Consiglio di non usare lo Strategy Tester di MetaTrader 4 - pagina 3
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Solo le sue esitazioni sono incomprensibili - ora nega in linea di principio la possibilità di guadagnare sul forex usando l'MTS, poi inizia a vendere il suo EA, o offre di affittare un server o un EA. In generale, per quanto ho capito, ha bisogno di uno sgarro. Anche i nomi dei suoi argomenti sono in stile pubblicitario.
Programmatore, non più scrivere MTS, EAs per MetaTrader4, Omega, MetaStock
Penso che sappia molto più di me sulla programmazione (al momento conosco solo MQL-IV molto bene, non ho bisogno del resto). Sento che sta cercando di battere il mercato a testa alta con algoritmi rigorosi e precisi, e se questo non accade - la colpa è del tester o del broker. Tester - perché un EA scritto che mostra il profitto sulla storia su un modello non mostra esattamente lo stesso su un altro (tipo di modellazione, time frame, ecc.). Broker - se non ci sono errori nel codice, ma è impossibile ripetere l'esatto comportamento dell'Expert Advisor nella vita reale.
Solo le sue esitazioni sono incomprensibili - ora nega in linea di principio la possibilità di guadagnare sul forex usando l'MTS, poi inizia a vendere il suo EA, o offre di affittare un server o un EA. In generale, per quanto ho capito, ha bisogno di uno sgarro. Anche i nomi dei suoi argomenti li usa in stile pubblicitario.
Programmatore, non più scrivere MTS, EAs per MetaTrader4, Omega, MetaStock
Sembra che non abbia ancora completato il primo ciclo di "apprendimento". Dopo il terzo, tra un paio d'anni, avrà una comprensione più reale. Tutti passano attraverso la fase di scavare nel flusso delle quotazioni grezze, cercando di trovare in esso la "profondità e la verità" del mercato. Anche se la profondità del mercato è almeno esattamente nella direzione opposta.
Michael Psyll. Sull'energia e l'azione dei demoni.
Ars longa, vis longitur est.
Ci sono alcuni spiacevoli malintesi. Il mio programma non ticchetta, è abbastanza rozzo. Sembra che non dovrebbe reagire alle piccole cose. Ma quando le condizioni esplicite non sono soddisfatte, non capisco. Inoltre, molto spesso c'è un'apertura fuori dal bar. Questa è una sciocchezza per me, perché pensavo che tutte le zecche dovessero essere contabilizzate nella barra. Ma no. Cioè cerchiamo di trovare la ragione.
Avete già il codice. Ma l'esecuzione degli stop-loss dipende dai codici di Expert Advisor? O forse non so ancora qualcosa?
Esempio 1:
Spiegazione: barra alta 1,2073
Esempio 2:
Spiegazione: barra alta 1,1892
Non posso dare esempi di aperture al di fuori delle barre perché controllo questa situazione programmaticamente. Per quanto riguarda le chiusure, non ne sono ancora sicuro, non ce ne sono molte, ma ci sono. Sono entro 2-3 punti sopra o sotto una barra. Non riesco a capire la ragione. Forse lei può spiegarmi qualcosa?
Questo è ciò che riguarda il tester. Ho i miei problemi con le demo in tempo reale. Preparerò e vi invierò degli esempi.
La posizione Sell viene chiusa al prezzo Ask. Il terminale mostra i prezzi di Bid. Da qui il tuo spread di 2-3 pips.
Spiegazione: barra alta 1,2761. SL 1,2764 è scattato sulla demo, ma sul tester durante la corsa successiva non c'era nessuna chiusura di posizione in questo posto! Ha chiuso sostanzialmente più in basso (il punto può essere visto sul bordo del grafico nell'angolo in basso a sinistra - dove il limite superiore del canale ha girato verso l'alto).
Si scopre che c'era un prezzo di 1,2764 nel flusso dei prezzi reali, ma non era presente nella simulazione. E naturalmente non è stato mostrato nel bar. Per essere più precisi, naturalmente non è apparso nei test, ma perché non è apparso anche nel grafico reale? Il grafico è reale. Non dal tester.
>Non è ancora chiaro riguardo alle chiusure. Non ci sono molte chiusure di questo tipo, ma ci sono. Entro 2-3 pip sopra o sotto la ?>barra. Non capisco la ragione. Forse lei sarà in grado di spiegarmi qualcosa?
La posizione Sell viene chiusa al prezzo Ask. Il terminale mostra i prezzi di Bid. Da qui il tuo spread di 2-3 pips.
Ma i conti non tornano sempre. Guarda il mio ultimo esempio.
>Ma i conti non tornano sempre. Guarda il mio ultimo esempio.
Semplicemente non capite il concetto di prezzi Ask e Bid!
Nel flusso dei prezzi quotati dal terminale, ci sono sempre 2 prezzi Bid e Ask. Di solito la differenza tra loro è specificata dal broker nei termini di scambio. Per esempio, il broker dice circa 2 o 3 pip della differenza (spread) tra questi prezzi. In un mercato veloce questa differenza può facilmente raggiungere i 7 pip su EURUSD.
Gli ordini di vendita possono sempre essere aperti solo al prezzo Bid e gli ordini di acquisto al prezzo Ask. Il prezzo Ask è più alto del prezzo Bid.
Così, il broker permette di aprire al prezzo di un tipo e chiudere al prezzo di un altro tipo per ritirare il denaro dal cliente per il commercio. La differenza dovrà essere nelle tasche del broker. Rispettivamente, aprirà una posizione Sell al prezzo Bid e la chiuderà al prezzo Ask - rispettivamente, la differenza Ask-Bid va in tasca a lui (formalmente, viene dedotta dal vostro possibile profitto). Per Buy, è viceversa. Apre un BUY al prezzo Ask e lo chiude al prezzo Bid. Di conseguenza, Ask-Bid andrà di nuovo in tasca.
Anche se ho solo semplificato figurativamente l'intera differenza di Ask-Bid che va in tasca per spiegare i principi della formazione del prezzo di acquisto-vendita. Infatti, non tutto il profitto va nelle sue tasche. Una parte è presa dal mercato Forex stesso, dove il vostro broker stesso compra-vende le vostre operazioni, ma con uno spread più piccolo, per esempio, con uno spread di 1 punto. Cioè, se si gioca con 2 punti di spread, e il broker con 1 punto di spread, allora 1 punto di spread in ogni caso, formalmente, deve stabilirsi nella tasca del broker.
Questa è la spiegazione. Anche se è scritto in molte fonti per i principianti.
Si scopre che le dichiarazioni errate sono fatte sulla base dell'ignoranza dell'esistenza del prezzo Ask.
> Cioè barra alta = offerta massima, barra bassa = richiesta minima. Giusto? Non ci ho mai pensato veramente, >perché non ne ho bisogno.
>Ma i conti non tornano sempre. Guarda il mio ultimo esempio.
Semplicemente non capite il concetto di prezzi Ask e Bid!
Nel flusso dei prezzi quotati dal terminale, ci sono sempre 2 prezzi Bid e Ask. Di solito la differenza tra loro è menzionata nei termini di scambio del broker su un mercato normale. Per esempio, il broker dice circa 2 o 3 pip della differenza (spread) tra questi prezzi. In un mercato veloce questa differenza può facilmente raggiungere i 7 pip su EURUSD.
Gli ordini di vendita possono sempre essere aperti solo al prezzo Bid e gli ordini di acquisto al prezzo Ask. Il prezzo Ask è più alto del prezzo Bid.
Così, il broker permette di aprire al prezzo di un tipo e chiudere al prezzo di un altro tipo per ritirare il denaro dal cliente per il commercio. La differenza dovrà essere nelle tasche del broker. Rispettivamente, aprirà una posizione Sell al prezzo Bid e la chiuderà al prezzo Ask - rispettivamente, la differenza Ask-Bid va in tasca a lui (formalmente, viene dedotta dal vostro possibile profitto). Per Buy, è viceversa. Apre un BUY al prezzo Ask e lo chiude al prezzo Bid. Di conseguenza, Ask-Bid andrà di nuovo in tasca.
Anche se ho solo semplificato figurativamente l'intera differenza di Ask-Bid che va in tasca per spiegare i principi della formazione del prezzo di acquisto-vendita. Infatti, non tutto il profitto va nelle sue tasche. Una parte è presa dal mercato Forex, sul quale il vostro broker stesso compra-vende le vostre transazioni, ma con uno spread più piccolo, per esempio con uno spread di 1 punto. Cioè, se si gioca con 2 punti di spread, e il broker con 1 punto di spread, allora 1 punto di spread in ogni caso, formalmente, deve stabilirsi nella tasca del broker.
Questa è la spiegazione. Anche se è scritto approssimativamente in molte fonti per i principianti.
Ho già scritto che non ho pensato al metodo di costruzione della barra. Non c'era motivo di pensarci. Il resto, per dirla tutta, è ovvio.