Errori, bug, domande - pagina 685
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
La spunta è SEMPRE il prezzo dell'offerta per il futuro PRIMO acquirente.
Il prezzo dell'offerta, sì. Ma non il prezzo di apertura della barra successiva.
Per evitare una lunga ricerca di una definizione, vedere quihttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0:
" Il prezzo è la quantità di denaro in cambio della quale il venditore è disposto a dare (vendere) e l'acquirente accetta di ricevere (comprare) un'unità di merce".
Finché non c'è un compratore, non c'è prezzo, c'è solo separatamente un "prezzo di offerta" e un "prezzo di domanda".
E quando i mercati si aprono, affermare che il prezzo di apertura è il prezzo al quale i mercati hanno chiuso non è corretto.
Soprattutto per i "letterati", guardate quanto arbitraggio c'è sui prezzi di apertura e quanto arbitraggio c'è sui prezzi di chiusura delle barre. E dimmi perché?
P.S. Da quando la presenza di attività reali (dal centesimo a centinaia di $K) e di trading su di esso è un segno di alfabetizzazione nel TS?
E quando i mercati si aprono, sostenere che il prezzo di apertura è il prezzo al quale i mercati hanno chiuso non è corretto.
Chiarimento assolutamente corretto. L'analogia con le patate - quando il mercato è chiuso, non c'è un prezzo di fornitura. Basta non sostenere che se non c'era una barra mentre il mercato era aperto, allora non c'era un prezzo di offerta.
Lei stesso ha derivato la regola: "Niente prezzo, niente bar".
Se il mercato era aperto, ma non c'era liquidità (venditori o compratori), non c'era prezzo. O il "prezzo dell'offerta" o il "prezzo della domanda" era presente, ma in assenza di una delle parti dell'accordo - il prezzo era assente, solo il prezzo del periodo precedente era presente (e il prezzo di un accordo perfetto).
Ed è corretto, quando la decisione sul prezzo nel caso della sincronizzazione multivaluta è presa dal TS stesso, dall'indicatore, ma non dal terminale. Perché la questione di cosa sia il prezzo in caso di assenza del prezzo - è ambigua.
L'ignoranza è fuori scala! Logica capovolta.
In particolare ti è stato dato un esempio specifico con EURUSD E GBPUSD nel tester e nel reale. Anche l'arbitraggio è stato menzionato. Ma tu non vuoi vedere l'ovvio.
Ancora una volta, stiamo parlando della formazione di barre dopo l'apertura del mercato per ogni FI individualmente. Per qualcuno accadrà alle 00:00:00, per qualcuno accadrà alle 00:04:32. Quindi per i "ritardatari" non c'è dubbio sul riempimento delle barre con i prezzi di chiusura della sessione di mercato precedente.
Il suggerimento è elementare: formare le barre secondo un modello temporale quando il prezzo di apertura è uguale al prezzo EFFETTIVO nel momento in cui si forma il minuto. L'ACTUAL (prezzo effettivo di offerta), non il prezzo di chiusura della barra precedente!
L'ignoranza è fuori scala! Logica capovolta.
Ma tu non vuoi vedere l'ovvio.
Non vuoi ascoltare nessuno se non te stesso. La tua teoria è chiara e l'hai spiegata popolarmente nel link.
Il mio punto è che il terminale dovrebbe mostrare la storia dei prezzi come è nella realtà. E capire e completare questa storia è una funzione del TS o dell'indicatore, ed è scorretto spostare questa funzione sul terminale.
Il mio punto è che il terminale dovrebbe mostrare la storia dei prezzi come è realmente.
Il prezzo di apertura della barra corrisponde davvero al prezzo che c'era al momento della formazione del minuto, come riporta felicemente il tester?