L'impatto dello spread sui risultati del trading - pagina 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU
hrenfx:

 Per quanto riguarda l'HFT, non c'è e non ci sarà una sola argomentazione da parte di Renat, dato che lui è nel migliore dei casi un teorico su questo argomento e nel peggiore non vuole imparare.

Guardate negli occhi il vostro fornitore di liquidità e chiedete:

  1. Amico, perché tu, un aggregatore di liquidità con spreads occasionali negativi (il risultato di flussi provenienti da diversi fornitori), non commercializzi tu stesso questo arbitraggio? Sono soldi gratis!
  2. Perché voi, che avete latenza e aggregazione dei flussi pari a zero, non create l'HFT per conto vostro? Non hai il cervello o sei debole per creare una strategia?

Ho fatto queste domande molte volte (è il mio lavoro, non importa chi vuole presentare il contrario) e conosco le vere risposte. Stiamo parlando di forex.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Qualcuno conosce la risposta a questa domanda? Perché i broker stessi, come sostieneRenat Fatkhullin, nonarbitrano quando trovano spread negativi tra diversi fornitori di liquidità?

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU

Guardate negli occhi il vostro fornitore di liquidità e chiedete:

  1. Amico, perché tu, un aggregatore di liquidità con spreads periodicamente negativi (il risultato di flussi da diversi fornitori), non commercializzi tu stesso questo arbitraggio? Sono soldi gratis!
  2. Perché voi, che avete latenza e aggregazione dei flussi pari a zero, non create l'HFT per conto vostro? Non hai il cervello o sei debole per creare una strategia?

Ho fatto queste domande molte volte (è il mio lavoro, non importa chi vuole presentare il contrario) e conosco le vere risposte. Stiamo parlando di forex.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

Qualcuno conosce la risposta a questa domanda? Perché i broker stessi, come diceRenat Fatkhullin, nonarbitrano quando vengono rilevati spread negativi tra diversi fornitori di liquidità?

Forse perché sono cucine? O qualcuno mette sul mercato la tua scommessa di 10 dollari?

Quante volte si può masticare lo stesso argomento per anni...

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Forse perché sono cucine? O qualcuno sta mettendo sul mercato la tua scommessa da 10 dollari?

Quanti anni possiamo masticare lo stesso argomento...

Bene, comprensibilmente le cucine, cosa impedisce loro di arbitrare se hanno flusso di liquidità da diversi broker?

 
ironfelx #:

Bene, comprensibilmente le cucine, cosa impedisce loro di arbitrare da sole se hanno un flusso di liquidità da diversi broker?

Perché gli arbitraggisti istituzionali con accesso al mercato interbancario arbitrano, e i broker al dettaglio sognano solo le loro capacità finanziarie e tecniche

 
ironfelx cronologia di tick, ci può essere ancora qualche beneficio da esso. E come opzione scarica le zecche da tutti loro e analizzale.
Se si trova qualcosa, possiamo avviare una tale quantità di terminali per tutte queste società di brokeraggio e ogni terminale salverà i tick in tempo reale e li analizzerà per l'arbitraggio.

Almeno questo non è un gioco di indovinelli sulla sequenza casuale delle serie temporali dei prezzi.


Ho visto richieste simili su freelance. Puoi mostrarti nell'archivio e provare a comunicare su questo argomento con i clienti - se l'idea non paga, allora di sicuro si offriranno di ricomprare l'Expert Advisor scritto da loro.
 
ironfelx #:

Beh, comprensibilmente le cucine, cosa impedisce loro di arbitrare da sole se hanno un flusso di liquidità da diversi broker?

c'è una spiegazione.

in primo luogo, non è una strategia senza rischi

in secondo luogo, se la strategia ha successo, è lo stesso tossico.

logicamente è più redditizio dare questo arbitraggio agli utenti finali e aumentare il loro marcap o chiudere il commercio in caso di reclami.

 
Per prima cosa trova un broker che ti dia questo tipo di spread senza commissioni, e se lo fai, non dimenticare di chiedere dei loro limiti di tempo di tenuta e di stoplevel.
 
Cosa ne pensi, per esempio, se uno dei 20 broker ha un prezzo in un certo momento che differisce dagli altri di più di 2 spread, è meglio aprire una posizione su di esso verso i prezzi degli altri 19 broker o aprire una posizione di arbitraggio, cioè su di esso e su uno dei 19 dove c'è il picco maggiore della differenza di prezzo da esso?
 
E ancora non capisco, avendo un gran numero di broker e una varietà di strumenti negoziati, non c'è davvero alcuna possibilità di arbitraggio tra di loro per un semplice trader mortale?
Naturalmente bisogna scavare in un sacco di dati per confrontarli e identificarli, ma è sempre meglio che giocare a indovinare...
 
ironfelx #:
E ancora non capisco, dato il gran numero di broker e la varietà di strumenti scambiati, non c'è davvero nessuna possibilità di arbitraggio tra loro per un semplice trader mortale?
Naturalmente bisogna scavare in un sacco di dati per confrontare e rivelare questo, ma è sempre meglio che giocare a indovinare...
Abbiamo bisogno di trovare questo arbitraggio tra broker concreti, per esempio ieri con il compagno, essendo già alla chiusura del mercato abbiamo trovato l'arbitraggio TIME tra Moex e un broker MOLTO famoso. A pensarci bene, temporaneo con un ritardo di 1-2 minuti. Questa è solo una miniera d'oro :-) Da lunedì lo perderemo, almeno ci proveremo :-)
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