Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 17
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Questo non lo combattiamo, Leonid. timbo difende l'ipotesi che un mercato efficiente non permette di prevedere il movimento di qualsiasi strumento sulla base di informazioni passate. Pertanto, il povero commerciante non ha più nulla nella vita futura - tutto sarà afferrato dai giganti. Allora mi chiedo: come funzionano le vostre reti? :-)
Leggete la descrizione russa, per me è sufficiente...
L'ipotesi di efficienza del mercato (GER):
3. Forma forte: i prezzi correnti delle attività tengono conto di tutte le informazioni provenienti da fonti pubbliche e non pubbliche e tengono conto anche delle informazioni non pubbliche (insider), come quelle di cui dispongono i dirigenti di un'azienda riguardo alle prospettive dell'azienda stessa. Una forma forte include sia una forma debole che una media. Un mercato efficace nella sua forma più forte può essere chiamato perfetto - si presume che tutte le informazioni siano disponibili pubblicamente, gratuitamente, e raggiungano tutti gli investitori allo stesso tempo. In un tale mercato, non ha senso prendere decisioni di investimento nemmeno sulla base di informazioni privilegiate.
1. Per quanto ho capito da questo, la forma più forte include le altre due, ed è dichiarato esplicitamente. O mi sbaglio?
2. Per quanto ho capito, una certa storia è disponibile per tutte e tre le forme di performance. Un'altra cosa è l'informazione pubblica o insider (questi indicatori di performance possono non essere disponibili per un certo numero di partecipanti). O mi sbaglio?
3. Un mercato COMPLETO e quindi forte è una cosa puramente teorica. Perché non ci sono condizioni IDEALI per la diffusione delle informazioni e la preparazione dei partecipanti.
Soprattutto se si tratta di informazioni "chiuse" (insider). E le informazioni disponibili pubblicamente a volte non possono ottenere al momento giusto, o non può essere considerato obiettivo.
O mi sbaglio?
4. Per quanto ne so, l'uso della meccanizzazione, al contrario, riduce l'efficacia del mercato - perché un mucchio di macchine disparate scambiano senza prestare attenzione alle notizie, alle informazioni privilegiate e ad altri fondamentali. Questo teorizza l'intera essenza di FA (perché nella sua forma convenzionale si perde nell'analisi della situazione).
Allo stesso tempo i sistemi meccanici sminuiscono il ruolo dell'analisi tecnica stessa.
PS
L'ultimo punto mi lascia personalmente con molte domande.
sandex: Проблема в том, что не за что покупать. Да и не к чему.
Non si tratta di super profitti. Il 100-200% all'anno è un buon affare, che si può facilmente ottenere dal Forex. Alcune persone vogliono il 1000% al mese. Beh, come si dice - non c'è niente di male nel volere))))
A proposito, 1 giorno di dati di tick peserà circa 100 meg. Pronti a digerire tali volumi? )))
A proposito, 1 giorno di dati di tick peserà circa 100 meg. Pronti a digerire tali volumi? )))
La data finanziaria completa - tutte le transazioni su 150 mercati da Reuters pesa 60 giga al giorno. Ma dopo tutto, qualcuno sta digerendo tutto. Non credo che abbia un problema di feci...
Nessun problema. Secondo me, una storia di questa qualità è necessaria per i semplici mortali ad una profondità di non più di una settimana, per i grandi giocatori ad una profondità di un mese.
Ecco alcuni calcoli preliminari dello spazio su disco necessario:
1. Per i comuni mortali (anche se non è molto semplice, dato che la storia è comprata da Reuters) - 300 GB = 5 giorni * 60 GB (ho per esempio su una macchina funzionante 2.5 Ter)
2. Per i grandi giocatori (secondo me) - 1200 Gb = 20 giorni * 60 Gb.
Pensate che non possa tirare su lo spazio su disco?
PS
Un'altra cosa è come caricare tutti questi dati?
Una domanda altrettanto interessante è che tipo di deposito (reddito) dovrebbe avere qualcuno che usa i servizi Reuters...
Signori, tenete conto del fatto che c'è una concorrenza feroce tra i giganti dell'industria. E se qualcuno si trova in vantaggio, viene rallentato con ogni mezzo necessario. I conti annuali di questi giganti lo dimostrano. E quando i giganti combattono tra di loro, allora noi, semplici commercianti, troveremo sempre un posto nei mercati, dove potremo ottenere un piccolo pezzo per la nostra vita. Timbo, quindi non tutto è senza speranza come immagini.
Occupatevi delle perdite, altrimenti saranno loro a occuparsi di voi. Questo principio non è mai stato disatteso.
Chi l'ha detto? Ho appena scaricato i tick dell'eurodollaro da eSignal per il gusto di sperimentare. Tre giorni - 150 meg.
E questa è la giornata di oggi, visto che non è ancora finita, pesa 24 mega. Ma la giornata intera di ieri pesa già 53 mega. Quindi provate ad elaborare questo e poi scrivete....)))