Il lavoro dei robot sul reale. Perché la gente è delusa - pagina 6
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Forse puoi condividere con noi come affrontare queste pseudo informazioni?
Standard. Ricevono dati dal broker sul flusso reale. Prendono una libreria e scrivono un software (terminale). Sviluppano diversi modelli matematici in esso e fanno un blocco di simulazione per il trading reale. Lo testano e lo provano nel trading reale.
Per quanto riguarda il modo di analizzare il flusso degli ordini c'è abbastanza letteratura (anche se nella maggior parte dei casi non ha valore) sia in inglese che in russo, tutto nelle fonti aperte.
= come fare trading basandosi solo su un flusso di quotazioni senza considerare affatto le candele =
Non so se intendi la stessa cosa che intendo io, ma correrò il rischio...
Io stesso "disegno" candelabri. Quelli virtuali, ovviamente. Nessuno sosterrà che se fai trading in un giorno, il rischio sarà minimo e il profitto massimo. Ma questo è quando si fa trading manuale.
Se usiamo МАшку o altri induttori nei giorni, o con una media decente, allora otteniamo solo pochi affari al mese. Tuttavia, di regola, sono tutti redditizi.
Ho elaborato un altro metodo (non per МА, uso la mia pratica) - lo stesso quotidiano (o orario o quadriorario o settimanale - non è importante) costruisco sui minuti, spostando il punto di partenza ogni minuto, cioè non ho salti all'apertura di una nuova candela, così la reazione ai cambiamenti di prezzo è più veloce e più accurata.
Ho diversi scambi al mese, tutti redditizi... questo sistema mi va bene! Non ho ancora raggiunto tali altezze di padronanza
Standard. Ricevono dati dal broker sul flusso reale. Prendono una libreria e scrivono un software (terminale). Sviluppano diversi modelli matematici in esso e fanno un blocco di simulazione per il trading reale. Lo testano e lo provano nel trading reale.
Per quanto riguarda il modo di analizzare il flusso degli ordini c'è abbastanza letteratura (anche se nella maggior parte dei casi non ha valore) sia in inglese che in russo, tutto nelle fonti aperte.
Che uno sia deluso è un fatto.
Ho alcune osservazioni e conclusioni, ma posterò le mie più tardi, ora vorrei sentire cosa ne pensa qualcuno sull'argomento.
Dipende fortemente da quanto è alta la frequenza del robot. Se fa 1-2 scambi al giorno, allora la differenza di quotazioni tra la società di intermediazione reale e quelle generate dal tester può essere facilmente ignorata. Se si apre all'inizio di TF non ci sarà quasi nessuna differenza. Ma il mio scalper multicurrency lavora su dati in tick e la differenza tra i dati in tick nel tester e tra diverse società di brokeraggio è enorme. Pertanto, prendo i dati di tick reali, li uso per eseguire l'algoritmo in Matlab, migliorare l'algoritmo e impostare i parametri. E solo allora lo trasferisco nel mio robot. Qui, ho dato un esempio di un salto alle notizie di USDCAD con marcatori per chiarezza; guardate come il prezzo precipita verso il basso in 30 secondi. Il tester genererà una linea levigata all'interno di M1.
Ancora una volta: non prendo sul serio il flusso di ordini sul mercato forex. per me, è un falso. un flusso di spazzatura che è solo preso da uno sfondo e non c'è nulla da analizzare.
Dipende fortemente da quanto è alta la frequenza del robot. Se fa 1-2 scambi al giorno, allora la differenza di quotazioni tra la società di intermediazione reale e quelle generate dal tester può essere facilmente ignorata. Se si apre all'inizio di TF non ci sarà quasi nessuna differenza. Ma il mio scalper multicurrency lavora su dati in tick e la differenza tra i dati in tick nel tester e tra diverse società di brokeraggio è enorme. Pertanto, prendo dati reali di tick, li uso per eseguire l'algoritmo in Matlab, migliorare l'algoritmo e impostare i parametri. E solo allora lo trasferisco nel mio robot. Qui, ho dato un esempio di un salto alle notizie di USDCAD con marcatori per chiarezza; guardate come il prezzo precipita verso il basso in 30 secondi. Tester genererà una linea liscia e levigata all'interno di M1.
Ha analizzato ciò che stava accadendo quel giorno. )
Il 4 aprile 2014 alle 14.30 è uscita una notizia in Canada con un cambio di occupazione e un tasso di disoccupazione positivi.
Allo stesso tempo negli Stati Uniti le notizie sono uscite con cifre negative inNon-Farm Employment Change,Non-Farm Employment Change,Unemployment Rate eAverage Hourly Earnings.
Dal momento che la notizia viene rilasciata con un leggero ritardo e ci possono essere forti slittamenti in movimenti così forti, al massimo si potrebbe prendere almeno la metà di questo movimento.
Allo stesso tempo, l'analisi della forza relativa dell'USD in quel giorno mostra che avresti potuto facilmente entrare in SELL su un pullback ordinato e cercare di prendere tutto. Ma dato che non si sa in anticipo quali saranno gli indicatori rilasciati, ci si può trovare in una situazione più complicata. Dopo tutto, gli indicatori possono essere contraddittori ed è difficile prevedere se il prezzo andrà in una direzione o sarà un disturbo caotico. ))
Per coloro che si attengono a metodi conservativi, durante il rilascio di diverse notizie importanti da diversi paesi, è meglio astenersi dalle transazioni, in attesa di un pullback (se un tale movimento unidirezionale si è verificato). Se guardate cosa è successo dopo, potete vedere che all'apertura della sessione americana, questo rollback era circa un terzo di quel movimento. Una notizia rilasciata dal Canada( Institute of Statistics CanadaPurchasing Managers Index) alle 16.00, che era negativa, era un punto di riferimento. Prima di tutto, dovremmo aspettare i dati della notizia e come il prezzo ha reagito ad essa. Poiché il prezzo ha reagito con un pullback, e la totalità di tutti gli indicatori, rilasciati in precedenza dal Canada e dagli Stati Uniti, è negativa per il dollaro americano, e inoltre, come è stato detto prima, anche la forza relativa del dollaro è negativa, potremmo tranquillamente aprire il trade SELL.
Lasciate che ognuno determini l'uscita da solo. Questo è un compito a casa. ;)
Ha analizzato ciò che stava accadendo quel giorno. )
Ricordo che c'era un analista alla fine di Broko a San Pietroburgo che dava lezioni dal vivo su come analizzare il mercato, purtroppo non ricordo il suo nome. Ha spiegato tutto come un orologio! Una volta sul forum lo presero per una sfida: "Apri un conto e mostrami come fare trading"))). Ha aperto il suo conto per 300 dollari su CFD. L'ha tenuto per un mese o due, +/- andando avanti e indietro, poi l'ha chiuso tranquillamente con il deficit.
Non ti sto prendendo in giro, è solo che tutto si spiega perfettamente con il senno di poi. Grande esempio - Onde di Elliott ))))
E arrivare al punto. Se il mio articolo contiene l'articolo come base di calcolo, non mi aspetto che sia vero. Ha chiesto di sviluppare un robot che utilizzasse le sue previsioni per le notizie e il loro tempo di rilascio. Stava anche per comprare un abbonamento al flusso del Dow Jones, che costa da 6000 dollari al mese. L'ho convinto a non eccitarsi troppo e a provare forexfactoring per cominciare.
Il robot ha mostrato alcuni guadagni come risultato, ma solo dopo che ho aggiunto i miei strumenti al robot per l'analisi on-the-fly, dato che stava perdendo su previsioni pure con stop e take. È come il tempo a San Pietroburgo - il sole splende, gli uccelli cantano e in mezz'ora c'è una tempesta con temporali )) Lo scalping e l'analisi DSP sono più redditizi.
Ma il mio scalper multivaluta lavora su dati in tick e la differenza di dati in tick nel tester e tra diversi DC è enorme.
Qui c'è un salto sulle notizie di USDCAD come esempio, ho messo dei marcatori per illustrazione, guarda come il prezzo scende in 30 secondi.
Questo è il mio punto di vista personale, basato sull'esperienza pratica:
(ometterò le parole sulla latenza, perché è chiaro comunque)
MT4 non mostra l'arbitraggio bid>ask all'interno del simbolo.
Se si guarda il livello 2 (senza ritardi negli aggiornamenti), la visualizzazione dell'arbitraggio è un fenomeno naturale.
Succede che non solo Best Bid > Best Ask, ma l'intero order book Bid > l'intero order book Ask, non si vede nulla in MT4.
A full order book Bid > full order book Ask (dove le parti dello stack non si intersecano nemmeno), come sarete eseguiti in una vendita, per esempio? Domanda!
Le quotazioni indicative tardive sono il flagello di ogni storia (e reale), dovrebbero essere prese in considerazione durante la modellazione (test).
Non ha nemmeno senso fare test ai prezzi migliori, ci sono altri metodi efficaci che assicurano la comprensione che il test è vicino a quello che mostrerebbe in condizioni reali.
Per quanto riguarda il 4 aprile e l'USDCAD, il grafico non è così. C'era un bid>ask presente in quei 30 sec, si può solo prevedere quale sarebbe stata l'esecuzione con un'ipotesi molto grande (se non ci sono statistiche accumulate su questi casi). I prezzi e i volumi delle offerte erano solo trasmissioni obsolete (e anche l'archivio delle quotazioni veniva scritto sul server).
Generalmente la veridicità della storia dei broker dipende dalla qualità degli LP (se sono tecnicamente arretrati, che introducono artefatti), dove si trovano i server, dove si tiene il proprio algoritmo rispetto ai server di trading, su quale hardware e anche dalla qualità del codice, della libreria, dell'ottimizzazione (quanto si perde all'interno del programma).
Più scambi il sistema di trading genera al giorno, più difficoltà e sfumature aspettano lo sviluppatore.
Ricordo che c'era un analista alla fine di Broko a San Pietroburgo che dava lezioni dal vivo su come analizzare il mercato, purtroppo non ricordo il suo nome. Ha spiegato tutto come un orologio! Una volta sul forum lo presero per una sfida: "Apri un conto e mostrami come fare trading))). Ha aperto il suo conto per 300 dollari su CFD. L'ha tenuto per un mese o due, +/- andando avanti e indietro, poi l'ha chiuso tranquillamente con il deficit.
Non ti sto prendendo in giro, è solo che tutto si spiega perfettamente con il senno di poi. Grande esempio - Onde di Elliott ))))
E sul punto. Non molto tempo fa, sono stato contattato da un uomo che è un appassionato di trading sulle notizie, che sa davvero come fare trading e fa trading con successo manualmente. Ha chiesto un robot che usasse le sue previsioni per le notizie e il loro tempo di rilascio. Stava anche per comprare un abbonamento al flusso del Dow Jones, che costa da 6000 dollari al mese. L'ho convinto a non eccitarsi troppo e a provare forexfactoring per cominciare.
Il robot ha mostrato alcuni guadagni come risultato, ma solo dopo che ho aggiunto i miei strumenti al robot per l'analisi on-the-fly, dato che stava perdendo su previsioni pure con stop e take. È come il tempo a San Pietroburgo - il sole splende, gli uccelli cantano e in mezz'ora c'è una tempesta con temporali )) Lo scalping e l'analisi DSP sono più redditizi.
Non riesco nemmeno a immaginare come scrivere un robot basato sulle notizie. Ogni volta c'è un caso unico. Naturalmente è un bene che abbiano cercato di implementarlo, ma personalmente avrei detto all'inizio che era un azzardo. ))
Penso che l'analisi fondamentale ed economica sia una buona aggiunta alla strategia di trading se il trading è manuale. Ma ovviamente le notizie da sole non vi porteranno lontano. È solo un'aggiunta a tutto il resto.
Nulla impedisce di fare soldi con lo scalping anche con l'analisi fondamentale. ;)
...
Grazie. Il segreto è accettato per essere preso in considerazione. ;)
P.S. Ho notato che hai cancellato il tuo post al quale stavo rispondendo, quindi ho cancellato la citazione.