Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 83
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http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
Suppongo che questo sia per MetaTrader 4, come commenterebbero gli sviluppatori?
E sulla limitazione dell'architettura di MetaTrader 5, vorrei anche sapere.
Non c'è limite alla velocità del flusso di tick e tutto dipende dalla velocità delle fonti di dati.
Ma spesso succede che i broker filtrano i flussi di prezzo da soli e fanno la stabilizzazione/quantizzazione, limitando il flusso di quotazioni al secondo, in modo da non creare problemi con le requote a causa del flusso veloce.
Vorrei capire questo
Ci sono fornitori di liquidità, c'è un broker con ECN che ha implementato dei canali verso questi fornitori. Possono essere vicini o lontani (in msec)
Mi collego a questo broker attraverso MT4 e attraverso di esso posso andare al liquido reale. (Idealmente)
Ma i fornitori di liquidazione sono collegati ad altri ECN.
Voglio entrare bene nel mercato sulle notizie che per esempio secondo le statistiche hanno un movimento di 30-40p.
Cosa succede. Mando un ordine sul mercato al mio broker, lui a sua volta al fornitore di liquidità, che ha il miglior prezzo al momento, ma senza tenere conto della distanza da lui e il volume disponibile (nel caso peggiore può essere dall'altra parte del globo con un ping a circa 100 ms).
L'ordine è andato lì ma quel fornitore di liquidità lo ha già scelto (per questi 100ms) e il prezzo è diventato molto peggiore ma l'ordine non può essere cancellato e viene eseguito con uno slippage significativo.
di conseguenza quando si fa trading sulle notizie non si dovrebbe scegliere un esn con un grande volume disponibile (che di solito si vede intorno ai 5 livelli o FIX da 20 livelli in su) e collegarsi direttamente al fornitore di liquidazione con una distanza minima e un volume accettabile.
Il pensiero è giusto?
Non capisco perché gli ordini limite del mercato forex non possono essere piazzati con un prezzo consapevolmente peggiore ma lo slippage è sotto controllo. Se vengono inviati al trading floor si trasformano istantaneamente in un ordine di mercato ma con il controllo del prezzo di esecuzione. Al massimo si può impostare un limite in modo da ridurre lo spread a 0.
Esiste una cosa del genere sui futures.
Un po' sulla natura dello slittamento:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5
hrenfx, 2013.02.20 00:04
Anche se il FOREX ha un fatturato giornaliero di 400 trilioni al giorno, i tuoi trade da mille dollari scivoleranno. Per qualche motivo il concetto di latenza è frainteso da alcuni.
Immaginate di aver visto il prezzo, di aver chiuso gli occhi per 5 secondi e poi di aver premuto il pulsante ACQUISTA, volendo comprare al prezzo che avete visto 5 secondi fa. Ci sarebbe uno slittamento?
Ora immaginate che il vostro robot su un ping nullo a un broker tramite MQL4 invii immediatamente una richiesta BUY quando vede il prezzo. Ci sarebbe uno slittamento? Risponderò qui, sarà così. Perché ho scritto nei miei post sulla durata delle zecche e sulla lentezza dell'intero ciclo dalla nascita della zecca prima che arrivi la tua richiesta. E il più lento in questa catena sarà MT4 - centinaia di msec.
E anche se fai trading attraverso un broker, dove io faccio trading, mettendo i limitatori MT4 slegati in anticipo, ci saranno o slippage positivi (se l'aggregatore ha tempo), o reindirizzamenti - fallimenti (se l'aggregatore non ha tempo, o rifiuta la richiesta per altri motivi sul lato nascita tick).
Diciamo che il mio broker ha una connessione incrociata - l'aggregatore si trova in un certo centro dati a New York, dove si trova la parte tecnica principale di tutto lo spot-FOREX. È lì che l'esecuzione sarà migliore - sarai più spesso in tempo. Ma ecco che arriva LMAX, per esempio, i cui prezzi si rivelano a un certo punto migliori degli altri. L'aggregatore invia la tua richiesta a LMAX. Questo richiede centinaia di msecs poiché LMAX ha dei server in Europa. Ciò significa che c'è un ritardo e la possibilità di re-jack anche per il limite che avete impostato in precedenza nell'aggregatore.
Ora abbiamo tutti gli aggregatori LP su cross-connect. Se almeno uno degli LP ha un LP ritardato (come LMAX quando fa trading da New-York) nella sua lista_LP, la situazione si ripeterà come ho scritto sopra. Ma diciamo che in generale in tutta la catena tutti sono in cross-connect. È possibile reindirizzare il tuo limitatore preposizionato? La risposta è che è possibile. E non si tratta di lag (anche se ogni aggregatore in una catena rallenta di uno o due ms), ma di elementare mancanza di liquidità anche per mille dollari, perché insieme ai tuoi limitatori ci possono essere altri limitatori che si ingozzano di tutta la liquidità su prezzi che arrivano un istante prima di te. Fino a prezzi falsi da LP e lastlook - il diritto di alcuni LP di cancellare le loro offerte - non garantisce l'esecuzione ai loro prezzi.
Devi capire che i prezzi sia in borsa che, ancor di più, nella dark pool (un aggregatore FOREX - molto più complesso della borsa) sono indicativi. Probabilmente, qualcuno griderà che tutto è super nelle borse. Così, anche i più semplici algoritmi HFT, mettendo e rimuovendo immediatamente le loro offerte all'interno dello spread, creano l'apparenza di grandi prezzi, che è quasi irrealistico per un normale cliente di scambio - non c'è tempo per fare trading. Di conseguenza, vedrete grandi prezzi, ma non potrete scambiarli.
Raccomando di leggere di nuovo attentamente le FAQ. Sfortunatamente, alcune informazioni hanno dovuto essere stracciate (il resto è sufficiente), ma il fatto è che gli sviluppatori di piattaforme di trading (non tutti) fanno un grande lavoro per le condizioni di trading REALI erano le migliori - il tuo TS ha dato il massimo rendimento.
Sul FOREX non c'è mai stata e non c'è mai stata una restrizione di impostazione dei limiti.
hrenfx:
Nel FOREX, non c'è mai stata e non c'è mai stata una restrizione alla fissazione dei limiti.
Un algotrader competente ne usa uno diverso:
Intendevo OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)
GuardaТrander dove è implementato uno slittamento STP (si chiama MarketRange) e se non si trova un prezzo adatto in 5 secondi, l'ordine viene restituito senza esecuzione.
Giusto, ho sbagliato il segno - grazie per averlo fatto notare.
Solo perché il plafthorma è limitante non significa che il mercato non possa farlo.
Sullo stesso GKFX nella variante STP, sembra che si possa impostare il mercato MT4 per scivolare. Cioè inviare effettivamente un limite ad un prezzo peggiore di quello attuale.
Giusto, ho sbagliato il segno - grazie per averlo fatto notare.
Solo perché il plafthorma è limitante non significa che il mercato non possa farlo.
Sullo stesso GKFX nella variante STP, sembra che si possa impostare il mercato MT4 per scivolare. Cioè mandare effettivamente un limitatore ad un prezzo peggiore di quello attuale.
L'ho visto per gli account esn, ma è scomodo cambiarlo tramite Area Personale. Sarebbe più facile usare il normale SlipPage.
Sembra essere implementato, ma solo sui conti STP. Non posso confermarlo praticamente - non ho scambiato.
In generale, gli sviluppatori della piattaforma hanno parlato di limitatori ad un prezzo peggiore di quello attuale per molto tempo.
Per esempio l'esecuzione in Integral (40 msec di media) e Lmax (3,5 msec).
Sì, ma inoltre, altri fornitori sono collegati all'USN ed esso semplicemente li reindirizza secondo un algoritmo (ai prezzi migliori) al fornitore di liquidità.
A differenza della borsa dove la liquidità è già presente.
Per esempio, le prestazioni di Integral (media 40 ms) e Lmax (3,5 ms)
sentire la differenza ...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
Per esempio, come il famigerato Integral, spesso esegue 700-900 millisecondi, senza contare i ponti aziendali e simili. E questo non gli impedisce di essere uno dei più popolari.
I nostri ECN eseguono in media meno di 10 millisecondi, il resto sono fornitori.
Cercheremo gradualmente di spostare il fatturato verso le prestazioni veloci, ma questo richiederà tempo, dato che l'aggiunta di un fornitore richiede diverse settimane (test, sviluppo, apertura del conto).
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
il 2013.04.23 10:27:55:140 attivato e
il 2013.04.23 10:27:55:655 eseguito
tempo di esecuzione 515 millisecondi
2013.04.23 10:27:55:203 attivato e
il 2013.04.23 10:27:55:733 eseguito
tempo di esecuzione 530 millisecondi
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
Sembra uno spread di 600 microsecondi a 1 millisecondo, anche se ho visto circa 500 microsecondi prima. Nessuna garanzia, naturalmente, ma nel complesso sembra decente.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
E voi eravate in piedi sulla notizia della disoccupazione alle 7:34 ora di Chicago sull'oro, così atteso... L'ordine stesso si è riempito in 0,014 secondi. Guarda altri broker, probabilmente anche il tempo attivo.
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
Ahh, hanno fermate non in borsa...comprensibile allora.
(Rispondere) (Livello superiore) (Filo di discussione)
(Anonimo)
2011-06-15 20:04 (UTC)
Può essere che il broker metta gli stop dove vuole? ))
Bene, in Russia qui ci sono fermate standard sui server di broker. Qui, chi ha la capacità tecnica, li metta in borsa, tutto lo stesso l'esecuzione è molto più veloce che dal loro server. Sono onestamente sorpreso che li tengano, c'è un sacco di responsabilità, così come un potenziale assillo (tipo "il broker vede tutte le fermate"). Inoltre, non conosco nessun altro in occidente che lo faccia... anche se forse non lo so.
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
Slippage di 400 tick 1 tick = $15.63
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - l'autore suggerisce un modello potenzialmente utile per l'hft. C'è qualche esempio in c++/perl.
Cosa ne pensate?