Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 20
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Per tutta la mia fedeltà alle sue idee, non condivido la sua testardaggine.
Cercherò di giustificarlo:
I tic vengono in incrementi di 3 secondi, per cui gli incrementi sono variabili e non c'è essenzialmente alcun riferimento temporale.
Un tick arriverà in 3 secondi o in 20 secondi. Il tick è il cambiamento di prezzo. Questo significa che, in sostanza, non c'è tempo nel Forex, solo il cambiamento dei prezzi.
Allo stesso modo che in fisica, non c'è tempo, c'è solo il cambiamento di posizione degli oggetti e giudichiamo che c'è tempo dalla quantità di cambiamenti.
Se nessun atomo dell'universo cambia la sua posizione, allora diciamo che il tempo si è fermato.
In fisica usiamo i cambiamenti di riferimento negli atomi per misurare il tempo.
Nel forex, questo cambiamento di riferimento elementare è un tick. Quindi legare una zecca alla discrezione del tempo non è ragionevole.
In secondo luogo, se state usando formule che richiedono il tempo come parametro, dovreste usare qualcosa di più stabile nella discretezza rispetto ai tick.
E il punto di partenza può essere il M1 Open, è stabile nel tempo e ha la natura fissa (è fissato una volta per tutte senza cambiamenti, a differenza del Klose che galleggia tutto il tempo fino all'ultimo momento).
Ora, riguardo al rumore, come è possibile calcolare la posizione di un razzo avendo tutta la conoscenza della posizione di tutti gli atomi di un razzo? Non analizzerete tutte queste informazioni o le generalizzerete alla formalità oggetto-missile e già elaborerete le informazioni sull'oggetto nel suo insieme.
Questa è la generalizzazione che è la barra. Per l'intercettazione, non importa che la posizione dell'alettone destro sia ora 2 cm più alta della posizione dell'alettone sinistro, ciò che conta è la posizione all'ultimo conteggio e la posizione a questo conteggio. Utilizzando tre conteggi è possibile calcolare qualsiasi traiettoria con un solo conteggio.
È possibile calcolare la posizione di una futura minuzia aperta a partire dall'ottica dei 3 minuti (se le vostre formule sono applicabili per una tale previsione).
È possibile liberarsi della rumorosità solo prendendo piccoli spostamenti di compensazione come rumore e generalizzandoli alla nozione di traiettoria dell'oggetto, la cosa principale in questo processo è che la velocità della traiettoria sia inferiore alla discrezione, altrimenti l'oggetto farà diversi cicli della traiettoria in un conteggio. Tale discretezza non è accettabile poiché si può facilmente perdere il punto di biforcazione e la reazione ai cambiamenti diventa fortemente ritardata.
Guardate attentamente, quante barre di minuti che superano i 3 spread potete trovare?
Se guardiamo la tabella per 10000 barre, abbiamo 3 spread superati 34 volte sulle differenze Close-Open e 87 volte sulle differenze High-Low.
Possiamo usare queste eccezioni per costruire una strategia?
Non è indifferente che gli overshoots siano in passi che SO>3*spred ()=34 HL>4*spred()=24 significa che entrambe le ombre sono entro 1 spread.
Sulla base di questa analisi, propongo che gli stop vengano attivati solo una volta al minuto. Questo sarà abbastanza accettabile?
non esporre gli stop ma controllare gli stop virtuali una volta al minuto. Qual è il problema.
ZZY In generale parlare di sistema prognostico con una previsione orizzonte di 1 ora 4 ore e sulla base dei calcoli sul minuto per esempio trasformare la trasformazione di Fourier 1024 barre minuto è fatto previsione per i prossimi 15 minuti o un'ora. così innescando fermate all'interno della diffusione non può essere un grave disturbo.
non esporre gli stop ma controllare gli stop virtuali una volta al minuto. Qual è il problema.
Non impostare le fermate e controllare le fermate virtuali una volta al minuto. Qual è il problema.
A quanto pare è un'intesa. Non ho bisogno di uno personale. Era una domanda e un indizio di un approccio difettoso all'analisi.
in modo che l'innesco di stop all'interno dello spread non possa essere un serio fastidio.
Dove danno il forex che il prezzo non va oltre uno spread in un minuto? Ne voglio uno anch'io.
Non mettere fermi e controllare i fermi virtuali una volta al minuto. Qual è il problema.
Perché? Perché tu e Lenya non vedete il senso di muoversi entro un minuto, e se domani dite insieme che meno di 5 minuti è tutto rumore e non ha senso cercare lì, allora cosa?
È spaventoso pensarci. Siamo nel 2010, la velocità di Internet è adeguata e personalmente non vedo problemi di download. Inoltre, la velocità aumenta di due o tre volte all'anno. È più logico dare a tutti l'opportunità
Ha più senso dare a tutti una scelta quando si tratta di scaricare le zecche o no. Lo sviluppatore può avere molte ragioni per non dare zecche e non è discutibile, ma è bello avere un voto dei commercianti su chi e dove trovare cosa.
Capisco Prival. Si può discutere sul perché si ha bisogno dei tic, naturalmente. Beh, ne ha bisogno, tutto qui. Ricordo che a suo tempo chiesi ai creatori della storia di mt deep hole-free perché il mio consulente cercava il vicino più vicino, e pensai che più lunga è la storia, più vicini ci sono, più ci sono i manifestanti. Non ricordo chi (Renat o Roche) mi ha detto di creare un generatore casuale e testare il tuo EA utilizzando le quotazioni generate. All'inizio pensavo fosse uno scherzo. Ma poi a poco a poco mi è venuto in mente. C'è molto rumore nelle citazioni ed è quasi impossibile catturare un segnale. Se misuriamo le statistiche (momenti di diversi ordini) delle quotazioni, possiamo generarle con successo e saranno molto vicine a quelle reali. E cosa succede se facciamo quanto segue per i dati di tick: misuriamo i suoi momenti (il 1°, 2°, 3° e così via), creiamo un generatore di numeri casuali con tali momenti e generiamo una storia di tick per qualsiasi tempo? Certo, dobbiamo pensare a cosa fare con i tempi di rilascio delle notizie. Forse a questi tempi si dovrebbe attribuire più volatilità?
Dove ti danno il forex che il prezzo non va oltre uno spread in un minuto? Lo voglio anch'io.
Queste sono le statistiche per 10000 barre CO>3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 quelle in 34 barre il cui corpo supera lo spread di 3 volte Shadow supera lo spread di 4 volte solo 24, e in 10 supera 3 spread ma non più di 4 e così via 5 spread supera solo 13 barre minuto HL. 10 spreads senza alcuno spread.
e che cosa è 10 spreads 30 pips, quegli spreads che superano 30 pips nessun spread a tutti, un errore di 15 pips appare 13 volte per 10.000 barre.
369 barre hanno un margine di errore di 6 pip se si misura su un M1 aperto.
Perché? Perché tu e Lenya non vedete il senso di muoversi entro un minuto, e se domani dite insieme che meno di 5 minuti è tutto rumore e non ha senso cercare lì, allora cosa?
È spaventoso pensarci. Siamo nel 2010, la velocità di Internet è adeguata e personalmente non vedo problemi di download. Inoltre, la velocità aumenta in due - tre volte all'anno. È più logico dare a tutti l'opportunità
Ha più senso dare a tutti una scelta quando si tratta di scaricare le zecche o no. Lo sviluppatore può avere molte ragioni per non dare zecche e non è discutibile, ma è bello avere un voto dei commercianti su chi e dove trovare cosa.
Questo non è un voto, ho dato la mia opinione sulla fattibilità di lavorare con le zecche, puoi raccogliere le zecche da solo e trattarle come vuoi.
Sono più interessato alla storia delle notizie direttamente in MT e all'interfaccia mql a queste notizie, secondo me (imho) queste sono cose più importanti.