Bid && Ask && Spread - pagina 9

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In effetti, anche lo spread massimo è una mezza misura. Chiedere la storia è importante quanto Bid. Personalmente sono arrivato alla conclusione che quando si lavora sulla vendita, si dovrebbe lavorare con la storia di Ask, e sull'acquisto con Bid. In passato, si poteva permettere un'offerta perché lo spread era per lo più fisso. Ora tutto è diverso. E in più hrenfx è corretto - la storia di bid e ask è un test normale.

[Renat Fatkhullin]

MetaDriver:

Lo spread massimo può essere ovunque sulla barra. Anzi, ripensateci.

Per le barre di cinque minuti dovete specificare il massimo delle barre di minuti ?

E per l'orario, questa logica non lo rende assurdo?

Nelle barre di cinque minuti, in quelle di un'ora, ecc., nessuno spread ha senso!

Non cadete nella trappola di pensare che ogni timeframe (tranne il minuto) abbia uno spread costante? Molto spesso la gente non capisce cosa sia uno "spread in ogni minuto" e conclude che "su qualsiasi altro timeframe lo spread è anche fisso".

I dati storici iniziali in MT5 sono memorizzati solo in minuti, da cui tutti gli altri timeframe sono costruiti. Quando si modella un orologio, vengono utilizzati 60 diversi spread dai 60 minuti che compongono quell'ora.

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220Volt:
C'è un punto molto importante - lo spread non è solo per i test!!! E se non puoi inserire la storia Ask, è meglio inserire lo spread massimo che la media. Infatti, lo spread massimo darà l'alto Ask, e quello medio non è affatto comprensibile. Quindi, come affrontare i livelli? Dopo tutto, le fermate saranno attivate da Ask durante le vendite. E per capire dove si trova l'asc nel passato, abbiamo bisogno dello spread massimo.

Mi dispiace, non l'ho scritto bene. Mi dispiace, mi sono sbagliato: la diffusione massima non ci darà un alto asc. Quindi personalmente inutile per me, solo un espediente per i test. Serve solo la storia dell'asc !!!!

[Vladimir Gomonov]

Renat:

1. Nelle barre a cinque minuti, a ore, ecc. nessuno spread ha senso!

2) Non cadete nella trappola di pensare che ogni timeframe (tranne il minuto) abbia uno spread costante? Molto spesso la gente non capisce cosa sia uno "spread in ogni minuto" e conclude che su "qualsiasi altro timeframe lo spread è anche fisso".

3. I dati storici iniziali in MT5 sono memorizzati solo in minuti, da cui tutti gli altri timeframes sono costruiti. Quando si modella l'ora, verranno utilizzati 60 diversi spread da 60 minuti, che compongono quell'ora.

1. lo fanno - quando si usa il test rapido, quando l'"interno" della barra è deliberatamente ignorato (ampiamente applicabile per una stima rapida delle possibilità della strategia). Ho anche il mio calcolatore personale (e non uno già), e prende i dati sullo spread dal timeframe corrente. Ogni barra di tutti i timeframe ha un campo Spread, e finora mi sono basato sul fatto che il suo contenuto corrisponde allo spread medio per, rispettivamente, 5 minuti, un'ora o una settimana.

Non mi sembra di essere caduto in una tale trappola. Capisco che la "barra" è solo un modo per memorizzare e visualizzare i dati storici, la questione è solo l'usabilità e l'informatività di questo metodo.

Rispetto molto il vostro tester, ma lo rispetterò ancora di più quando appariranno dei metodi adatti all'ottimizzazione ad alta velocità (anche se non del tutto accurata). E questi metodi implicano una semplificazione ammissibile dei dati di input. E qui si pone la questione dell'adeguatezza del formato dei dati di tutti i timeframe da utilizzare per la generazione di sequenze di tick semplificate. Se non si pone per te, lo fa per me. :)

[hrenfx]

Un esempio concreto che mostra le carenze della modellazione dei prezzi Ask:

1. Il BuyLimit si trova a 1,3002.
2. Arriva un nuovo bar, le cui caratteristiche alla fine erano le seguenti:
3. Il prezzo dell'offerta è cambiato in un minuto da 1,2995 (basso) a 1,3000(alto).
4. Il prezzo Ask è variato durante il minuto da 1.3001(basso) a 1.3005(alto). Cioè nella demo su questa barra BuyLimit avrebbe dovuto funzionare.
5. Lo spread massimo (all'apertura) sulla barra era di 8 punti.
6. Il tester mostra che Ask è variato da 1,3003(basso) a 1,3008 (alto). Ovviamente, il BuyLimit nel tester non funzionerà secondo questo schema di modellazione del prezzo Ask.

Ecco un semplice esempio perfettamente concreto di quando il tester è impreciso. Ovviamente, se il tester avesse dati reali sul prezzo Ask, mostrerebbe l'attivazione di Limit, come ha fatto nella demo.

Quindi il tester è accurato quando mostra discrepanze con le condizioni della serra del demo?

[hrenfx]

Ho detto più volte che MT5 con la sua asincronia è una piattaforma di trading completa. Questo non è del tutto vero, perché ho perso un elemento importante, senza il quale nessuna piattaforma di trading può essere completa.

Il tipo datetime, in cui arriva il tempo dell'ultima citazione, ha una discretezza di un secondo. Sfortunatamente, questa è una stima molto rozza del tempo, che non permette di implementare molte strategie di trading.

Inoltre, in MT5 non esiste il concetto di tick, ma quello di tempo dell'ultima quotazione. È quasi la stessa cosa, ma non del tutto. Una caratteristica molto importante di una zecca è il tempo della sua nascita - il tempo in cui la zecca è apparsa alla fonte di quella zecca. Questo non è affatto il momento in cui è entrato nel sistema della piattaforma MT5 - il server MT5 (non il terminale). Naturalmente, il tempo di nascita del tick dovrebbe essere impostato al millisecondo più vicino, come è consuetudine in molte piattaforme.

L'attualità di un tick è determinata dal momento della sua nascita, e non dal suo arrivo sulla piattaforma MT5. Inoltre, quando viene ricevuto nel terminale, dovrebbe essere sempre possibile determinare la sua età, cosa che purtroppo non può essere fatta ora a causa della grossolana discrezione del tipo datetime.

La rilevanza dei tick è importante nelle strategie sincrone multicurrency. Per esempio, quando avete bisogno di aprire diversi FI allo stesso tempo.