Backtesting/ottimizzazione - pagina 75

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domanda

ciao ragazzi io non sono nuovo a questo forum ho letto molto e post molto meno vorrei appriciate qualsiasi tipo di aiuto thanx in anticipo

quindi veniamo al problema:

Ho un ea che sul backtesting sta facendo il lavoro come vorrei ma quando lo metto su una demo in live non fa quello che voglio quindi

1 va solo short (il codice è lo stesso per short e long)

2 in backtesting con il simulatore funziona bene

Perché?

di nuovo grazie per qualsiasi aiuto

[thomada]

Test EA

Ciao ragazzi,

Sono un principiante nel trading automatico (nel trading in generale) e uso MetaTrader 4. Ho iniziato a costruire un EA e dopo molto tempo ho finito di implementarlo. Ho fatto qualche backtest con esso e ho ottenuto qualche strano risultato:

il grafico cresce ma dopo un po' scende. Quando guardo nel report è corrispondente a "close at stop". Che cosa significa?

Se il mio EA è buono e se mi aiutate a migliorarlo, lo condividerò.

Grazie per il vostro aiuto

[Guyver]

thomada:
Ciao ragazzi,

Sono un principiante nel trading automatico (nel trading in generale) e uso MetaTrader 4. Ho iniziato a costruire un EA e dopo molto tempo ho finito di implementarlo. Ho fatto qualche backtest con esso e ho ottenuto qualche strano risultato:

il grafico cresce ma dopo un po' scende. Quando guardo nel report è corrispondente a "close at stop". Che cosa significa?

Se il mio EA è buono e se mi aiutate a migliorarlo, lo condividerò.

Grazie per il vostro aiuto

Bene, quello che sta succedendo è che "Strategy Tester" ha raggiunto la fine del periodo di test ma ha portato una posizione che era ancora aperta. Ora, dato che non c'è più storia disponibile, il tester forza la posizione a chiudersi, tutto qui.

-guyver

[robinhood100]

Salve,

Io uso il generatore di strategie (Forex Strategy Generator - freeware) e vedo che risparmia un sacco di tempo per controllare diverse strategie.

Principalmente uso 5 minuti e 15 minuti per vedere se le strategie funzionano.

Quale filosofia è la migliore per creare la strategia perfetta:

1. Usare solo un time frame specifico e una coppia di valute (per esempio EUR/USD e 5 Min):

a. Usare solo 1 settimana/1 mese di dati di mercato per generare la strategia (dopo tutto è lo stato attuale del mercato)

b. Utilizzare alcuni anni di dati sul time frame specifico

2. Cercare di trovare una strategia che ottenga profitti su tutti i time frame in una data coppia di valute

a. Usare solo 1 settimana/1 mese di dati di mercato per generare la strategia (dopo tutto è lo stato attuale del mercato)

b. Usare alcuni anni di dati su uno specifico time frame

3. Cercare di trovare una strategia che ottenga profitti su alcune valute principali (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) in un time frame

a. Usare solo 1 settimana/1 mese di dati di mercato per generare la strategia (dopo tutto è lo stato attuale del mercato)

b. Usare alcuni anni di dati sul time frame specifico

4. Cercare di trovare solo un time frame che sia più affidabile e senza rumore (time frame più lunghi come 1h, 4h, 1d)

5. Cercare di trovare la strategia che funzioni su tutte le valute principali (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) nello stesso time frame

Per favore, ditemi quali sono le vostre esperienze con le strategie di forward testing e quale filosofia di cui sopra è la migliore?

[Guyver]

robinhood100:
Ciao,

Io uso il generatore di strategie (Forex Strategy Generator - freeware) e vedo che risparmia un sacco di tempo per controllare diverse strategie.

Principalmente uso 5 minuti e 15 minuti per vedere se le strategie funzionano.

Quale filosofia è la migliore per creare la strategia perfetta:

1. Usare solo un time frame specifico e una coppia di valute (per esempio EUR/USD e 5 Min):

a. Usare solo 1 settimana/1 mese di dati di mercato per generare la strategia (dopo tutto è lo stato attuale del mercato)

b. Utilizzare alcuni anni di dati sul time frame specifico

2. Cercare di trovare una strategia che ottenga profitti su tutti i time frame in una data coppia di valute

a. Usare solo 1 settimana/1 mese di dati di mercato per generare la strategia (dopo tutto è lo stato attuale del mercato)

b. Usare alcuni anni di dati su uno specifico time frame

3. Cercare di trovare una strategia che ottenga profitti su alcune valute principali (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) in un time frame

a. Usare solo 1 settimana/1 mese di dati di mercato per generare la strategia (dopo tutto è lo stato attuale del mercato)

b. Usare alcuni anni di dati sul time frame specifico

4. Cercare di trovare solo un time frame che sia più affidabile e senza rumore (time frame più lunghi come 1h, 4h, 1d)

5. Cercare di trovare la strategia che funzioni su tutte le principali valute (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) nello stesso time frame

Per favore, ditemi quali sono le vostre esperienze con le strategie di forward testing e quale di queste filosofie è la migliore?

Sono sicuro che ognuno avrà una visione diversa. Quando ho iniziato a fare sul serio, volevo fare scalping sull'EUR e nient'altro e sono rimasto fedele ad esso fino ad oggi, quindi ho cercato/creato/ricreato/scartato le idee su 2-3 anni di dati e poi ho aggiornato le mie strategie quando il mercato è cambiato. Scalping usando Fibonacci S/R o scalping 15min EMA prendendo qualsiasi cosa da 6 a 10 pips e occasionalmente 30 pips è quello che ha funzionato per me (manuale/automatico). Sono sicuro che ognuno ha il proprio stile.

Di seguito è solo un esempio di 2 dei recenti scambi di oggi (ieri ora).

[sunshineh]

Dati dibacktest

Ciao,

Ho provato un backtest in H4:

Ho sul mio conto Alpari una qualità di modellazione del 90% ma solo un colore verde sul rapporto.

Poi ho un altro conto con ist che funziona da qualche mese, lì ho una qualità di modellazione del 62,4% come potete vedere nel mio allegato. Ci sono più colori sul rapporto.

Quale rapporto è migliore?

Ho sentito che è bene avere molti colori?

Cosa significa?

Grazie!

[Guyver]

sunshineh:
Ciao,

Ho provato un backtest in H4:

Ho sul mio conto Alpari una qualità di modellazione del 90% ma solo un colore verde sul rapporto.

Poi ho un altro conto con ist che funziona da qualche mese, lì ho una qualità di modellazione del 62,4% come potete vedere nel mio allegato. Ci sono più colori sul rapporto.

Quale rapporto è migliore?

Ho sentito che è bene avere molti colori?

Cosa significa?

Grazie!

Per farla breve

Quando iniziate un backtest come in 4 ore... prenderà i dati da 1 minuto fino a 4 ore, cioè tutti i time frame che compongono la barra di 4 ore (Meta trader)...

ora... il colore della calce mostra dove tutti i dati da 1 minuto a 4 ore erano disponibili... tutti gli altri time frame dove alcuni dati mancavano o erano completi (inclusa la limitazione per data (Grigio)) ecc.

Penso che tu abbia capito il punto ...

[Mike]

Ottimizzazione della catena(tester di strategia)

Ciao ragazzi,

Ho una domanda/idea...

L'ottimizzazione delle variabili nel tester di strategie di Metatrader è un'arma a doppio taglio. E' difficile dire se un risultato di successo è dovuto al fatto che l'idea funziona davvero, o se è un risultato statistico dovuto alle molte variazioni fallite sulle stesse variabili.

Quindi... quello che mi chiedevo è questo.... questo enigma non verrebbe eliminato se si ottimizzasse in questo modo:

1. Ottimizzare tutte le variabili per un periodo di 3 mesi. Scegliere il miglior risultato.

2. Testare l'ottimizzazione su un periodo di 1 giorno immediatamente successivo al periodo di 3 mesi.

3. Ripeti più e più volte, ogni volta spostando il periodo di tempo per il quale stai ottimizzando di 1 giorno.

4. Se i trade cumulativi di 1 giorno sono significativamente positivi, questo è veramente indicativo di una strategia funzionante.

[rjay]

"il tasso di cambio non può essere calcolato"

Sto cercando di fare il backtest di alcuni EA contro i Futures (_DJI, ecc.) su Alpari ma non sto ottenendo alcun trade a causa di questi due errori:

2010.07.05 14:17:57 Tester: tasso di cambio non può essere calcolato

2010.07.05 14:17:57 Tester: margin exchange rate cannot be calculated

Qualcuno sa come posso risolvere questo problema?

[zipfrog]

rjay:
Sto cercando di fare il backtest di alcuni EA sui Futures (_DJI, ecc.) su Alpari ma non sto ottenendo alcun trade a causa di questi due errori:

2010.07.05 14:17:57 Tester: tasso di cambio non può essere calcolato

2010.07.05 14:17:57 Tester: il tasso di cambio del margine non può essere calcolato

Qualcuno sa come posso risolvere questo problema?

Questo errore è dovuto al fatto che gli EA sono progettati solo per le valute. Non puoi usarli per i futures Dow ecc...

Saluti,

Zipfrog