Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 25
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Ancora, la transizione "consapevolezza = efficienza/martingala" rimane inspiegabile. L'unica cosa che ha qualche analogia è un ambiente browniano, ma questo ambiente deve essere sufficientemente omogeneo. Quello che non vediamo nel mercato.
In generale, secondo me, questa meravigliosa connessione "consapevolezza = efficienza / martingala" è solo una bella favola, per le persone. Ed è più un modello, come dovrebbe essere, piuttosto che come è in realtà. E in realtà vediamo attori del mercato con diversi gradi di influenza sul mercato, e diversi livelli di consapevolezza. E per di più con obiettivi diversi. Ci sono gli interessi delle banche nazionali e stanno facendo il loro gioco (gli ultimi apparenti giochi verso la svalutazione globale della moneta ne sono un grande esempio). Ci sono gli interessi dei grandi esportatori/importatori. Ci sono gli interessi delle grandi istituzioni finanziarie. E così via. Quindi, di fatto, ci sono partecipanti al mercato per i quali non è affatto necessario vincere questo gioco. Come si possa dire che il mercato è omogeneo, non lo capisco.
Questo è quello che voglio dire - che tipo di transizione logica, che tipo di matematica, che ci porta dalla consapevolezza di tutti gli agenti alla condizione di impossibilità (e qui i gusti differiscono, come chiamare questa impossibilità - SB, o martingala, o forse qualcos'altro) di guadagnare?
È così semplice che non è nemmeno interessante. Cos'è un affare redditizio? È quando sai qualcosa che gli altri non sanno e hai l'opportunità di vendere o comprare prima degli altri. E quando questi altri "lo capiranno" e cominceranno a vendere/acquistare e il prezzo si muoverà nella direzione da te prevista, tu sarai in attivo. Cioè, avete fatto un arbitraggio nel tempo grazie al fatto che sapevate qualcosa di importante prima degli altri.
Se tutti hanno le stesse informazioni, tale arbitraggio è impossibile, perché tutti vorranno comprare allo stesso momento, ma nessuno venderà al vecchio prezzo, perché anche i potenziali venditori sanno tutto. Il prezzo cambierà a passi da gigante dal vecchio livello di consenso al nuovo livello, che sarà predeterminato dalle nuove informazioni. Di conseguenza, tutti i cambiamenti di prezzo saranno dettati da informazioni esterne che sono di natura casuale, di conseguenza il movimento dei prezzi diventa un vagabondaggio casuale. Il prossimo risultato: l'AT diventa impossibile perché è impossibile fare soldi con una passeggiata casuale.
Guardando i fondi hedge quantitativi, vedo tre anni plum di fila. Questo è più o meno un fatto credibile. L'ipotesi più semplice e inverosimile che mi viene in mente e che deriva da questo è che stanno facendo trading con la martingala. Quale conclusione pensi che dovrei trarre? Che gli hedge fund sono una minaccia per gli individui? Trading manuale? La mia strategia privata?
Personalmente, non vedo nel link qui sopra tre anni perdenti di fila. Vedo un solo anno perdente, e non tutti qui. E questo è molto "più o meno" e non un fatto, poiché gli hedge fund non sono obbligati a fornire i loro rapporti a nessuno e di solito non sono interessati a un'ampia pubblicità. Qualsiasi resoconto sommario da parte degli hedge fund è una messinscena.
Personalmente, non vedo nel link dato tre anni di prugna di seguito. Vedo un anno di flop, e non tutti qui. E questo è molto "più o meno" e non un fatto, dato che gli hedge fund non sono obbligati a fare rapporto a nessuno e di solito non sono interessati a un'ampia pubblicità. Qualsiasi resoconto sommario da parte degli hedge fund è una messinscena.
HFRX Quantitative Directional Index - questo indice è in perdita dal 2008.
Esattamente - l'unico in tutto il settore. E non sappiamo ancora come si forma questo indice, forse ci sono solo uno zoppo e mezzo, come "il miglior trader del nostro forum". Non ci sono statistiche complete sui fondi hedge.
Comunque, vedo che non c'è modo di giudicare in modo affidabile che le fondazioni minaccino i privati.
È così semplice che non è nemmeno interessante. Cos'è un affare redditizio? È quando sai qualcosa che gli altri non sanno e hai l'opportunità di vendere o comprare prima di altri. E quando questi altri "lo capiranno" e cominceranno a vendere/acquistare e il prezzo si muoverà nella direzione da te prevista, tu sarai in attivo. Cioè, avete fatto un arbitraggio nel tempo grazie al fatto che sapevate qualcosa di importante prima degli altri.
Se tutti hanno le stesse informazioni, tale arbitraggio è impossibile, perché tutti vorranno comprare allo stesso momento, ma nessuno venderà al vecchio prezzo, perché anche i potenziali venditori sanno tutto. Il prezzo cambierà a passi da gigante dal vecchio livello di consenso al nuovo livello, che sarà predeterminato dalle nuove informazioni. Di conseguenza, tutti i cambiamenti di prezzo saranno dettati da informazioni esterne che sono di natura casuale, di conseguenza il movimento dei prezzi diventa un vagabondaggio casuale. Il prossimo risultato: l'AT diventa impossibile perché non c'è alcun profitto da trarre da una passeggiata casuale.
"Il prezzo cambierà a passi da gigante dal vecchio livello di consenso, a un nuovo livello che sarà predeterminato dalle nuove informazioni". - a mio parere, questo presupposto nasconde implicitamente il fatto che tutti i partecipanti al mercato hanno la stessa visione di come la nuova informazione influenzi il prezzo.
"tutti i cambiamenti di prezzo saranno dettati da informazioni esterne" - e questo presuppone che tutti commerciano solo notizie e non hanno altre preferenze di trading.
La linea di fondo è che questa spiegazione distrugge la razionalità individuale di tutti i partecipanti al mercato, l'individualità delle strategie e delle opportunità, e qualsiasi fattore irrazionale nel processo decisionale del trading. Cioè, in effetti, diciamo mercato e partecipanti, ma in realtà riduciamo tutto a un solo partecipante, che si siede e cita lui stesso le notizie in arrivo, ma non può fare trading, perché non c'è un secondo partecipante che sia in qualche modo diverso dal primo. Spero di essere riuscito a spiegare perché le ipotesi evidenziate non possono pretendere di essere un'ipotesi di mercato, ma solo un processo di autocitazione o qualcosa del genere.
In generale, per l'ipotesi in questione, il salto di prezzo e il consenso non sono necessari, nemmeno la presunta razionalità dei partecipanti, è importante che tutti siano in condizioni di informazione uguali. L'identità con l'altro non è necessaria. Ogni gopher è un agronomo, cioè ogni partecipante può avere il proprio algoritmo decisionale, forse anche irrazionale, le proprie possibilità e altre contingenze.
Vedo che per ottenere il risultato desiderato, la fonte originale di questa teoria fa due supposizioni sul "fair play" in un mercato efficiente: (1) la condizione di equilibrio del mercato può essere espressa in termini di reddito atteso, (2) l'informazione è completamente internalizzata dal mercato nel formare il reddito atteso di equilibrio e quindi i prezzi correnti. La matematica ci porta quindi molto rapidamente al reddito atteso = 0.
Ho la sensazione che questi presupposti non siano altro che un pianoforte nella boscaglia - l'informazione viene assimilata, i prezzi vengono confrontati, si raggiunge l'equilibrio, e vediamo in cosa si esprime l'equilibrio - sì, in reddito atteso! Che cosa inaspettata.
Beh, chiediamo all'autore del commento.
Caro komposter, analizzi i tick nel tuo EA, o è solo un lavoro di spazzamento dell'EA?
Non uso i tick, sono difficili da usare in MT (tecnicamente).
Ma io lavoro sulla barra 0 e uso gli ultimi indicatori e prezzi. I risultati sono migliori rispetto all'analisi delle barre.
Per quanto riguarda la questione in generale, la mia opinione è che l'utente dovrebbe essere in grado di usare i tick, ma MQ non è obbligato a fornirli.
ps: Prival, MQ ti ascolterà solo se gli darai un business plan per l'implementazione delle zecche in MT. Non mi sembra che ne valga la pena.
L'accesso alla storia delle zecche potrebbe probabilmente essere reso pagabile . Un anno di tick EURUSD = XXX sterline per terminale. Se qualcuno ne ha bisogno, lo compri e lo scarichi. Forse sarebbe possibile proteggerli dalla copia e dalla distribuzione.
La mia prossima domanda è di chi dovremmo dare le zecche. Supponiamo che un utente della società di brokeraggio "Antoshka" voglia delle zecche. È ovvio che vuole tic da dts "Antoshka" ed è ovvio che questi tic devono avere come dire,
un qualche tipo di status legale. Forse lo farà alla fine, ma non nel prossimo anno o due o tre...
Non uso i tick, sono difficili da usare in MT (tecnicamente).
Ma lavoro sulla barra 0, e uso gli indicatori e i prezzi più recenti. I risultati sono migliori rispetto all'analisi delle barre.
La mia opinione sulla questione in generale - l'utente dovrebbe avere la possibilità di usare i tick, ma MQ non dovrebbe fornirla.
ps: Prival, MQ ti ascolterà solo se gli darai un business plan per l'introduzione delle zecche in MT. Secondo me, non ne vale la pena.
Ciao a tutti.
Idea interessante, riguardo al business plan. Suppongo che anche una forte lista di argomenti "a favore" + almeno dei calcoli approssimativi (ma realistici) saranno sufficienti.
Pronto a partecipare alla formazione di una tale lista. Per la posizione di Prival condivido pienamente.