come portarlo su un timeframe giornaliero. Se intendi l'indicatore Murray, ora mostra nelle sue impostazioni predefinite che il prezzo EURUSD ha rotto tutti i limiti immaginabili verso l'alto. Se si aumenta il parametro P da 64 a 128, il prezzo è ora ai massimi livelli di surriscaldamento, il che generalmente indica che il prezzo dovrebbe scendere fortemente. Ma dato che questo è indicativo di una previsione a lunghissimo termine, hai davvero intenzione di tenere le posizioni per settimane se la strategia parla di entrate e uscite fortunate durante il giorno? O forse non fai affatto trading intraday? O non ho capito niente di come portare tutto su un orizzonte temporale giornaliero? Per favore, spiega.
Buona fortuna e buone tendenze.
SZZ A proposito dell'identificazione del livello - che algoritmo state usando? Tutti i miei livelli sono stati ristabiliti da tempo e 1,2939 è definito come 6/8. Ho pubblicato la versione funzionante (MMLevls_VG) su MQL4: Mechanical Trading Systems.
Un'altra cosa: ho già scritto sopra il thread che questo metodo funziona bene per le tendenze a medio termine. Per il trading intraday ci possono essere problemi.
PS: con "1,2939 è definito come 6/8" probabilmente intendi 5/8? E così, secondo le letture attuali del vostro indicatore Murray, abbiamo i seguenti dati. Se il prezzo rompe il livello di 1,2695, può andare al successivo 1,2451, o se non lo rompe, può andare a 1,2936. Ma penso che secondo i miei calcoli, il movimento al ribasso è meno probabile, perché il canale di regressione lineare, che è stato tracciato nell'ultima settimana, ha il coefficiente Hurst 0,37. In altre parole, un'inversione verso l'alto è possibile, a meno che non ci sia qualche dato economico forte che rafforzi il dollaro nella prossima settimana?