Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 22
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Possiamo?
Creare il nostro mercato su qualche server come esperimento, riempirlo di strumenti finanziari e testare le nostre ipotesi, modelli, ecc.
ECN permette di creare assolutamente qualsiasi tipo di FI da zero. L'unica cosa importante è avere liquidità in ogni momento. Questo può essere fatto in due modi: market making e un gran numero di partecipanti con le proprie offerte. Ho dato un esempio con indici artificiali nel link sopra.
Per esempio, con l'ECN/STP già in atto è possibile negoziare lo stesso EURUSD nel fine settimana. Per fare questo, abbiamo bisogno di raggiungere un tale livello di occupazione ECN che nei fine settimana gli ordini dei clienti non porteranno a un mercato secco (non ci sono ordini su un lato del Livello2, cioè nessun prezzo Bid/Ask). Poi i clienti possono benissimo scambiare EURUSD tra di loro durante il fine settimana.
Anche ora nessuno gli impedisce di piazzare/modificare/annullare ordini pendenti anche quando non c'è alcuno scambio.
Un altro esempio, si può fare un misero spread su qualsiasi FI. Attraverso gli ordini HFT metti all'interno del tuo spread invariato SellLimit e BuyLimit ad una distanza minima l'uno dall'altro. E grazie al vantaggio della velocità, si spostano costantemente questi limiti in base al movimento dello spread esterno. Così i clienti vedranno lo spread minimo, ma sarà praticamente immaginario.
È quindi ovvio che tali manipolazioni devono essere prese in considerazione quando si analizza la storia. Inoltre, dovreste usare i cosiddetti prezzi indipendenti dalle vostre azioni, di cui ho scritto qui.
Comunque, è un po' caotico, perché è impossibile inserire tutto in pochi paragrafi.
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D'altra parte, i prezzi High Bid e Low Ask sono indipendenti. Di conseguenza, è preferibile puntare su di loro nelle vostre strategie.
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E perché è male (sì, c'era un ragionamento, ma non l'ho capito)? Sono esattamente il tipo strano che punta a Low Bid e High Ask .
E perché è male (sì, c'era qualche ragionamento, ma non l'ho capito)? Sono esattamente il tipo strano che si concentra su Low Bid e High Ask .
Non mi ripeterò: link1 e link2.
Anche questo:
Notate che non ho mai scritto una volta sulla bontà degli spread, ho scritto sui prezzi. Gli spread sono un indicatore di merda. Un indicatore molto migliore è il massimo che si può guadagnare con un'esecuzione perfetta. Può risultare che guadagnerai di più su due demo con esecuzione ideale in quella dove lo spread medio è più ampio. La ragione - quando si fa scalping, sono importanti gli estremi di prezzo, non gli spread prima che vengano raggiunti.
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Valutare correttamente ECN/STP non è facile come STP. Il fatto è che se si aggiunge un ECN al STP esistente, i prezzi miglioreranno (trading più redditizio sul reale), ma ci sarà un undercutting delle barre, che peggiorerà le prestazioni sul tester MT4. Ed è da MT4-tester che si giudicano le prospettive di trading in questo o quel posto. La soluzione a questo problema è stata pubblicata.
Quindi per approfittare dei prezzi migliori su ECN/STP devi cambiare l'algoritmo del tuo EA. Allora il risultato del tuo scalper su ECN/STP sarà migliore che su STP. Sfortunatamente, non c'è quasi nessuna informazione disponibile su come farlo. Dovrai pensare da solo - utile, testato.
P.S. Potete vedere molto bene come l'High Ask e il Low Bid vanno durante le notizie, quando lo stack si asciuga decentemente. L'offerta bassa scende, la richiesta alta sale. Solo a causa dell'asciugatura momentanea del vetro, quando si tiene conto di questi due prezzi, è possibile analizzarli erroneamente in seguito.
P.P.S. Per le strategie di arresto un po':
C'è un tale strumento di tubatura MDP, è stato rimaneggiato da migliaia di commercianti esperti (in un modo molto buono). La base è costituita dagli ordini di arresto. Questa base è molto pericolosa perché le fermate sono un altro mare di sfumature del trading di esecuzione. I ragazzi intelligenti hanno capito più o meno cosa stava succedendo, hanno ridotto i ping ecc. Ma non è servito - le chiacchiere orizzontali nei migliori.
Se il tester ha anche una tattica di stop (il 99% degli scalper la usa in EURUSD), il trader avrà grandi difficoltà. Un piccolo vantaggio - non ci sarà un'esecuzione parziale per un tempo molto lungo (altrimenti sono necessari grandi volumi in una volta sola), il che non richiederebbe allo sviluppatore di cambiare nulla.
Non so, polemico, non voglio discutere, solo il mio imho.
Ho una domanda per i presenti, chi di voi ha già avuto esperienza di cambio di spread con i vostri limitatori? Hrenfx' non può rispondere.
Continuate a discutere, teoricamente... che altro posso dire.
Che cazzo è il trololo, dai! Mi fa ridere leggere le discussioni sull'HFT, da parte di chi non sa nemmeno di cosa si tratta. Era la domanda più banale e schifosa.
Continuate a discuterne, teoricamente... che altro posso dire.
Ho una domanda per i presenti, chi di voi ha già avuto esperienza di cambiare lo spread con i vostri limitatori? Hrenfx' va bene.
Qual è il problema? Su un normale ECN/STP anche 0,1 lotti all'interno dello spread ridurranno già lo spread.
Volevo mettere il mio marchio sulle citazioni ieri, non me l'hanno lasciato fare :)